ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН — —

ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

- - + Интегральная функция (закон) распределения + Дифференциальная функция (закон) плотности распределения

Интегральная функция распределения - +

Интегральная функция распределения для непрерывных величин Ме для дискретных величин - +

Дифференциальная функция распределения f S=1 - +

Дифференциальная функция плотности распределения - +

ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГЕОЛОГИИ

НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СВОЙСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Мх- х Мх Ме Мх+ х

СТАНДАРТНОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ t 0. 4 S=1 t Из симметричности следует: F(-t)=1 -F(t) Функция F(t) для t 0 нормированная функция Лапласа. Обозначается Ф(t) и имеет вид 0 0

Любую нормально распределенную случайную величину X можно преобразовать в нормированную нормально распределенную случайную величину Z или t. Z = (Х – μ)/σ -6 -4 -2 0 2 4 6 Математическое ожидание стандартизованного нормального распределения равно нулю, а стандартное отклонение — единице. Плотность стандартизованного нормального распределения

ЛОГНОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Критерий Пирсона 2

Обычно 2 применяется, когда N>60

Критерий Колмогорова