Валютные операции банков 1. Валютные ценности; 2. Валютный курс и факторы на него влияющие; 3. Валютные операции и инструменты; 4. Валютное регулирование и контроль. 1
1. Валютные ценности • денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты иностранного государства (группы иностранных государств); • средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств; • внешние ценные бумаги.
Валютный курс и факторы на него влияющие 1. Сущность валютного курса. Режим валютного курса. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Современные методы прогнозирования динамики валютного курса. 2. Валютный курс и валютная котировка. Методы котировки иностранных валют. Курс продавца и курс покупателя. Кросс-курсы. Маржа. 3
Валютные операции Основные виды валютных операций: 1 Текущие 2 Связанные с движением капитала
Валютные операции, связанные с движением капитала 1 Взнос в уставный капитал оффшорной компании 2 Взнос в уставный капитал нерезидента 3 Осуществление совместной деятельности с нерезидентом за границей
Текущие валютные операции 1 Ведение валютных счетов 2 Депозитные и кредитные 3 Расчетные 4 Конверсионные
Конверсионные валютные операции 1 2 СПОТ Срочные
Срочные сделки Виды сделок: 1 2 Фьючерс Опцион
Опционы Виды опционов 1 2 Колл Пут
01. 02. 2012 был заключен опционный контракт на покупку 100 акций по цене 500 руб. за акцию на 01. 04. 2012. Премия по опциону – 20 руб. за 1 акцию. Определите, какое решение должен принять покупатель опциона и финансовый результат от операции если: 1. Цена по спот сделкам на 1. 04. 2012 – 800 руб. ; 2. Цена по спот сделкам на 1. 04. 2012 – 450 руб. 1 вариант: PVs = 800 руб. Доход на одну акцию = 800 – 500 – 20 = + 280 руб. Покупатель опциона исполнил контракт и получил финансовый результат от операции 28000 руб. 2 вариант: PVs = 450 руб. Доход на одну акцию если исполнить опцион = 450 – 500 – 20 = – 70 руб. Доход на одну акцию если не исполнять опцион = – 20 руб. Покупатель опциона не исполнил контракт и получил убыток 2000 руб.
Валютная позиция банка – разница требований и обязательств в соответствующих валютах. АКТИВ Кредиты выданные в иностранной валюте ПАССИВ 15 000 Депозиты в иностранно й валюте 15 000 Закрытая валютная позиция
Открытая валютная позиция АКТИВ Кредиты выданные в иностранной валюте ПАССИВ 10 000 Депозиты в иностранной валюте 15 000 Короткая валютная позиция АКТИВ Кредиты выданные в иностранной валюте ПАССИВ 15 000 Депозиты в иностранной валюте Длинная валютная позиция 13 000
Скачать презентацию Валютные операции банков 1 Валютные ценности 2 Валютный
ДКБ Банки-4.ppt