Валентинов В А Эконометрика Лекция 23 Идентификация систем

Валентинов В. А. Эконометрика. Лекция 23. Идентификация систем эконометрических уравнений (модуль 6) 23. 1. Идентифицируемость систем одновременных уравнений 23. 2. Неидентифицируемая система одновременных уравнений 23. 3. Идентифицируемая система одновременных уравнений 23. 4. Сверхидентифицируемая система одновременных уравнений

Валентинов В. А. Эконометрика. Лекция 23. Идентификация систем эконометрических уравнений (модуль 6) 23. 1. Идентифицируемость систем одновременных уравнений Структурная система одновременных уравнений обладает следующим свойством - количество уравнений равно количеству эндогенных переменных. Структурная система одновременных уравнений может быть: неидентифицируемой, сверхидентифицируемой. Имеется несколько методов проверки идентифицируемости структурных систем одновременных уравнений, приводи наиболее простой метод ее проверки. Проверка на идентифицируемость нужна для проверки возможности перехода от структурной системы к приведенной и обратно, которую можно выполнить если структурная система одновременных уравнений является идентифицируемой. Условие идентифицируемости необходимо при выполнении косвенного метода наименьших квадратов.

Валентинов В. А. Эконометрика. Лекция 23. Идентификация систем эконометрических уравнений (модуль 6) 23. 2. Неидентифицируемая система одновременных уравнений Система одновременных уравнений неидентифицируема, если для какого-нибудь уравнения системы выполняется неравенство: n < (ni + mi), где n - общее число всех экзогенных переменных системы, ni - число экзогенных переменных i- ого уравнения, mi - число объясняющих эндогенных переменных i-ого уравнения.

Валентинов В. А. Эконометрика. Лекция 23. Идентификация систем эконометрических уравнений (модуль 6) 23. 3. Идентифицируемая система одновременных уравнений Модель идентифицируема, если для каждого уравнения системы выполняется равенство: n= (ni + mi). где n - общее число всех экзогенных переменных системы, ni - число экзогенных переменных i- ого уравнения, mi - число объясняющих эндогенных переменных i-ого уравнения. Из равенства n= (ni + mi) следует, что количество всех эндогенных переменных должно равняться количеству экзогенных переменных. В каждом уравнении количество объясняющих переменных должно равняться количеству эндогенных переменных. Комбинации объясняющих переменных в каждом уравнении не должны повторяться. Как правило, экзогенных переменных не хватает для того, чтобы система стала идентифицируемой, поэтому часто в качестве экзогенной переменной выбирают лаговую эндогенную переменную.

Валентинов В. А. Эконометрика. Лекция 23. Идентификация систем эконометрических уравнений (модуль 6) 23. 4. Сверхидентифицируемая система одновременных уравнений Модель сверхидентифицируемая, если хотя бы для одного уравнения системы выполняется неравенство: n > (ni + mi).