Устойчивость функционирования банковского сектора Республики Беларусь Главное управление банковского надзора май/2015
Основные характеристики банковского сектора Республики Беларусь Количество банков: 31 банк (6 банков со 100% иностранным капиталом) Объем активов: 36, 1 миллиарда долларов США 66, 1% ВВП 4, 3 миллиарда долларов США Нормативный USD капитал: 7, 9% ВВП 31 коммерческий банк, в том числе: 5 банков, контролируемые государством 20 банков, контролируемые иностранным капиталом Доля иностранного капитала в уставных фондах банков, %
Финансовая устойчивость банковского сектора Требования к нормативному капиталу: Минимальный размер нормативного капитала 25 миллионов евро Норматив достаточности нормативного капитала: не менее 10% Кредитный риск: Доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску 5. 09% Текущее значение: 17. 2%
180 01/Apr/15 01/Mar/15 01/Feb/15 01/Jan/15 01/Dec/14 01/Nov/14 01/Oct/14 01/Sep/14 01/Aug/14 01/Jul/14 01/Jun/14 01/May/14 01/Apr/14 01/Mar/14 01/Feb/14 01/Jan/14 01/Dec/13 01/Nov/13 01/Oct/13 01/Sep/13 01/Aug/13 01/Jul/13 01/Jun/13 01/May/13 01/Apr/13 01/Mar/13 01/Feb/13 01/Jan/13 Кредитный риск Активы, подверженные кредитному риску, трлн. р. Доля проблемных активов (правая ось), % 380 6. 0 360 340 5. 5 320 300 280 5. 0 260 240 4. 5 220 200 4. 0
Кредитный риск Доля проблемных кредитов, наблюдаемая в кризисный период в отдельных странах мира Страна Аргентина Бразилия Индонезия Колумбия Малайзия Год кризиса 1980 -1982 1989 -1990 1994 -1999 1992 -1994 1982 -1987 1985 -1988 Польша Уругвай Филиппины Финляндия Чили Эстония 1991 - 1995 1981 -1984 1981 -1987 1991 -1994 1981 -1983 1992 -1995 Доля проблемных кредитов в 1983 - 16. 9% в 1989 - 27% в 1994 - 15. 8% в 1993 - 14. 2% в 1983 - 9. 6%, в 1985 - 14. 7% в 1987 - 27%, в 1988 - 32. 9% в 1991 - 15. 5%, в 1992 - 28. 8%, в 1994 - 25. 7% в 1982 - 30. 4% в 1985 - 23% в 1991 - 10. 2%, в 1994 - 6. 7% в 1982 - 4. 1% в 1992 - 6. 1%, в 1994 - 4% Результаты опроса крупнейших банков России
Apr/15 Mar/15 Feb/15 Jan/15 Dec/14 Nov/14 Oct/14 Sep/14 Aug/14 Jul/14 Jun/14 May/14 Apr/14 Mar/14 Feb/14 Jan/14 Dec/13 Nov/13 Oct/13 Sep/13 Aug/13 Jul/13 Jun/13 May/13 Apr/13 Mar/13 Feb/13 Jan/13 Dec/12 Nov/12 Oct/12 Sep/12 Aug/12 Jul/12 Jun/12 May/12 Apr/12 Mar/12 Feb/12 Ликвидность Позиция банковской системы по операциям регулирования текущей ликвидности к пассивам банков, % 4. 0 3. 0 2. 0 1. 0 0. 0 -1. 0 -2. 0
Значения показателей ликвидности в банковском секторе Республики Беларусь Показатели ликвидности банковского сектора 35 250 225 30 200 25 20 150 125 15 100 10 01/04/2015 01/03/2015 01/02/2015 01/01/2015 01/12/2014 01/11/2014 01/10/2014 01/09/2014 01/08/2014 01/07/2014 01/06/2014 01/05/2014 01/04/2014 01/03/2014 01/02/2014 01/01/2014 01/12/2013 01/11/2013 01/10/2013 01/09/2013 01/08/2013 01/07/2013 01/06/2013 01/05/2013 01/04/2013 01/03/2013 5 01/02/2013 75 01/01/2013 проценты 175 50 Соотношение ликвидных и суммарных активов Норматив соотношения ликвидных и суммарных активов Краткосрочная ликвидность*100 (правая ось) Текущая ликвидность (правая ось) Норматив краткосрочной ликвидности*100 Норматив текущей ликвидности
5. 5 16 5 15 01/04/2015 01/03/2015 01/02/2015 01/01/2015 01/12/2014 01/11/2014 01/10/2014 01/09/2014 01/08/2014 01/07/2014 01/06/2014 01/05/2014 01/04/2014 01/03/2014 01/02/2014 01/01/2014 01/12/2013 01/11/2013 01/10/2013 01/09/2013 01/08/2013 01/07/2013 01/06/2013 01/05/2013 01/04/2013 01/03/2013 01/02/2013 01/01/2013 Внешний долг Обязательства перед нерезидентами, млрд. долл. США Средства нерезидентов в пассивах банков, процентов (правая ось) 9 22 8. 5 21 8 20 7. 5 19 7 18 6. 5 6 17
Внешний долг на 01. 07. 2009 г. Германия 19, 8% на 01. 04. 2015 г. Австрия 17, 5% РОССИЯ 27, 0% США 9, 8% Остальные страны 12, 6% Нидерланды; Словакия; 0 Казахстан; Польша; 0 Франция; Латвия; 0 0 Китай; 0 Литва; Кипр; Дания; Чешская Республика; Германия 17, 1% Великобри-тания 7, 0% Швейцария 3, 7% Италия 2, 6% РОССИЯ 49, 2% Австрия 8, 1% Польша 2, 6% Великобри-тания; 2, 5% Чехия 2, 3% Остальные страны 12, 4% Швейцария 2, 2% Италия 2, 1% Китай 1, 5%
01 / 01 01/ / 2 01 03/ 008 / 2 01 05/ 008 / 2 01 07/ 008 / 2 01 09/ 008 / 2 01 11/ 008 / 2 01 01/ 008 /0 20 01 3/ 09 / 2 01 05/ 009 / 2 01 07/ 009 / 2 01 09/ 009 / 2 01 11/ 009 / 2 01 03/ 010 / 2 01 05/ 010 / 2 01 07/ 010 / 2 01 09/ 010 / 2 01 11/ 010 / 2 01 03/ 011 / 2 01 05/ 011 / 2 01 07/ 011 / 2 01 09/ 011 /1 20 01 1/ 11 / 2 01 01/ 011 / 2 01 03/ 012 / 2 01 05/ 012 /0 20 01 7/ 12 / 2 01 09/ 012 / 2 01 11/ 012 / 2 01 03/ 013 / 2 01 05/ 013 / 2 01 07/ 013 / 2 01 09/ 013 / 2 01 11/ 013 / 2 01 03/ 014 / 2 01 05/ 014 /0 20 01 7/ 14 / 2 01 09/ 014 /1 20 01 1/ 14 / 2 01 01/ 014 /0 20 01 3/ 15 /0 20 5/ 15 20 15 Внешний долг 28. 0% 26. 0% 24. 0% 22. 0% 20. 0% 18. 0% 16. 0% 14. 0% 12. 0% 10. 0% Доля ср-в нерез в пасс банков желтая зона красная зона Доля ср-в нерез в пасс банков (с учетом обменного курса на 01. 15)
Внешний долг Показатели внешнего долга банковского сектора во время кризиса (мировой опыт) Страна Дата Доля средств нерезидентов в пассивах банков Венгрия Казахстан Корея Тайланд 01. 2008 01. 10. 2007 01. 01. 1998 27. 4 50. 1 27. 8 24. 9 Результаты опроса крупнейших банков России
10. 00 01/Apr/15 01/Mar/15 01/Feb/15 01/Jan/15 01/Dec/14 01/Nov/14 01/Oct/14 01/Sep/14 01/Aug/14 01/Jul/14 01/Jun/14 01/May/14 01/Apr/14 01/Mar/14 01/Feb/14 01/Jan/14 01/Dec/13 01/Nov/13 01/Oct/13 01/Sep/13 01/Aug/13 01/Jul/13 01/Jun/13 01/May/13 01/Apr/13 01/Mar/13 01/Feb/13 01/Jan/13 Показатели эффективности функционирования банковского сектора Рентабельность нормативного капитала, % Рентабельность активов, % (правая ось) 15. 00 2. 00 1. 90 14. 00 1. 80 1. 70 13. 00 1. 60 1. 50 12. 00 1. 40 1. 30 11. 00 1. 20 1. 10 1. 00
Финансовая устойчивость банковского сектора Индекс системного риска банковского сектора Республики Беларусь, построенный на квартальных данных 8. 0 7. 0 6. 0 5. 0 4. 0 3. 0 2. 0 1. 0 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 -1. 0 -2. 0 -3. 0 Потоки капитала Левередж Кредитный разрыв Индекс системного риска Системная ликвидность 01/01/2015
Системная значимость банков Группа Банки I ОАО”АСБ Беларусбанк“, ОАО ”БПС-Сбербанк“, ОАО ”Белагропромбанк“ II ОАО ”Белгазпромбанк“, ”Приорбанк» ОАО, ОАО ”Белинвестбанк“ III ОАО ”Банк Бел. ВЭБ“, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО ”Альфа-Банк“ IV ОАО ”Банк Москва-Минск“, ЗАО ”ТК Банк“, ЗАО ”МТБанк“ V Прочие (19 банков) Оценка НБ Банки, относящиеся к системно значимым Банки, не относящие к системно значимым
Внешние оценки BICRA – рейтинговая оценка рисков банковского сектора Республики Беларусь группы ‘ 1’ – ‘ 10’ от наименьшей до наибольшей оценки рисков факторы экономического риска BICRA 10 экономическая устойчивость очень высокий кредитный экономические риск в дисбалансы экономике очень высокий чрезмерно высокий факторы отраслевого риска Экономический риск 10 Институциональное Конкурентоустройство способность чрезмерно высокий очень высокий Фондирование чрезмерно высокий Отраслевой риск 10
Источники рисков в банковском секторе Количество банков, Источники риска 1. 2. 3. Изменение цен на товары и услуги Изменение деловой активности в экономике Ухудшение финансового положения должников 4. 5. 6. Изменение процентных ставок на внутреннем финансовом рынке Недостаток ликвидности Изменение ситуации на внутреннем валютном рынке 7. 8. I кв 2014 1 15 26 отметивших соответствующий источник II кв 2014 IV кв 2014 I кв 2015 2 12 25 4 16 28 2 13 23 3 19 28 16 18 15 21 15 11 7 7 7 4 5 14 28 15 21 Изменение ситуации на внутреннем фондовом рынке 0 0 0 0 1 2 4 0 1 3 7 4 14 18 12 15 10 11. Изменение ситуации на внутреннем рынке недвижимости Изменения подходов к регулированию экономической деятельности Изменения подходов к регулированию банковской деятельности Внешнеэкономические факторы 12 15 15 19 20 12. Усиление конкуренции в банковском секторе 10 5 7 2 3 13. Операционные инциденты 3 3 3 0 0 14. Страновой риск Республики Беларусь с точки зрения акционера Банка 7 7 7 8 6 9. 10.
Оценка рисков на II квартал 2015 г. Оценка изменения степени риска во II квартале 2015 г. , количество банков увеличится Риск уменьшится останется на прежнем уровне незначительно в том числе всего значительно Кредитный риск 21 7 14 Валютный риск 10 3 Процентный риск 8 Риск ликвидности Операционный риск в том числе всего значительно незначительно 8 2 0 2 7 18 3 1 2 0 8 20 3 7 3 4 19 5 1 4 2 0 2 29 0 0 0
Низкая Очень низкая 1. В краткосрочной перспективе (до 1 года) 4 13 12 2 0 2. В среднесрочной перспективе (1 -3 года) 4 1 0 Очень высокая Нет уверенности Не очень уверен Довольно уверен Полностью уверен 8 18 Очень уверен Оцените вероятность наступления значительных негативных для банковского сектора событий: Высокая Средняя ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ЦЕЛОМ 1. В краткосрочной перспективе (до 1 года) 0 2 23 4 2 2. В среднесрочной перспективе (1 -3 года) 0 1 23 3 4 Насколько Вы уверены в способности банковского сектора противостоять потенциальным негативным событиям:
Благодарю за внимание!
Скачать презентацию Устойчивость функционирования банковского сектора Республики Беларусь Главное управление
УБС.2015.05.pptx