Управление средствами инвестора с помощью опционов на срочном

Управление средствами инвестора с помощью опционов на срочном рынке РФ Валерий Песчинский Артур Мартынюк

Опционная конструкция

Почему это сложно «Греки» (основные используемые)*: • Delta(дельта) - скорость изменения премии опциона относительно • • • изменения цены базового актива Gamma(гамма) - скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу Theta(тетта) - скорость изменения премии опциона в зависимости от времени, остающегося до истечения действия опциона Vega(вега) - скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения волатильности на единицу * Всего существует 15 «греков»

Команда • Full-time трейдер: создание конструкции, управление позицией • Риск-менеджер: объективный контроль риска в позиции, экспирация опционов

Реальные показатели • Суммарный доход за январь-июль 2013 года - 71, 65 % от первоначального депозита (торговля в режиме реального времени) • С августа работаем с компанией a-lab. ru, результат на реальном счете – 8, 9% в месяц

Возможности • Потенциальная доходность стратегии составляет от 30% до 120% годовых • Масштабируемость стратегии • Риск опционной конструкции 5 -10% от запрашиваемых средств Запрашиваемые инвестиции – 30 000$

Наши цели • КРАТКОСТРОЧНЫЕ: Показать возможность эффективной работы на финансовых инструментах • ПЕРСПЕКТИВНЫЕ: Создание инвестиционного фонда

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ Валерий Песчинский +375(29)270 -44 -04 Артур Мартынюк +375(29)705 -50 -15