Управление рейтинговой оценкой коммерческого банка ДИПЛОМНИК: СТУДЕНТ ГРУППЫ ЭФК-515 ТЕРЕХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ: К. Э. Н. , ДОЦЕНТ ОРЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Обоснование задачи ЯСНО ОПИШИТЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, НО ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ МЫСЛЬ В МАКСИМАЛЬНО КРАТКОЙ ФОРМЕ.
2 Методики определения рейтинговой оценки CAMEL ЦБ РФ Методики Кромонова Standart&Poor`s Методики рейтинговых агентств Moody`s Fitch Ratings
3 Изменение показателей доходности ООО КБ «Монолит» за период 2010 -2012 гг. (тыс. руб. ) № п/п Показатель 2010 2011 2012 Отклонение (темп прироста %) 2010 -2011 -2012 1 Процентные доходы 327853 427021 635237 99168 (76, 8%) 208216 (67, 2%) 2 Процентная маржа 119614 203862 270132 84248 (58, 7%) 66270 (75, 5%) 3 Комиссионные доходы 9817 24526 57089 14709 (40%) 32563 (43%) 4 Прочие доходы 1474777 3571625 5 Чистая прибыль 49296 90290 135445 85364 (54, 6%) 45155 (66, 7%) 6 Кредитный портфель 2248964 2647174 3804246 398210 (17, 7%) 1157072 (43, 7%) 2449412 2096848 (41, 3%) -1122213 (-68, 5%)
4 Динамика финансовых показателей ООО КБ «Монолит» за период 2010 -2012 гг. 35 30 25 20 15 10 5 0 Рентабельность активов Рентабельность капитала Спред прибыли Операционная маржа 2010 1. 7 29. 6 24. 5 9. 4 2011 2. 8 26 5. 3 3. 2 2012 1. 9 7. 7 3. 4
5 Определение рейтинговой оценки ООО КБ «Монолит» по методике CAMEL Компоненты Рейтинговый CAMEL балл Характеристика Достаточность капитала С=2 Достаточный уровень капитализации. Величина капитала соответствует системе рисков Качество активов А=2 Удовлетворительное качество активов и системы управления кредитами банка. Качество управления M=1 Руководство банка и менеджмент работают весьма эффективно. Обеспечивается высокий уровень управления рисками Доходность E=2 Достаточная доходность банка, обеспечиваются текущие операции и платежи. Ликвидность L=1 Высокий уровень ликвидности активов и успешная практика управления пассивами. CAMEL= 2 Банк в целом успешно функционирует и имеет по всем аспектам оценки не хуже трёх. Недостатки могут быть устранены руководством банка. Сводная оценка
6 Определение рейтинговой оценки ООО КБ «Монолит» по методике ЦБ РФ Компоненты методики ЦБ РФ Оценка капитала 2 балла (удовл. ) Оценка активов Оценка доходности Оценка ликвидности 2 балла (удовл. ) Оценка качества управления 1 балл (хор. ) Оценка прозрачности структуры собственности 1 балл (хор. ) СВОДНАЯ РЕЙТИНГ « 2»
7 Определение рейтинговой оценки ООО КБ «Монолит» по методике Кромонова Показатель Генеральный коэффициент надежности (К 1) Коэффициент мгновенной ликвидности (К 2) Кросс-коэффициент (К 3) Генеральный коэффициент ликвидности (К 4) Коэффициент защищенности капитала (К 5) Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К 6) Индекс надёжности Кромонова Значение показателя Характеристика 0, 16 Показывает, насколько рискованные вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом банка. 2, 19 Показывает использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов 1, 2 Показывает, какую степень риска допускает банк при использовании привлеченных средств. 0, 87 0, 28 Характеризует способность банка при невозврате выданных займов удовлетворить требования кредиторов в разумный срок Показывает, насколько банк учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимости, ценностях и оборудовании. 0, 5 Характеризует способность банка наращивать собственный капитал за счет прибыли, а не дополнительных эмиссий акций. 63% Это говорит о надежности банка и эффективности управляющего менеджмента банка, который при проведении определённых мер, направленных на улучшение финансового положения банка и ликвидацию текущих недостатков, может повысить данный показатель.
8 Сравнительная характеристика рейтинговых оценок ООО КБ «Монолит» Методика CAMEL ЦБ РФ Кромонова Рейтинговая оценка Характеристика Рейтинг « 2» ООО КБ «Монолит» достаточно устойчив и стабилен. В деятельности имеются недостатки, но руководство имеет желание и способность устранить их. Соблюдаются нормы законодательства, регулирующие органы осуществляют надзор ограниченно и формально. Рейтинг « 2» ООО КБ «Монолит» не имеет текущих трудностей, но в деятельности выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей. 63% (из 100%) Индекс надёжности ООО КБ «Монолит» находится на уровне выше среднего (более 50%). Это говорит о надежности банка и эффективности управляющего менеджмента банка, который при проведении определённых мер, направленных на улучшение финансового положения банка и ликвидацию текущих недостатков, может повысить данный показатель.
9 Структура активов ООО КБ «Монолит» в 2012 году Денежные средства 2. 43% 2. 86% 3. 30% 0. 40% 0. 18% 0. 80% 2. 03% Средства в кредитных организациях Средства кредитных организаций в ЦБ Инвестиции в ценные бумаги Основные средства и нематериальные активы 89. 16% Обязательные резервы Другие активы Чистая ссудная задолженность
10 Структура пассивов ООО КБ «Монолит» в 2012 году Средства кредитных организаций 0. 20% 3. 21% 4. 10% 8. 72% Средства клиентов 18. 25% Вклады физических лиц Выпущенные долговые обязательства 65. 48% Прочие обязательства Резервы на возможные потери
11 Динамика кредитов и вкладов в ООО КБ «Монолит» за период 2009 -2012 гг. 60. 00% 53. 31% 51. 69% 47. 25% 48. 13% 50. 00% 40. 00% 39. 56% 46. 65% 48. 96% 41. 12% 30. 00% 20. 00% 10. 00% 6. 42% 5. 06% 0. 63% 2. 11% 2. 99% 1. 62% 2. 38% 1. 99% 0. 00% 2009 Вклады ф/л 2010 Вклады ю/л 2011 Кредиты ф/л 2012 Кредиты ю/л
12 Структура проблем ООО КБ «Монолит» и возможные пути их решения Низкий уровень достаточности капитала • Организация выпуска акций, облигаций, межбанковские займы. Высокий уровень РВПС • Улучшенная оценка заемщиков с целью минимизации кредитного риска, а также сокращение проблемной задолженности. Низкий уровень защищённости капитала • Увеличить капиталовложения в нематериальные активы, драгоценные металлы, ценные бумаги, основные средства. Низкие значения по вкладам и кредитам физических лиц • Ввести новые виды вкладов и кредитов с привлекательными процентными ставками и сроками погашения. Повысить удобство погашение кредита и обслуживание. Высокий уровень структуры расходов • Реструктуризация операционных расходов и обеспечение их снижения, например, возможность для клиента самостоятельно без посредника банка распоряжаться денежными средствами с помощью системы «клиент-банк» .
13 Результаты определения рейтинговой оценки с учётом предложенных решений CAMEL Кромонова Рейтинг « 1» 78% ООО КБ «Монолит» достаточно устойчив и стабилен. В деятельности имеются недостатки, но руководство имеет способность устранить их. Соблюдаются нормы законодательства, регулирующие органы осуществляют надзор ограниченно и формально. Индекс надёжности ООО КБ «Монолит» находится на уровне выше среднего (более 50%). Это говорит о надёжности банка и эффективности управляющего менеджмента банка, который при проведении мер, направленных на улучшение финансового положения банка и ликвидацию текущих недостатков, может повысить данный показатель.
14 Динамика расчётных коэффициентов Кромонова до и после предложенных решений К 1 К 2 К 3 К 4 К 5 К 6 К 7 К 8 5. 8 1. 03 0. 6 0. 05 0. 09 0. 29 0. 33 До изменений 1. 05 0. 6 0. 9 0. 82 0. 51 0. 17 0. 02 0. 14 0. 17 После изменений
15 Результаты рейтинговой оценки CAMEL до и после предложенных решений Рейтинговый балл Компоненты CAMEL До изменений После изменений Достаточность капитала С=2 С=1 Качество активов А=2 A=2 Качество управления M=1 Доходность E=2 Е=1 Ликвидность L=1 CAMEL=2 CAMEL=1 Сводная рейтинговая оценка
16 Характеристика затрат времени на выполнение основных операций (час. ) 140 120 100 80 72 60 40 24 20 12 3 0 Центральный офис Выдача кредита Открытие вклада Экспресс касса Перевод денежных средств 8
«Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку можно выстирать, репутацию — никогда» . (Альфред Нобель) СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Москва 2013 г.
Скачать презентацию Управление рейтинговой оценкой коммерческого банка ДИПЛОМНИК СТУДЕНТ ГРУППЫ
Презентация к защите.pptx