Управление инновационными проектами Авторы проф Харитонов В В

Управление инновационными проектами Авторы: проф. Харитонов В. В. , ст. преп. Колычев В. Д. 2011 г.

Литература а) основная литература: 1. Управление инновационными проектами: учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин / Под. ред. И. Л. Туккеля. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. 2. Мазур И. И. , Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. - М. : Омега-Л, 2007 - 664 с. б) дополнительная литература: 1. Боер Ф. Питер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес» , 2007. 2. Бенко К. , Мак-Фарлан Ф. У. Управление портфелями проектов. – М. : Вильямс, 2007. 3. Зайцев М. Г. , Варюхин С. Е. Методы оптимизации управления и принятия решений. Примеры, задачи, кейсы. 2 -е изд. , испр. - М. : Дело, АНХ, 2008. — 664 с. 4. Попов В. Л. Управление инновационными проектами. – М. : 2009, ИНФРА-М. -336 с. 5. Рассел Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и проектами — М. : «Академия Ай. Ти» , 2004. — 472 с. 6. Уильямс Д. , Парр Т. Управление программами на предприятии. – Днепропетровск, Баланс Бизнес Букс, 2005. 7. Управление проектами: основы профессиональных знаний и национальные требования к компетенции специалистов. -. М. : СОВНЕТ, 2001. 2

б) дополнительная литература: 8. Ким Хелдман. Профессиональное управление проектами — «Бином» «Москва» , 2005. — С. 517. 9. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 114 с. 10. Лапыгин Ю. Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — Омега-Л «Москва» , 2008. — 252 с. 11. Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена. — «КУДИЦ-ПРЕСС» , 2008. — 416 с. 12. Румянцев В. П. , Низаметдинов Ш. У. Автоматизация календарного планирования комплексов работ. - М. , МИФИ, 1989. 13. Стэнли Э. Портни. Управление проектами для "чайников" = Project Management For Dummies — М. : Диалектика, 2006. — 368 с. 14. Товб А. С. , Ципес Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании. Учебное пособие. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес» , 2009. 15. Том Де Марко. Роман об управлении проектами — «ВЕРШИНА» «М» , 2006. — 143 с. 16. Schilling M. A. Strategic Management of Technology Innovation. – N. Y. : Mc. Graw-Hill, 2010. 17. A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2004. 18. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике: рук. авт. кол. : Коссов В. В. , Лифшиц В. Н. , Шахназаров А. Г. М. : ОАО «НПО «Изд-во «Экономика» , 2000. – 421 с. 3

Содержание вводной лекции-1 Харитонов Владимир Витальевич, профессор, д. ф. -м. н. , академик РАЕН, Заслуженный работник высшей школы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Основные понятия управления проектами Инноватика и инновационное развитие Тренды мировой ядерной энергетики Управление инновационными преобразованиями Критерии UNIDO инвестиционной привлекательности инвестиционных (и инновационных) проектов Экономическая модель приведенных затрат Метод МАГАТЭ расчета тарифа на электроэнергию Критерии сравнения конкурентоспособности энерготехнологий. Экономические показатели промышленного производства (производственные затраты, формирование цены продукции и цены производства). 4

Из истории менеджмента Для процветания государства нужны три вещи: Øмного хлеба, Øсильное войско Øи надлежащее состояние умов. Конфуций. Все эти вещи связаны с образованием. В последние 60 лет – с ядерным образованием, которое обеспечивает стране и хлеб, и войско, и интеллектуальный потенциал. 5

1. Основные понятия управления проектами Управление проектами (project management) — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели при балансировании между объемом работ, ресурсами (деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др. ), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие: 1) четких заранее определенных цели и плана, 2) минимизации рисков и отклонений от плана, 3) эффективного управления изменениями. 6

Что такое проект? Проект — это уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определенного результата/цели, создание определенного, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. По определению Института Управления Проектами (PMI - Project Management Institute, США): «Проект — это временное предприятие, осуществляемое с целью создания уникального продукта или услуги» . Проект — это средство стратегического развития. Цель — описание того, что мы хотим достичь. Стратегия — констатация того, каким образом мы собираемся эти цели достигать. Проекты преобразуют стратегии в действия, а цели - в реальность. Таким образом, каждая работа, которую выполняет конкретный сотрудник, привязывается к достижению стратегических целей организации. Проект конечен и не может состоять из постоянно продолжающихся действий. 7

Что такое «Цель проекта» ? Цели проекта должны соответствовать требованиям SMART: Specific — Специализированные, Mesurable — Измеримые, Actively Influencible — Актуальные, Realistic — Реалистичные, Time Limited — Ограниченные по времени 8

Что такое «Управление проектом» ? - это применение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований к проекту (PMI). Управление проектом реализуется посредством интеграции групп процессов управления проектами: инициация; планирование; исполнение; мониторинг и управление; завершение. Процессы управления проектом являются итеративными. Производятся постоянные мониторинг и совершенствование процессов в жизненном цикле проекта. 9

Что такое «Результат проекта» ? — любой уникальный и проверяемый продукт, результат или услуга, которые необходимо произвести для завершения проекта. Часто используется в более узком значении для обозначения внешнего результата проекта, т. е. результата, требующего утверждения спонсором или заказчиком. Результатами проекта также могут являться документы проекта, например, отчет, паспорт или устав проекта и др. 10

Руководитель проекта Важнейшим фактором успеха проекта в целом являются личность и навыки руководителя проекта. Руководитель проекта занимается планированием, контролем и мониторингом ресурсов, вовлеченных в проект. Руководитель проекта также несет ответственность за работу с заинтересованными лицами проекта для достижения целей проекта в рамках требований к содержанию, срокам, стоимости и качеству. Основные признаки успешного руководителя проекта — это компетентность и способность мотивировать людей любыми способами. 11

Руководители проектов Королев Сергей Павлович (1907 -1966) Руководитель ракетно-космических проектов Курчатов Игорь Васильевич (1903 -1960) Руководитель атомного проекта-1 12

Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) — последовательность фаз (стадий, состояний) проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом. В рамках методологии PMI жизненный цикл проекта имеет 5 фаз: 1. Инициация (Initiating); 2. Планирование (Planning); 3. Выполнение (Executing); 4. Контроль и мониторинг (Controlling and Monitoring); 5. Завершение (Closing). Жизненный цикл проекта проходит от состояния, когда «проекта еще нет» , до состояния, когда «проекта уже нет» . Универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на фазы не существует. Это – искусство. 13

Инструменты управления проектами Специализированные программные комплексы: Primavera Project Expert Microsoft Project BPWin Универсальные программные комплексы 14

2. Инноватика и инновационное развитие Инновация (innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Инновация является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. Рынок завоевывают те, кто умеет произвести и продать новый продукт быстрее, в большем объеме и лучшего качества. Скорость, объем и качество – важнейшие индикаторы рыночной экономики. Потери скорости, объема и качества – потеря рынка навсегда. 15

«На скорлупу и на ядро бесцельно делить природу: все в ней цельно» И. Гете.

Макроэкономические основы инновационного развития: Теория долгосрочного технико-экономического развития Глазьева С. Ю. Ø Процесс технико-экономического (инновационного) развития - последовательное замещение крупных комплексов технологически сопряженных производств – технологических укладов. Ø Экономический подъем возникает на новой технологической основе с новыми производственными возможностями и качественно новыми потребительскими предпочтениями. 1. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. - М. : Вла. Дар, 1993. – 310 с. 2. Глазьев С. Ю. Уроки очередной российской революции: крах либеральной утопии и шанс на «экономическое чудо» . - М. : Изд-й дом «Экономическая газета» , 2011. – 576 с. 3. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / Под ред. С. Ю. Глазьева и В. В. Харитонова. М. : Тровант, 2009. - 256 с.

Схема жизненных циклов технологических укладов и смены доминирующих технологий в экономике. Основные прорывы в науке и технологиях, приводящие к смене технологических укладов, происходят примерно дважды в столетие Би оте хно ло гии и приводят к созданию новых материальных благ

Закон убывающей эффективности (производительности) эволюционного совершенствования техники. «Закон Гроша» : если техническая система совершенствуется на базе неизменного научнотехнического принципа, то с достижением некоторого уровня ее развития стоимость новых ее моделей растет как квадрат ее эффективности. Это отражается в резком замедлении темпов технического развития экономики и снижении показателей, отражающих вклад НТП в прирост совокупного общественного продукта.

Ключевые показатели эффективности инноваций Ø снижение себестоимости продукции, Ø энергосбережение, Ø рост производительности, Ø экологичность производства, Ø доля рынка, Ø мультипликативный эффект и др.

Пример эффективной (опережающей, инновационной) технологии глобального масштаба - светодиоды (по вертикали – яркость освещения на единицу мощности, люмен на ватт). Светодиоды Люминесцентные лампы Задача: выявление, быстрое развитие и защита технологий, обещающих опережающий глобальный масштаб продаж

Пределы экономического роста: Эпоха органического топлива Задача: выявление и защита новых энерготехнологий – альтернативы углеводородам. Ядерная энергетика?

Время жизненного цикла энерготехнологий

3. Тренды мировой ядерной энергетики: фон и условия для инновационного развития и защиты российских ядерных технологий

Число и возраст реакторов (всего 441 реактор). Ядерная энергетика = 6% первичной энергии и 16% - электроэнергии 55 32 1 59 104

Доля «ядерного электричества» в странах мира на начало 2011 г. (ширина полос пропорциональна числу реакторов в стране)

Вклад ведущих стран в мировую ядерную энергетическую мощность. 1957 -2008 гг. Другие Англия Россия Германия Япония Франция США

Мотивация к «ядерным инновациям» : Многопродуктовая ядерная энергетика Генерации IV Современные реакторы не решают проблему замещения углеводородов в высоко температурных технологиях Температура на выходе реакторов ВВЭР

Мотивация к «ядерным инновациям» : Сценарии выбывания ядерных мощностей России Установленная мощность АЭС, МВт . С продлением на 15 лет Без продления

Мотивация к «ядерным инновациям» : Физический износ основного энергетического оборудования ТЭС России

Смена поколений реакторов Работая в одиночку, мы можем отстать навсегда

Будущее ядерной энергетики – инновационные быстрые реакторы и замкнутый ЯТЦ

Мотивация к «ядерным инновациям» : . Изменение токсичности ОЯТ с течением времени

. Подземные тоннели с ОЯТ в контейнерах Yucca Mountain (США) В 300 метрах ниже поверхности горы и в 300 метрах выше уровня подземных вод. Цена – 25 млрд. долл

. Мотивация к «ядерным инновациям» : Число хранилищ типа Yucca Mountain при двух сценариях развития ядерной энергетики

Мотивация к «ядерным инновациям» : Сеть солнечных электростанций в Африке для обеспечения электроэнергией Европейских стран (проект Desertec, 2009 г. 400 млрд. евро).

«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов» Л. Питер

. 4. Управление инновационными преобразованиями Приоритетные направления модернизации и технологического развития экономики России: Ø энергоэффективность и ресурсосбережение; Ø ядерные технологии; Ø компьютерные технологии и программы; Ø космические технологии и телекоммуникации; Ø медицинские технологии и фармацевтика. Критические технологии РФ, перечень которых утвержден Президентом РФ 21 мая 2006 г. , N Пр-842. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденные Президентом РФ 21 мая 2006 г. , N Пр-843;

. Новая парадигма стратегии инновационного развития основана на: Ø непрерывной оценке конкурентоспособности компании, Ø поиске будущего, Ø схватывании будущего первым, Ø мобилизации ради будущего, Ø формировании компетентности для перехода в будущее состояние.

. Шесть фаз жизненного цикла инноваций 1 -я фаза: стратегия предприятия и инновации 2 -я фаза: поиски идей и их оценка 3 -я фаза: продуктовое решение 4 -я фаза: научные исследования и разработки, технологический трансфер 5 -я фаза: освоение производства 6 -я фаза: внедрение на рынок

Существующие методики оценки стратегичности фирмы и отнесения информации к коммерчески значимой (более 35 методик) Каждое предприятие в зависимости от собственных позиций и предпочтений выбирает любую из этих методик (или, что лучше, несколько методик для более объективного и всестороннего анализа) 1. Здравый смысл, опыт и интуиция риск -менеджера 8. Модель GE/Mc. Kinsey (General Electric) - анализ стратегических позиций 2. Аналоги и образцы ( «маяки» и «бенчмаркинг» ) 9. Матрица Ansoff (диагностика и выбор стратегии) 3. Отраслевые и фирменные системы рейтинга 10. Матрица BCG (Boston Consulting Group) - анализ стратегических позиций товара и планирование бизнеса 4. SWOT-анализ (выработка стратегий и приоритетов развития) 11. Стратегическая матрица ИНЭС 5. PEST-анализ - оценка влияния факторов макросреды 12. SWIFT (Structured what-if technique) —анализ сценариев методом «что, если» 6. Оценка и анализ динамики стоимости фирмы 13. FMEA (Failure Mode Effect Analysis) — анализ последствий возможных ошибок 7. Ценности под риском (Va. R, Value-at. Risk) 14. Модель Портера - модель конкурентных сил

Популярность методик для оценки стратегичности, выявления рисков, и маркетинга Какую методику стратегического маркетингового анализа Вам доводилось применять чаще всего? SWOT-анализ 48% PEST-анализ 9 Матрица BCG (Boston Consulting Group) 8 Модель Портера 5 GAP-анализ Матрица Ansoff 3 2 Читал, ни разу не проводил Не знаю, что это ТАКОЕ Всего высказалось: 944 МЕНЕДЖЕРА 14 11%

. Энниаграмма стратегического управления (Профиль стратегичности предприятий) ядерного топливного цикла Росатома на 2003 г.

МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ СИЛ ПОРТЕРА Анализ рыночного окружения и конкурентной среды

PEST-анализ-1 для диагностики макросреды и ее влияния на развитие бизнеса. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Political–legal ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Economic Законодательство на рынке Регулирующие органы и нормы Правительственная политика Торговая политика Группы лоббирования/давления рынка Международные группы давления Экологические проблемы Динамика ставки рефинансирования Уровень инфляции Проблемы налогообложения Рынок и Платежеспособный спрос Потребности конечного пользователя Основные внешние издержки СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Sociocultural ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ Technological forces Демография Структура доходов и расходов Модели поведения покупателей Представления СМИ Этнические / религиозные факторы Реклама и связи с общественностью Развитие конкурентных технологий Финансирование исследований Производственная емкость, уровень Законодательство по технологиям Доступ к технологиям, лицензирование, патенты Проблемы интеллектуальной собственности

PEST-анализ-2 Примеры политических факторов Выборы Президента РФ Выборы Государственной думы РФ Изменение законодательства РФ Международные группы Вступление в ВТО Государственное регулирование в отрасли Государственное регулирование конкуренции Примеры социальных факторов Изменения в базовых ценностях Изменения в стиле и уровне жизни Отношение к труду и отдыху Демографические изменения Религиозные факторы Влияние СМИ Примеры экономических факторов Динамика ВВП Инфляция Динамика курса рубля Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ Динамика занятости Платёжеспособный спрос Рынок и торговые циклы Затраты Вашего предприятия Затраты на энергетику предприятия Затраты на сырье предприятия Затраты на коммуникации Повышение цен поставщиков Снижение покупательной способности потребителей Примеры технологических факторов Тенденции НИОКР Новые патенты Новые продукты Развитие технологий

SWOT-анализ (Strength - сила, Weaknesses -слабости, Opportunities - возможности, Threats - угрозы) Положительн ое влияние Отрицательно е влияние Внутренняя среда Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) Внешняя среда Opportunities Threats (возможности) (угрозы)

Пример стратегического SWOT-анализа отрасли ВНЕШНЯЯ СРЕДА Возможности (Opportunities) ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА Сильные стороны (Strengths) -Планы развития ядерной энергетики в странах мира. -Увеличение потребности в электроэнергии в мире. -Высокая доля рынка Угрозы (Treats) -Конкуренция со стороны международных компаний. -Низкая покупательная способность стран Азии, нуждающихся в энергии. -Политика развитых стран в условиях олигополистического рынка ЯЭ. -Падение цен на традиционные углеводороды -Опыт строительства и эксплуатации АЭС -Развитая инфраструктура Более низкие цены Слабые стороны (Weakness) -Большие сроки строительства АЭС. -Старые технологии. проектирования АЭС и управления строительством. -Угроза ликвидации рабочих мест в связи с переходом на импортные поставки оборудования АЭС

. 5. Критерии UNIDO инвестиционной привлекательности инвестиционных (и инновационных) проектов UNIDO — United Nations Industrial Development Organization - подразделение ООН по промышленному развитию, ЮНИДО. Методика UNIDO принята практически повсеместно и в России за основу: Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике: рук. авт. кол. : Коссов В. В. , Лифшиц В. Н. , Шахназаров А. Г. М. : ОАО «НПО «Изд-во «Экономика» , 2000. – 421 с. В Интернете есть 3 -я версия 2008 -10 г.

. Три критерия экономической эффективности инвестиционных проектов (существует еще множество критериев) Согласно методологии UNIDO для сравнения различных проектов, предназначенных для получения дохода (продукта), чаще всего используются три критерия: 1) чистый дисконтированный доход (ЧДД, или в оригинале Net Present Value - NPV), 2) внутренняя норма доходности (ВНД, или Internal Rate of Return - IRR) и 3) дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback Period - DPB).

. Дисконтирование денежных потоков Обозначим символом р процентную ставку для периода капитализации (обычно 1 год). Если D — это начальный капитал, положенный в банк при процентной ставке р, то в конце периода капитализации (через год) наращенная сумма составит D · (1 + р), через два года D·(1+р)2 и т. д. Обозначим сумму, наращенную за n периодов капитализации (n лет) символом S. Очевидно, S=D·(1+p)n. (5) Здесь коэффициент (1+p)n показывает, во сколько раз начальный капитал возрастает за n периодов капитализации. Из формулы (5) вытекает важное соотношение означающее, что для того чтобы сумма, наращенная через n периодов капитализации, составила S денежных единиц, нужно положить в банк S·(1+p)˗n денежных единиц в начале срока капитализации.

. Ставка дисконтирования Такой начальный капитал D называется текущей (или приведенной к начальному моменту) ценностью будущей суммы денег S и обычно обозначается символом PV (Present Value), а величину р называют ставкой или нормой дисконтирования (Discount rate). Например, чтобы за 5 лет наращенная сумма составила S=1000 денежных единиц при процентной ставке р=12 % в год, нужно в начале срока положить в банк PV=1000/(1+0, 12)5≈567 денежных единиц. Процесс нахождения текущей (нынешней) ценности будущих денежных потоков называется дисконтированием, а коэффициент (1+p)-n называют коэффициентом дисконтирования. Чем больше ставка дисконтирования, тем меньше сегодняшняя ценность будущих доходов.

. Чистый дисконтированный доход - NPV Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) – это накопленная дисконтированная чистая прибыль или приведенная стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта (нарастающим итогом) за вычетом инвестиций, рассчитанная с учетом дисконтирования: Rt – ежегодные доходы (выручка – receipts), руб за год t; It – ежегодные затраты (расходы, инвестиции), руб за год t; p – ставка дисконтирования; Т – длительность проекта (горизонт планирования), лет. Разность Rt – It есть годовая чистая прибыль проекта. Предпочтителен тот проект, для которого значение NPV максимально при условии, что NPV больше 0. Купить дешевле, продать дороже.

. Интегральная форма критериев UNIDO Удобная для анализа и математически корректная форма критериев: Здесь норма (ставка) дисконтирования р имеет размерность год-1, обратную времени (р=1/τ*, где τ* - некоторый характерный период времени). Обычно в расчетах принимают р≤ 0, 2 год-1 или 20 %/год (τ*>5 лет). NPV есть разность двух интегралов: - дисконтированные доходы - дисконтированные затраты

. Внутренняя норма доходности (IRR) – такая ставка дисконтирования, при которой суммарный чистый дисконтированный доход от осуществляемых инвестиций равен суммарной приведенной стоимости этих инвестиций. То есть при p=IRR величина NPV=0. Rt – ежегодные доходы (выручка – receipts), руб за год t; It – ежегодные затраты (расходы, инвестиции), руб за год t; Все генерируемые денежные средства направляются на покрытие текущих платежей, либо реинвестируются с доходностью, равной IRR. Предпочтителен тот проект, для которого значение IRR максимально и превышает банковский процент β. Должно быть β<р

. Дисконтированный период окупаемости (Discounted Pay. Back, DPB) = ТОК – время, требуемое для покрытия инвестиций за счет денежного потока, генерируемого инвестициями. Точка, в которой NPV(t) станет положительным, будет являться точкой окупаемости. Период окупаемости капиталовложений ТОК определяется уравнением: В соответствии с этим критерием наилучшими являются инвестиции, которые имеют короткий период возврата.

. Доходы инвестиционного проекта нарастающим итогом NPV=Прибыль, руб АЭС ТЭС + 0 _ Капитальные затраты 0 ТСТР ТОК Годы ТСТР – окончание строительства АЭС = начало эксплуатации. ТОК – период окупаемости. Для повышения конкурентоспособности на рынке важно сокращать сроки ввода АЭС, капитальные затраты и сроки окупаемости

. Критерии UNIDO - интерес инвестора Рассмотренные критерии UNIDO – NPV, IRR и ТОК являются критериями коммерческой эффективности, то есть отражают интерес инвестора, направленный на достижение максимальной прибыли в наиболее короткие сроки. Прибыль – основа развития любой экономики. Женщины могут все. Мужчины – все остальное.

. 6. Экономическая модель приведенных затрат Ежегодные затраты делят для удобства анализа на капитальные Кt и текущие Yt (или эксплуатационные, включая топливные): It=Kt+Yt. Полагаем, что капитальные затраты действуют только во время строительства объекта (например, реактора) в период времени длительностью TС, то есть от t=0 до t=TС, а эксплуатационные затраты – только в процессе эксплуатации продолжительностью TЭ, то есть с момента времени t=TС до t=T=TС+TЭ. В этом случае приведенные затраты равны Здесь К=Кt·ТС - полные капитальные затраты (руб. ) за время строительства, а безразмерные коэффициенты имеют вид

. Приведенные затраты-1 В наиболее интересном предельном случае, когда срок строительства мал (р. ТС<<1), а срок эксплуатации велик (р. ТЭ>>1) имеем fk≈1 и fy≈1, что дает из (16) известное выражение для полных приведенных затрат (индекс t опускаем) Здесь τ*=1/р некоторый характерный период времени. Важно отметить, что не смотря на длительный период эксплуатации и связанные с этим большие суммарные эксплуатационные расходы, равные Y·TЭ→∞ при TЭ→∞, вклад эксплуатационных затрат в приведенные затраты ограничен и равен Y/р=Y·τ*. То есть в полные приведенные затраты Z входят эксплуатационные затраты не за весь срок эксплуатации, а только за τ* лет. Это - эффект дисконтирования затрат. При выборе той или иной энерготехнологии предпочтение отдается тому варианту, который имеет минимум приведенных затрат, поскольку они дают максимум чистого приведенного дохода NPV.

. Приведенные затраты-2 В модели приведенных затрат конкретная установка (система установок и т. п. ) создается «мгновенно» посредством капиталовложений К, то есть «импульсных затрат» , и затем длительное время работает в неизменном режиме, требуя теперь уже длящихся (не импульсных, а текущих) затрат Y. Капитальные вложения нужны для создания установки, эксплуатационные затраты – для поддержания ее работы. В плановой экономике ставку дисконтирования р=1/τ* называли нормативным коэффициентом эффективности капитальных вложений, величина которого устанавливалась законодательно как один из регуляторов народного хозяйства страны на уровне р=1/τ*=0, 12 год-1 (или τ*=8, 33 года) и уточнялась во времени. Это означает, что законодательно запрещалось строить и вводить в эксплуатацию хозяйственные объекты (например, электростанции), которые в состоянии были давать ежегодную прибыль менее нормативной, т. е. менее 12 %/год.

Оптимизация приведенных затрат на магистральный трубопровод . (задача Шухова Владимира Григорьевича, 1853 -1939) Z Приведенные затраты Z=AD 2 + B/D 4 К/τ Zмин Мощность на прокачку нефти и газа по магистральным трубопроводам превышает 31 ГВт. Y Dопт ZМИН =1, 5(2 ВА 2)1/3 При DОПТ≈1, 5 м D Капиталовложения К пропорциональны массе М труб, а эксплуатационные затраты (издержки) Y связаны в основном с затратами энергии на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода при движении по нему жидкости

. Приведенные затраты АЭС Чем меньше ставка дисконтирования р, тем меньше вклад капитальных затрат в приведенные затраты. В пределе р→ 0 приведенные затраты определяются преимущественно эксплуатационными затратами, включающими топливную составляющую электростанций, которая для ТЭС примерно вдвое-втрое выше, чем для АЭС. Поскольку АЭС отличаются высокими капитальными затратами, то преимущество АЭС на конкурентном рынке энерготехнологий реализуется при низких ставках дисконтирования.

. Рост капитальных затрат электростанций За последние 10 лет капитальные затраты на АЭС росли более высокими темпами, нежели для других энерготехнологий.

. Критерий NPV для проекта электростанции Используя те же допущения (быстрое строительство и длительная эксплуатация, то есть р. ТС˂˂1, р. ТЭ˃˃1) с учетом того, что доходы от продажи электроэнергии поступают только в течение периода длительностью ТЭ, то есть с момента времени t=TС до t=TL=TС+TЭ, находим полную дисконтированную прибыль проекта: Здесь Rt=Et·Цt – годовой доход от продажи электроэнергии по цене Ц (руб/к. Вт·час); Еt=W 1·Δt·КИУМt=8760·КИУМt·W 1 - годовое производство электроэнергии, к. Вт·час/год. 8760 – полное число часов в году. Выражение в скобках – приведенные затраты Z. R-Y – чистая годовая прибыль электростанции, руб/год.

. Динамика чистого дисконтированного дохода NPV(t) в процессе реализации проекта АЭС при двух значениях ставки дисконтирования: р=0 (синяя штриховая линия) и р>0 (сплошная красная линия).

. Внутренняя норма доходности IRR и NPV проекта электростанции В том же приближении, что и в предыдущем разделе (быстрое строительство и длительная эксплуатация), можно найти взаимосвязь между важнейшими параметрами инвестиционного проекта: Очень важное соотношение: предел чистого дисконтированного дохода (в единицах капитальных затрат) определяется только отношением внутренней нормы доходности IRR к ставке дисконтирования. Внутренняя норма доходности, которая ограничивает сверху ставку дисконтирования (напомним требование: IRR>р>β, где β – банковский процент на депозит), определяется отношением годовой прибыли от продажи электроэнергии к капитальным затратам на строительство АЭС.

. Внутренняя норма доходности IRR для проекта АЭС Зависимость внутренней нормы доходности IRR (% в год) проекта АЭС от цены на электроэнергию Ц (руб/к. Вт·час) и капитальных затрат на один блок АЭС К (млрд руб) при постоянной рентабельности продаж r= r=(R-Y)/R=П/R=20 % Электрическая мощность АЭС W=1 ГВт, КИУМ=0, 8). Штриховые линии – ставка рефинансирования ЦБ России на 21. 02. 2012 г. и ставка депозита Сбербанка России.

. Внутренняя норма доходности IRR проекта АЭС и темпы развития ядерной энергетики Внутренняя норма доходности, которая ограничивает сверху ставку дисконтирования (напомним требование: IRR>р>β, где β – банковский процент на депозит), определяется отношением годовой прибыли от продажи электроэнергии к капитальным затратам на строительство АЭС: Правая часть этого выражения, как мы покажем далее, есть не что иное, как темп роста саморазвивающейся ядерной энергетики. То есть, внутренняя норма доходности и вместе с ней NPV проекта АЭС лимитируются задаваемым темпом развития ядерной энергетики. Например, согласно принятой программе развития ядерной энергетики России темп наращивания ее мощностей должен быть около 4 % в год, то есть IRR≈0, 04 1/год. Тогда проект АЭС будет выгоден для инвестора (NPV>0) при ставках дисконтирования менее 0, 04 1/год, что проблематично при существующих экономических и финансовых рисках.

. Запас устойчивости инновационного проекта Инвестиционный проект обладает тем большим запасом устойчивости (меньшими рисками), чем больше разность IRR-p. Выражение для IRR, полученное в приближении «быстрое строительство» и «длительная эксплуатация» , дает наибольшую величину IRR. Увеличение срока строительства АЭС и сокращение срока ее эксплуатации снижают величину IRR по сравнению с предельным значением. Низкие темпы развития ядерной энергетики и, соответственно, низкая величина внутренней нормы доходности обуславливают «малый запас» (IRR-p) эффективности и устойчивости инвестиций. Иначе говоря, инвестиции в ядерную энергетику выгодны при высоких темпах ее развития.

. 7. Метод МАГАТЭ расчета тарифа на электроэнергию Ø Данный метод рекомендован МАГАТЭ для выбора поставщика при анализе различных проектов по строительству электростанций. Ø Приведенная стоимость электроэнергии (Levelized Discounted Electricity Generation Costs - LDEGC) Сlev– это тариф (руб/к. Вт·ч), который следует взыскивать за каждую единицу электроэнергии, чтобы полностью возместить расходы, возникающие на всем жизненном цикле электростанции с учетом временной стоимости денег. Ø Приведенная стоимость электроэнергии Сlev по МАГАТЭ – это минимальный тариф, при котором NPV = 0 к концу жизненного цикла электростанции. Ø По существу эта методика конкретизирует методологию UNIDO применительно к электроэнергетической установке, но ориентируется на интересы потребителя электроэнергии.

. Дисконтированная себестоимость электроэнергии Используя выражение для NPV в интегральном виде и учитывая, что годовой доход (выручка) от продажи электроэнергии в году t составляет Rt=Et·Сlev, где Et – годовое производство электроэнергии (к. Вт·ч/год), причем t начинается с момента TC окончания строительства и начала эксплуатации АЭС (то есть t≥TС), получаем интегральное уравнение для расчета приведенной стоимости электроэнергии: Выполняя интегрирование, получаем выражение для дисконтированной себестоимости электроэнергии Здесь величина р. ЭФ (1/год) имеет смысл эффективной (дисконтированной) нормы амортизации электростанции (rate of plant depreciation). Предпочтителен тот проект, для которого значение Сlev минимально и не превышает установленный в стране тариф на электроэнергию.

. Амортизация капитальных затрат Амортизация – перенос стоимости основных фондов на стоимость продукции по мере их износа), а произведение р. ЭФК представляет собой ежегодные амортизационные отчисления (руб/год). Величина р. ЭФ зависит от ставки дисконтирования и физических сроков строительства и эксплуатации электростанции: Величина р. ЭФ всегда больше ставки дисконтирования р и тем больше, чем больше срок TC строительства АЭС и меньше срок ТЭ ее эксплуатации. Величину ТЭФ=1/р. ЭФ, обратную норме амортизации, называют эффективным периодом амортизации, который всегда меньше физического срока эксплуатации электростанции ТЭ. В предельном случае р=0 период амортизации равен сроку службы (эксплуатации) электростанции ТЭФ=ТЭ.

. Дисконтированная норма амортизации Зависимость дисконтированной нормы амортизации от ставки дисконтирования: при «мгновенном строительстве» (ТС=0) и длительной эксплуатации реактора (ТЭ→∞) - штриховая линия 1; при ТС=10 лет и ТЭ=50 лет (2); при ТС=10 лет и ТЭ=30 лет (3)

. Минимальная дисконтированная себестоимость В наиболее интересном для анализа случае коротких сроков строительства и длительных сроков эксплуатации электростанции (р. ТС˂˂1, р. ТЭ˃˃1) из предыдущих формул следуют простые выражения для эффективного периода амортизации ТЭФ=1/р, дисконтированной нормы амортизации р. ЭФ=р и себестоимости электроэнергии: При высоких ставках дисконтирования вклад капитальной составляющей себестоимости велик, что может привести к ухудшению конкурентоспособности АЭС, капитальные затраты которых в 2 -3 раза больше, а эксплуатационные издержки приблизительно в 2 -3 раза меньше по сравнению с ТЭС. В США в период кризиса (с 16. 12. 2008 по настоящее время) ставка рефинансирования ФРС, фактически лимитирующая банковский процент и ставку дисконтирования, снижена до 0, 25 %/год, что делает выгодным инвестиции в долгосрочные капиталоемкие проекты. В России ставка рефинансирования ЦБ в тот же период варьировалась в диапазоне 13 -8 %/год, что существенно затрудняет промышленное и инновационное развитие.

. Три составляющие себестоимости электроэнергии В методике МАГАТЭ ежегодные эксплуатационные издержки (затраты) Y 0 рассматриваются в виде суммы затрат на эксплуатационное и техническое обслуживание М 0 (Operation and Maintenance - O&M, в нашем случае включая налоги) и на топливный цикл F (Fuel), включая в общем случае и затраты по хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом. Поэтому приведенную себестоимость электроэнергии удобно определять в виде трех слагаемых, соответствующих трем основным компонентам ежегодных затрат: где p. K/E, F/E и M 0/E – соответственно капитальная (амортизационная), топливная и эксплуатационная (обслуживание) удельные составляющие себестоимости электроэнергии (руб/к. Вт·ч). Топливная составляющая себестоимости электроэнергии АЭС обычно около 20 % от Clev, а капитальная – до 70 %.

После двадцати лет исследований в данной области доктор Куимси нашел наконец ответ, но теперь он забыл сам вопрос.

. Приведенная стоимость электроэнергии (цент/к. Вт∙ч) для различных энерготехнологий и стран при дисконте 5%

. Структура приведенной стоимости электроэнергии АЭС Проект ABWR

Диапазон капитальных затрат на новые АЭС в регионах мира Капитальные затраты, долл/к. Вт (эл. ) . США и Канада Европа Азия

Структура цены на электроэнергию Евро-цент/к. Вт·ч . Сравнительные оценки стоимости производства электроэнергии и их зависимость от цен на топливо демонстрируют преимущества АЭС

Структура цены на электроэнергию, Евро/МВт·ч, с учетом экстерналий, 20 Евро/т СО 2 . Евро/МВт·ч Плата за эмиссию СО 2 Fuel costs O&M costs Сapital costs

. Структура приведенной стоимости (евро/МВт∙ч) электроэнергии АЭС с реакторами разных типов Метод финансирования АЭС: Государственный кредит поставщика, 50 %; Акционерный капитал 25%; Заемные средства, 25%. Расчеты Н. Артемовой, 2010

Цент/к. Вт·ч . В США ядерная электроэнергия дешовая. Возраст АЭС больше срока окупаемости

8. Критерии сравнения конкурентоспособности энерготехнологий. В настоящее время во многих странах мира зреет понимание возможности осуществления замыслов основоположников ядерной энергетики: переход от ядерной энергетики ограниченного масштаба на тепловых реакторах, выросших из задач военной техники, к крупномасштабной энергетике (сотни ГВт в России и тысячи ГВт в мире) на основе быстрых реакторов (РБН). Каким требованиям должна удовлетворять столь масштабная энерготехнология? Основными требованиями к любой крупномасштабной технологии являются ее безопасность и конкурентоспособность.

. Три компонента безопасности ядерной энергетики Применительно к энерготехнологиям можно говорить о трех компонентах безопасности: 1) ресурсная безопасность - обеспеченность данной энерготехнологии топливом и другими необходимыми материалами (конструкционными, теплоносителями и т. д. ) для длительного функционирования; 2) безопасность топливного цикла означает, что никакие процессы в элементах всех предприятий топливного цикла (добыча, перевозка и сжигание топлива, накопление отходов), а также внешние воздействия на них (землетрясения, взрывы, наводнения, пожары, террористические акты или человеческие ошибки) не должны наносить непоправимый ущерб населению и окружающей среде; 3) утилизационная безопасность означает, что снятие с эксплуатации объектов энерготехнологии, включая захоронение отходов, не должно порождать неразрешимых санитарно-гигиенических и экологических проблем.

. Чем безопаснее, тем дешевле «Лучшая защита от опасности – это отказ от опасных технических решений, если обеспечение безопасности не удовлетворяет критерию экономической целесообразности» (Адамов Е. О. ). Требуется переход от стереотипа «чем дороже, тем безопаснее» , к норме «чем безопаснее, тем дешевле» . Сегодня есть все основания говорить о том, что ядерная энергетика может быть трансформирована в крупномасштабную энерготехнологию без ограничений по топливу, безопасности и отходам.

. Факторы конкурентоспособности АЭС Оценка конкурентоспособности АЭС – многофакторная задача: - Уровень безопасности, - Стоимость вырабатываемой электроэнергии, - Капитальные затраты (удельные и общие), - Чистый дисконтированный доход NPV, - Внутренняя норма доходности IRR проекта, - Сроки строительства и эксплуатации, - Комплексное управление проектом сооружения АЭС, - КИУМ, - Штатный коэффициент (в России 1, 6 чел. /МВт (эл. ), за рубежом - 0, 25) и др.

. Важность КИУМ для АЭС Ø КИУМ характеризует эффективность электростанции в целом, включая не только её технологическое совершенство, но и квалифицированность персонала, организацию работы как на станции, так и в отрасли, а также учитывает многие другие факторы (износ оборудования, спрос на электроэнергию для конкретной генерирующей компании и др. ). Ø В большинстве стран ведётся упорная борьба за высокий КИУМ электростанций, что особенно важно в свете последних мировых тенденций по увеличению энергоэффективности и энергосбережения. Ø Особую роль КИУМ играет в ядерной энергетике, отличающейся высокими капитальными затратами и нуждающейся в сокращении срока их окупаемости. На отечественных АЭС величина КИУМ составляет 0, 7– 0, 8. На лучших зарубежных АЭС этот коэффициент превышает 0, 9. Ø Для отечественной ядерной энергетики с установленной мощностью около 23 ГВт решение задачи увеличения КИУМ с 0, 7 до 0, 8 эквивалентно введению приблизительно двух блоков мощностью по 1 ГВт.

. Рост средней величины КИУМ на АЭС мира

. КИУМ на АЭС России

. КИУМ АЭС в России и мире до 2000 г.

. Недавнее и предполагаемое время строительства АЭС (месяцев)

. Рост цены на уран слабо влияет на стоимость электроэнергии – мала топливная составляющая Стоимость урана, долл/фунт U 3 O 8=2, 2 долл/кг

. Замещение газа при развитии ядерной энергетики

Женщины вдохновляют мужчин на великие дела, но не дают времени на их осуществление.

. 9. Экономические показатели промышленного производства Главные экономические задачи для промышленного производства: Ø Обоснование стоимости или цены производимой продукции; Ø Технико-экономическое обоснование новых технологий производства промышленной продукции; Ø Технико-экономическое сопоставление и анализ различных технологий производства продукции; Ø Анализ и прогнозирование развития производства промышленной продукции.

. Две базовые экономические задачи производства Основой всех вышеперечисленных экономических задач являются две задачи: 1. Задача обоснования и расчета затрат, необходимых для производства продукции, 2. Задача прогнозирования доходов от реализации произведенной продукции.

. Состав капитальных затрат при создании нового производства Если новое производство создается «с нуля» , то необходимы капитальные (единовременные, однократные) затраты на следующие мероприятия: Ø Проведение НИОКР по разработке технологии и необходимого оборудования; Ø Отвод земли и подготовка территории под строительство предприятия; Ø Разработка проекта нового строительства, включая проект зданий и сооружений в привязке к отведенной территории; Ø Строительство зданий и сооружений под инфраструктуру предприятия; Ø Закупка и монтаж технологического оборудования и инженерных сетей; Ø Подготовка эксплуатационных кадров; Ø Сертификация и лицензирование.

. Основные производственные фонды Значительная доля капитальных затрат расходуется на приобретение средств труда – основных производственных фондов (ОПФ) = основных производственных ресурсов производства: ØЗдания и сооружения; ØИнженерные устройства и сети; ØМашины и оборудование; ØТранспортные средства; ØИнструмент; ØПроизводственный и хозяйственный инвентарь. В процессе производства ОПФ подвергаются физическому и моральному износу, то есть их стоимость уменьшается. Износ ОПФ возмещается за счет амортизации – увеличения стоимости продукции на величину затрат, необходимых для возмещения износа ОПФ. Амортизационные отчисления не зависят от производительности предприятия, вычисляются ежегодно в равных долях от стоимости основных фондов по норме амортизации.

Структура основных производственных фондов в промышленности . Составляющие ОПФ, % Отрасли промышленности Вся промышленность Электроэнергетика Химия и нефтехимия Черная металлургия Машиностроение и металлообработка Здания Сооружения Передаточн. устройства Силовые машины Рабочие машины Транспортные средства 29 20 11 8 27 2 13 17 34 33 1 1 34 15 12 3 31 2 29 19 7 4 37 3 42 8 4 3 36 2

. Фондоотдача Показателем эффективности использования основных производственных фондов является фондоотдача: Вследствие удорожания машин и оборудования, все усложняющихся по мере технического прогресса, показатель фондоотдачи во всем мире снижается. Противодействовать этому объективному процессу можно лишь при росте объемов производства на единицу производительности машин, т. е. при их лучшем использовании.

. Коэффициент использования установленной мощности - КИУМ В энергетике интегрирующим экономическим показателем, характеризующим эффективность функционирования производственных фондов и установленной мощности электростанции, является коэффициент использования установленной мощности – КИУМ: КИУМ = ЭФАКТ/ЭНОМ КИУМ показывает сколько энергии Эф (к. Вт·ч/год) произведено (отпущено потребителю) фактически по отношению к количеству энергии ЭНОМ =W·Т, которое могло бы быть произведено при непрерывной работе с установленной мощностью W (к. Вт) в течение всего календарного года Т=8760 час/год. Значения КИУМ в отечественных генерирующих компаниях, эксплуатирующих тепловые электростанции, существенно различаются и колеблются в широких пределах от 39 до 75%. Для АЭС КИУМ = 0, 7 -0, 95.

. Оборотные производственные фонды Кроме средств труда (ОПФ) предприятию необходимы предметы труда и трудовые ресурсы. Предметы труда включают: Ø Сырье; Ø Основные и вспомогательные материалы (реагенты, полуфабрикаты, …); Ø Энергию (электроэнергию, тепло, пар, воду и т. д. ). Предметы труда + фонды обращения (денежные суммы на счетах предприятия, готовая, но не оплаченная продукция и т. д. ) образуют оборотные производственные фонды (ОБФ). Затраты на создание предметов труда и трудовые затраты (оплату труда) называют текущими или эксплуатационными затратами. ОБФ — часть производственных фондов предприятий, целиком потребляемая в одном производственном цикле и полностью переносящая свою стоимость на производимый продукт.

. Принципиальное отличие ОПФ и ОБФ Основные производственные фонды (ОПФ) – Ø Многократно обслуживают процесс производства, Ø Не меняют свою вещественную натуральную форму в процессе производства, Ø Затраты на их создание однократны, Ø Стоимость ОПФ переносится на стоимость продукции частями. Оборотные фонды (ОБФ) – q Обслуживают производство однократно, q Затраты на создание ОБФ производятся многократно, q ОБФ изменяют свою натуральную форму в процессе производства.

. Условие развития предприятия ØДля создания и обеспечения функционирования производственного процесса необходимы капитальные и текущие затраты. ØВсе произведенные до начала эксплуатации и производимые в процессе работы затраты должны покрываться за счет средств, получаемых предприятием от своей деятельности, то есть за счет продажи производимой продукции (услуг). ØСледовательно, все эти затраты должны отражаться в цене производимой продукции. ØПредприятие должно не только покрывать произведенные затраты, но и обладать способностью создавать дополнительные средства (прибыль) для развития своей деятельности.

“Мифист может выполнять любую руководящую работу, кроме низкооплачиваемой”.

Спасибо за внимание! Дорогу осилит идущий