УПРАВЛЕНИЕ БАНКАМИ
СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА Макроэкономическая ситуация Регулирование банковской деятельности БАНК Законодательная среда Деловой климат Регулирование финансовых рынков
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДРИНИМАТЕ ЛЬСКИЙ ДОХОД ПРЕДПРИНИМАТ ЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТРУД ПРИРОДНАЯ РЕНТА ЗЕМЛЯ(ПРИРО ДНЫЕ РЕСУРСЫ) ПРОДУКТ ПРОЦЕНТ(ПРИБ ЫЛЬ) КАПИТАЛ(ПР ОИЗВОДСТВ ЕННЫЕ АКТИВЫ)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ ПРЕДПРИНИМАТ ЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТРУД ПРОДУКТ ПРОИЗВОДС ТВЕННАЯ СИСТЕМА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ(2) ПЕРСОНАЛ ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА И СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА СЕТЬ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ БРЕНД ПРОДАЖА ПРОДУКТА СУЩЕСТВЛЕНИ Е ОПЕРАЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБОРУДОВАН ИЕ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЬЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯ СРЕДА
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГ. СТРУКТУРА-СТАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ -ИЕРАРХИЧЕСКИ УПОРЯДОЧЕННАЯ СОВОКУПНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТРАЖАЮЩАЯ СОПОДЧИНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ – СДИНАМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВОКУПНОСТЬ ФУНКЦИЙ СО СЛЕД. ПРИЗНАКАМИ: -ФИКСИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ ВО ВРЕМЕНИ -НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ -ИМЕЕТ НАЧАЛО И КОНЕЦ -ЗАКРЕПЛЕНЫ РЕГЛАМЕНТАМИ
ОБЬЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ В БАНКЕ БИЗНЕС ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ РИСКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ФИНАНСЫ ПЕРСОНАЛ И ОРГ. СТРУКТУРА СЕТЬ ПРОДАЖ IT, БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВО И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ ПРОЕКТЫ
ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ЛИНЕЙНОФУНКЦИОНАЛЬНА Я(ШАХТНАЯ) ОДНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-ОДНА ФУНКЦИЯ --ИЕРАРХИЧНОСТЬ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ -СООТВЕТСТВИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РАБОТНИКОВ УРОВНЮ В ИЕРАРХИИ -РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ -ОБЕЗЛИЧЕННОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ФУНКЦИЙ -КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР -ОБЬЕДИНЕНИЕ ПРОЦЕДУР-ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ПРОЦЕССНАЯ ОДНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕОДИН ПРОЦЕСС МАТРИЧНАЯ ОДИН ПРОЦЕСС-РУППА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОЦЕССА -НЕРАЗРЫВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ -НАЛИЧИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО –ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЦЕССА -ИСПОЛНИТЕЛИ ПРИНИМАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ОТВЕЧАЮТ ЗА РЕЗУЛТАТ -ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -СИСТЕМНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ-ОДНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-ОДИН ПРОЦЕСС-ОДИН БЮДЖЕТ -СОЧЕТАНИЕ ДВУХ МОДЕЛЕЙ -РАБОТНИК НАХОДИТСЯ В ОПЕРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ МЕНЕДЖЕРА ПРОЦЕССА И АДМИНИСТРАТИВНОМФУНКЦИОНАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА Собрание акционеров Наблюдательный совет Комитеты НС Комитет по компенсациям Комитет по стратегии Правление Комитет по аудиту Комитеты правления Кредитный комитет КУАП Комитет по информационным технологиям Подразделения банка Комитет по управлению группой бюджетный комитет
Кредитный комитет • • • Принимает кредитное решение Устанавливает лимиты на рыночные и кредитные инструменты Дает рекомендации по изменению структуры сделок Утверждает схемы реструктуризации проблемных кредитов Утверждает методику анализа кредитоспособности клиентов Утверждает нормативные документы по кредитному процессу -назначение членов комитета -утверждение регламента работы Коллегиальные органы по управлению кредитным риском -рассмотрение спорных и крупнейших кредитных сделок ПРАВЛЕНИЕ
Комитет по управлению активами и пассивами • • • Задает структуру баланса Контролирует исполнение нормативов ЦБ Устанавливает лимиты по открытым позициям Утверждает ставки по стандартным депозитам и кредитам Рассматривает ценообразование по отдельным крупным сделкам Коллегиальные органы по управлению ценообразованием и рисками: -ликвидности -процентным -валютным -рыночным -назначение членов комитета -утверждение регламента работы -рассмотрение спорных и крупнейших сделок ПРАВЛЕНИЕ
Бюджетный комитет • • • Принимает решение по бизнес- планам бизнес-подразделений Утверждает сметы по центрам затрат Устанавливает нормативы численности и административных расходов Одобряет расходы Вносит коррективы в расходную часть бюджета в зависимости от исполнения доходной -назначение членов комитета -утверждение регламента работы Коллегиальные органы по управлению бюджетным процессом -утверджение бизнес планов и отчетов ПРАВЛЕНИЕ
Организационная структура банка Органы управления банка Бизнес-подразделения Подразделения поддержки -кредитующие подразделения -подразделения брокериджа и доверительного управления -инвестиционнобанковские подразделения Транзакционный бизнес -операционный департамент -ИТ -департамент сети -административный департамент -департамент рисков -кредитный департамент -управление персоналом Контролирующие подразделения -финансовый департамент -внутренний аудит и контроль -управление дочерними и зависимыми Обществами -департамент стратегии
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ КОМПАНИЙ (MNA, LBO) -СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ХЕДЖЕМ -СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ С ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ТРАНШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАРШИНСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕКЬЮТИРИЗАЦИЯ ВЫПУСК И ТОРГОВЛЯ ОБЛИГАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И РИСКАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ -ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ -ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ , ФОНДЫ АКЦИЙ, АКЦИЙ СМЕШАННЫЕ ФОНДЫ) ВЫСОКОЛЕВЕРЕДЖИВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ ИУСЛУГАМИ МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ЕЕ ПРИОБРЕТЕНИЕМ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ СВЯЗЯМИ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, УЛУЧШЕНИЯМИ, ИЗМЕНЕНИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Основные виды банков и особенности их балансов Тип банка Основные источники пассивов Основные виды активов инвестиционный Финансовый рынок Ценные бумаги, крупные кредиты крупным корпоративным клиентам для целей слияния и поглощения корпоративный Финансовый рынок, средства корпоративных клиентов Кредиты корпоративным клиентам для финансирования текущей деятельности и инвестиций в ее обновление и расширение розничный Средства населения Ипотека потреб. Кредиты Авто. Кредиты универсальный Все сегменты рынка Все виды активов
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ТИПЫ БИЗНЕСА КРЕДИТНЫЙ БИЗНЕС ТИПЫ БАНКОВ РОЗНИЧНЫЕ ТРАНЗАКЦИОННЫЙ БИЗНЕС КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАССИВОВ ИНВЕСТИЦИО ННЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ ТИПЫ ПРОДУКТОВ -РОЗНИЧНЫЕ КРЕДИТЫ -КОРПОРАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ -ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ -ТОРГОВЛЯ ДОЛГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ -ТОРГОВЛЯ ДЕРИВАТИВАМИ -СЕКЬТИРИЗАЦИЯ АКТИВОВ -ДОКУМЕНТАРНЫЙ БИЗНЕС -РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ -ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ -ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ -ЗАЙМЫ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ -ПРИВЛЕЧЕНИЯ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА
РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ -КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ -АВТОКРЕДИТЫ -КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ -КРЕДИТЫ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НУЖДЫ (НАПР ОБРАЗОВАНИЕ) -КРЕДИТЫ НА РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДРУГИХ ДОЛГОВ -ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ *кредиты в разных валютах • Кредиты с плавающей или • Фиксированной процентной • ставкой ДЕПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -ОСТАТКИ НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ (КАРТЫ) -СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ОДНОЙ ВАЛЮТЕ - С ПРАВОМ ПОПОЛНЕНИЯ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ -ВНУТРИБАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ -ВНЕШНИЕ ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ -КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСИРОВАННОЙ -ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТАВКЕ И БЕЗ -ПРОДАЖА МЕТАЛЛОВ И МОНЕТ -С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО -ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ БЕЗУБЫТОЧНОГ ПРЕКРАЩЕНИЯ И БЕЗ -МУЛЬТИВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ -ДЕПОЗИТНЫЕ СЕТИФИКАТЫ КАНАЛЫ ПРОДАЖ -РОЗНИЧНЫЙ -КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ -БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ -КРЕДИТОВАНИЕ С ПЛЕЧОМ ДЛЯ FOREX И ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -КРЕДИТЫ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ --ПРЕДЪЭКСПОРТНОЕ - КРЕДИТОВАНИЕ -КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОМ СТРОИТЕЛЬСТВО -СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ -СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ -ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ -ДОКУМЕНТАРНЫЙ БИЗНЕС -гарантийные операции -аккредитивы *кредиты в разных валютах • Кредиты с плавающей или • Фиксированной процентной • ставкой ДЕПОЗИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -ОСТАТКИ НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ -СРОЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ --ДЕПОЗИТНЫЕ СЕТИФИКАТЫ -ВЕКСЕЛЯ -ОБЛИГАЦИИ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ -КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ -ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ -ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ -ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ КОМПАНИЙ (MNA, LBO) -СИНДИЦИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ СО ВСТРОЕННЫМ ХЕДЖЕМ -СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ С ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ ТРАНШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАРШИНСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕКЬЮТИРИЗАЦИЯ ВЫПУСК И ТОРГОВЛЯ ОБЛИГАЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И РИСКАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ -ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ -ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ (ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ -ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ , ФОНДЫ АКЦИЙ, АКЦИЙ СМЕШАННЫЕ ФОНДЫ) ВЫСОКОЛЕВЕРЕДЖИВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ -КРЕДИТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
РОССИЯ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СРЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ Сентябрь 2014
ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ОЧЕВИДНЫМ Истощение экономического роста вкупе с высокой инфляцией приводят к росту «плохих» кредитов у населения, в то время как бизнес страдает от снижения потребительской уверенности, санкций, введенных про России и российских компаний (прямо или косвенно), а также от ослабления рубля Рост ВВП упал до 0% 8. 1% 8. 5% 5. 5% 4. 2% 3. 5% Рост ВВП в 2014 упадет, по прогнозам, до 0. 3%; Активность в цикличных отраслях существенно падает: Деловая активность падает – Продажи новых автомобилей упали год-к-году на 9. 9% за 7 м 2014, причем в июле падение достигло 22. 9% год-к-году; – Аэрофлот отчитался об убытке за 1 пг 2014, во многом так как ослабление экономики привело к снижению загрузке международных рейсов (пассажиропоток упал на -1. 1% год-к -году за 7 м 2014, грузооборот упал на -42. 2% за тот же период). 100 95 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12 O Объем продаж новых машин (тыс штук) 1, 200 600 - 1, 200 Продажи новых машин падают с начала 2013 года – знак ухудшения потребительских ожиданий 23 Источник: ЦБ РФ, Consensus Economics Выпуск Май 2014, FICO, Association of European Businesses 1 H'13 Ослабление экономики одновременно с замедлением роста кредитования сигнализирует о дальнейшем роста NPL; 100 1 H'12 Индекс кредитного здоровья, который иллюстрирует долю данных «плохих кредитов» , достиг 98 пунктов – минимальный отметки с Июля 2009, когда он достигал 100 пунктов; 105 2 H'12 Доля «плохих» розничных кредитов достигла рекорда Доля «плохих кредитов» (просроченных на более чем 60 дней) в общей сумме потребительских кредитов достигла рекордных 12. 2% - больше, чем во время кризиса 2008 -2009 годов; 110 1 H'11 Эффект от запрета на импорт определенных видов продуктов, введенного в Авг 2014, может привести к дальнейшему повышению цен; Индекс Кредитного Здоровья упал до минимального уровня с момента запуска в Окт 2008 – до 98. 115 2 H'10 Цены на продукты питания выросли на 7. 5% за 7 м 2014, при этом в ЕС они упали на -0. 8%; -7. 9% 1 H'10 Рубль продолжит ослабевать под давлением замедляющейся экономики (с начала года уже подешевел на 14% против долл. США); Инфляция ускорилась в 2014 во многом из-за снижения курса рубля; 1. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 2 H'09 Инфляция растет Экономический рост затрудняется оттоком капитала, который ускорился в 2. 2 раза в 1 -м полугодии 2014 по сравнению 1 пг 2013 до $74. 6 млрд; МЭР прогнозирует $100 млрд за весь 2014 год; 1 H'09 Экономический рост останавливается 2 H'11 Комментарий
ЭКОНОМИКА ПОСТРАДАЕТ ОТ ПРОБЛЕМ ФОНДИРОВАНИЯ БАНКОВ Кризис ликвидности, порожденный ужесточением банковского надзора и последующим закрытием нескольких крупных банков, а также «Украинским» кризисом, и связанными с ним санкциями и ослаблением рубля, привели к проблемам с фондированием у российских банков. Государство – основной источник фондирования роста кредитования, что может иметь неблагоприятные последствия Клиентские средства уходят из частных банков Доля государства в фондировании банков увеличивается Доля государства в фондировании банков выросла с начала года на 45% Другие РЕПО – 1 из 2 главных инструментов ЦБ РФ, из источника ликвидности превращается в источник долгосрочного фондирования Стагнация экономики, стремительный рост NPL Мин. Фин Бюджет ы ЦБ РФ Jan-14 Использование РЕПО для фондирования роста кредитования несет риски разбалансирования активов и пассивов банковской системы Малые и средние предприятия ограничены в получении банковского финансирования Aug-14 Доля фондирования ЦБ РФ в пассивах банковской системы выросла до рекордных 9% 5. 4% 4. 8% Структура кредитных портфелей растет доля крупных и государственных компаний, так кредиты им могут быть заложены для получения финансирования ЦБРФ Кредитные риски перекладываются с банков на ЦБ РФ 2. 5% 1. 0% Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Списания убытков правительством или ЦБ РФ может привести к росту инфляции и / или снижению роста кредитования 24 Source: ЦБ РФ, Fitch Ratings, A&M J
СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ БАНКОВ В РОССИИ С ужесточением санкций против России и российских компаний, многие зарубежные банки будут вынуждены снизить объем операций в России или с российскими компаниями либо через прекращение новых операций, либо через урезание лимитов на российских контрагентов Иностранные банки в России Зарубежные банки действуют в России через дочерние компании и играют видную роль в банковской системе; крупнейшие банки: Райффайзенбанк (#12 по активам), Росбанк (группа Societe Generale, #13 по активам); Крупнейшие иностранные банки в России (в млрд руб) Иностранные банки могут остановить выдачу нового финансирования; – ЕБРР был первым банком, объявившим о приостановлении новых инвестиций в российские компании; Банки могут начать возвращать материнское фондирование головным структурам; Вопрос 2: как управлять взысканными залогами? Внешний долг российских компаний, млрд $ 500 400 Образовались 2 кривые доходности вместо одной: для тех, кто имеет доступ к более дешевому внешнему фондированию (в основном, дочки иностранных компаний и банков), и тех, кто его не имеет; 300 Всего внешний долг российских банков составляет $206 млрд, $21 млрд из которого должен быть выплачен в 2014, а $30 млрд – в 2015; 100 330 200 Jul-12 163 Jan-12 Корпоративный внешний долг составляет $444 млрд (вкл $269 млрд банковских кредитов), около $70 -90 млрд выплачивается ежегодно; Внешний долг российских банков, млрд $ Jan-14 Внешнее фондирование в последние 15 лет служило источником дешевого финансирования, на данный момент российские компании и банки ограничены в доступе к данному фондировнаию; Jul-13 – Доступ российских компаний к зарубежному фондированию Вопрос 1: как управлять портфелем NPL? Jan-13 – Неспособность рефинансировать долг по той же низкой «внешней» ставке еще больше замедлит экономический рост; – Крупнейшая и государственная нефтяная компания Роснефтьуже обратилась за помощью к правительству, один Source: ЦБ РФ, Ведомости, Banki. ru, Fitch Ratings, A&M из вариантов – выкуп нового выпуска облигаций на сумму 25
Скачать презентацию УПРАВЛЕНИЕ БАНКАМИ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА Макроэкономическая ситуация
управление банками.ppt