Скачать презентацию Учебный курс Эконометрика идентификация оценивание и анализ статических Скачать презентацию Учебный курс Эконометрика идентификация оценивание и анализ статических

f1a1616c63cbf5fd0262f0cdb1255e06.ppt

  • Количество слайдов: 17

Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 2 кандидат технических наук, Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 2 кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович

… техника анализа связи между зависимой Регрессионный переменной и одной или анализ это … … техника анализа связи между зависимой Регрессионный переменной и одной или анализ это … несколькими независимыми переменными. 2

Как изменится значение зависимой переменной, если изменится значение одной из независимых переменных при фиксированных Как изменится значение зависимой переменной, если изменится значение одной из независимых переменных при фиксированных значениях остальных ? 3

gt=E[yt|x 1, t, …xn, t]= =g(x 1, t, …xn, t) f(yt|x 1, t, …xn, gt=E[yt|x 1, t, …xn, t]= =g(x 1, t, …xn, t) f(yt|x 1, t, …xn, t)= = f(yt-m|x 1, t, …xn, t) m=m(x 1, t, …xn, t) 4

Зависимая переменная. Случайная составляющая. yt=a 1 x 1, t, …anxn, t+vt Независимые (объясняющие) переменные, Зависимая переменная. Случайная составляющая. yt=a 1 x 1, t, …anxn, t+vt Независимые (объясняющие) переменные, регрессоры. 5

Прямая и обратная функции спроса Спросt=a 0+a 1 Ценаt+a 2 Доходt+vt Неучтенные факторы, ошибки Прямая и обратная функции спроса Спросt=a 0+a 1 Ценаt+a 2 Доходt+vt Неучтенные факторы, ошибки измерения. Ценаt=b 0+b 1 Спросt+b 2 Доходt+wt 6

C=a 0+a 1 X+v C=a 0+a 1 X+a 2 dwar+v 7 C=a 0+a 1 X+v C=a 0+a 1 X+a 2 dwar+v 7

Линейность регрессионной модели Y=Xa+v, Y, vÎRT, n XÎMT, n, aÎR X=[1, x 1, …, Линейность регрессионной модели Y=Xa+v, Y, vÎRT, n XÎMT, n, aÎR X=[1, x 1, …, xn-1] Þ yt=a 0+a 1 x 1, t+…+an-1 xn-1, t+vt 8

НЕТ ! Является ли линейность серьёзным ограничением ? 9 НЕТ ! Является ли линейность серьёзным ограничением ? 9

 «Линейность» относится к способу вхождения параметров и случайной составляющей в модель. 10 «Линейность» относится к способу вхождения параметров и случайной составляющей в модель. 10

yt=a 0+a 1 cos(xt)+vt Линейная модель Нелинейная модель yt=a 0+a 0 a 1 cos(xt)+vt yt=a 0+a 1 cos(xt)+vt Линейная модель Нелинейная модель yt=a 0+a 0 a 1 cos(xt)+vt 11

y=Axaev Линейная модель ln(y)=ln(A)+aln(x)+v Нелинейная модель a+v y=Ax 12 y=Axaev Линейная модель ln(y)=ln(A)+aln(x)+v Нелинейная модель a+v y=Ax 12

Заработок и Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+vt образование в среднем растут с Завышено возрастом. влияние Заработок и Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+vt образование в среднем растут с Завышено возрастом. влияние предельное образования. 13

Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+ +a 2 Возрастt+vt Снижение темпа роста доходов Заработокt=a 0+a 1 Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+ +a 2 Возрастt+vt Снижение темпа роста доходов Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+ +a 2 Возрастt +a 3(Возрастt)2+vt 14

 «Пик карьеры» 15 «Пик карьеры» 15

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФУНКЦИИ [function elasticity] — предел отношения относительного На сколько процентов Эластичность это y ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФУНКЦИИ [function elasticity] — предел отношения относительного На сколько процентов Эластичность это y приращения ‘y’, если ‘x’… измениться функции (зависимой переменной)? Δy/y к измениться на 1 % относительному приращению независимой переменной x Δx/x когда Δx и Δy→ 0. «Экономико-математический словарь» 16

elx(y) » (Dy/y)/(Dx/x) elx(y) » [d(ln(y))/[d(ln(x))] elx (y) 1 ln(yt)=a 0+a 1 ln(x 1, elx(y) » (Dy/y)/(Dx/x) elx(y) » [d(ln(y))/[d(ln(x))] elx (y) 1 ln(yt)=a 0+a 1 ln(x 1, t)+… …+an-1 ln(xn-1, t)+vt Логолинейная модель 17