f1a1616c63cbf5fd0262f0cdb1255e06.ppt
- Количество слайдов: 17
Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 2 кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович
… техника анализа связи между зависимой Регрессионный переменной и одной или анализ это … несколькими независимыми переменными. 2
Как изменится значение зависимой переменной, если изменится значение одной из независимых переменных при фиксированных значениях остальных ? 3
gt=E[yt|x 1, t, …xn, t]= =g(x 1, t, …xn, t) f(yt|x 1, t, …xn, t)= = f(yt-m|x 1, t, …xn, t) m=m(x 1, t, …xn, t) 4
Зависимая переменная. Случайная составляющая. yt=a 1 x 1, t, …anxn, t+vt Независимые (объясняющие) переменные, регрессоры. 5
Прямая и обратная функции спроса Спросt=a 0+a 1 Ценаt+a 2 Доходt+vt Неучтенные факторы, ошибки измерения. Ценаt=b 0+b 1 Спросt+b 2 Доходt+wt 6
C=a 0+a 1 X+v C=a 0+a 1 X+a 2 dwar+v 7
Линейность регрессионной модели Y=Xa+v, Y, vÎRT, n XÎMT, n, aÎR X=[1, x 1, …, xn-1] Þ yt=a 0+a 1 x 1, t+…+an-1 xn-1, t+vt 8
НЕТ ! Является ли линейность серьёзным ограничением ? 9
«Линейность» относится к способу вхождения параметров и случайной составляющей в модель. 10
yt=a 0+a 1 cos(xt)+vt Линейная модель Нелинейная модель yt=a 0+a 0 a 1 cos(xt)+vt 11
y=Axaev Линейная модель ln(y)=ln(A)+aln(x)+v Нелинейная модель a+v y=Ax 12
Заработок и Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+vt образование в среднем растут с Завышено возрастом. влияние предельное образования. 13
Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+ +a 2 Возрастt+vt Снижение темпа роста доходов Заработокt=a 0+a 1 Образованиеt+ +a 2 Возрастt +a 3(Возрастt)2+vt 14
«Пик карьеры» 15
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ФУНКЦИИ [function elasticity] — предел отношения относительного На сколько процентов Эластичность это y приращения ‘y’, если ‘x’… измениться функции (зависимой переменной)? Δy/y к измениться на 1 % относительному приращению независимой переменной x Δx/x когда Δx и Δy→ 0. «Экономико-математический словарь» 16
elx(y) » (Dy/y)/(Dx/x) elx(y) » [d(ln(y))/[d(ln(x))] elx (y) 1 ln(yt)=a 0+a 1 ln(x 1, t)+… …+an-1 ln(xn-1, t)+vt Логолинейная модель 17
f1a1616c63cbf5fd0262f0cdb1255e06.ppt