Технический анализ «ВТБ» Часовой график 2003 -2013 гг. ЭКБ-51, 2013 год Посохова Наталья Павловна
1. Пересечение скользящих средних quick=Optimize("quick", 7, 1, 20, 1 ); slow=Optimize("slow", 41, 100, 2 ); Buy=Cross(EMA(Close, quick), EMA(Close, slow)); Sell=Cross(EMA(Close, slow), EMA(Close, quick)); Cover=Cross(EMA(Close, quick), EMA(Close, slow)); Short=Cross(EMA(Close, slow), EMA(Close, quick));
Настройки тестера
Оптимальные параметры N Quick Slow Net % Profit* % of Winners** Avg CAR/ Profit/Loss*** MDD RAR/ MDD 1 7 18 1488. 56 32. 67 2114. 44 1. 16 1. 17 2 10 14 1328. 36 33. 14 1965. 03 1. 14 3 8 16 1325. 39 32. 06 1872. 02 1. 09 4 11 12 1197. 89 32. 30 1682. 44 1. 19 5 7 20 1194. 70 31. 25 1777. 83 1. 15 * процент прибыли за период ** процент выигрышных сделок *** среднее отношение прибыли к убытку
Результат работы торговой системы
3 D - оптимизация
2. Полосы Боллинджера quick=Optimize("quick", 5, 1 ); slow=Optimize("slow", 12, 6, 20, 2 ); width. S=Optimize ("width. S", 0. 5, 3, 0. 25); Buy=Cross ( EMA(Close, quick), BBand. Bot(Close, slow, width. S )); Sell=Cross(BBand. Top( Close, slow, width. S ), EMA(Close, quick)); Cover=Cross(EMA(Close, quick), BBand. Bot( Close, slow, width. S )); Short=Cross(BBand. Bot( Close, slow, width. S ), EMA(Close, quick));
Оптимальные параметры N Quick Slow Widt h. S Net % Profit* % of Avg Winners* Profit/Loss* * ** CAR/ RAR/ MDD 1 5 12 0. 5 247. 60 35. 34 1910. 53 0. 35 0. 48 2 5 14 0. 5 209. 20 35. 08 1862. 84 0. 46 0. 60 3 3 14 0. 75 189. 93 35. 68 1450. 96 0. 39 0. 55 4 3 10 0. 5 189. 60 33. 45 1128. 57 0. 31 0. 40 5 3 10 1. 5 179. 21 33. 33 298677. 85 0. 36 1. 16 * процент прибыли за период ** процент выигрышных сделок *** среднее отношение прибыли к убытку
Результат работы торговой системы
3 D - оптимизация
3. Стохастический осциллятор periods = Optimize( "Periods", 5, 5, 25, 1 ); Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 7, 1, 9, 1 ); Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 7, 1, 9, 1 ); Buy= Cross ( Stoch. K( periods , Ksmooth) , Stoch. D( periods , Ksmooth, DSmooth)); Sell=Cross ( Stoch. D( periods , Ksmooth, DSmooth ), Stoch. K( periods , Ksmooth)); Cover=Cross(Stoch. K( periods , Ksmooth), Stoch. D( periods , Ksmooth, DSmooth )); Short=Cross( Stoch. D( periods , Ksmooth, DSmooth ), Stoch. K( periods , Ksmooth));
Оптимальные параметры N Quick Slow Widt h. S Net % Profit* % of Avg Winners* Profit/Loss* * ** CAR/ RAR/ MDD 1 5 12 0. 5 247. 60 35. 34 1910. 53 0. 35 0. 48 2 5 14 0. 5 209. 20 35. 08 1862. 84 0. 46 0. 60 3 3 14 0. 75 189. 93 35. 68 1450. 96 0. 39 0. 55 4 3 10 0. 5 189. 60 33. 45 1128. 57 0. 31 0. 40 5 3 10 1. 5 179. 21 33. 33 298677. 85 0. 36 1. 16 * процент прибыли за период ** процент выигрышных сделок *** среднее отношение прибыли к убытку
Результат работы торговой системы
3 D - оптимизация
Скачать презентацию Технический анализ ВТБ Часовой график 2003 -2013 гг
Технический анализ ВТБ.pptx