ТЕСТ ЭКОНОМЕТРИКА (пособие) 2/10/2018 ЭКОНОМЕТРИКА 1
Парная регрессия и корреляция 2/10/2018 ЭКОНОМЕТРИКА 2
Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 3 1) 2) графический; 3) ЭКОНОМЕТРИКА аналитический; экспериментальный (табличный). 2/10/2018
Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: 4 1) не менее 5 наблюдений; 2) не менее 7 наблюдений; 3) не менее 10 наблюдений. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Суть метода наименьших квадратов состоит в: 5 1) минимизации суммы остаточных величин; 2) минимизации дисперсии результативного признака; 3) минимизации суммы квадратов остаточных величин. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 6 1) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; 2) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; 3) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии , где – потребление, – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям? 7 1) ДА; 2) НЕТ; 3) НИЧЕГО ОПРЕДЕЛЕННОГО СКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Суть коэффициента детерминации состоит в следующем: 8 1) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению; 2) характеризует долю дисперсии результативного признака у, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака; 3) характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает: 9 1) коэффициент детерминации ; 2) F -критерий Фишера; 3) средняя ошибка аппроксимации ЭКОНОМЕТРИКА . 2/10/2018
Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: 10 1) 2) t-критерий Стьюдента; 3) ЭКОНОМЕТРИКА F-критерий Фишера; коэффициент детерминации . 2/10/2018
Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: 11 методе наименьших квадратов: 2) методе максимального правдоподобия: 3) шаговом регрессионном анализе. 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Остаточная сумма квадратов равна нулю: 12 1) когда правильно подобрана регрессионная модель; 2) когда между признаками существует точная функциональная связь; 3) никогда. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 13 1) 2) 1; 3) ЭКОНОМЕТРИКА n - 1; n - 2. 2/10/2018
Остаточная сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 14 1) n - 1; 2) 1; 3) n - 2. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное: 15 1) n - 1; 2) 1; 3) n - 2. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают: 16 1) F-критерий Фишера; 2) t-критерий Стьюдента; 3) коэффициент детерминации ЭКОНОМЕТРИКА . 2/10/2018
Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду: 17 1) 2) 3) ЭКОНОМЕТРИКА . 2/10/2018
Какое из уравнений является степенным: 18 1) 2) 3) ЭКОНОМЕТРИКА . 2/10/2018
Параметр b в степенной модели является: 19 1) 2) коэффициентом эластичности; 3) ЭКОНОМЕТРИКА коэффициентом детерминации; коэффициентом корреляции. 2/10/2018
Коэффициент корреляции может принимать значения: 20 1) от – 1 до 1; 2) от 0 до 1; 3) любые. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид: 21 ; 1) . ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам: 22 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Множественная регрессия и корреляция 2/10/2018 ЭКОНОМЕТРИКА 23
Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: 24 1) уменьшает значение коэффициента детерминации; 2) увеличивает значение коэффициента детерминации; 3) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Скорректированный коэффициент детерминации: 25 1) меньше обычного коэффициента детерминации; 2) больше обычного коэффициента детерминации; 3) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации: 26 1) увеличивается; 2) уменьшается; 3) не изменяется. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 27 1) n – 1; 2) m; 3) n – m – 1. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 28 1) n – 1; 2) m; 3) n – m – 1. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: 29 1) n – 1; 2) m; 3) n – m – 1. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Множественный коэффициент корреляции. Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x 1 и x 2: 30 1) 90%; 2) 81%; 3) 19%. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее: 31 1) 2; 2) 7; 3) 14. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Стандартизованные коэффициенты регрессии βi: 32 1) позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат; 2) оценивают статистическую значимость факторов; 3) являются коэффициентами эластичности. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Частные коэффициенты корреляции: 33 1) характеризуют тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком; 2) содержат поправку на число степеней свободы и не допускают преувеличения тесноты связи; 3) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при элиминировании других факторов, включенных в уравнение регрессии. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Частный F-критерий: 34 1) а) оценивает значимость уравнения регрессии в целом; 2) б) служит мерой для оценки включения фактора в модель; 3) в) ранжирует факторы по силе их влияния на результат. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 35 1) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 2) что математическое ожидание остатков равно нулю; 3) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Эффективность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 36 1) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 2) что математическое ожидание остатков равно нулю; 3) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает: 37 1) что она характеризуется наименьшей дисперсией; 2) что математическое ожидание остатков равно нулю; 3) увеличение ее точности с увеличением объема выборки. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Укажите истинное утверждение: 38 1) скорректированный и обычный коэффициенты множественной детерминации совпадают только в тех случаях, когда обычный коэффициент множественной детерминации равен нулю; 2) стандартные ошибки коэффициентов регрессии определяются значениями всех параметров регрессии; 3) при наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии становятся смещенными. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
При наличии гетероскедастичности следует применять: 39 1) 2) обобщенный МНК; 3) ЭКОНОМЕТРИКА обычный МНК; метод максимального правдоподобия. 2/10/2018
Фиктивные переменные – это: 40 1) атрибутивные признаки (например, как профессия, пол, образование), которым придали цифровые метки; 2) экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале; 3) значения зависимой переменной за предшествующий период времени. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных: 41 1) 4; 2) 3; 3) 2. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Системы эконометрических уравнений 2/10/2018 ЭКОНОМЕТРИКА 42
Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили: 43 1) системы независимых уравнений; 2) системы рекурсивных уравнений; 3) системы взаимозависимых уравнений. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Эндогенные переменные – это: 44 1) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 2) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 3) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Экзогенные переменные – это: 45 1) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 2) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 3) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Лаговые переменные – это: 46 1) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x; 2) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y; 3) значения зависимых переменных за предшествующий период времени. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в: 47 1) приведенную форму модели; 2) рекурсивную форму модели; 3) независимую форму модели. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Модель идентифицируема, если: 48 1) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 2) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 3) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Модель неидентифицируема, если: 49 1) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 2) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 3) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Модель сверх идентифицируема, если: 50 1) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов; 2) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов; 3) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Уравнение идентифицируемо, если: 51 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Уравнение неидентифицируемо, если: 52 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Уравнение сверх идентифицируемо, если: 53 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для определения параметров точно идентифицируемой модели: 54 1) применяется двушаговый МНК; 2) применяется косвенный МНК; 3) ни один из существующих методов применить нельзя. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для определения параметров сверх идентифицируемой модели: 55 1) 2) применяется косвенный МНК; 3) ЭКОНОМЕТРИКА применяется двушаговый МНК; ни один из существующих методов применить нельзя. 2/10/2018
Для определения параметров неидентифицируемой модели: 56 1) 2) применяется косвенный МНК; 3) ЭКОНОМЕТРИКА применяется двушаговый МНК; ни один из существующих методов применить нельзя. 2/10/2018
Временные ряды 2/10/2018 ЭКОНОМЕТРИКА 57
Аддитивная модель временного ряда имеет вид: 58 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Мультипликативная модель временного ряда имеет вид: 59 1) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Коэффициент автокорреляции: 60 1) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; 2) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда; 3) характеризует наличие или отсутствие тенденции. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Аддитивная модель временного ряда строится, если: 61 1) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 2) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 3) отсутствует тенденция. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Мультипликативная модель временного ряда строится, если: 62 1) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов; 2) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается; 3) отсутствует тенденция. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и 11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 63 1) 5; 2) – 4; 3) – 5. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0, 8 – I квартал, 1, 2 – II квартал и 1, 3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть: 64 1) 0, 7; 2) 1, 7; 3) 0, 9. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Критерий Дарбина-Уотсона применяется для: 65 1) определения автокорреляции в остатках; 2) определения наличия сезонных колебаний; 3) для оценки существенности построенной модели. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Каков буквальный перевод термина «Эконометрика» ? 66 1) измерительная экономика 2) экономика измерений 3) измерение экономики 4) измерение результатов 5)ведение хозяйства ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие из перечисленных ниже моделей относятся к экономическим? 67 1) 2) 3) 4) 5) Модель затраты-выпуск Леонтьева Результаты исследования Фишера и Тинбергена и их последователей Производственная функция Кобба-Дугласа Система национального счетоводства Модель затраты-выпуск Леонтьева, результаты исследования Фишера и Тинбергена и их последователей, производственная функция Кобба. Дугласа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какими являются экономические измерения? 68 1) 2) 3) 4) 5) ЭКОНОМЕТРИКА Точными Неточными Ошибочными Случайными Связанные со случайными ошибками 2/10/2018
В каком случае делается вывод о наличии наблюдаемой закономерности? 69 1) Если случайное совпадение имеет большую вероятность 2) Если случайное совпадение маловероятно 3) Если случайное несовпадение маловероятно 4) Если случайное несовпадение имеет большую вероятность 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как называются экономические модели, представляющие собой зависимость результативного признака от времени? 70 1) Регрессионные модели 2) Системы одновременных уравнений 3) Модели временных рядов 4) Модель Кобба-Дугласа 5) ЭКОНОМЕТРИКА Нет правильного ответа 2/10/2018
Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от предыдущих значений факторных 71 1) Модели ожиданий 2) Модели авторегрессий 3) Модели с распределенным лагом 4) Модели стационарных рядов 5) ЭКОНОМЕТРИКА Модели нестационарных рядов 2/10/2018
Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака от предыдущих значений результативных переменных? 72 1) Модели ожиданий 2) Модели авторегрессий 3) Модели с распределенным лагом 4) Модели стационарных рядов 5) ЭКОНОМЕТРИКА Модели нестационарных рядов 2/10/2018
Как называются модели временных данных в эконометрике, объясняющие поведение результативного признака в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных? 73 1) 2) 3) 4) 5) Модели ожиданий Модели авторегрессий Модели с распределенным лагом Модели стационарных рядов Модели нестационарных рядов ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Сколько результативных признаков в эконометрике может быть спрогнозировано на основании системы взаимосвязанных регрессионных уравнений? 74 1) Столько результативных признаков, сколько поведенческих уравнений и тождеств в системе 2) Столько результативных признаков, сколько поведенческих уравнений входит в систему 3) Одна вторая результативных признаков 4) Первый результативный признак и последний 5) То количество результативных признаков, которое определил исследователь ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какая разница между стационарными и нестационарными временными рядами? 75 1) Разница отсутствует 2) В стационарных временных рядах нет постоянного среднего значения, вокруг которого колеблются уровни ряда с постоянной дисперсией, а в нестационарных – есть 3) В стационарных временных рядах есть постоянное среднее значение, вокруг которого колеблются уровни ряда с постоянной дисперсией, а в нестационарных – нет 4) В стационарных временных рядах фиксированный отрезок времени между уровнями, в нестационарных – нет 5) В нестационарных временных рядах фиксированный отрезок времени между уровнями, в стационарных – нет ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как в экономической модели называются связи, отображающие принятие решений различными экономическими субъектами или группами субъектов? 76 1) Определяющие связи 2) Поведенческие связи 3) Технологические связи 4) Экономические связи 5) ЭКОНОМЕТРИКА Регулирующие связи 2/10/2018
Как в эконометрической модели называются связи, отображающие текущие ограничения для принимающих решения экономических единиц? 77 1) 2) 3) 4) 5) ЭКОНОМЕТРИКА Определяющие связи Поведенческие связи Технологические связи Экономические связи Регулирующие связи 2/10/2018
Каким эконометрическим моделям следует отдавать предпочтения? 78 1) Моделям, которые проходят диагностические критерии, имеют высокий коэффициент детерминации 2) Моделям, которые проходят диагностические критерии, имеют низкий коэффициент детерминации 3) Моделям, которые имеют высокий коэффициент детерминации, однако диагностические критерии говорят о нарушении основополагающих гипотез, необходимых для того, чтобы обосновать применяемые методы оценивания 4) Моделям, которые имеют низкий коэффициент детерминации, диагностические критерии говорят о нарушении основополагающих гипотез, необходимых для того, чтобы обосновать применяемые методы оценивания 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
В чем состоит проверка нулевой гипотезы? 79 1) Модель неверна, если полученная на основе имеющегося набора данных статистика выходит за некоторый заранее установленный доверительный интервал 2) Модель верна, если полученная на основе имеющегося набора данных статистика выходит за некоторый заранее установленный доверительный интервал 3) Модель неверна, если полученная на основе имеющегося набора данных статистика входит в некоторый заранее установленный доверительный интервал 4) Отклонение нулевой гипотезы говорит о том, что модель верна 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что такое уровень значимости? 80 1) Вероятность того, что статистика выйдет за пределы доверительного интервала, заданного данной критической границей, и, тем самым, будет отклонена верная нулевая гипотеза 2) Вероятность того, что статистика войдет в доверительный интервал, заданный данной критической границей, и, тем самым, будет отклонена верная нулевая гипотеза 3) Вероятность того, что статистика выйдет за пределы доверительного интервала, заданного данной критической границей, и, тем самым, будет принята верная нулевая гипотеза 4) Вероятность того, что статистика войдет в доверительный интервал, заданный данной критической границей, и, тем самым, будет принята верная нулевая гипотеза 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие вы можете назвать возможные способы учета структурных сдвигов в экономических системах, описываемых экономическими моделями? 81 1) Включение в модель фиктивных переменных 2) Включение в модель трендов 3) Включение в модель трендов и фиктивных переменных 4) Построение системы одновременных уравнений 5) Включение в модель трендов и фиктивных переменных, построение системы одновременных уравнений ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что означает утверждение о том, что применении статистических методов постулируемые свойства, как правило, носят асимптотический характер? 82 1) Это означает, что свойства проявляются при стремлении количества измерений к нулю 2) Это означает, что свойства проявляются при стремлении количества измерений в бесконечность 3) Это означает, что свойства проявляются при стремлении количества измерений к нулю и в бесконечность 4) Это означает, что свойства не проявляются при стремлении количества измерений к нулю 5) Это означает, что свойства не проявляются при стремлении количества измерений в бесконечность ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какой тренд во временных рядах может привести к появлению ложной регрессии двух случайных величин? 83 1) В случае наличия трендов у двух случайных величин ложная регрессия не возникает 2) Детерминированный тренд 3) Стохастический тренд 4) И детерминированный, и стохастический 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какое утверждение является истинным? 84 1) Опираясь на эффекты ложной корреляции и ложной регрессии можно принять, что связь действительно существует, а полученные оценки сами по себе говорят о виде и направлении связи 2) Даже если отвлечься от эффектов ложной регрессии и принять, что связь действительно существует, то все равно следует принимать, что полученные оценки сами по себе не говорят ничего о виде и направлении связи 3) Даже если отвлечься от эффектов ложной корреляции и ложной регрессии и принять, что связь действительно существует, а полученные оценки сами по себе говорят о виде и направлении связи 4) Опираясь на эффекты ложной корреляции и ложной регрессии и принять, что связь действительно существует, то все равно следует понимать, что полученные оценки сами по себе не говорят ничего о виде и направлении связи 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие области знаний входят в эконометрику? 85 1) Экономическая теория и экономическая статистика 2) Экономическая теория и математическая статистика 3) Экономическая статистика и математическая статистика 4) Экономическая теория, экономическая статистика, математическая статистика 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
В чем состоит специфика экономических данных? 86 1) Экономические данные не являются результатом контролируемого эксперимента 2) Экономические данные часто содержат ошибки измерений 3) В экономике доля нечисловых данных существенно выше, чем в технике и технологии 4) Многие экономические показатели неотрицательны 5) Экономические данные не являются результатом контролируемого эксперимента, экономические данные часто содержат ошибки измерений, в экономике доля нечисловых данных существенно выше, чем в технике и технологии, многие экономические показатели неотрицательны ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие разделы прикладной статистики применяются в эконометрике? 87 1) Статистика случайных величин; многомерный статистический анализ 2) Статистика временных рядов и случайных процессов; статистика объектов нечисловой природы, в том числе статистика интервальных данных 3) Статистика случайных величин; многомерный статистический анализ; статистика временных рядов и случайных процессов; статистика объектов нечисловой природы, в том числе статистика интервальных данных 4) Статистика случайных величин; статистика объектов нечисловой природы, в том числе статистика интервальных данных 5) Многомерный статистический анализ; статистика временных рядов и случайных процессов ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие Вы можете назвать «точки роста» – актуальные направления развития эконометрики? 88 1) Непараметрическая статистика, робастность 2) Бутстреп, статистика интервальных данных 3) Статистика нечисловых данных, непараметрическая статистика 4) Непараметрическая статистика, робастность, статистика интервальных данных, статистка нечисловых данных 5) Робастность, бутстреп, статистика нечисловых данных ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для какого метода определение коэффициентов и линейной связи между двумя зависимыми переменными не требуется, искомая прямая проходит через точку – средних значений переменных? 89 1) Ни для одного из методов 2) Для метода баланса « навязок» 3) Для метода наименьших квадратов 4) Для обоих методов 5) ЭКОНОМЕТРИКА Для минимизации невязок 2/10/2018
Что означает равенство коэффициента детерминации двух взаимозависимых переменных? 90 1) Изменчивость зависимой переменной объясняется на 55% изменчивость независимой 2) Изменчивость зависимой переменной объясняется на 45% (100%-55%) изменчивость независимой 3) Изменчивость зависимой переменной объясняется на 65% изменчивость независимой 4) Изменчивость зависимой переменной объясняется на 55% изменчивость независимой 5) Изменчивость зависимой переменной на 57% изменчивость независимой ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что такое «фиктивная» линейная связь между переменными? 91 1) Это связь между двумя любыми взаимозависимыми переменными 2) Это связь между переменными, природа изменения которых различна, но коэффициент детерминации, рассчитанный на основании статистических данных близок к 1 3) Это связь между переменными, природа изменения которых различна, но коэффициент детерминации, рассчитанный на основании статистических данных близок к 0 4) Это связь между переменными, природа изменения которых одинакова, и коэффициент детерминации, рассчитанный на основании статистических данных близок к 1 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что может явиться причиной высокого коэффициента детерминации двух переменных? 92 1) Причинная связь между переменными 2) Наличие одинакового тренда обеих переменных 3) Отсутствие связи между переменными 4) Причинная связь между переменными; наличие одинакового тренда обеих переменных; отсутствие связи между переменными 5) Причинная связь между переменными; наличие одинакового тренда обеих переменных. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как может измениться коэффициент детерминации при замене недефлированных экономических показателей дефлированными? 93 1) Коэффициент детерминации не изменится 2) Коэффициент детерминации возрастет 3) Коэффициент детерминации уменьшится 4) Коэффициент детерминации может измениться 5) Правильного ответа нет ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что показывает коэффициент детерминации двух зависимых переменных? 94 1) Он показывает процент изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной 2) Он показывает процент изменения как зависимой, так и независимой переменных 3) Он показывает процент изменения независимой переменной 4) Он показывает степень связи между переменными 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для чего применяется метод наименьших взвешенных квадратов? 95 1) Для уменьшения автокорреляции ошибки 2) Для уменьшения гетероскедастичности ошибки 3) Для увеличения автокорреляции ошибки 4) Для увеличения гетероскедастичности ошибки 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что такое гетероскедастичность ошибки? 96 1) Это неоднородность дисперсий ошибок 2) Это взаимозависимость ошибок 3) Это однородность дисперсий ошибок 4) Это взаимозависимость ошибок 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для какого количества значений вариант получения скорректированных на гетероскедастичность знаний, предложенный Уайтом (White) и реализованный в ряде пакетов статистического анализа данных, гарантирует удовлетворительные свойства оценок? 97 1) При малом количестве измерений 2) При большом количестве измерении 3) Количество измерений может быть любым 4) Количество измерений должно быть кратно числу независимых переменных 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие методы уменьшения гетероскедастичность Вы можете назвать? 98 1) Включение дополнительной объясняющей переменной 2) Переход к логарифмам объясняемой переменной 3) Использование метода наименьших взвешенных квадратов 4) Все ответы верны 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что является результатом неоднородности дисперсий случайных ошибок в модели наблюдений? 99 1) Смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок 2) Смещение оценок дисперсий случайных ошибок 3) Смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок; смещение оценок дисперсий случайных ошибок 4) Смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок, но несмещение оценок дисперсий случайных ошибок 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какая модель авторегрессии используется в интерационной процедуре Кохрейна-Орката для преобразования модели, ошибки которой будут удовлетворять стандартным предложениям? 100 1) Модель авторегрессии второго порядка 2) Модель авторегрессии третьего порядка 3) Модель авторегрессии первого порядка 4) Модель авторегрессии i-го порядка 5) Все ответы верны, то есть любая из перечисленных моделей может использоваться ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для каких моделей характерна положительная автокоррелированность ошибок? 101 1) В моделях, где отсутствуют какие бы то ни было серии остатков 2) В моделях, где наблюдаются серии остатков, имеющие одинаковые знаки 3) В моделях наблюдается серии остатков, имеющих разные знаки 4) Все ответы верны 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какое чередование серий остатков не улавливается критерием Дарбина-Уотсона? 102 1) Когда за положительным остатком следуют положительные же 2) Когда за положительными остатками следуют отрицательные остатки 3) Когда за положительными остатками с равным успехом следуют как положительные, так и отрицательные 4) Когда за отрицательными остатками следует отрицательные же остатки 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какой критерий уравнивает такую коррелированность, когда за положительными остатками с равным успехом следуют как положительные, так и отрицательные? 103 1) Критерий Бройша-Годфри 2) Критерий Дарбина-Уотсана 3) Критерий Уайта 4) Критерий Фишера 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что нужно делать для учета построенной моделью связи фактора сезонности для прогнозирования? 104 1) Перейти к логарифму объясняемой переменной 2) Включить дополнительную объясняющую переменную 3) Использовать метод наименьших взвешенных квадратов 4) Ввести фиктивные переменные 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какие из перечисленных данных относятся к агрегированным? 105 1) Объединение наблюдений, относящихся к различным полам (мужчины и женщины) 2) Объединение наблюдений, относящихся к различным возрастным, языковым и социальным группам 3) Объединение наблюдений, относящихся к различным периодам времени 4) Все ответы верны 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как называется такой тип модели? 106 1) Двухфазная линейная регрессия 2) Двухфазная квадратичная регрессия 3) Однофазная линейная регрессия 4) Линейная регрессия 5) ЭКОНОМЕТРИКА Нет правильного ответа 2/10/2018
Какая компонента характеризует временной ряд? 107 1) Трендовая 2) Циклическая 3) Случайная 4) Трендовая, случайная 5) Трендовая, циклическая, случайная ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что такое временной ряд? 108 1) 2) 3) 4) 5) Временной ряд это линейная регрессионная модель с одной зависимой и одной независимой переменной Временным рядом называют серию числовых величин различной природы, полученных через регулярные промежутки времени Временным рядом называют серию числовых величин одной природы, полученных через нерегулярные промежутки времени Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как формируется основное положение, на котором базируется использование временных рядов для прогнозирования? 109 1) 2) 3) 4) 5) Факторы, влияющие на отклик изучаемой системы, действовали некоторым образом в прошлом Факторы, влияющие на отклик изучаемой системы, действуют в настоящем Ожидается что замеченные факторы будут действовать в будущем Факторы влияющие на отклик изучаемой системы, действовали некоторым образом в прошлом; факторы, влияющие на отклик изучаемой системы, действуют в настоящем; ожидается что замеченные факторы будут действовать в будущем Факторы влияющие на отклик изучаемой системы, действовали некоторым образом в прошлом; факторы, влияющие на отклик изучаемой системы, действуют в настоящем. ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как записывается классическая мультипликативная модель временного ряда, если Yi – значение отклика, а Ti, Ci, Si, Ii – соответственно значения трендовой, циклической, сезонной и нерегулярной компонент в любой точке ряда? 110 1) Yi=Ti*Ci*Si+Ii 2) Yi=Ti+Ci+Si+Ii 3) Yi=Ti*Ci*Si*Ii 4) Yi=(Ti+Ci+Si)*Ii 5) Yi=(Ti*Ci)+(Si*Ii) ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какая компонента временного ряда объясняет отклонения от тренда с периодичностью от 2 до 10 лет? 111 1) Трендовая 2) Циклическая 3) Сезонная 4) Нерегулярная 5) Общая ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какая компонента временного ряда определяет короткопериодические колебания, связанные именно с изменениями внутригодовой активности, и повторяющиеся через более или менее фиксированные моменты времени? 112 1) Трендовая 2) Циклическая 3) Сезонная 4) Нерегулярная 5) Общая ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какая компонента временного ряда вызывает отклонения от хода отклика, воздействием множества случайных факторов? 113 1) Трендовая 2) Циклическая 3) Случайная 4) Сезонная 5) Общая ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что является основной целью сглаживания ряда? 114 1) Выделение трендовой компоненты ряда 2) Выделение циклической выделения ряда 3) Выделение сезонной выделения ряда 4) Выделение случайной выделения ряда 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Что такое скользящее среднее порядка L? 115 1) Временной ряд, состоящий из средних арифметических L соседних значений Yi, по первой половине всех возможных значений времени 2) Временной ряд, состоящий из средних арифметических L соединений значений Yi, по второй половине всех возможных значений времени 3) Регрессия по времени 4) Временной ряд, состоящий из средних арифметических L соединений значений Yi, по всем возможным значениям времени 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Расположите в порядке возрастания степень сглаживания 3 точечной, 5 -точечной и 7 -точечной схем сглаживания 116 1) 3 -х, 5 -ти, 7 -ми 2) 7 -ми, 5 -ти, 3 -х 3) 5 -ти, 3 -х, 7 -ми 4) 3 -х, 7 -ми, 5 -ти 5) 7 -ми, 3 -х, 5 -ти ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Для каких типов производств характерно отсутсвие скольконибудь значимого тренда при выраженной цикличной компоненте? 117 1) Для устоявшихся производств 2) Для производств не испытывающих революционных изменений в технологиях 3) Для производств выходящих на стабильный консервативный рынок 4) Для устоявшихся производств не испытывающих революционных изменений в технологиях, для производств выходящих на стабильный консервативный рынок 5) Нет правильного ответа ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Какое из утверждений является истинным? 118 1) В методе средних при расчете не учитываются влияние наблюдений отстоящих более чем на (L – 1)/2 периодов от рассматриваемого 2) При экспоненциальном сглаживании учитываются все предшествующие наблюдения 3) При экспоненциальном сглаживании – предыдущее значение учитываются с максимальным весом, предшествующее ему – с несколько меньшим 4) Самое «старое» наблюдение при экспоненциальном сглаживании влияет на результат с минимальным статистическим весом 5) Все утверждения истинны ЭКОНОМЕТРИКА 2/10/2018
Как связанны между собой коэффициент W экспоненциального сглаживания временного ряда с интервалом L скользящего среднего ряда? 119 1) W=L 2) W=2/L 3) W=1/(L+1) 4) W=2/(L+1) 5) ЭКОНОМЕТРИКА W=1/(L+2) 2/10/2018
Какие прогнозные модели временных рядов учитывают и недавнее, и давно прошедшее состояние моделируемой системы с постоянным весовым фактором? 120 1) Регрессионные 2) Экспоненциальное сглаживание 3) Скользящее среднее 4) Степенная зависимость между переменными 5) ЭКОНОМЕТРИКА Нет правильного ответа 2/10/2018
Какие модели учитывают цикличность временного ряда? 121 1) Регрессионные 2) Экспоненциальное сглаживание 3) Скользящее среднее 4) Степенная зависимость между переменными 5) ЭКОНОМЕТРИКА Нет правильного ответа 2/10/2018
Какая компонента временного ряда имеет следующие характеристики: систематическая, отражает общую устойчивую долговременную тенденцию, возникает из-за изменения в технологии и (или) численности населения, имеет продолжительность в несколько лет? 122 1) Тренд 2) Цикличный компонент 3) Сезонность компонента 4) Нерегулярная компонента 5) ЭКОНОМЕТРИКА Все ответы неверны 2/10/2018
Какая из составляющих временного ряда наиболее устойчива? 123 1) Тренд 2) Цикличный компонент 3) Сезонность компонента 4) Нерегулярная компонента 5) ЭКОНОМЕТРИКА Все ответы неверны 2/10/2018
Какая из составляющих временного ряда наиболее изменчива? 124 1) Тренд 2) Цикличный компонент 3) Сезонность компонента 4) Нерегулярная компонента 5) ЭКОНОМЕТРИКА Все ответы неверны 2/10/2018
Скачать презентацию ТЕСТ ЭКОНОМЕТРИКА пособие 2 10 2018 ЭКОНОМЕТРИКА 1 Парная
ТЕСТ.ppt