Тема 8 УСЛОВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 1. Условия неопределенности и риска в управленческих 1. решениях 2. Критерии оценки управленческих решений 3. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях полной неопределенности 4. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях риска 5. Теория полезности и ее использование для поиска решений в условиях неопределенности и риска 6. Применение механизма интуиции для разработки решений 7. Управление конфликтами принятии управленческих решений
Определенность – это самый простой случай: известны как количество возможных ситуаций (вариантов), так и их исходы. Принятие решений в условиях определенности означает выбор одного из нескольких возможных вариантов. При этом степень сложности процедуры выбора определяется лишь количеством альтернативных вариантов.
1. Имеется лишь два возможных варианта (n = 2) В этой ситуации необходимо выбрать один из этих двух вариантов. Последовательность действий: • определяется критерий, в соответствии с которым будет производиться выбор альтернативы; • любым математическим методом (как правило, методом «прямого счета» ) осуществляется расчет значения данного критерия для каждого из двух сравнительных вариантов; • вариант, получивший лучшее значение по данному критерию, рекомендуется к отбору. 2. Число альтернативных вариантов больше двух (n > 2) Процедурная сторона анализа существенно усложняется из-за множественности вариантов, техника «прямого счета» в этом случае практически не применима. Наиболее удобный вычислительный аппарат — методы математического программирования.
Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.
Неопределенность — это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Принятие решения в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла.
Ситуации неопределенности и риска
Ошибки (погрешности) восприятия • ошибка, вызванная разным уровнем доступности информации • погрешность подтверждения • иллюзия контроля • внутренняя предрасположенность человека • погрешность группового решения • погрешности специфических феноменов управленческого труда
Неопределенность может быть уменьшена: • углубленным изучением имеющейся информации • приобретением недостающей информации. Типы неопределенности: • • • Количественная Качественная Профессиональная Ситуационная Стоимостная • Ограничительная
Информационная структура решений: • цели и задачи объекта управления; • состояние объекта (техническое, экономическое и др. ); • особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм функционирования); • прогноз изменения внешней среды; • альтернативные стратегии функционирования предприятия; • альтернативные варианты решения; • последствия реализации альтернатив; • критерии выбора лучшей альтернативы. Информация (по степени неопределенности) Исходная Оперативная Субъективная
Признаки рисковых ситуаций: • • • нет уверенности в достижении поставленной цели или запланированного показателя — вероятностный характер последствий принятого решения; возможно определить величину потенциального ущерба или выигрыша; имеется альтернативность выбора (рисковать или нет); имеется возможность управления риском, т. е. снижать вероятность его возникновения и размер потерь; реализация управленческого решения производится в ожидании успеха.
Риск при разработке управленческого решения — это деятельность по преодолению неопределенности в условиях выбора альтернатив при условии наличия возможности количественной и качественной оценки вероятности достижения поставленных целей. Реализация рискового события приводит к трем возможным экономическим результатам: • отрицательный результат (выражается в виде ущерба, убытка); • нулевой результат (не происходит отклонения от поставленной цели или запланированных результатов); • положительный результат (выгода, прибыль).
Классификация рисков
Классификация рисков
Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т. е. ожидаемой) величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет» . Принимать на себя риск вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации. Факторы, определяющие неопределенность хозяйственной ситуации: • отсутствием полной информации, • случайностью, • противодействием.
Последовательность проведения анализа риска
Виды анализа рисков: • качественный анализ - определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, • количественный анализ - вычисление величины отдельных рисков и риска проекта в целом. Факторы, влияющие на риск: • субъективные - характеризуют непосредственно данную фирму (производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производительность, уровни специализации, техника безопасности и т. д. ) • объективные - не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы).
Количественная оценка рисков R=YP(Y), где R — количественная оценка риска, ден. ед. ; Y — ущерб в результате наступления рискового события, ден. ед. ; Р (Y) — вероятность наступления риска.
При анализе риска необходимо использовать следующие принципы (Б. Берммер): • потери от риска независимы друг от друга; • потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивает вероятность потери по другому; • максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.
Степень риска — это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. Уровни рисков: – наиболее вероятные (НВ), – допустимые (Д), – критические (К 1), – катастрофические (К 2)
Зоны риска
Риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности. Вероятность — это возможность получения определенного результата. Вероятность наступления события может быть определена с помощью: • объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. • субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т. п.
Величина риска (степень риска) измеряется двумя критериями: • среднее ожидаемое значение - это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. • изменчивость (колеблемость, разброс) возможного результата – это степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: – дисперсия – среднее квадратическое отклонение.
Дисперсия - среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых Среднее квадратическое отклонение — именованная величина. Указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение — меры абсолютной колеблемости.
Коэффициент вариации - отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической, показывает степень отклонения полученных значений Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: • до 10 % — слабая колеблемость; • 10 — 25 % — умеренная колеблемость; • свыше 25 % — высокая колеблемость.
В практике принятия рискованных решений придерживаются шкалы допустимого риска, отражающей вид риска и величину связанных с ним потерь: • • • незначительный риск — до 5%; малый — 5 -10%; средний — 21 -20%; повышенный — 21 -30%; азартный — свыше 30%.
Риск-менеджмент — специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специалистов, страховые компании, финансовые менеджеры. Главная цель риск-менеджмента — добиться, чтобы в самом худшем случае речь могла идти об отсутствии прибыли, но никак не о банкротстве организации.
Основные приемы риск-менеджмента принятии управленческих решений: • избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском; • удержание риска — оставление риска за инвестором; • передача риска — передача ответственности за риск, например, страховой компании; • снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.
Основные направления деятельности по управлению рисками: • распознавание, анализ и оценку степени риска; • разработку и осуществление мер по предупреждению, минимизации и страхованию риска; • кризисное управление (ликвидация последствий возникающих убытков и выработка механизмов выживания организации).
Создание системы управления рисками предполагает: • создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений; • выделение в организации специального подразделения (работника), которому будет поручено управление рисками; • выделение средств и формирование специальных резервов для страхования рисков и покрытия убытков и потерь.
Способы управления рисками можно разделить на два основных направления, различающихся как целями, так и применяемыми инструментами воздействия: 1) методы предупреждения и ограничения риска (цель - снизить уровень риска ); 2) методы возмещения потерь (цель компенсировать причиненный ущерб ).
Методы предупреждения и ограничения риска 1) тщательная предварительная экспертиза вариантов принимаемого решения и оценка соответствующих уровней риска; 2) распределение риска; 3) лимитирование риска; 4) использование различного рода гарантий и залоговых операций для обеспечения выполнения обязательств должника; 5) диверсификация рисков; 6) ориентация на среднюю норму прибыли (доходность); 7) применение эффективных систем контроля.
Диверсификация рисков: • инвестирование капитала организации в различные виды деятельности (рекомендуется не менее 12 компаний); • инвестирование в различные виды ценных бумаг (оптимальной величиной считается 8— 20 видов); • оптимизация структуры инвестиционного портфеля (1/3 — крупные фирмы, 1/3 — средние, 1/3 — мелкие); • дублирование поставщиков (как минимум два поставщика, а лучше — три-четыре); • разделение партий (как минимум две партии) при транспортировке ценного груза; • сбыт товаров" и услуг на нескольких рыночных сегментах (различные категории потребителей, клиентов, разные регионы и т. п. ); • хранение ценностей в разных местах и т. д. ;
Методы возмещения потерь 1) резервирование (самострахование) — создание специальных страховых или резервных фондов. 2) страхование рисков в страховых организациях - заключение договоров страхования различных коммерческих рисков, имущества, гражданской ответственности и т. п.
Основные тенденции принятия рискованных решений: • менеджеры старшего возраста, а также люди, проработавшие в фирме продолжительное время, склонны избегать риска; • менеджеры с более высоким статусом, большей властью и большими доходами, а также работающие в небольших фирмах, рискуют чаще; • более высокий уровень образования менеджеров увеличивает склонность к риску; • люди скорее пойдут на риск, уже находясь в рискованной ситуации, чем выйдут из нее; • банковское дело привлекает значительно больше рискованных менеджеров, чем другие отрасли промышленности; • решения, связанные с бизнесом фирм, рискованнее тех, что касаются персонального дохода предпринимателя (менеджер скорее рискнет деньгами фирмы, чем своим доходом).
Типы руководителей по отношению к нововведениям и риску Тип руководителя Характерные признаки Новаторы Поиск, разработка, внедрение нового в про изводство; отсутствие страха перед риском Энтузиасты Приверженность новым идеям, проектам не зависимо от возможностей их внедрения; защита идей нового от консерваторов и ретроградов Рационалисты Принятие нового после глубокой проработки, исключающей неоправданный риск Нейтралы Действуют по указанию со стороны, инициа тива рискованных решений не проявляется Скептики Противодействуют новому, сомневающиеся по всякому поводу Консерваторы Во многом подобны скептикам, активные при верженцы старого, не признающие никаких изме нений, в том числе рискованных Ретрограды Углубленные консерваторы, автоматическое отрицание нового, не признающие никаких зако нодательств
Группы руководителей по отношению к риску: • предприниматели - вкладывают собственный капитал организации при допустимом уровне риска; • инвесторы - вкладывают как собственный, так и чужой капитал, при этом стремятся к минимизации риска; • спекулянты - идут на заранее определенный риск в пределах их возможностей; • игроки - готовы идти на любой риск. Психологические типы работников (специалистов) по восприятию риска: • рассудочный тип • прагматический тип • комплексивный тип • посреднический тип • эвристический тип
Скачать презентацию Тема 8 УСЛОВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
Лекции РУР 8.ppt