Тема 5. «Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС»
Зміст 1. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних 1. систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 2. Індивідуальний та груповий ризик. 3. Концепція прийнятного ризику. 3. 4. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. 5. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 6. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. 6. 7. Методичні підходи до визначення ризику. 2
Зміст 8. Статистичний метод. 9. Метод аналогій. 10. Експертні методи оцінювання ризиків. 11. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. 12. Визначення базисних подій. 12. 13. Ідентифікація ризику. 14. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 15. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком. 3
1. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціювалося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім. Ризик можливість того, що все відбуватиметься не Ризик так, як очікується, можливість припуститися помилки. 4
Аналіз ризику проводять у такій послідовності: 1) визначення внутрішніх та зовнішніх 1) чинників, що збільшують чи зменшують ступінь певного виду ризику; 2) аналіз виявлених чинників; 2) 3) оцінювання певного виду ризику за 3) двома підходами: ü визначення фінансової доцільності (ліквідності); ü визначення економічної доцільності (ефективності вкладених засобів); 4) встановлення допустимого ступеня 4) ризику; 5) аналіз окремих операцій щодо 5) обраного ступеня ризику; 6) розробка заходів щодо зниження ступеня ризику. 5
Методологія аналізу ризику є тим фундаментом, на підставі якого проводяться кількісні оцінки, і дозволяє: зіставляти альтернативні проекти об'єктів і систем; виявляти фактори, які відіграють істотну роль у забезпеченні безпеки конкретної установки або будь-якого джерела небезпеки; визначати оптимальну структуру витрат для управління величиною ризику і зменшення небезпеки до прийнятного з соціальної, економічної та екологічної точок зору рівня; створювати базу даних експертних систем для підтримки осіб, які приймають рішення, вироблення нормативних документів та експортування конкретних проектів; впливати на громадську думку, орієнтуючи його на об'єктивні, а не на емоційні або популістські оцінки. 6
Дослідження ризику як науковий напрямок знаходяться поки лише в стадії становлення і що існує в країні науковий базис аналізу ризику не адекватний потребам розвитку суспільства, хоча накопичений потенціал вже зараз дозволяє проводити в життя конкретні регіональні проекти, пов'язані з аналізом ризику, проводити експертизу технологічних рішень і розробляти рекомендації з ліцензування. 7
2. Індивідуальний та груповий ризик При аналізі ступеня небезпеки розрізняють індивідуальний і соціальний ризик. Індивідуальний ризик характеризує ступінь реалізації конкретної небезпеки для окремого індивідуума. Соціальний ризик – ступінь реалізації конкретної небезпеки для соціальної групи населення. Таким чином, можна зробити висновок, що соціальний ризик – це залежність між частотою реалізації небезпек і числом потерпілих при цьому людей. Сприйняття ризику і небезпек суспільством суб'єктивно. Так, люди різко реагують на події рідкі, але які супроводжуються великою кількістю одноразових жертв. У той же часті події, у результаті яких гинуть одиниці чи невеликі групи людей, не викликають такої реакції. 8
Наприклад, щодня на виробництві гине 40 60 чоловік, а в цілому по країні від різних небезпек чоловік позбавляються життя більш 1000 чоловік, але цей факт чоловік вражає менше, ніж загибель 5 10 чоловік у якому-небудь конфлікті. Цей фактор необхідно мати на увазі при конфлікті. розгляді проблеми прийнятного ризику. Суб'єктивність людини в оцінці ризику підтверджує необхідність пошуку нових методів оцінки ступеня ризику, позбавлених цього недоліку. 9
3. Концепція прийнятного ризику Для порівняння ступеня ризику й ефекту від усунення його реалізації фахівцями пропонується ввести новий параметр – фінансовий еквівалент людського життя. Такий підхід викликає заперечення серед визначеного кола лиць, які стверджують, що економічна оцінка життя людини неприпустима. Однак на практиці з неминучістю виникає необхідність у такій оцінці саме з метою забезпечення безпеки людей. Це викликано тим що, як правило, рівень надійності об'єкта нерозривно зв'язаний з економічними витратами на його реалізацію. 10
Виходячи з цього, фахівці з теорії безпеки життєдіяльності та розробники антропогенних систем відкинули концепцію абсолютної безпеки, і прийняли реальну концепцію прийнятного (припустимого) ризику. Суть цієї концепції полягає в забезпеченні ризику такого рівня небезпеки, який сприймає суспільство в даний період часу. Прийнятний ризик сполучає у собі технічні, економічні, соціальні і політичні аспекти і представляє компроміс між показником рівня безпеки і можливістю його досягнення. Необхідність уведення «прийнятного ризику» зв'язана, в основному, з економічними витратами, спрямованими на підвищення безпеки антропогенних систем. 11
Затрачаючи надмірні кошти на підвищення безпеки можна завдати шкоди соціальній сфері, наприклад, знизити виплати постраждалим на виробництві в результаті нещасних випадків, скоротити витрати на медичну допомогу і т. ін. Таким чином, в основі керування ризиком лежить логічний метод порівняння витрат і одержуваного комплексного позитивного ефекту від зниження ризику. 12
На рис. 1. показаний спрощений приклад графічного способу визначення рівня прийнятного ризику. Рис. 1. Графічний метод визначення рівня прийнятного ризику 13
Із рисунка видно що, при збільшенні витрат на реалізацію об'єкта, які спрямовані на підвищення його безпеки, технічний ризик знижується, але одночасно росте рівень соціального ризику. Як випливає з графіків, сумарний ризик досягає мінімуму при визначеному співвідношенні між економічними інвестиціями в технічну і соціальну сфери. Цей ефект компромісу і враховується при виборі рівня прийнятного ризику. У деяких країнах, наприклад у Голландії, показники прийнятного ризику встановлені в законодавчому порядку. Так, максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини вважається його значення, рівне величині 10 -6 у рік. Зневажливо низьким вважається індивідуальний ризик загибелі людини, рівний 10 -8 у рік. Максимально прийнятним ризиком для екологічних систем вважається такий, при якому може постраждати 5 % видів біогеоценозу. 14
Таким чином, оцінка небезпеки тієї чи іншої системи через показник ризику відкриває принципово нові можливості підвищення безпеки техносфери. На додаток до технічних, організаційних, адміністративних методів, методів що використовуються при рішенні задачі зниження ризику, застосовуються також економічні методи керування ризиком – страхування, грошова компенсація збитку, ризиком платежі за ризик і т. д. При цьому, наприклад, фахівці ряду країн вважають за доцільне в законодавчому порядку ввести квоти за ризик. 15
З глобальної точки зору забезпечення безпеки життєдіяльності, яка ґрунтується на збереженні динамічної рівноваги в системі «людина – середовище існування» такий підхід являється хибним. Цей висновок обумовлюється тим, що в даному випадку ігнорується комплексна оцінка глибини впливу від реалізації небезпеки на систему «людина – середовище існування» . Вона підміняється одночасним грошовим еквівалентом локального збитку в виробничому або природному середовищі, ущербу здоров’я людини чи групи людей. При цьому не береться до уваги прогнозування майбутніх негативних наслідків, які можуть проявитися у гідросфері, біосфері або літосфері Землі, визвати появу невідомих захворювань, психічні розлади у здоров’ї людини і т. п. 16
4. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС Критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища (критерії) встановлюються з метою оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності. За критеріями суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику для ризику безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього 17 природного середовища.
До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки; промислові та складські будівлі (споруди), які належать до категорії “А” або “Б” за вибухопожежною небезпекою незалежно від площі та категорії “В” за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів і більше; об'єкти нового будівництва та реконструкції; об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти, морські, річкові, залізничні та автомобільні вокзали республіканського та обласного значення, станції метрополітенів; об'єкти, на яких виконуються роботи із збирання зернових культур; висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів); підземні споруди різного призначення; пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї, 18 бібліотеки, державні архівні установи.
До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, у власності, володінні, користуванні яких перебувають: ü будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26, 5 до 47 метрів включно); ü музеї, картинні галереї, бібліотеки, державні архівні установи. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів ризику господарювання з високим та середнім ступенем ризику. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються з такою періодичністю: v з високим ступенем ризику не частіше ніж один раз на рік; v із середнім ступенем ризику не частіше ніж один раз на три роки; v з незначним ступенем ризику не частіше ніж один раз 19 на п'ять років.
5. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику У випадках, коли ризик знаходиться між верхнім і нижнім рівнями, зацікавлені сторони можуть зажадати прийняття додаткових рішень щодо зниження рівня ризику. Рішення про його прийнятність приймається ризику. місцевими радами на основі порівняння витрат на зниження ризику в порівнянні з вигодою, що одержують суб'єкти господарської діяльності та суспільство. Заходи щодо зменшення ризику можуть мати технічний і/або організаційний характер. При виборі конкретних заходів вирішальне значення має загальна оцінка дієвості та надійності заходів, що впливають на 20 ризик, а також розмір витрат на їх реалізацію.
Вибір запланованих до впровадження заходів безпеки має наступні пріоритети: • заходи щодо зменшення імовірності виникнення аварії; • заходи щодо зменшення імовірності розвитку аварії; • заходи щодо зменшення тяжкості наслідків аварії. Для визначення пріоритетності виконання заходів для зменшення ризику в умовах заданих витрат чи обмеженості ресурсів необхідно: • визначити сукупність заходів, що можуть бути реалізовані при заданих обсягах фінансування; • ранжирувати ці заходи за показником "ефективність витрати"; • обґрунтувати й оцінити ефективність пропонованих заходів. 21
6. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику Кількісний аналіз ризику, тобто чисельне визначення ризику розмірів окремих ризиків і ризику в цілому, проблема більш складна. Підприємець завжди повинен прагнути враховувати можливий ризик і передбачати міри для зниження його рівня і компенсації ймовірних утрат. У цьому й полягає сутність управління ризиком. Оцінка ступеня ризику (R) визначається математичною R) формулою як відношення кількості небезпек (n) до n) максимальної можливої частоти їх виникнення за конкретний період часу (N): N) R=n/N На підставі аналізу ризику та його кількісної оцінки здійснюється управління ризиком. 22
Для аналізу ризику повинні входити принаймні три групи розрахункових методів і програм з необхідними базами даних: базами даних методи і програми для ймовірнісної оцінки шляхів виникнення і процесів розвитку небажаних подій (аварій, стихійних лих і катастроф); методи і програми, що описують наслідки небажаних подій, наприклад вихід, поведінку і розповсюдження в навколишньому середовищі небезпечних речовин і механізми ураження цими речовинами організму людини; методи та розрахункові програми оцінки економічного збитку і оптимізації витрачання коштів на запобігання або зменшення наслідків небажаних подій. Необхідно відзначити, що в силу неповноти бази знань і бази даних, що маються на сьогоднішній день і закладається в розрахунки, кількісні результати аналізу ризику можуть мати значну невизначеність. 23
Методи і засоби План управління ризиками Список ризиків, згрупованих за пріоритетами та умовами Виходи Інтерв'ю Входи Список пріоритетних ризиків з оцінками Аналіз чутливості Аналіз рішень Попередній досвід Експертна оцінка Виходи інших процесів Імовірнісні параметри проекту Моделювання Імовірність невиконання планових термінів і бюджету Оцінка необхідних резервів Рис. 2. Кількісна оцінка ризиків 24
7. Методичні підходи до визначення ризику Слід зазначити, що існуючі методики визначення ступеню ризику являються приблизними. Задача удосконалювання наявних методів оцінки ризику і створення нових, є актуальною в усьому світі. 25
В даний час виділяються такі основні методологічні підходи до оцінки ступеня ризику: Інженерний – який ґрунтується на статистиці, Інженерний розрахунку частоти реалізації небезпеки, ймовірнісному аналізу безпеки, побудові «дерева небезпеки» . Моделювання – який заснований на побудові моделей Моделювання впливу негативних факторів, що виникають при реалізації небезпеки, на біосферу, індивід, соціальні, професійні групи, і т. п. Експертний – коли імовірність реалізації конкретної Експертний небезпеки, тобто оцінка ступеня ризику визначається на основі опитування фахівців − експертів. Соціологічний – який ґрунтується на опитуванні населення. Перераховані методи відбивають різні аспекти ризику. Тому, для одержання узагальненої оцінки небезпеки об'єкту через характеристику «ризик» їх необхідно 26 застосовувати в комплексі.
Використання існуючих підходів до оцінки ступеня небезпеки дозволяє одержати числові значення цього явища. Унаслідок цього перехід до поняття «ризик» з ціллю оцінки ступеню небезпеки антропогенної чи природної системи або явища відкриває принципово нові можливості для підвищення безпеки техносфери. Традиційний підхід до забезпечення безпеки виробничих процесів базується на принципі забезпечення 100 % безпеки. Як показує практика, така концепція безпеки неадекватна законам, що відбуваються в техносфері. Вимога абсолютної безпеки, яка є ідеальною з позицій гуманності, може обернутися трагедією для людей тому, що забезпечити абсолютну безпеку (нульовий ризик) у діючих системах неможливо. 27
8. Статистичний метод Одним з найбільш розповсюджених методів кількісного аналізу ризиків різних видів господарської діяльності є статистичний метод Він базується на аналізі коливань оціночного показника, який характеризує результативність дій підприємства за певний період часу. Як оціночний показник звичайно використовують величину втрат, що були допущені в минулих періодах господарської діяльності, наприклад, недоодержання доходу чи прибутку. Залежно від результативності дій за аналізований період часу і рівня втрат, діяльність підприємства відносять до однієї з п'яти областей ризику (рис. 3): безризикова область, область мінімального ризику, область підвищеного ризику, область критичного ризику, область неприпустимого ризику 28
Рис. 3. Схема областей ризику Умовні позначки: В виторг; Пч чистий прибуток; ВК власні кошти підприємства; Вд валовий доход; Ут утрати. 29
Областю ризику називається деяка частина загальних ризику втрат, у межах якої вони не перевищують встановленого граничного значення. Віднесення результатів діяльності підприємства до певної області ризику виконується залежно від рівня втрат. Рівень втрат визначається залежно від частки втрат у втрат загальній величині власних коштів підприємства. Для кількісної оцінки рівня втрат уводять поняття коефіцієнта ризику (К). Коефіцієнт ризику можна розраховувати: як відношення всього капіталу підприємства до суми його активів; як відношення розміру втрат до величини власних коштів підприємства (табл. 1); як відношення очікуваного значення втрат до очікуваного значення доходу або прибутку (табл. 2) тощо. 30
Таблиця 1 Рівні ризику залежно від співвідношення величини можливих утрат і величини власних коштів підприємства У = Ут/ВК Рівень ризику К < (=) 0, 25 Прийнятний 0, 25<K<0, 50 Припустимий 0, 50<K<(=) 0, 75 Критичний K>0, 75 Катастрофічний 31
Таблиця 2 Типи поведінки особи, що приймає рішення залежно від співвідношення очікуваних значень утрат (Еут) і надбань (Енд) K = Еут/Енд К 0, 2<К 0, 4<К 0, 6<К 0, 8<К 1 Тип поведінки Песимістичний Обережний Середньоризикований Ризикований Високого ступеня ризику Азартний 32
У розглянутому варіанті статистичного методу, значення коефіцієнта ризику є скоріше нормованими значеннями, що характеризують певний рівень утрат Так, утратам у розмірі половини чистого прибутку відповідає коефіцієнт ризику 0, 125, а утратам усього чистого прибутку 0, 25 (область мінімального ризику). Відповідно, утратам у розмірі валового доходу відповідає коефіцієнт ризику 0, 5, а в розмірі його половини 0, 375 (область підвищеного ризику) і т. д. (область підвищеного ризику) Частота виникнення певного (і-го) рівня втрат знаходиться за формулою: n число випадків настання конкретного рівня втрат; N загальне число випадків у статистичній вибірці, що 33 включає й успішно здійснені операції даного виду.
Безризикова область (І) характеризується відсутністю будь-яких утрат при здійсненні господарської діяльності з гарантією одержання розрахункового прибутку. Теоретично прибуток не обмежений. Коефіцієнт ризику К 1 = 0. Область мінімального ризику (II) характеризується розмірами втрат, які не перевищують чистого прибутку. Коефіцієнт ризику К 2 = 0 0, 25. Підприємство ризикує тим, 0, 25 що, у гіршому випадку, воно не одержить чистого прибутку. У кращому випадку чистий прибуток буде менше його розрахункового значення. Область підвищеного ризику (III) характеризується втратами, що не перевищують валового доходу. Коефіцієнт ризику К 3 = 0, 25 0, 50. Підприємство ризикує тим, що, у гіршому випадку, воно не зможе виплатити заробітну плату своїм працівникам за виконану роботу, але при цьому покриє матеріальні витрати, пов'язані з виробництвом продукції. 34
Область критичного ризику (IV) характеризується втратами, величина яких не перевищує виторгу від реалізації продукції. Коефіцієнт ризику К 4 = 0, 50 0, 75. Область неприпустимого ризику (V) характеризується втратами, порівняними з розміром власних коштів підприємства, тобто можливе повне банкрутство. Коефіцієнт ризику К 5 = 0, 75 1, 0. 35
Приклад 1 Є статистичні дані за 3 роки про роботу конкретного будівельного підприємства за одним з напрямків його діяльності зведення будинків і споруджень. Необхідно, користуючись статистичним методом, розрахувати очікуваний рівень ризику (коефіцієнт ризику) даного виду діяльності і розкид його значень. Вихідні дані наведені в табл. 3. Таблиця 3 Частота виникнення втрат в областях ризику Рік Область Загальні мінімального підвищеного критичного неприпустимого витрати ризику 2001 0, 32 0, 33 0, 05 2002 36 0, 75 0, 80 0, 35 0, 20 0, 05 2003 0, 85 0, 05 0, 17 0, 25 0, 38
Загальну частоту виникнення втрат Fa визначимо як суму частот. Відповідно по роках: 2001 -F 0 = (0, 32 + 0, 33 + 0, 05)/1 = 0, 75; 2002 -F 0= (0, 35 + 0, 20 + 0, 05)/1 = 0, 80; 2003 -F 0= (0, 05 + 0, 17 + 0, 25 + 0, 38)/1 = 0, 85. Отримані значення переносимо в табл. 3. Як видно з даних табл. 3, утрати знаходяться в областях ризику II-V. Очікуване значення як середньозважене з усіх можливих результатів знайдемо за формулою. Оскільки в областях ризику коефіцієнт ризику приймає значення: у II 0 -0, 25; у III 0, 25 -0, 50; у III 0, 50 -0, 75; у IV 0, 75 -1, 00, то в якості Xі, візьмемо середні значення 0, 75 -1, 00 і, коефіцієнта ризику в кожній області (як для інтервального ряду). 37
Очікуване значення коефіцієнта ризику дорівнює 0, 56 при стандартному відхиленні, рівному 0, 20. Очікуване 0, 20 значення рівня ризику знаходиться в зоні критичного ризику, але може коливатися від області підвищеного ризику до області неприпустимого ризику К = 0, 56 ± 0, 20. Аналогічним чином проводять обчислення для інших років. Обчислення очікуваних значень і їхнього розкиду для кількох років дозволяє виявити тенденції їх зміни і відповідно зміни шансів підприємства на успіх у даній галузі діяльності. Результати розрахунків, виконаних за даними табл. 3 представлені в табл. 4. Таблиця 4 Результати розрахунків Рік Е ϭ 2001 0, 237 0, 20 2002 0, 286 0, 23 2003 0, 56 0, 20 38
На рис. 4 представлено графік зміни коефіцієнта ризику в часі (за період з 2001 по 2003 р. ) і його екстраполяція за допомогою степеневої функції на 2004 р. З графіка випливає, що спостерігається тенденція до росту рівня ризику, згідно з прогнозом у 2004 р. коефіцієнт ризику зросте до 0, 6. — *— Статистичні дані — — Апроксимація і прогноз Рис. 4. Прогноз зміни рівня ризику 39
Даний метод дає досить точні результати при дотриманні трьох основних умов: наявність достовірних статистичних даних не менш ніж за 3 -5 попередніх періодів господарювання; наявність чітко виражених тенденцій зміни рівня ризику в минулому і сьогоденні; виявлені тенденції змін оціночного показника зберігаються і у прогнозованому періоді часу (це може бути при аналогічних зовнішніх умовах в аналізованому та прогнозованому періодах часу). 40
В умовах різких різноспрямованих змін зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання даний метод практично не застосовується. Крім того, він більшою мірою орієнтований на констатацію існуючого положення, ніж на прогнозування майбутніх результатів. Різновидом даного методу є метод Монте-Карло, який за допомогою Монте-Карло імітаційного аналізу дозволяє встановлювати ймовірності та величини змін оціночних характеристик проекту при можливому настанні несподіваних кризових ситуацій. Даний метод вимагає побудови і серйозних досліджень математичних моделей. 41
9. Метод аналогій Аналітичний метод для оцінки ризику передбачає використання традиційних показників, які застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних і інноваційних проектів, період окупності, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності, чистий приведений доход. Порівнюючи значення перерахованих показників альтернативних проектів, визначають їхній ступінь ризику. 42
1. Період формулою: окупності (РР). Розраховується за Pі і Зі відповідно результати й інвестиційні витрати і-го періоду; p норма дисконту; т номер розрахункового року; n кількість років реалізації проекту; Т період життєвого циклу проекту. У якості розрахункового приймається рік, що передує розрахункового тому, у якому результати зрівняються з витратами або перевищать їх. 43
2. Чистий приведений дохід (NPV). Являє собою суму дисконтованих фінансових підсумків за всі роки реалізації проекту, починаючи дати початку інвестування. Дана величина характеризує загальний результат інвестиційної діяльності, її кінцевий результат. Розрахункова формула має вигляд: Розрахункова формула Результати розрахунку для умов прикладу: З двох альтернативних аналогічних проектів менш ризикованим буде проект із більшим значенням NPV, як NPV такий, що має більший запас міцності. При різних проектах більш ризикованим швидше за все буде проект із 44 більшим значенням NPV.
3. Внутрішня норма прибутковості (IRR). Являє собою розрахункову ставку відсотка, при якій проект є беззбитковим і безприбутковим. Визначається шляхом рішення рівнянням відносно IRR, яка повинна бути більше норми дисконту р. IRR Для умов прикладу: Звідки IRR 0, 306 %. Рішення отримане за допомогою IRR пакета програм Microsoft Excel (функція "Пошук рішення"). 45
Залежно від співвідношення IRR і р виділяють наступні IRR ситуації: IRR = р проект безприбутковий і беззбитковий; = р IRR < р проект збитковий; < р ІRR > р проект приносить прибуток. З двох альтернативних проектів менш ризикованим є проект із більшим значенням IRR, як такий, що має IRR більший запас міцності. 46
4. Індекс прибутковості (РІ). Являє собою співвідношення приведених доходів до приведених інвестиційних витрат (повинен бути більшим одиниці). Розрахункова формула має такий вигляд: Для умов прикладу: З двох альтернативних проектів менш ризикованим є ризикованим проект із більшим значенням РІ, як такий, що має РІ більший запас міцності. 47
Для оцінки ризику можна вибирати будь-який із перерахованих показників, однак, для підвищення надійності оцінки необхідно використовувати всі чотири. Однак при зовнішній переконливості розрахунків у них не враховується вплив конкретних факторів ризику, що не дозволяє рекомендувати даний метод у чистому вигляді для точної оцінки ризику проектів, які реалізуються в Україні, де ступінь ризику дуже високий. 48
10. Експертні методи оцінювання ризиків Метод експертних оцінок є, мабуть, тим єдиним оцінок методом, що, дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів виробничозбутової і фінансової діяльності підприємств в умовах дефіциту інформації. Оцінка ризику виконується на основі суб'єктивних думок експертівфахівців у конкретній галузі діяльності. Існують різні різновиди методу експертних оцінок, розглянемо один з них. Представлена методика дозволяє оцінити ступінь ризику ділового співробітництва підприємства зі своїми економічними контрагентами і вибрати найбільш прийнятних з них. 49
Оцінка ризику виконується поетапно: ранжирування виділення оціночних критеріїв і їхнє ранжирування стосовно конкретної ситуації; зважування визначення вагових характеристик зважування оціночних критеріїв для кожного з можливих ділових партнерів; комплексна оцінка ділових партнерів з урахуванням рангів і вагових характеристик оціночних критеріїв і прийняття рішень. 50
На першому етапі експерти з числа, наприклад, провідних спеціалістів і керівництва підприємства (або незалежні експерти) визначають перелік критеріїв, за якими буде вестися оцінка потенційних партнерів з погляду ризику ділового співробітництва з ними. Далі виконується ранжирування виділених критеріїв за ступенем їх важливості стосовно конкретної ринкової ситуації і специфіки підприємства. У таблиці 5 представлено варіант ранжирування методом попарного порівняння. Залежно від типу порівняння партнера (постачальник, торговельний або збутовий посередник, споживач, інвестор тощо), набір оціночних критеріїв може мінятися, однак сама методика залишиться незмінною. 51
Таблиця 5 Ранжирування оціночних критеріїв Критерій 1. Низька вартість робіт 2. Імідж підприємства 3. Обсяг робіт 4. Мінімальний термін завершення контракту 5. Фінансове становище підприємства 6. Досвід роботи 7. Джерела фінансування 8. Національна належність 9. Стан реклами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 52 8 3 7 6
Експерти оцінюють кожний із критеріїв у таблиці за наступною шкалою: 0 критерій у даному стовпці має перевагу перед критерієм у даному рядку; 1 критерій у даному рядку має перевагу перед критерієм у даному стовпці. Ранг критерію визначається сумою чисел у рядку, критерії вищих рангів мають більшу суму чисел (нулів і одиниць), їм варто віддавати перевагу. Даний підхід доцільно використовувати при великій кількості оціночних критеріїв, коли їх неможливо інтуїтивно ранжирувати. 53
У міру накопичення даних попередніх оцінок ступеня важливості виділених критеріїв отримані результати враховуються при наступних циклах аналізу. Отриманий ранжований ряд критеріїв надалі може бути використаний для оцінки ступеня ризику роботи з конкретними діловими партнерами (постачальниками, посередниками, інвесторами тощо). Далі ранги критеріїв (суми балів) переводяться у вагомість (у частках одиниці) за наступною схемою: v розраховується сума балів ( ), для розглянутого прикладу вона дорівнює 36 (5 36); v розраховуються вагомість кожного з розглянутих критеріїв за формулою, для критеріїв записаних у табл. 5, відповідно, одержуємо: 0, 222; 0, 083; 0, 195; 0, 167; 0, 140; 0, 055; 0, 111; 0, 027 54
На другому етапі будують таблицю оцінки кожного з можливих ділових партнерів за зазначеним комплексом критеріїв (табл. 6). Таблиця 6 Критеріальна оцінка можливого ділового партнера Критерій Порядкова школа Лідируючі позиції Гарні позиції Середні позиції Погані позиції Найгірші позиції 1 1 2 3 4 1 1 5 6 1 7 8 1 1 1 9 1 1 55
У стовпцях з номерами критеріїв (або назвами) проти рядків з відповідною оцінкою проставляють відмітки, які показують позиції розглянутого ділового партнера по кожному оціночному критерію окремо. Ступінь диференціації оціночної шкали може бути різною. Табл. 6 побудована для оцінки одного з розглянутих партнерів, для інших вона буде мати інший вигляд (кількість таблиць повинна відповідати кількості можливих ділових партнерів). Далі визначають відносну оцінку (на думку експертів) кожного з потенційних партнерів за кожним з виділених критеріїв. Оцінка ділового партнера за розглянутим критерієм визначається за формулою: O=Oi/Omax Оі показник партнера за критерієм і (оцінка проти Оі мітки "1" у колонці критерію і); О max максимально можливе значення показника. 56
На третьому етапі будують наступну таблицю 7. Таблиця 7 Оцінка надійності і ризику ділового співробітництва Можливі партнери Якість сировини (0, 33) Обов’язковість виконання умов контракту (0, 20) Терміни контракту (0, 15) Фінансове становище (0, 12) Досвід роботи (0, 10) Відстань до виробничої бази (0, 1) СУМАРНА ОЦІНКА (Ос) 0, 025 0, 330 0, 100 0, 050 0, 100 0, 123 0, 030 0, 050 0, 075 0, 403 0, 150 0, 030 0, 050 0, 405 0, 075 0, 030 0, 050 0, 280 0, 123 0, 060 0, 050 0, 025 0, 688 57
11. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей Розрахунки ризику (R) з будь-якої події можна визначити за формулою: формулою R=n/N – статистично зафіксована кількість несприятливих явищ (травма, хвороба, смерть); – загальна, теоретична кількість явищ. Можливість виникнення загрози небезпеки і її здійснення ризик (R) може бути відсутнім, коли R=0, або (R) R=0 бути присутнім коли R>0. Якщо ризик наслідків (Rн) R>0 дорівнює нулю, то за умови: R=0, ризик існує, а при Rн=0 нулю R=0 Rн=0 наслідки ризику відсутні. Тоді виникає ідеальна ситуація, в якій безпека виступає в якості бажаної, але очевидно принципово недосяжної цілі. При певних ситуаціях людина, суспільство не гарантовані від небезпеки і тоді діє система рівнянь. 58
Безпека життєдіяльності людини та суспільства R>0, Rн=0, причому Rн=0, якщо R=0. В цьому випадку Rн=0 R=0 виявляється відносна або умовна безпека. відносна умовна безпека Отже, можна казати про прийнятний ризик – значення ризик вірогідності прояву підвищеної небезпеки. Це такий ризик, який не загрожує негативними наслідками. Знаючи причини виникнення підвищеної небезпеки, ризиком можна управляти. 59
12. Визначення базисних подій Базисні події (БС) порушення безпеки відмови окремих елементів або вузлів потенційно небезпечних об'єктів, помилки персоналу і різноманітні впливи навколишнього середовища. Якісна і кількісна оцінка ризиків переважно виконуються за допомогою готових комп’ютерних програм – імовірнісних кодів, які розроблені для проведення імовірнісного аналізу безпеки. Найбільш розповсюдженими з них є коди з використанням моделей дерева подій та дерева відмов 60
Дерева відмов – це логічні представлення ймовірних відмов системи, що можуть відбуватися і приводити до небажаної події. При цьому небажана подія представлена на вершині дерева відмов. Схеми цього дерева точно визначають логічні комбінації базисних подій, що приводять до максимальної подій відмови – верхньої події. Комп’ютерна програма на основі дерева відмов проводить аналіз системи, визначає мінімальні перетини системи і ймовірність відмови системи. Дерева відмов можуть використовуватися для ідентифікації «слабкості» системи, можуть допомагати розпізнавати взаємозв’язки між подіями і відмовами. 61
Кількісна оцінка аварійних послідовностей включає наступні кроки: зв’язування моделей дерев відмов і послідовностей дерева подій; визначення набору мінімальних перетинів для кожної аварійної послідовності; кількісна оцінка мінімальних перетинів аварійних послідовностей з даними; додавання дій відновлення систем оператором і відмов із загальної причини (якщо немає вже у дереві відмов і моделях логіки дерева подій); визначення домінуючих аварійних послідовностей; розбивка послідовностей у відповідні стани ушкодження підприємства; виконання аналізів чутливості, значимості і невизначеності для аварійних послідовностей. 62
13. Ідентифікація ризику Ідентифікація ризиків це дослідження, виявлення, опис, документування та групове обговорення ризиків до того, як вони стають проблемами та несприятливим чином впливають на діяльність підприємства. За ідентифікацією по статистичним даним виділено чотири групи ризику смертельних випадків в різних галузях промислового виробництва. Перша – відносно небезпечна (текстильна, взуттєва, Перша лісова, целюлозно-паперова галузі промисловості) – ризик смертельних випадків складає 10 -4. Друга – небезпечна (гірничо-видобувна, металургійна, Друга будівельна, суднобудівельна галузі) – ризик 10 -4× 10 -3. 63
Третя – дуже небезпечні професії (рибний промисел, Третя хімічна промисловість, ядерна енергетика) – ризик складає 10 -3× 10 -2. Четверта – надзвичайно небезпечні (космонавтика, Четверта випробування літаків, радіаційна хімія, виробництво зброї) – 10 -2, тобто ризик смерті існує для кожного з 100 працюючих робітників. 64
14. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків Завдання якісної оцінки ризику – визначати можливі види ризику, оцінити ступінь їхньої небезпеки і виділити чинники. Кількісна оцінка ризику полягає в наданні ризику числового значення. Основним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що виключають небезпеку. 65
15. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком Управління ризиком – це продовження оцінки ризику, спираючись на що приймається рішення про найкращий із можливих способів його зменшення. Спочатку термін «управління ризиком» використовувався для розподілу політичних, соціальних та економічних оцінок процесу прийняття рішення та його обґрунтування. Основна мета управління ризиком полягає у визначенні шляхів (заходів) зменшення ризику за певних обмежень ресурсами і часом. 66
Процедура управління ризиком, як і його оцінка, складається із чотирьох елементів або етапів Перший із них пов’язаний з характеристикою ризику. Перший Якщо по завершенню фази оцінки ризику встановлюється ступінь небезпеки (шкоди) за певних умов, то на початку процедури управління ризиком проводиться порівняльна характеристика ризиків з метою встановлення пріоритетів. Порівняння ризиків і встановлення «ризикових» пріоритетів означає їх ранжування, визначення їх ієрархії. Другий етап – визначення допустимості ризику. Ризик порівнюється з рядом «ризикових» соціально-економічних і екологічних факторів. 67
Третій етап – процес порівняння спирається на метод «витрати – вигоди» . У порівнянні «не ризикових» факторів з «ризиковими» виявляється суть процесу управління ризиком. Можливі три варіанти рішень, що приймаються: ризик допустимий повністю; ризик допустимий частково; ризик повністю недопустимий. У двох останніх випадках необхідно встановити пропорції контролю, що входить у задачу третього етапу процедури управління ризиком. Визначення пропорцій контролю полягає у виборі одного з типових заходів, що сприяють зменшенню (у першому і другому випадках) чи усуненню (у третьому випадку) ризику. 68
Такі заходи включають: використання попереджувальних маркувань; обмеження кола користувачів; обмеження галузі використання, наприклад територією (полігони, стенди та ін. ); повна заборона використання технологічних процесів за участю людини. Наступний етап прийняття регулюючого рішення визначення нормативних актів (законів, постанов, інструкцій) та їхніх положень відповідно до реалізації того типового заходу, який було встановлено на попередній стадії. Даний елемент одночасно об'єднує всі стадії управління ризиком, а також стадії оцінки ризику до єдиного процесу ухвалення рішення, до єдиної концепції ризику. 69
Заключним етапом управління ризиком є контроль і коригування результатів реалізації обраної стратегії з урахуванням отриманої інформації. Контроль полягає в інформації одержанні від менеджерів інформації про збитки, що відбулися, та вжиті заходи щодо їх мінімізації. Він може відбиватися у виявленні нових обставин, які змінюють рівень ризику, спостереженні за ефективністю роботи систем забезпечення безпеки тощо. 70
Розв'язання двох основних проблем управління ризиками, тобто визначення і розмежування ризиків, з ризиків одного боку, і їх розподілу з іншого, у принципі залежить від культурних та етичних передумов, що склалися на підприємствах або в рамках більшої системи. 71 Рис. 5. Загальна схема процесу управління ризиком
У першому випадку мова йде про те, щоб уникнути можливих позасистемних наслідків, а отже, і відповідальності за ризики, у другому про справедливий другому розподіл ризиків. За можливості повне охоплення ризиків та їхнє віднесення на рахунок окремих осіб або організацій необхідні як з економічних, так i з етичних розумінь. Однак будь-яка форма розподілу ризиків із залученням постраждалих індивідів, держави або підприємств не позбавлена специфічних помилок і тому в принципі є незадовільною. Удосконалення процедури управління ризиком можливе за умови підсилення значення підприємства як вихідної інстанції, що створює систему оцінок і розподілу ризиків та використовує її у своїй діяльності. Саме воно має інформацію щодо якості такої системи та економічну вигоду від її експлуатації. 72
Отже, в інформаційному суспільстві проблема розподілу ризиків повинна стати об'єктом широкої дискусії, її неможливо раціонально розв'язати без наявності прямої, превентивної відповідальності підприємства, для чого необхідні правові рамкові умови. Така правова конструкція повинна: правова конструкція повинна ü орієнтуватися на підприємство, брати до уваги соціальну й етичну відповідальність підприємства, стимулюючи його поводження так, щоб воно прагнуло до підвищення рівня загального добробуту; ü складати частину діючої економічної системи, щоб мати можливість використовувати економічно прийнятні санкції й інститути. 73
Розглянемо можливий підхід до розв’язання конфлікту, що виникає між державою і населенням у районах розміщення полігонів для випробувань ядерних зарядів. Для розв’язання конфлікту логічно використовувати наступні положення і схему дій. Ядерна зброя є державною власністю. Оборонна достатність забезпечує суверенітет, незалежність, політичний, моральний і економічний стан, що формують сучасну якість життя суспільства. Збереження ядерної зброї потребує проведення хоча б мінімального об’єму випробувань, наприклад, для забезпечення її безпеки у мирний час, що означає збереження випробувальних полігонів. Перенесення випробувальних полігонів в інші місця призводить до омертвіння затрачених коштів, потребує нових коштів на організацію нових полігонів і принципово не вирішує задачу, а переміщує її в інше місце 74 і інший час.
Персонал і населення в місцях розміщення полігонів наражається на певний техногенний ризик, що впливає на якість їх життя. Для забезпечення відповідної якості життя персоналу і населення в районі розміщення полігонів необхідно провести аналіз техногенного ризику, оцінку його рівня і відповідну роботу з управління ризиком, включаючи визначення груп, що ризикують, а також характеру і розмірів компенсації за ризик для забезпечення гідної якості життя. 75
Питання техногенного ризику, якій пов’язаний з функціонуванням полігонів, і заходи забезпечення якості життя тих, хто ризикує, мають бути обговорені і узгоджені спеціалістами, представниками екологічних рухів та тими, хто ризикує. Вони мають бути закріплені у державних нормативних актах, нагляд за додержанням яких мають проводити органи державного нагляду і надавати наочну інформацію населенню зони, що перебуває під наглядом і засобами масової інформації. 76
Ціна ризику має виплачуватися тим, хто ризикує у вигляді компенсації за ризик. Характер «виплат» може бути різним для різних категорій тих, хто ризикує. Наприклад: для населення зони спостереження – у вигляді обов’язкового безкоштовного державного страхування, значних внесків в охорону здоров’я та соціально-побутові умови району проживання, пільгового забезпечення продукцією об’єкта. Як показав розвиток подій, що пов’язані із значними аваріями, які відбулись за останні роки, особливо з аварією на Чорнобильській АЕС, суспільство виявилось не готовим до зустрічі з техногенними небезпеками, а відповідне державне регулювання було відсутнє. 77
Стан із забезпеченням безпеки погіршується практично повною відсутністю правової основи для вирішення комплексу проблем із підтримки технічної безпеки виробництв і об’єктів, захисту населення, персоналу, навколишнього середовища від можливого впливу потенційно небезпечних виробництв. Підвищення безпеки, тобто зниження рівня ризику смертності, завжди було одним із провідних мотивів діяльності людей. Таким чином, забезпечення бажаного ідеалу про абсолютну безпеку не є реальним, на кожний історичний період розвитку технічних систем необхідно визначати оптимальне співвідношення між ризиком та реальними технічними та економічними можливостями держави, що має надзвичайно важливе значення для забезпечення безпеки життєдіяльності людини взагалі. Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 78 Чернета Валерій Миколайович
Скачать презентацию Тема 5 Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
БСм-08 (Тема_5) 2003.ppt