Страховая статистика как база для расчета страховой премии Слайд № 1 В актуарных расчетах широко используется страховая статистика. Cтраховая статистика представляет собой систематизированное изучение и обобщение наиболее массовых и типичных явлений в страховании и их изменение во времени. С помощью страховой статистики страховые организации получают данные для прогнозирования статистической вероятности страхового риска, что дает возможность предвидения будущего размера ущерба. При этом, чем больше число объектов наблюдения, тем точнее оценка вероятности наступления страхового события.
Основные показатели страховой статистики Слайд № 2 Условные обозначения Число страховых событий Число объектов страхования Число пострадавших объектов Общая сумма страховых выплат Общая страховая сумма всех застрахованных объектов Общая страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты Общая сумма страховых премий Показатели страховой статистики Наименование C N M Sв S Sп П Порядок расчета Sв/ S Показатель убыточности страховой суммы (показатель измеряется в границах от 0 до 1, рассматривается как мера величины рисковой премии) Частота страховых событий (показатель определяет сколько страховых событий приходится на один C/N объект страхования). Опустошительность страхового события или коэффициент кумуляции риска (показатель определяет M/C сколько застрахованных объектов застигает то или иное событие, минимальное значение -1) Степень ущербности (степень убыточности) (показатель измеряется в границах от 0 до 1) Sв/ Sп Средняя страховая сумма на один поврежденный объект Sп/M Средняя страховая сумма на один договор (объект) страхования S/N Тяжесть риска / Норма убыточности, % (показатель характеризует финансовую устойчивость данного вида Sв/П*100 страхования) % Среднее обеспечение по поврежденным объектам Sв/M Тяжесть ущерба (показатель определяет в какой степени уничтожено имущество / Частота ущерба (вероятность) (показатель выражает частоту наступления страхового события) (C/N)*(M/ C)=M/N
Основные понятия страхования Слайд № 3 Страховой риск – определенное событие на случай которого проводится страхование и которое имеет признаки вероятности и случайности наступления Страховой случай – событие, предусмотренное договором страхования и законодательством, которое произошло и с наступлением которого возникает обязанность страховщика осуществить выплату страховой суммы (страхового возмещения) страхователю, застрахованному или выгодоприобретателю Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик в соответствии с условиями страхования обязан провести выплату при наступлении страхового случая Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая страховщиком в соответствии с условием договора страхования при наступлении страхового случая Франшиза – часть убытков, которая не возмещается страховщиком в соответствии с договором страхования Страховой платеж (страховой взнос, страховая премия) – плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику согласно договору страхования
Страховые тарифы Слайд № 4 Премия обычно представляет собою известный денежный взнос. Премия вносится страхователем или сразу - за весь срок страхования, или периодически. Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы за определенный период страхования. Страховые тарифы при добровольной форме страхования исчисляются математически ( актуарно). Страховщик несет ответственность по принятому риску только в течение известного количества времени - страхового срока. Этот срок может быть установлен календарно (с 1 января по 1 января) или иным образом (например, на определенную операцию, на рейс). При добровольном страховании срок определяется соглашением сторон, а при обязательном - законом.
Страховые платежи Слайд № 5 Страховая премия – это цена страховой услуги, суть которой в снятии финансовых последствий риска и в обязательстве выплатить страховое возмещение в случае наступления страхового случая. Размер страховой премии должен быть достаточен чтобы: покрывать ожидаемые претензии в течение страхового периода; покрывать издержки страховых компаний на ведение дела; обеспечивать нормальный размер прибыли. Страховая премия состоит из двух элементов: нетто-ставки и нагрузки НЕТТО–ставка – это часть страховой премии, предназначенная для формирования страховых резервов и финансирования страховой выплаты при наступлении страховых случаев. Нагрузка – это часть страховой премии, предназначенная для оплаты расходов страховщика (включая заработную плату, расходы на аренду помещений, комиссионные и т. д. ) и формирование прибыли страховщика.
Структура страхового тарифа НЕТТО-СТАВКА Расходы на ведение дела НАГРУЗКА Отчисления, предусмотренные законодательством Слайд № 6 прибыль Рис. 1 - Основные элементы тарифной ставки Основная часть тарифной ставки – нетто-ставка, которая выражает непосредственно цену страхового риска, обеспечивает покрытие ущерба. При определении нетто–ставки необходимо учитывать такие факторы, как вероятность наступления страхового случая, частоту и тяжесть проявления риска, размер страховой суммы договора. Для гарантии страховой защиты в состав нетто-ставки (чистой нетто-премии) включается рисковая или дельта-надбавка, предназначенная для финансирования случайных отклонений реального ущерба от ожидаемой величины. Расходы на ведение дела можно разделить для целей анализа следующим образом: организационные; аквизиционные; инкассационные; ликвидационные; управленческие
Расчет тарифной нетто-ставки по рисковым видам страхования Слайд № 7 Нетто-ставка Рисковый взнос (основная часть нетто-ставки) Гарантийная надбавка Сберегательный взнос (только для личного страхования) Рис. 2 - Структура нетто-ставки Массовые виды страхования охватывают значительное количество объектов страхования и застрахованных лиц, характеризующихся однородностью рисков, для которых существует достаточный объем статистического материала, позволяющий рассчитать тариф. Алгоритм расчета нетто-ставки: - Определение основной части нетто-ставки (Tо) - Определение рисковой надбавки (Tр) - Определение нетто-ставки (Tн): Tн=Tо+Tр
Определения нетто-ставки (методика № 1) Слайд № 8 Имеется статистическая информация в части вероятности наступления страхового события, средней страховой суммы и среднего возмещения по одному договору (объекту) страхования. 1. Расчет основной части нетто-ставки (То): где q- вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования; - среднее страховое возмещение по одному договору страхования; - средняя страховая сумма по одному договору страхования; 100 – базовый размер страховой суммы. Традиционно размер страхового тарифа определяется в гривнах со 100 грн. страховой суммы или в % страховой суммы. где Sв – общая сумма страховых выплат; S - общая совокупная страховая сумма по застрахованным объектам Показатель Sв/S называют показателем убыточности страховой суммы.
Методы расчета рисковой надбавки Слайд № 9 2. 1 Расчет рисковой надбавки для каждого риска определяется в зависимости от наличия данных для расчета дисперсии страховых возмещений: где – дисперсия страховых возмещений, которая определяется по формуле где - размер страхового возмещения по i-му случаю. - коэффициент, который зависит от гарантии безопасности, его значение берется из таблицы 2. Гарантия безопасности – требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на страховые выплаты по всем страховым случаям. Таблица 2 0, 84 1, 0 0, 90 1, 3 0, 95 1, 645 0, 98 2, 0 0, 9986 3, 0
Методы расчета рисковой надбавки (продолжение) Слайд № 10 2. 2. Расчет рисковой надбавки производится по нескольким видам рисков 2. 3. В некоторых случаях размер рисковой надбавки определяется экспертно в % от основной части нетто-ставки. 3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 грн. страховой суммы или в % Тн = Т о + Т р
Определения нетто-ставки (методика № 2) Слайд № 11 Имеется статистическая информация о динамике показателя убыточности страховой суммы за ряд периодов и зависимость убыточности от времени близка к линейной. 1. Расчет основной части нетто-ставки (То): 1. 1. Определяется показатель убыточности страховой суммы (Sв/S) по каждому расчетному периоду (году); 1. 2. Определяется прогнозируемый уровень (показатель) убыточности из уравнения линейной регрессии: где - выравненный показатель убыточности страховой суммы 2. Расчет рисковой надбавки (Tр) где - среднее квадратическое отклонение фактических значений показателя убыточности страховой от его среднего размера за рассматриваемый период t -коэффициент, который зависит от гарантии безопасности, его значение берется из таблицы 3. Рассчитывается тарифная нетто-ставка на 100 грн. страховой суммы или в процентах.
Скачать презентацию Страховая статистика как база для расчета страховой премии
Лекция 3.pptx