Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Выполнил: Диков А. Е. Научный руководитель: Кокарев Михаил Александрович, доцент кафедры, к. ф. м. н
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Целью работы является проанализировать банковские риски на основании указаний, методологий и положений Банка России и внутренних методологий банка, а также рассмотреть принимаемые риски на реальном примере государственного АО РОСЭКСИМБАНК. Предметом исследования является уровни, значения, качественные и количественные показатели банковских рисков, определение видов рисков, определение методов минимизации и оценки рисков. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является кредитное учреждение – АО РОСЭКСИМБАНК.
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Финансовый риск предприятия — это вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности. Банковские риски действуют не изолированно друг от друга, а в системе. Зачастую один риск входит в состав другого или является его первопричиной (следствием). По этой причине оптимальная с точки риск менеджмента классификация обязана принимать во внимание конкретную иерархию с точки зрения существенности, а кроме того показывать взаимозависимость и взаимосвязь среди раздельных групп и типов банковских рисков.
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка № 139 И «Об обязательных нормативах банков» № 254 П «О порядке формирован ия КО резервов» № 124 И «Об установлении лимитов открытых валютных позиций. . » № 283 П «О порядке формирования резервов на возможные потери»
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Достаточность собственных средств Мгновенная ликвидность Текущая ликвидность Долгосрочная ликвидность Максимальный размер риска на одного заемщика или ГСЗ Максимальный размер крупных кредитных рисков Макс. размер кредитов, банковских гарантий и т. д акционерам Совокупная величина риска по инсайдерам банка Использования собственных средств для приобретения акций других ЮЛ
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 25 20 15 Первые 5 с 6 й по 20 ю с 21 й по 50 ю с 51 й по 200 ю с 201 й По банков скому сектору 10 5 0 1 фев раля 2014 г. 1 января 2015 г. 1 февраля 2014 г. 1 января 2015 г. Уровень достаточ ности основного капитала (Н 1. 2), % (минимум — 5, 5% до 1 января 2015 г. , с 1 января 2015 г. — статоч ности собственных средств (капитала) (Н 1. 0), % (мини мум 6, 0%) Уровень достаточно сти базового капи тала (Н 1. 1), % (минимум — 5%) — 10%)
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка ПЕВРАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА Риск минимален Умеренный риск Существован ие серьезной потенциально й угрозы 0% резерв 1% 20 % резерв 21% 51% резерв ЧЕТВЕРТВАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА ПЯТАЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА Наличие реальных угроз невыплаты ссуды Банкротство( длительный застой) предприятия 51% 100% резерво
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 10% 2% Причины отзыва лицензий в 2015 г. Участие в отмывании доходов 12% 36% Утрата способности выполнять требования по кредитным обязательствам Снижение величины уставного капитала Предоставление недостоверной отчетности 13% Нарушение законодательства Потеря ликвидности 27%
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Динамика качества кредитного портфеля 50 45 40 35 30 25 20 15 На 1 января 2014 г. На 1 января 2015 г. 10 5 (V е ны Бе зн ад еж ны Пр об л ем ль те ни ом С ) ) е е ны ны рт ан да ст Не (IV (II е ые тн ар нд та С I) ) (I) 0
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Динамика показателей ликвидности Мгновенная Текущая Долгосрочная Текущая 2012 г. 2013 г. 2014 г. Мгновенная
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Динамика рыночного риска в разрезе 90 80 70 60 50 1 января 2014 г. 1 января 2015 г. 40 30 20 10 0 Процентный Фондовый Валютный
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Динамика кредитного портфеля АО РОСЭКСИМБАНК 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 На 1 января 2017 г. Ha l января 2016 г. 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1 группа активов 2 группа активов 3 группа активов 4 группа активов 5 группа активов
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Динамика нормативов достаточности капитала Норматив Ha l января 2017 г. На 1 января 2016 г. Достаточность базового капитала 4, 50% 36, 00% 48, 20% 5, 50% 36, 00% 48, 20% 8, 00% 40, 20% 58, 80% Достаточность основного капитала Достаточность собственных средств
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 3, 000 Динамика показателей рыночного риска АО РОСЭКСИМБАНК 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1 января 2017 г. 1 января 2016 г. 1, 000 500, 000 0 Процент ный Фондовый риск, Валютный риск, Рыночный риск, Стоимость Доля рыночного риск, тыс. Рублей торгового риска рублей портфеля, тыс. отно сительно рублей стоимости торгового портфеля, %
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Активы АО РОСЭКСИМБАНК H 2 H 3 Бивалютная корзина H 1 РВПС под ссуды с просроченными платежами Предоставленные ссуды Ссуды с просроченными платежами Сумма просроченных ссуд. Ключевая ставка Количество банковских учреждений Денежные доходы Индекс потребит цен (прирост в %) Индекс ММВБ, Сделки РЕПО Валютная котировка USD/RUR, Валютная котировка EUR/RUR Индекс РТС Межбанковские депозиты
7/ 1/ 20 8/ 14 1/ 20 9/ 14 1/ 2 10 01 /1 4 /2 11 01 /1 4 /2 12 01 /1 4 /2 0 1/ 14 1/ 20 2/ 15 1/ 20 3/ 15 1/ 20 4/ 15 1/ 20 5/ 15 1/ 20 6/ 15 1/ 20 7/ 15 1/ 20 8/ 15 1/ 20 9/ 15 1/ 2 10 01 /1 5 /2 11 01 /1 5 /2 12 01 /1 5 /2 0 1/ 15 1/ 20 2/ 16 1/ 20 3/ 16 1/ 20 4/ 16 1/ 20 5/ 16 1/ 20 6/ 16 1/ 20 7/ 16 1/ 20 8/ 16 1/ 20 9/ 16 1/ 2 10 01 /1 6 /2 11 01 /1 6 /2 12 01 /1 6 /2 0 1/ 16 1/ 20 2/ 17 1/ 20 3/ 17 1/ 20 4/ 17 1/ 20 5/ 17 1/ 20 6/ 17 1/ 20 17 Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка Значение облигаций Предсказанное значение по модели 1600. 00 1400. 00 1200. 00 1000. 00 800. 00 600. 00 400. 00 200. 00
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 1200. 00 1000. 00 800. 00 R 2 = 0. 6256 600. 00 400. 00 200. 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка 1400 1200 Характеристики Модель среднего темпа роста Модель логарифм ического тренда Средняя квадратическая ошибка 1000 Многофак торная регрессио нная модель 23, 1426 105, 4274 53, 9994 Средняя ошибка аппроксимации, % 10, 0932 42, 8314 13, 293 Коэффициент детерминации 0, 97 0, 66 0, 72 800 600 400 200 0 Нижняя граница Верхняя граница Многофакторная модель Модель среднего темпа Модель роста логарифмического тренда
Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка • Классификация • Инструментарий Анализ структуры Анализ статистики • Риски банков РФ • Риски АО РОСЭКСИМБАНК • Построение модели • Прогноз по стат. методам Построение модели доходности Обл.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Статистический анализ рисков при формировании кредитного портфеля банка
Диков Презентация.pptx