СПб. МТСБ: Нефтепродукты-Индексы-Новые инструменты
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа – лидер товарного рынка России www. spimex. com 1 Лицензия ФСФР России № 153 от 05. 06. 2008 Учредители: «Транснефть» , «Транснефтепродукт» , «Роснефть» , «Газпром нефть» , «Зарубежнефть» , «Сургутнефтегаз» , «Татнефть» , «НОВАТЭК» , «Совкомфлот» , «РЖД» , «Сбербанк Лизинг» , «ВТБ-Капитал» и др. Клиринговое обслуживание – РДК (ЗАО). Расчеты через 7 уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россия, ВБРР, Россельхозбанк Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов: Объем торгов 24, 8 млн. тонн (569 млрд. руб. ) Более 1000 участников торгов Индексы внутреннего рынка нефтепродуктов: Расчёт на базе биржевых и внебиржевых сделок с реальным товаром Свободный доступ на сайте биржи WWW. SPIMEX. COM Регистрация внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, углем СРОЧНЫЙ РЫНОК: Поставочные фьючерсные контракты на нефтепродукты - Расчётные (беспоставочные) фьючерсы на биржевые индексы Слайд 2
Биржевое сотрудничество 1 Shanghai Petroleum Exchange Подписано соглашение о стратегическом Шанхайская нефтяная биржа сотрудничестве KOREA Exchange, KRX Корейская биржа Singapore exchange, SGX Сингапурская биржа Dubai Mercantile Exchange, DME Дубайская товарная биржа Singapore Mercantile Exchange Сингапурская товарно-сырьевая биржа Международная ассоциация бирж стран СНГ Слайд 3 www. spimex. com Подписан меморандум о сотрудничестве в области информационного и технологического обмена В рамках переговоров обсуждались проекты размещения фьючерсных контрактов СПб. МТСБ Намечено сотрудничество в области ко-листинга фьючерсных контрактов по нефти, алюминию, стали, удобрениям и углю Проведены переговоры о размещении фьючерсного контракта ВСТО СПб. МТСБ – член МАБ СНГ
Рост объемов торгов www. spimex. com Все секции СПб. МТСБ 1 Объём торгов (тыс. тонн) 4. 000 +50% 3. 649, 0 3. 500 3. 224, 0 3. 000 2. 500 2. 956, 0 2. 246, 0 2. 000 2. 212, 0 2. 470, 0 2. 244, 0 1. 532, 0 1. 654, 0 1. 500 1. 009, 0 1. 000 500 0 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 +52% Объём торгов (млрд. руб. ) 3 кв. 2008 3 кв. 2010 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010
Рост активности торгов www. spimex. com Все секции СПб. МТСБ 1 6. 000 Количество сделок (шт. ) 5. 000 +38% 4. 000 3. 000 2. 000 1. 000 0 3 кв. 2008 1. 200 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010 4 кв. 2010 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 Участники торгов (компаний) 1. 000 +27% 800 600 400 200 0 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2 кв. 2010 3 кв. 2010
Доля рынка www. spimex. com Доли бирж в биржевом обороте, в 2012 г. (нефтепродукты, %) 1 СПб. МТСБ - уверенное положение лидера организованного товарного рынка РФ Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами За 2011 г. на спот рынке биржи продано 11, 5 млн. тонн нефтепродуктов (в 2010 менее 5 млн. тонн). За первое полугодие 2012 г. объем торгов нефтепродуктами превысил 6 млн. тонн СПб. МТСБ занимает более 80% биржевого рынка нефтепродуктов. СПб. МТСБ На СПб. МТСБ аккредитовано более 1000 участников БСПб ММТБ 4, 313 1% 3, 470 1% Объем торгов по товарным биржам (нефтепродукты, тыс. тонн) 252 217 40 410 325 7% 11% 0% 7% 4% 13% 11% 9% 29% 14% 81% 79% 91% 82% 64% 3 кв. 2008 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009 3 кв. 2009 1, 110 2% 58% 2, 458 2% 1, 413 2% 56% 1, 627 2% 2, 499 3% 2, 618 2% 65% 81% 36% 32% 3 кв. 2010 4 кв. 2010 60% 39% 42% 38% 4 кв. 2009 1 кв. 2010 2, 850 3% 91% 89% 85% 2, 441 3% 90% 2, 766 4% 2, 773 6% 88% 81% 17% 7% 10% 12% 7% 8% 13% 1 кв. 2011 2 кв. 2011 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012
Торги мазутом www. spimex. com Газпром нефть Роснефть Участниками торгов стали более 80 компаний 1 Сургутнефтегаз Прочие За прошедший период 2012 год продано более 816 тысяч тонн ЛУКОЙЛ Башнефть ТАИФ-НК Доля сделок с мазутом M-100 = 76% Доля сделок с мазутом TKM-16 = 24% Форте. Инвест 180, 000 120 Количество сделок Объем торгов, тонн 160, 000 140, 000 120, 000 80 100, 000 60 80, 000 60, 000 40 40, 000 20 20, 000 0 100 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь (по 23. 10) 0
www. spimex. com 2 Слайд 8 Индексы: пульс рынка Сравнение ценовой динамики
Индексы: пульс рынка Валютный индикатор 2 Динамика за период с 01. 2010 до 21. 09. 2012 Динамика за период с 01. 2012 до 21. 09. 2012 Слайд 9 www. spimex. com
Индексы: пульс рынка Фондовый индикатор 2 Динамика с 01. 2010 до 21. 09. 2012 Динамика с 01. 2012 до 21. 09. 2012 Слайд 10 www. spimex. com
Индексы: пульс рынка Товарный индикатор 2 Динамика за период с 01. 2010 до 21. 09. 2012 Динамика за период с 01. 2012 до 21. 09. 2012 Слайд 11 www. spimex. com
Индексы: пульс рынка Международный индикатор нефти 2 Динамика с 01. 2010 до 21. 09. 2012 Динамика с 01. 2012 до 21. 09. 2012 Слайд 12 www. spimex. com
Индексы: пульс рынка Динамика мировых индексов с 01. 2012 до 21. 09. 2012 2 Слайд 13 www. spimex. com
www. spimex. com 3 Слайд 14 Индексы СПб. МТСБ
Индексы рынка нефтепродуктов 3 Наличие развитого спот-рынка нефтепродуктов создает предпосылки и потребность в наличии биржевого индекса цен нефтепродуктов. Цель создания ценового индикатора — повышение репрезентативности биржевой торговли и создание условий для формирования справедливого и прозрачного ценообразования. Начиная с 7 февраля 2011 г. СПб. МТСБ осуществляет ежедневный расчет и публикацию значений индексов внутреннего рынка нефтепродуктов Исторические значения индекса рассчитаны СПб. МТСБ с начала торгов нефтепродуктами (с сентября 2008 г) и доступны на сайте биржи WWW. SPIMEX. COM (с переменными параметрами: в руб. /тонну или в руб. /литр; с учетом или без учета ж/д тарифов) Слайд 15 www. spimex. com
Индексы: пульс рынка Динамика индексов СПб. МТСБ 3 Слайд 16 www. spimex. com
www. spimex. com 4 Новые беспоставочные фьючерсы Секция срочного рынка Вводятся новые беспоставочные фьючерсные контракты: 1. 2. 3. 4. Слайд 17 на бензин АИ-92 на топливо для реактивных двигателей на дизельное топливо летнее на мазут
Расчетные фьючерсы www. spimex. com новая линейка 4 Индекс Дизельного топлива летнего Индекс бензина Регуляр-92 Индекс Мазута Индекс топлива для реактивных двигателей Начало торгов запуск 19. 10. 12 Базовый актив значение Индекса ДТЛ значение Индекса бензина Регуляр-92 значение Индекса мазута значение Индекса ТС (РТ) Котировка индекс стоимости 1 тонны в рублях Объем контракта 1 тонна Последний день торгов последний рабочий день месяца День/период исполнения последний рабочий день месяца Месяцы исполнения (предварительно) Цена исполнения Исполнение Размер биржевого сбора, руб. с контракта декабрь, март среднее арифметическое значений индекса за 5 дней до исполнения 1 тонна декабрь, март среднее арифметическое значений индекса за 5 дней до исполнения расчетный 5, 14 1, 71 5, 14
Расчетные фьючерсы www. spimex. com Новая линейка контрактов Индексы СПб. МТСБ: § рассчитываются с 2008 года на основе сделок на ликвидном спот рынке (90% биржевого рынка нефтепродуктов в РФ) § § Регуляр-92 ДТЛ ТС (РТ) Мазут Позволяют компаниям – производителям и потребителям нефтепродуктов эффективно хеджировать ценовые риски и реализовывать стратегии планирования производственной и торговой деятельности. 34, 000 29, 000 24, 000 19, 000 14, 000 9, 000 January March REG Срочный рынок СПб. МСТБ 4 § используются в качестве ценовых ориентиров государственными ведомствами и крупнейшими нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями Расчетные фьючерсные контракты на индексы нефтепродуктов СПб. МТСБ: May DTL July JET MZT Фьючерсный контракт исполняется ДЕНЕЖНЫМИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯМИ и БЕЗ ПОСТАВКИ базового актива § на рынке присутствуют как ведущие брокеры финансового рынка, так и крупнейшие нефтяные компании § стороной по всем сделкам выступает центральный контрагент (ЗАО «Расчётно-Депозитарная Компания» ) § портфельное маржирование на базе методологии SPAN© § низкие ставки гарантийного обеспечения (5 -8% от стоимости контракта) § первоначальную ликвидность на рынке обеспечивают маркет-мейкеры
Расчетные фьючерсы www. spimex. com Участие в торгах УЧАСТНИК ТОРГОВ Постоянный посетитель 250 тыс. руб. ежегодно Член Секции 1 млн. руб. единовременно КЛИЕНТ Участника торгов УЧАСТИЕ В ТОРГАХ НА СРОЧНОМ РЫНКЕ 4 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ в торгах : § вступительный взнос § биржевой и клиринговый сбор § оплата технического доступа к торгам НЕ ВЗЫМАЕТСЯ Требования: § лицензии биржевого посредника и биржевого брокера на совершение фьючерсных и опционных сделок § является Участником клиринга или клиентом Участника клиринга § заключение договоров с Биржей УЧАСТНИК ТОРГОВ (брокер) Возможности: заключение сделок от своего имени и обслуживание клиентов Требования: § заключение договора с брокером КЛИЕНТ Участника торгов Возможности: заключение сделок через брокера
Расчетные фьючерсы www. spimex. com Технический доступ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ТОРГАМ БИРЖА Плата за подключение (единовременно): § одного рабочего места (РМ) к торговой системе (ТС) § к ТС с использованием шлюзового сервера 15 тыс. руб. Торговая система 6 тыс. руб. Клиринговая система Биржа Абонентская плата за предоставление (ежемесячно): § технического доступа к ТС с использованием РМ 3 тыс. руб. § технического доступа к ТС с использованием шлюза 2 тыс. руб. Доступ через шлюз 4 ОПЛАТА ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА РДК Доступ напрямую Рабочее место Участник торгов КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Шлюз Абонентская плата за предоставление (ежемесячно): § технического доступа к системе ЭДО РДК 1 тыс. руб. § технического доступа к РДК с использованием удаленного РМ 3 тыс. руб. Клиенты брокера Брокерская система Участник торгов - брокер
WWW. SPIMEX. COM САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО -СЫРЬЕВАЯ БИРЖА Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24 тел. : +7 (495) 380 -04 -14 +7 (495) 380 -04 -24 Алексей Сергеев, Управляющий директор по срочному рынку тел. : +7 (495) 380 -04 -24 (добавочный 2148) sergeev@spimex. com
Скачать презентацию СПб МТСБ Нефтепродукты-Индексы-Новые инструменты Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
0fe430d69d8b8c4dddfab92811bb102c.ppt