Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости

Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка Санкт-Петербург 07. 06. 13

Сегодня перед каждым банком стоит двойственная задача: воспользоваться возможностями для роста и сохранить свою устойчивость и прибыльность Как создавать предпосылки для роста Банка: § Выявлять возможности завтрашнего роста – новые клиентские сегменты (например, малый бизнес) § Разрабатывать новые стратегии - повышение Кредитование капитальных конкурентоспособности на новых рынках ремонтов § Разрабатывать новые продукты и услуги – Как сохранить устойчивость и прибыльность: § Улучшать систему управления рисками и методы § Избавляться от неработающих кредитов § Укреплять структуру корпоративного управления 2 Тема финансовой устойчивости идет вместе с темой их оценки роста – А. Симановский в банке (05. 06. 2013)

Ключевые факторы повышения эффективности (1) • Зрелая стратегия управления рисками § Раскрытие информации о рисках всем заинтересованным сторонам (включая внешние) § Ведущая роль Совета директоров в определении целевых показателей риска, приверженность Совета этическим принципам управления рисками § Внедрение разумной практики управления рисками в повседневную жизнь (на все уровни управления) • Интегрированный подход к управлению рисками § Наличие формализованного метода определения приемлемого уровня риска (риск аппетита) § Использование стресс тестирования для его верификации § Инкорпорирование информации о рисках в цикл бизнес планирования Организации, являющиеся лидерами в области развития системы управления рисками, устойчиво демонстрируют более высокую эффективность Источник: Turning risk into results: How leading companies use risk management to fuel better performance. Ernst & Young. 2012 3

Ключевые факторы повышения эффективности (2) • Качественный контроль рисков и процессов § Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие предсказательный характер § Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты стандартизированы § Установленные ключевые показатели и контрольные метрики регулярно обновляются • Оптимизация функции управления рисками § Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку персональной эффективности § Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним стандартизированы § Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует 4

Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых институтов • Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция аппетита на риск) • Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства • Ресурсы – люди, данные и системы Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF (2012) Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3) 5

Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска Количество риска, которое банк готов принять в рамках своих возможностей Риск аппетит Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др. Способность принять риск Установленные лимиты на риск Целевой профиль риска Действительный профиль риска Кредитный Рыночный риск Опер. риск Риск ликвидности Процент. риск 6 Использование лимитов Индивидуальные меры риска

Факторы и ожидания заинтересованных сторон Операционная среда ► ► Философия Совета директоров и акционеров, их ожидания Философия компании, ее культура и ценности ► ► Структура капитала, ликвидность и доступный капитал Степень зрелости бизнеса и отрасли Внешние факторы ► ► Внутренние факторы Ожидания инвесторов Ожидания рейтинговых агентств Требования регулятора Рыночные условия в долгосрочной перспективе, уровень риска в отрасли ► ► ► Бизнес стратегия, целевые показатели Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске Эффективность системы управления рисками Что не должно влиять на терпимость к риску? ► ► ► Действия конкурентов в краткосрочной перспективе Текущие рыночные условия Краткосрочные планы по доходности 7

Структура заявления о риск аппетите Component Description Содержание Структура документа Концептуальное определение аппетита на риск Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк подразумевает под риск аппетитом Культура управления рисками Общее описание наших намерений в части риска Границы риск аппетита Более конкретные количественные и качественные элементы, описывающие границы риска для основные факторов. Специфические риски, которые банк не готов принимать Аппетит на конкретные типы риска Ожидания относительно того, как будут контролироваться и управляться конкретные риски (кредитный, рыночный, операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это порождает большое количество лимитов, описание принципов корпоративного управления, контрольных процедур , гарантирующих, что бизнес решения будут приниматься в рамках установленных параметров аппетита на риск 8

Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации) Адекватн ая среда • Стратегия управления кредитным риском (аппетит на риск, доходность) – одобрение со стороны Совета директоров • Политики и процедуры – инструменты реализации стратегии (ответственность старших менеджеров) Администр ирование кредита, измерение и мониторинг Предостав ление кредита • Четкие и ясные критерии • • Система кредитных лимитов • Должна существовать Система администрирования кредитных портфелей должна быть непрерывной предоставления кредита система мониторинга индивидуальных условий кредита (включая величину созданных резервов) (индивидуальные, портфельные, на группы взаимосвязанных заемщиков) • Создание и развитие • Четкая процедура системы внутренних кредитных рейтингов одобрения новых и реструктуризации уже выданных кредитов • Наличие информационных систем, обеспечивающих мониторинг кредитов и кредитных портфелей, включая риск концентрации (баланс и забалансовые операции) • Все изменения в условиях • Новые продукты – превентивная оценка риска кредита должны делаться на независимой основе • Стресс-тестирование кредитных портфелей и индивидуальных ссуд 9 Контроль и отчетнос ть • Система независимой, непрерывной оценки процесса управления кредитным риском, отчетность перед Советом директоров и старшим менеджментом • Внутренний контроль за соблюдением всех установленных процедур и лимитов • Система раннего реагирования – управление проблемными кредитами и другими нестандартными ситуациями

Базельские принципы управления операционным риском Ответственность руководства: Руководство должно обеспечить, чтобы в процессе одобрения новых продуктов, операций, процессов и систем проводилась оценка операционных рисков по следующим направлениям: a) Материально значимые риски, присущие новым продуктам и услугам b) Изменения в профиле операционного риска Банка, его риск-аппетита и толерантности к риску, с учетом риска по существующим продуктам и услугам c) Механизмы контроля и стратегии минимизации убытков по новым продуктам d) Менее значимые операционные риски деятельности Банка e) Соблюдение уровней контроля и лимитов f) Процедуры и методология оценки, мониторинга и управления операционными рисками по новым продуктам и услугам 10

Консультативные услуги IFC банковскому сектору предлагают комплекс решений Решения в области управления рисками § Управление рисками: кредитным, операционным, рыночным и ликвидности § Управление портфелем § УАП и КУАП § NPL и работа с задолженностью § Управление капиталом и моделирование экономического капитала • обеспечить стабильность в прибыли, ликвидности и рисках … поможет вам • повысить привлекательность в глазах (потенциальных) инвесторов 11

Контактная информация: Международная финансовая корпорация (IFC) 121069, Москва, Ул. Большая Молчановка, 36, стр. № 1, т. : (7 -495) 411 -7555 ф. : (7 -495) 411 -7556 Наталья Пономарева: nponomareva@ifc. org 12