
Банковский мен Изм (т.1).ppt
- Количество слайдов: 52
Система банковского менеджмента и ее правовая основа
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Термин менеджмент (англ. management — управление, заведование, организация) определяется по-разному. 1. как «управление предприятием в условиях рыночной экономики» ; 2. как «совокупность знаний, принципов, средств и форм управления производством в условиях рыночной экономики» 3. 2
Менеджмент рассматривается как наука и практика управления деятельностью объекта. Как наука он отражает теоретические и методологические основы управления определенными сферами деятельности, как практическая деятельность — раскрывает конкретную систему организации и управления предприятием. В быстро меняющейся рыночной ситуации управление предприятием должно базироваться на глубоких научных знаниях о предмете управления и его внешней среде 3
Среда функционирования денежно-кредитных институтов претерпела существенные изменения в последнее десятилетие Причины: стремительное развитие глобальных процессов в мировой экономике и финансово-кредитной сфере, технологические инновации, создавшие условия для удаленного обслуживания контрагентов, расширение сферы электронных платежей и расчетов, возрастающие конкурентные риски, неопределенность и динамичность изменения конъюнктуры рынка и смены экономических циклов. 4
Банковская деятельность нуждается l l планировании l регулировании l 5 в управлении контроле
Банки: 1. обладают незначительной долей собственного капитала и опираются в своей деятельности на привлеченные ресурсы; 2. принимают в процессе осуществления своих функций значительные риски, связанные не только с собственной деятельностью, но и их клиентов; 3. стремление к минимизации потерь в новых условиях привело к появлению сложных продуктов и инструментов хеджирования рисков, которые, с одной стороны несут дополнительную рисковую нагрузку, с другой, – создают иллюзию страхования рисков; 4. в связи с участившимися кризисами, система регулирования банковской деятельности стала более жесткой 6
Менеджмент имеет особую значимость для каждого уровня банковской системы в периоды l l спада l 7 экономического роста кризиса
Экономический подъем создает предпосылки l l 8 развития экспорта расширяется предложение и спрос на рынке возрастает объем накопления за счет расширения активных операций повышается надежность элементов банковской системы
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9
ТЕНДЕНЦИИ МОЖНО СГРУППИРОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ l l 10 Общие –укрупненная характеристика институциональной структуры банковской системы Частные – тенденции в изменении структуры активов и обязательств
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ l l l 11 Сокращение количества действующих кредитных организаций Высокий уровень концентрации активов (80% активов сосредоточено в 50 -ти крупнейших банках страны) Повышение роли банков с государственным участием в капитале и нерезидентов (доля - 70% в активах и 75% вкладов физических лиц)
12
Концентрация капитала и активов в банковской системе России (2010 г. ) Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) первые 5 Удельный вес в совокупном капитале, в % Удельный вес в совокупных активах, в % 13 первые 50 первые 200 Остальные 43 71 88 12 48, 1 80, 5 93, 9 6, 1
Концентрация активов и капитала в российском банковском секторе, % 14
Вклад крупных и крупнейших банков в структуру операций российского банковского сектора 15
Рыночная доля банков, контролируемых государством, на 01. 2009 г. , (%) банковского сектора (%) 16
ЧАСТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ l l l 17 Тенденции активных операций Снижение доли кредитов, предоставленных нефинансовым организациям Рост операций с ценными бумагами (рост в 2 раза против 01. 2009 г. -17, 5%) Рост операций с финансовыми организациями
Кредитные вложения по видам экономической деятельности (01. 04. 2012 г. ) 18
ЧАСТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ l l 19 Тенденции в обязательствах Снижение доли привлеченных средств юридических лиц Рост доли привлеченных средств от физических лиц Снижение доли кредитов, предоставленных Банком России Снижение доли операций с финансовыми организациями
Динамика объема привлеченных российскими банками средств у различных категорий клиентов 20
Кредитные вложения по видам экономической деятельности (01. 04. 2012 г. ) 21
В условиях экономического спада и кризиса l l l 22 ухудшаются макроэкономические показатели снижается деловая активность банки нуждаются в повышении уровня менеджмента для поддержания устойчивости
Особенности современных условий функционирования коммерческих банков l l l 23 глобализация финансовых рынков дерегулирование относительная макроэкономическая стабильность обострение конкуренции ослабление посреднических функций банков, сопровождающийся ростом услуг небанковского характера интеграция банковского капитала
Опыт разных стран показывает «стремительная интеграция в глобальные финансовые рынки несет с собой риски финансовых кризисов» 24
К началу 90 -х г. г. по причине финансовой несостоятельности В США ежегодно закрывалось около 200 банков, тогда как в 50 -60 г. г. таких банков насчитывалось менее десяти … опасности, подстерегающие банки на финансовом рынке, значительно возросли» 25
Банковский менеджмент l l 26 представляет собой систему Элементами являются: объект, субъект, инструменты, процедуры, правовое обеспечение. Объектом управления являются: операции банка (активные, пассивные и забалансовые), результаты деятельности, которые отражают эти цели и задачи; персонал, осуществляющий выполнение банком своих функций.
Субъекты управления банком - внешние и внутренние. Внешние субъекты государство в лице законодательного органа Банк России как надзорный орган. Цель управления внешними органами: правовое регулирование, надзор и контроль обеспечение устойчивости банковской системы, доверия к ней общества. 27
Внутренние органы управления банком Ш Совет директоров банка Ш Исполнительное руководство (менеджмент) банка: Правление банка, Кредитный комитет, Казначейство, Служба внутреннего контроля, Руководители линейных подразделений 28
Инструменты управления Общебанковские: Ш банковская политика, Ш положения, инструкции, регламенты, методики и т. д. Индивидуальные инструменты : ь лимиты кредитования, ь лимиты открытых валютных позиций, ь нормативы ликвидности и т. д. 29
Правовое обеспечение I блок- Федеральные законы: «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ; «О банках и банковской деятельности» ; «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» ; «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и др. II-блок – Нормативные акты Банка России (положения, инструкции, письма ит. д. III- блок – внутренние документы банка (политики, инструкции ит. д. ) 30
Блоки менеджмента l l 31 финансовый менеджмент управление персоналом
Финансовый менеджмент как наука сформировался в середине XX века l l Теория структуры капитала l 32 Сердцевину финансового менеджмента составляют: Портфельная теория Теория агентских отношений
Теория портфеля (автор теории Гарри Марковиц) Согласно его теории совокупный риск активов может быть снижен за счет объединения их в портфели: l ссуд – в кредитный портфель; l ценных бумаг – в портфель ценных бумаг; l инструментов срочного валютного рынка - в валютный портфель 33
Критерии эффективного портфеля являются l l 34 обеспечение ожидаемой доходности при любом уровне риска обеспечение минимального риска при любой ожидаемой доходности
Основные выводы l l 35 для минимизации риска инвесторам следует объединять рисковые активы в портфели уровень риска по отдельным активам следует измерять во взаимосвязи с риском портфеля в целом
Теория структуры капитала (разработчики Модильяни и Миллер) Каждая фирма, в том числе банк имеет индивидуальную структуру капитала, т. е. соотношение между собственными и заемными средствами Критерием формирования оптимальной структуры капитала является повышение стоимости акций 36
Теория агентских отношений Раскрывает закономерности взаимоотношений между акционерами и менеджментом, акционерами и кредиторами 37
Основные направления банковского менеджмента 38 Финансовый менеджмент: §Стратегическое и текущее планирование §Формирование банковской политики §Маркетинг §Управление активами §Управление пассивами §Управление ликвидностью §Управление доходностью §Управление активами и пассивами §Управление собственным капиталом §Управление кредитным портфелем §Управление портфелем ценных бумаг §Управление рисками (валютным, процентным, операционным, риском забалансовых операций и др. ) §Создание информационной системы
Управление персоналом §Мотивация труда §Организационная структура банка §Расстановка кадров §Система подготовки и переподготовки кадров §Механизм оплаты труда, поощрений и стимулирования §Организация внутреннего контроля §Система повышения должности §Принципы общения в коллективе 39
Цель и задачи банковского менеджмента Цели банковского менеджмента обусловлены целью функционирования банка и соответственно подразделяются на: l экономические и l социальные 40
Задачи банковского менеджмента Ориентированы на создание соответствующих механизмов управления: l l l 41 прибыльностью при оптимальном уровне риска ликвидностью при оптимальном уровне прибыльности рисками (методология расчета и хеджирования) конкурентной позицией банка персоналом
В середине 70 -х г. г. зародилась теория риск-менеджмента особенность – использование рыночных инструментов для оценки различных видов рисков 42
Причинами становления теории как самостоятельной области практической деятельности явились: l l l 43 упразднение Бреттон-Вудской системы фиксированных валютных курсов начало работы Чикагской биржи опционов опубликование труда Блэком Шоузом и Мертоном (модель оценки опционов)
Переход к системе свободно плавающих валютных курсов в большинстве развитых стран поставил банки перед угрозой убытков из-за резко возросшей волатильности валютных курсов и процентных ставок. Это придало мощный стимул количественному измерению и управлению валютными и процентными рисками. 44
Этапы формирования теории рискменеджмента l l l 45 конец 80 -х – начало 90 -х г. г. появление теории стоимостной меры риска (Value at risk – VAR) середина 90 -х г. г. – успешное применение подхода к оценке кредитного риска ссудного портфеля конец 90 -х г. г. и до настоящего времени – попытка количественной оценки операционных рисков в виде стоимостной меры
Первым и самым значительным революционным преобразованием в этой области, произошедшим в конце 80 -х начале 90 -х годов XX в. , считают появление стоимостной меры риска (value at risk—Va. R). (это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. ) 46 Этот показатель получил широкое признание финансовых институтов, а затем и регулирующих органов после открытия в октябре 1994 г. банком J. P. Morgan свободного доступа в Интернет к разработанной им системе Risk. Metrics и одновременного опубликования подробной технической документации, описывающей методику расчета показателя Va. R.
Второй «качественный скачок» в развитии финансового рискменеджмента приходится на середину 90 -х годов. Он был связан с успешным применением подхода к оценке кредитного риска ссудного портфеля, аналогичного концепции Va. R для рыночного риска. Начало этого этапа обычно ассоциируется с разработкой банком J. P. Morgan системы Credit. Metrics, описание которой было опубликовано в 1997 г. В результате появилась возможность рассчитывать интегральный показатель ожидаемых потерь вследствие рыночного и кредитного рисков в масштабе всего банка, что впервые позволило говорить об «интегрированном» риск- менеджменте. 47
Третья «революция» в сфере финансового рискменеджмента началась в конце 90 -х годов и продолжает стремительно набирать темпы в настоящее время. Сущность этого этапа состоит в попытках разработать общий подход к количественной оценке разнообразных операционных рисков в виде стоимостной меры риска «операционного Va. R» . Это позволило бы получить действительно интегральную оценку подверженности основным видам риска в масштабе всего предприятия (банка). 48
Основные этапы развития финансового рискменеджмента. Периоды (годы) Управление рисками в системе финансового риск- менеджмента 1975 -1978 Правила и нормативы по контролю за рисками только в сфере кредитования 1980 -1982 Первые процентные и валютные свопы. Свопы оцениваются аналогично облигациям 1983 -1984 Первая книга по «риск- менеджменту» . Первые залоговые ипотечные облигации (СМО) 1985 Первые контракты «кэп» и «флор» 1985 -1987 Отчетность по рискам. Дюрация как мера процентного риска. Лимиты на кредитный риск 1987 -1990 Лимиты на процентный риск по диапазонам дюрации 1991 -1992 Дельта-, гамма-, вега- лимиты. Дельта- эквивалентное хеджирование портфелей акций. Резервы капитала против кредитного риска. 1993 -1995 Резервы капитала против риска ликвидности, операционного риска и др. Первые «перевернутые облигации» с плавающей ставкой. 1994 -1995 Стресс-тестирование 1996 -1998 Value at Risk. Лимиты на сложные производные. Резервы капитала против модельного риска. Va. R в масштабе всей компании 49
1998 -1999 Расширенное стресс-тестирование. Интеграция оценок рыночного и кредитного риска 2004 - 2011 Совершенствование оценки кредитного риска, расчет достаточности капитала с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков 20011 -2012 50 Лимит на ликвидность (Базель 3), создание консервационного и контрциклического буферов
Результат – изменение философии управления бизнесом пересмотр господствовавшего долгое время в научных и деловых кругах представления о том, что целью рискменеджмента является избегание или минимизация принимаемого риска 51
«злом является не риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценен, которым неправильно управляют или который является нежелательным»
Банковский мен Изм (т.1).ppt