Семинар Технический анализ Trade. Bar – Учебник на сайте http: //www. alor. ru/forum/index. php? PAGE_NAME=list&FID=38 Занятие 2 Компьютерный теханализ Дозоров Александр Алексеевич dozorov@alor. ru
Для прогнозирования достаточно четырех индикаторов Что выбрать? Компьютерный анализ: обрабатываем график с помощью математики. Каждая формула порождает индикатор, подающий торговые сигналы. Число индикаторов, разработанных для технического анализа, огромно. Для анализа рыночной ситуации трейдер использует всего 4 -5 индикаторов. Рекомендуется для построения торговой системы выбирать индикаторы, построенные на разных идеях.
Индикаторов много, а идей всего восемь Основные идеи 1. Усредняем цены на скачущем графике 2. Параболика: развороты и Stop. Loss 3. Ищем экстремальные цены 4. Сравниваем силу «быков» и «медведей» 5. Строим каналы, следим за волатильностью 6. Торгуем в горизонтальном коридоре 7. Волны Эллиота и числа Фибоначчи 8. Смотрим объём сделок
Simple Moving Average Усредняем цены Вместо дёргающегося графика цены строим более плавную линию: скользящее среднее (МА). Например, усредняем 10 последних цен. Существует много способов усреднения. Простое МА: SMA=(P 1 + P 2+…+ Pn)/n МА, взвешенное по удалённости от текущей цены Pn: WMA=(1*P 1 +2*P 2+…+ n*Pn)/(1+2+…+n) Вместо целых чисел 1, 2, … , n, ставим экспоненциальный множитель: ЕМА. Взвешенное по объёму МА: VMA=(V 1*P 1 +V 2*P 2+…+ Vn*Pn)/(V 1 +V 2+…+ Vn)
Вариантов много, выбирайте один Варианты построения Усреднять можно разные цены. Чаще всего усредняют цены закрытия (Close). Можно усреднять средние дневные цены Median=(High+Low)/2. Среднюю цену дня можно определить по-другому: (High+Low+Close)/3. Применяют и другие методы задания средней цены. Скользящие средние можно сдвигать по горизонтали и вертикали, строя таким образом каналы.
Не мудрите! Всё простое - гениально! Роль метода усреднения На графике представлены три скользящих средних на основе разных методов усреднения. Различие есть, но при резком изменении цены, когда сбиваются все индикаторы. Наиболее популярно экспоненциальное скользящее среднее: ЕМА.
Приемы разные, идея общая Родственные индикаторы MACD = MA(n) - MA(k). Ноль соответствует пересечению двух МА. Вторая линия сглаживает MACD: MA(MACD). Часто используется для обнаружения дивергенции. Price. Oscillator выражает разность в процентах. АО ( «Чудесный осциллятор» ) тоже считает разность, но усредняет Median. Alligator рисует три МА, Ichimoku – четыре МА, используется сдвиг МА. TRIX трижды сглаживает логарифм цены.
Индикатор MACD очень популярен MACD Вертикали отмечают пересечение двух ЕМА: MACD=0. Пересечение MACD с MA(MACD) подаёт сигнал на сделку. Цена стоит, MACD падает: возникло расхождение (дивергенция). Это сильный сигнал на проведение торговой операции.
Хорошо работает на длинных движениях Параболика (третья идея) Февраль, 2009 Второе название SAR (Stop and Reverse): закрывайся и разворачивайся Параболика по идее близка к скользящему среднему, даже формулы похожи. Перескок Параболики через график цены подаёт сигнал на сделку. Параболика указывает место для стоп-приказа.
ROC подает сигнал одним из первых Нахождение экстремумов Вершины и впадины ловят ROC , Momentum и Ichimoku. Для этого рассчитывают либо разность (Рn– Р 1), либо отношение Рn/Р 1 крайних цен на интервале. ROC=P 5 -P 1 Пересечение индикатором контрольного уровня – сигнал на сделку.
Замечательная идея для создания индикаторов! Сравним силу «быков» и силу «медведей» Сравнивают суммарный прирост цен U с суммарным падением D. RSI = U/(U+D)*100% даёт силу «быков» . CMO даёт разность силы «быков» и «медведей» . «Осциллятор ценовых моментов Чанде» Elder's Force Index учитывает объём сделок. Учитывает объём и кумулятивный индикатор «Накопление/распределение» A/D=Cum(2 C-L-H)*V/(H-L) Chaikin Oscillator - разность двух усреднённых A/D. Williams' A/D не учитывает объём. ы «бы ость сил я разн DX. лаженна +DX и – X – сг AD й» : «медведе ков» и
Один из популярных индикаторов Индекс относительной силы Когда RSI>70%, сильны быки. При RSI<30% сила у медведей. Пересечение индикатором контрольного уровня – сигнал на сделку. Возможны две методики: RSI=U/(U+D)*100% • реагируем на выход из средней зоны, • реагируем на возврат в зону. Вертикальные линии соответствуют сигналам.
RSI - возврат в зону Возможны две методики: • реагируем на выход из средней зоны, • реагируем на возврат в зону. Продаём при пересечении индикатором сверху вниз уровня 70%. Вертикальные линии соответствуют сигналам. RSI(5) RSI=U/(U+D)*100% RSI(10) При большом и малом периодах сигнал возникает одновременно.
Считайте деньги! Не играйте, а торгуйте! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является рекламой или предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг и, в частности, предложением об их покупке или продаже, со стороны аналитиков, авторов статей и компаний, входящих в ГК "АЛОР".
Скачать презентацию Семинар Технический анализ Trade Bar Учебник на
Занятие 2 Компьютерный теханализ.ppt