RVI
Что такое индекс волатильности
Для чего нужен индекс RVI • Волатильность всего рынка в одном инструменте • Инструмент для Хеджирования портфеля • Торговля опционами без опционов • Торговля событий • Индикатор рыночного сантимента (резкий рост при неопределённости на рынке) • Индикатив смены тренда при экстремальных значениях индекса
Как считается индекс RVI http: //fs. moex. com/files/8393
Фьючерс на индекс RVI • Спецификация • Много ли ГО 50%? • Стоимость шага цены(модификация) • Динамика торгов • (почему всё плохо)
Калькулятор индекса RVI • Задачи – Прогноз ГО – Расчет маржи – Прогноз значения RVI • Где посмотреть • http: //93. 158. 193. 19: 3838/m/RVI/
Портрет трейдера RVI 1. Управляющий портфелем (Нет привязки к ценовому уровню, асимметричность) 2. Опционные трейдеры (хедж по Vega, арбитраж) 3. Начинающие трейдеры (дешёвое обучение опционному трейдингу, за счёт небольшого номинала контракта и из-за пассивности трейдинга - торгуем только Vega) 4. Спекулянты (ожидание событий, продажа экстремумов) 5. Market maker
Что нужно что бы попробовать • • • Открыть стакан Открыть калькулятор Оценить ситуацию Купить/Продать/Купить …PROFIT!!!
Спасибо за внимание!