Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними

Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними Лекция Гаценбиллер Надежда Юрьевна 2012 1

• • • Глава 21. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 21. 1. Основные понятия. 21. 1. 1. Риск и неопределенность. 21. 1. 2. Управление рисками. 21. 2. Анализ проектных рисков. 21. 2. 1. Сущность анализа рисков проекта. 21. 2. 2. Качественный анализ рисков. 21. 2. 3. Количественный анализ рисков. 21. 3. Методы снижения рисков. 21. 4. Организация работ по управлению рисками. 2

1. Риск и неопределенность • Процессы принятия решений в управлении проектами определяются следующими факторами: • неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для выбора оптимального • решения, а также невозможностью адекватного и точного учета всей даже доступной • информации и наличием вероятностных характеристик поведения среды; 3

• наличием фактора случайности, т. е. реализации факторов, которые невозможно • предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной реализации; • наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или не совпадающими интересами. • Таким образом, реализация проекта идет в условиях неопределенности и рисков и эти две категории взаимосвязаны 4

• Риск — потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и • связанных ними последствий в виде потерь, ущерба, убытков, например — ожидаемой • прибыли, дохода или имущества, денежных средств в связи с неопределенностью, то есть со • случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными, в том • числе форс-мажорными обстоятельствами, общим падением цен на рынке; возможность • получения непредсказуемого результата в зависимости от принятого хозяйственного • решения, действия. 5

Существует два метода определения вероятности нежелательных событий: • Объективный метод основан на • вычислении частоты, с которой тот или иной результат был получен в аналогичных • условиях. • Субъективная вероятность является предположением относительно определенного • результата. Этот метод определения вероятности нежелательного исхода основан на • суждении и личном опыте предпринимателя. 6

• Управление рисками — совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 7

Методы управления рисками 8

9

10

• Выявление и идентификация предполагаемых рисков — систематическое определение и классификация событий, которые могут отрицательно повлиять на проект, т. е. по сути, классификация рисков. • Классификация рисков — качественное описание рисков по различным признакам. • Анализ рисков— процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, • анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и • отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку • рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных • последствий. На первом этапе производится выявление соответствующих факторов и оценка 11 • их значимости.

• Оценка рисков — это определение количественным или качественным способом величины (степени) рисков. Следует различать качественную и количественную оценку риска. 12

• Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача— определить возможные виды рисков, а также факторы, влияющие на уровень рисков при выполнении • определенного вида деятельности. 13

Количественная оценка рисков определяется через: • а)вероятность того, что полученный результат окажется меньше требуемого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого); • б)произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет. 14

• Методы оценки рисков включают: • 1. Количественная оценка рисков с помощью методов математической статистики. • 2. Методы экспертной оценки рисков. • 3. Методы имитационного моделирование рисков. • 4. Комбинированные методы, представляющие собой объединение нескольких отдельных методов или их отдельных элементов. 15

16

Методы снижения рисков 17

• Распределение (отвод, передача, трансфер) рисков— действия по передаче, полной или • частичной, рисков другой стороне, обычно посредством контракта определенного вида. • Страхование рисков представляет собой отношения по защите имущественных интересов • физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страхование • случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов • (страховых премий). • Резервирование — метод резервирования средств на покрытие ущерба, непредвиденных расходов при наступлении рисковых событий. 18

19

20

21

22

23

24

25

Mc. Kinsey Matrix (Матрица Mc. Kinsey)/GE Business Screen (Бизнес экран GE) 26

http: //www. hcxl. ru/book. QMM. html «Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы» • Зайцев М. Г. , Варюхин С. Е. • Издательство «Дело» , Москва, 2007, 665 с. 27

http: //www. hcxl. ru/mc 05. html • Надстройка • "Моделирование Монте-Карло" =Главная страница( ) • Надстройка MS Excel «Моделирование Монте-Карло» (Monte. Carlo 6. xla) реализует сбор и обработку информации в книге Excel при статистическом моделировании по методу Монте. Карло. • Результаты представляются в численной и графической форме. Исходные данные для моделирования — любой лист MS Excel, на котором имеются функции, использующие случайные числа. • Отдельный модуль (MCFunctions. xla) содержит набор основных датчиков случайных чисел. 28

29

• 1. Простой пример - оценка числа ПИ методом Монте-Карло. Расчет числа ПИ методом Монте-Карло восходит еще к Бернулли. Но он использовал бросание спички (5000 испытаний!). Мы используем более наглядный способ. • Файлы: MC_examples_PI. pdf и MC_examples_PI. xls 30

31

• 2. Расчет заказа скоропортящегося продукта для ресторана методом Монте -Карло. Моделирование однопериодной модели управления запасами. . • Файлы: MC_examples_Rest. pdf и MC_examples_Rest. xls 32

33

• 3. Расчет оптимального размера заказа в модели фиксированного периода заказа при варьирующем спросе. • Файлы: MC_examples_FTPm. zip и MC_examples_FTPm. xls 34

35

Практическая работа № 3 • • • • • • КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. Перечислите факторы неопределенности и риска в процессе принятия решений. 2. Дайте определение понятиям «неопределенность» , «риск» , «вероятность риска» . 3. Что такое измерение рисков? 4. Назовите три возможных экономических результата риска. 5. Дайте определение понятию «управление рисками» . 6. Раскройте содержание управления рисками. 7. Дайте определение понятию «анализ рисков» . 8. Какие виды оценки риска Вам известны? 9. Перечислите методы снижения рисков. 10. Что такое страхование рисков и каким образом использовать этот метод снижения рисков? 11. Как использовать распределение рисков между участниками проекта? АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ФЛОТИЛИИ ДЛЯ ЯРУСНОГО ПРОМЫСЛА ДОННЫХ ПОРОД РЫБ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ N И ЮЖНЫХ ОСТРОВОВ Целями реализации проекта являются: » создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках единого предприятия в целях развития прибрежного рыболовства в зоне N и Южных островов; » промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского промысла; » изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью неиспользуемых ранее объектов морского промысла; » выпуск высококачественной рыбной продукции на уровне международных стандартов; » развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР; 36

• Тема 3. Риски проектной деятельности и приёмы контроля над ними • Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов. Риски, поддающиеся управлению на фазе реализации проекта. • Технологические, финансовые, кадровые риски. Методы их минимизации в процессе планирования и преодоления в процессе реализации проекта. • Выбор стратегии управления рисками в зависимости от обстоятельств, связанных с конкретным проектом. Теоретико-игровая трактовка стратегий управления рисками. • Управление ответственностью, связанной с рисками. 37

создание не менее 250— 300 дополнительных рабочих мест. В ходе предынвестиционного анализа и проектирования были выявлены риски и определены меры их предупреждения, представленные в таблице ниже: 38

• 1. Оцените мероприятия по снижению рисков. Являются ли данные мероприятия адекватными выявленным факторам риска? • 2. Какие, по Вашему мнению, недоработки в анализе и оценке рисков можно обнаружить в представленном выше материале? 39

http: //www. rg. ru/2012/08/21/kosmoriskdok. html • Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 804 г. Москва • "Об утверждении Правил предоставления в 2012 году субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических аппаратов" 40

41