РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. БАНКОВСКИЕ РИСКИ Тема 6. 1. Ликвидность банка. Факторы, оказывающие влияние на ликвидность банка. 2. Регулирование банковской ликвидности
Ликвидность банка • отражает способность коммерческого банка своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами • Обязательства банка склады ваются изреальных и условных
Различают ликвидность: • накопленную банком (денежная наличность, высоколиквидные ценные бумаги); • покупную (вновь приобретенную) (привлеченные межбанковские креди ты, выпуск банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов).
Факторы, влияющие на ликвидность банка • Внутренние: качество активов банка, качество привлеченных средств, сопряженность активов и пассивов по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка.
Факторы, влияющие на ликвидность банка • Внешние: по литическая и экономическая обстановка в стране, развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка, система рефинансиро вания Банком России коммерческих банков, эффективность его надзорных функций.
Платежеспособность и ликвидность банка • Платежеспособность часто рассматривается как более узкая категория по отношению к ликвидности банка: • критерий ликвидности банка — сопряженность всех его активов и пассивов по срокам и суммам и способность обес печить себя ликвидными активами при возникновении несоответствия; • критерий платежеспо собности — достаточность на определенную дату средств на корреспондентском счете для выполнения платежей.
Методы оценки ликвидности: посредством коэффициентов оценочных показателей установленных Бан ком. России); (на основе ликвидности, на основе потока денежных средств (на основе рассчиты ваемой ликвидной позиции: общей и в разрезе разных валют)
Нормативы ликвидности, установленные Банком России Норматив мгновенной ликвидности банка (Н 2>= 15%) Норматив текущей ликвидности банка (Н 3% >= 50%) Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н 4<= 120%)
Ликвидная позиция банка • Ликвидная позиция банка отражает соотношение его денежных требований и обязательств за определенный период; • Для определения ликвидной позиции составляется реструктурированный баланс, в котором активы и пассивы классифицируются по срокам погашения и востребования
Риск ликвидности • Риск ликвидности риск понесения банком потерь вследствие невозможности своевременно и/или с экономически приемлемой стоимостью выполнить свои долговые и финансовые обязательства перед контрагентами в полном объеме
Цели управления ликвидностью • получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере риска ликвидности; • выявление и анализ факторов, влияющих на ликвидность банка; • создание системы управления риском потери ликвидности, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленного на минимизацию риска.
Процесс управления риском ликвидности • выявление факторов, влияющих на риск ликвидности; • оценка и анализ риска ликвидности; • мониторинг риска ликвидности; • принятие и выполнение решений по изменению риска ликвидности; • контроль выполнения решений по изменению риска ликвидности; • оценка управления риском ликвидности.
Методы управления риском ликвидности баланса банка • Коэффициентный метод анализа ликвидности • Метод оценки разрывов ликвидности • Метод резервирования ликвидных активов по группам пассивов • Метод анализа платежных потоков • Статистическая проверка моделей оценки рисков • Стресс тестирование (сценарный анализ и историческое моделирование)
Банковские риски • Банковская деятельность подвержена рискам • Риск это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям.
Типичные банковские риски: • Кредитный • Страновой • Рыночный (фондовый, валютный, процентный) • Ликвидности • Операционный • Правовой • Риск потери деловой репутации • Стратегический
Скачать презентацию РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА БАНКОВСКИЕ РИСКИ Тема 6
Prezentacija_tema_6_1.pptx