Лекция по ГФА Инструменты 2015.ppt
- Количество слайдов: 101
Реальное распределение доходности акций фондового рынка США при сроке инвестирования 1 год за период 1928 -2008 гг
Риск и доходность ценных бумаг на американском фондовом рынке за период 1928 -2008 гг.
Диапазон годовой доходности в различных временных интервалах (на примере рынка США за 1928 -2008 гг. )
Спрэды доходностей по акциям и облигациям рынка США за период с 1928 по 2008 гг.
Нормальное распределение доходностей по акциям и облигациям рынка США, период инвестирования 30 лет
Оценка эффективности инвестирования
Коэффициент Шарпа по акциям и облигациям рынка США (за период с 1928 по 2008 гг. )
Зависимость коэффициента Шарпа от сроков инвестирования на российском рынке (с учетом кризиса)
Эффект диверсификации
Эффект диверсификации: в портфеле 2 рискованных актива, а портфель является безрисковым
Диверсификация по методу «сверху вниз»
Эффект диверсификации портфеля из 20 акций американских компаний
Фактор бета
Инвестиционная идея
Риск портфеля
Линия рынка ценных бумаг (SML) – отражает зависимость между требуемой доходностью и риском
Определение уровня требуемой доходности по активу
Расчетные и фактические значения доходности для российских компаний (результаты эмпирической проверки, 2003 г. )
Изменение положения линии рынка ценных бумаг в зависимости от темпов инфляции
Изменение положения линии рынка ценных бумаг при увеличении несклонности инвесторов к риску
Кредитные рейтинги, присваиваемые инвестиционными агентствами
Рейтинговые классы и усредненные финансовые коэффициенты (для американских компаний)
Статистическая вероятность дефолта по данным «Standard & Poor's» за 1982 -2002 гг.
Капитализация 10 крупнейших компаний мира и российских компаний из рейтинга FT-500
Дивидендная доходность российских компаний
Среднегодовая текущая (дивидендная) доходность обыкновенных акций за 1973 -2000 г. г.
Дивидендная доходность и доля дивидендных выплат в российских (ММВБ-10) и американских компаниях (S&P-500)