Развитие комплексной системы управления рисками на промышленном предприятии

Развитие комплексной системы управления рисками на промышленном предприятии, на примере ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Доклад Тарасова Игоря Анатольевича – начальника отдела управления рисками ОАО «ММК» , к. э. н, член правления российского отделения PRMIA

Формирование комплексной системы управления рисками ОАО «ММК» Заключение первого договора страхования имущества ОАО «ММК» от огня и других опасностей 1998 Утверждение Политики в области Положения о управления рисками порядке оценки Карты рисков, и снижения Стандарта валютных управления рисками Утверждение ОАО «ММК» Положение об рисков ОАО «ММК» и оценке риска программы инвестиуправления ционных рисками в ОАО проектов и Формирование «ММК» Методики комплексной оценки риска Утверждение программы неисполнения Методических Заключение страховой защиты, обязательств указаний по включающей в себя договоров контрагентами обязательных имущественные проведению расчетов ОАО «ММК» коэффициента риски, риски видов ответственности и залогового портфеля страхования и ОАО «ММК» социальное страхование. персонала 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1998 год Начало формирование системы управления рисками на ОАО «ММК» Требование Европейского Банка Реконструкции и Развития в качестве дополнительного условия под кредит 100 млн $ Заключен первый договор страхования имущества ОАО «ММК» от огня и других опасностей в 1998 году

1999 -2000 гг. Требования законодательства РФ по обязательным видам страхования

2001 -2002 гг. Формирование комплексной программы страховой защиты, включающей в себя имущественные риски, риски ответственности и социальное страхование

2001 год Внедрение на ОАО «ММК» методик оценки предпринимательских рисков Потребность ОАО «ММК» в заемных средствах Утверждение Методических указаний по проведению расчетов коэффициента риска залогового портфеля ОАО «ММК»

2002 год Обновление основных производственных фондов ОАО «ММК» Инвестиционная программа ОАО «ММК» Период Капитальные затраты, млн руб. 2002 4 084 2003 3 775 2004 12 168 Необходимость оценки экономической эффективности и рисков инвестиционных проектов Утверждено Положение об оценке риска инвестиционных проектов ОАО «ММК»

2003 год Колебания курсов евро / доллар за период 1999 -2004 гг. Утверждение Положения о порядке оценки и снижения валютных рисков ОАО «ММК»

2003 год Формирование комплексной системы управления рисками на ОАО «ММК» Карта рисков ОАО «ММК» , утвержденная в 2003 году

Нормативные акты ОАО «ММК» , регулирующие систему управления рисками 1 – оценка и управление риском регулируется Положением о порядке проведения оценки финансовоэкономической эффективности и оценки риска инвестиционных проектов 2 – оценка и управление риском регулируется Методикой по проведению оценки риска неисполнения обязательств контрагентами ОАО «ММК» , Положением о порядке проведения закрытого конкурса по выбору страховой компании для организации страхования имущественных интересов ОАО «ММК» 3 – оценка и управление риском регулируется Положением о порядке оценки и снижения валютных рисков ОАО «ММК» 4 – управление риском регулируется Положением о порядке документооборота при осуществлении деятельности по составлению и утверждению программы страхования ОАО «ММК» , Методическими указаниями по оценке риска возникновения инцидента в производственных подразделениях ОАО «ММК» , Методическими указаниями по проведению расчетов коэффициента риска залогового портфеля ОАО «ММК» 5 – механизм оценки и управления риском находится на стадии разработки 6 – риски признаются в целях подготовки ежеквартального отчета эмитента ( в соответствии Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 03 -49/пс от 24. 12. 2003). 7– оценка и управление риском регулируется Положением о страховании работников ОАО «ММК»

2004 год Утверждение политики в области управления рисками ОАО «ММК» ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ Цель системы управления рисками – обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. ПОЛИТИКА ОАО «ММК» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ • Управление рисками осуществляется при формировании стратегии ОАО «ММК» и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. • Все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение ОАО «ММК» уставных целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию. • Координация работы системы управления рисками ОАО «ММК» осуществляется лицом, ответственным за стратегическое планирование и управление рисками. • Система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления ОАО «ММК» . • Система управления рисками ОАО «ММК» состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам компании.

2004 год Утверждение карты рисков на ОАО «ММК» КАРТА РИСКОВ ОАО «ММК» В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРТА РИСКОВ ОАО «ММК» В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СНАБЖЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ, ПЕРСОНАЛ) КАРТА РИСКОВ ОАО «ММК» В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ)

2004 год Стандарт об области управления рисками ОАО «ММК» включает: üединую терминологию при оценке и управлении рисками; üперечень методологий качественной и количественной оценки рисков в соответствии с картой рисков; üпорядок установления лимитов по выявленным рискам; üсистему контроля показателей риска; üрегламенты взаимодействия подразделений при управлении рисками.

Тенденции развития управления рисками на ОАО «ММК» Требования кредитных организаций по страхованию имущественного комплекса Требования законодательства РФ по обязательным видам страхования Требования законодательства РФ по раскрытию информации о рисках компании Формирование эффективной страховой защиты имущественного комплекса ОАО «ММК» Управление предпринимательскими рисками Комплексный подход к управлению рисками промышленного предприятия

Подходы к управлению рисками на ОАО «ММК» Фрагментарный подход к управлению рисками Управление рисками по факту возникновения убытков Комплексный подход к управлению рисками Управление рисками посредством предупредительных мероприятий