Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов Киреева Светлана Начальник управления по взаимодействию с депонентами 10 апреля 2008 г. 1
НДЦ – расчетный депозитарий В НДЦ проведено около 2, 5 млн. инвентарных депозитарных операций в 2007 г. Рыночная стоимость перемещенных в процессе инвентарных операций ценных бумаг превысила 60 трлн. руб. • Ноябрь 2007 - Схема Ускоренных Расчетов между НДЦ и «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (далее - ИНГ Банк) • Февраль 2008 – прямое внебиржевое РЕПО с Банком России • Март 2008 - операции по итогам простого клиринга на ФБ ММВБ • В течение 2007 г. - развитие «Моста» НДЦ-ДКК 2
Схема Ускоренных Расчетов (SSS): преимущества для депонентов Преимущества и возможности: • сокращение времени на поставку акций • оптимизация расчетов между клиентами НДЦ и ИНГ Банка. • осуществление переводов с целью выпуска/погашения депозитарных расписок • вывод акций на торги на ММВБ в день проведения перевода из ИНГ в НДЦ • остается возможность проведения операций в реестрах акционеров Исполнение поручений, полученных НДЦ до 15: 30, тем же днем после успешной квитовки со встречным поручением 3
SSS: допущенные ценные бумаги В перечень допустимых к использованию в SSS ценных бумаг включены 16 выпусков акций крупнейших эмитентов, в частности: Сбербанк России ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Газпром нефть» ОАО «Транснефть» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» ОАО «Уралсвязьинформ» ОАО «Транснефть» и др. Информация на сайте НДЦ www. ndc. ru 4
SSS: перевод из ИНГ Банка в НДЦ Место расчетов – ИНГ Банк 1. Депонент в поручении в НДЦ на зачисление акций (MF 035, оп. 37) указывает: • • • В поле «Регистратор/депозитарий (место расчетов)» BIC ИНГ Банка – INGBRUMM или депозитарный код ИНГ – MC 0008900000 В поле «Номер счета» раздел счета депо контрагента депонента в ИНГ Банк В поле «Дата» (блок «Основание» ) дату сделки для BYSA «Договор купли-продажи» , которая должна совпадать во встречных поручениях. Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов 2. Контрагент Депонента НДЦ подает поручение на перевод акций на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ Банке, а НДЦ – встречное к нему поручение. 3. После квитовки акции зачисляются на счет НДЦ в ИНГ Банке. 4. Депонент получает отчет (ф. MS 035) о проведенной операции 5
SSS: перевод из НДЦ в ИНГ Банк Место расчетов – ИНГ Банк 1. Депонент подает в НДЦ поручение на снятие акций с хранения и/или учета (MF 036, оп. 36): в поле «BIC/BEI» (блок «Получатель» ) указывается BIC/BEI юр. лица, не заполняя поле полное наименование юр. лица 2. Контрагент Депонента направляет встречное поручение в ИНГ Банк на зачисление акций с междепозитарного счета НДЦ в ИНГ Банке 3. НДЦ блокирует акции на разделе «Блокировано по расчетам» (отч. MS 020) и списывает их по получении от ИНГ Банка отчета о списании акций с междепозитарного счета депо. 4. Если акций на счете НДЦ в ИНГ Банке недостаточно, то поручение Депонента ставится в очередь 5. Депонент получает отчет (ф. MF 036) о проведении операции НДЦ не гарантирует наличие необходимого для исполнения любого поручения количества акций 6
SSS: дополнительная информация Поля для квитовки: • Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке - 5463001 • Номер раздела счета депонента ИНГ Банка • ISIN code или гос. рег. номер акций • Количество ценных бумаг • Дата сделки (для купли/продажи!) и Дата расчетов Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) - 1900 руб. Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) - 2400 руб. Депонент не возмещает расходы НДЦ по оплате услуг ИНГ Банка и регистраторов 7
SSS: первые итоги 8
Прямое внебиржевого РЕПО: расчеты по сделкам • Участники расчетов – кредитные организации, являющиеся Дилерами на рынке гос. бумаг • При проведении расчетов используется технология «поставка против платежа» • Ценные бумаги - корпоративные еврооблигации, включенные в Ломбардный список Банка России (41 выпуск из 56 принятых на обслуживание в НДЦ) • Использование процедуры транзита электронных документов через СЭД НДЦ при обмене документами между Участником и Банком России 9
Прямое внебиржевое РЕПО: требования к Участникам • Наличие счета депо владельца в НДЦ • Заключение Договора с Банком России по операциям прямого внебиржевого РЕПО (Договор РЕПО) • Наличие Договора ЭДО с НДЦ • Присоединение к процедуре транзита электронных документов • Наличие основного счета в РП ММВБ • Заключение с РП ММВБ Соглашения об исполнении платежных поручений по операциям с участием НДЦ 10
Прямое внебиржевое РЕПО: заключение сделки Транзит электронных документов через СЭД НДЦ Договор РЕПО (оферта) с ЭП Банка России Банк России Договор РЕПО (акцепт оферты) с ЭП Участника и ЭП Банка России УЧАСТНИК прямого внебиржевого РЕПО с Банком России Уведомление о получении Пакета транзитных электронных Документов с результатами обработки ИЛИ Извещение (сделка не заключена) 11
Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение первой части сделки • Участник до 19: 30 дня заключения сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF 170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Банка России. В поле «период исполнения поручения» дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по первой части сделки прямого внебиржевого РЕПО • Банк России подает встречное поручение (MF 170, оп. 16/3) по каждой сделке. В «Назначении платежа» указывается референс сделки (см. Приложение 4 к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов) • НДЦ и РП ММВБ осуществляют расчеты на условиях «поставки против платежа» : денежные средства зачисляются на счет Участника, а ценные бумаги переводятся со счета депо Участника на счет депо владельца Банка России. В случае невозможности исполнения операции НДЦ направляет отчеты Участнику и Банку России о неисполнении поручения депо 12
Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение второй части сделки • Банк России до 20: 00 дня исполнения второй части сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF 170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Участника. В поле «период исполнения поручения» : дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по второй части сделки прямого внебиржевого РЕПО • Участник подает встречное поручение (MF 170, оп. 16/3) и направляет в РП ММВБ платежное поручение на перевод денежных средств на счет, предназначенный для расчетов по Сделкам внебиржевого РЕПО. НДЦ осуществляет расчеты на условиях «поставка против платежа» 13
«Мост» НДЦ-ДКК • С августа 2007 г. прием поручений от Депонентов по «мостовым операциям» - до 16: 00 (для исполнения текущим днем) • Исполнение поручений в три операционные сессии: до 12: 50, до 14: 50 и до 17: 25 • По итогам опроса депонентов перечень ценных бумаг, допущенных к обращению по «мосту» , расширен до 108 выпусков акций • По «мосту» в НДЦ из ДКК зачислено акций стоимостью 29 млрд. долл. (из них 15 млрд. долл. на торговые разделы междепозитарного счета ДКК в НДЦ) , списано вдвое меньше – 14 млрд. долл. 14
«Мост» НДЦ-ДКК Объемы операций списания и зачисления по "мосту" НДЦ- млн. долларов США ДКК за 1999 -2007 годы 35000 30000 25000 20000 Списание в ДКК Зачисление в НДЦ 15000 10000 5000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник: статья Аксеновой Г. В. в «Депозитариуме» № 2(60) 2008 г. 15
Контактная информация • Адрес: – Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 • Депозитарный консультант – Тел. : (495) 234 -48 -65 – E-mail: dc@ndc. ru 16
Скачать презентацию Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ новые
7a20f2f573d951e95f2365df929dc902.ppt