тв 40-a.ppt
- Количество слайдов: 24
Принять решение - это значит найти экстремум некоторой функции, которая называется целевой, при некоторых ограничениях.
Предположим, что возможно несколько решений: i=1, 2, 3…m. Ситуация неопределенна и может иметь место один из вариантов: j=1, 2, 3…n. Если в j ситуации было принято решение i, то полученный доход составит qij - это матрица последствий. Например: где номер столбца определяет номер возможной ситуации, а номер строки - номер возможного решения.
В данном случае возможны три ситуации и три варианта решения. Каждый элемент матрицы соответствует полученной в этом случае прибыли. Например, если в первой ситуации будет принято третье решение (i=3, j=1), то прибыль составит 8 единиц. Таким образом, в первой ситуации лучшее решение будет третье: q 1=8 Во второй ситуации - третье: q 2=5 В третьей ситуации - первое: q 3=8
Необходимо оценить риск, который несет каждое i решение. Если бы развитие событий было известно наперед, то было бы выбрано то решение, которое обеспечивает в этой ситуации наибольший доход. Например, в j ситуации нужно принять решение, дающее доход qi=max qij. Таким образом, принимая i решение, есть риск получить доход не qi, а qij. , т. е. можно недобрать величину rij=qj-qij. - матрица рисков.
Составим матрицу рисков. При принятии решения в условиях полной неопределенности (т. е. когда неизвестны вероятности реализации каждой из ситуаций) можно использовать следующие правила:
Рассмотрим i -решение. Будем считать, что имеет место самая неблагоприятная ситуация, приносящая наименьший доход: ai=min qij Тогда выбираем решение с наибольшим значением: max ai
В рассмотренном нами примере для первого решения самая плохая ситуация - вторая (a 1=2), для второго решения - первая (a 2=2), для третьего - третья (a 3=3). Выбираем наилучший из этих худших вариантов: a 3=3, т. е. принимаем третье решение.
На основе матрицы риска rij рассмотрим i решение. Будем считать, что имеет место самая рискованная ситуация bi=max rij. Тогда выбираем решение с наименьшим значением: min bi
В нашем примере для первого решения самая рискованная ситуация - первая и вторая (b 1=3), для второго решения - первая (b 2=6), для третьего - третья (b 3=5). Выбираем наименьший риск из этих возможностей: b 1=3, т. е. принимаем первое решение.
Рассмотрим принятие решений в условиях частичной неопределенности. В этом случае известны вероятности рj того, что в действительности реализуется ситуация j. В этом случае также работают несколько правил.
Доход, получаемый при реализации i-го решения является случайной величиной Qi с рядом распределения Qi q 1 … qn pi p 1 … pn Математическое ожидание этой случайной величины M[Qi] и есть средний ожидаемый доход:
Правило рекомендует принять решение, которое приносит наибольший средний ожидаемый доход. Пусть в рассматриваемом нами примере известны вероятности развития каждой из ситуаций: p 1=1/2, p 2=1/4, p 3=1/4 На основе матрицы доходов составим ряды распределения для каждого возможного решения:
Для первого решения имеем ряд распределения дохода Q 1: Q 1 i 5 2 8 pi 1/2 1/4 Находим средний ожидаемый доход от принятия первого решения, т. е. математическое ожидание M[Qi]:
Аналогично находим средний ожидаемый доход для второго и третьего решения: Q 2 i 2 3 4 pi 1/2 1/4
Q 3 i 8 5 3 pi 1/2 1/4 Из найденных средних ожидаемых доходов находим наибольший. Это доход, который приносит третье решение.
Риск при реализации i-го решения является случайной величиной Ri с рядом распределения: Ri r 1 … rn pi p 1 … pn Математическое ожидание этой случайной величины R[Qi] есть средний риск:
Рекомендуется принять такое решение, которое несет минимальный средний риск. Для каждого из возможных решений составляется ряд распределения риска и находится его математическое ожидание. Для первого решения имеем ряд распределения риска R 1: R 1 i 3 3 0 pi 1/2 1/4
Аналогично находим средний риск для второго и третьего решения: R 2 i 6 2 4 pi 1/2 1/4
R 3 i 0 0 5 pi 1/2 1/4 Из найденных средних рисков находим наименьший. Это риск, который соответствует третьему решению.
Рассмотрим еще одно понимание риска. Пусть операция приносит доход, который является случайной величиной Q. Математическое ожидание этой величины - средний ожидаемый доход: Среднее квадратичное отклонение
Это есть мера разбросанности возможных значений дохода вокруг среднего ожидаемого дохода (мат. ожидания). Ее можно считать мерой риска. Таким образом, риск можно вычислять как среднее квадратичное отклонение. В нашем примере, для первого решения имеем:
Нанесем полученные значения доходов и риска точками на плоскость.
1 2 3
Чем правее располагается точка, тем более доходная операция, чем точка выше - тем операция более рискованная. В данном случае операции 1 и 3 более доходные, но они связаны с большим риском.


