Применение моделей общего равновесия для анализа макроэкономических последствий вступления России в ВТО. Колесов Д. Н. Санкт-Петербургский государственный университет
Цель – определить эффект вступления России в ВТО. Есть экспертные оценки последствий по отдельным отраслям, но нужна интегральная оценка по макроэкономическим показателям.
Эффекты по отдельным отраслям - выигрывают экспортные отрасли Сырая нефть и вооружение не регулируются ВТО. Объемы продаж нефти и газа не вырастут, но немного откроются для зарубежных инвестиций. Металлургия (металл, трубы). Древесина (снижение пошлины с 25% до 7%). Минеральные удобрения, химическая продукция др. экспортные отрасли
Эффекты по отдельным отраслям - проигрывают от роста импорта Сельское хозяйство (высокая степень защиты, изменение структуры поддержки, противоречивые оценки) Машиностроение (оборудование, сельхозтехника, автопром) Пищевая промышленность (рост импорта) Легкая промышленность (рост импорта) Банки и страхование (остаются закрытыми)
Чтобы оценить интегральный эффект надо знать межотраслевые взаимосвязи, определить влияние изменений в одной отрасли на другие отрасли. Нельзя суммировать выигрыши и потери по отраслям (ВВП, занятость, цены). Эконометрический анализ. Тренды и факторы. Гравитационная модель. Межотраслевой баланс Леонтьева «затраты-выпуск» возможен, но имеет существенные недостатки.
Недостатки межотраслевого баланса Линейные зависимости излишне упрощают взаимосвязи и не учитывают изменение масштаба. Модель ориентирована на плановые инструменты, предполагает равенство предложения и спроса. Не учитывает рыночных механизмов влияния предложения и спроса на цены. Плохо отражает финансовый сектор и финансовые рынки.
Вычислительные модели общего равновесия вальрасовского типа Нелинейные зависимости позволяют учитывать кумулятивные эффекты. Имитируют рыночные механизмы предложения и спроса. Также обладают рядом недостатков, но получили более широкое признание и используются как основной инструмент макроэкономической оценки внешнеторговых эффектов (включая научно-исследовательские центры ВТО)
Концепция модели Экономика рассматривается как совокупность отраслевых рынков, на каждом из которых формируется спрос и предложение унифицированного отраслевого товара, действуют агентыпроизводители, конечный потребитель (домашние хозяйства) и внешний мир (экспортный спрос).
Вычислительная модель общего равновесия 9
Макроэкономическая система рынков • - рынки конечных товаров, потребляемых домашними хозяйствами продукции (- рынок конечной продукции, производимой j-ой отраслью, j=1… 22); • exim - рынки экспортной и импортной продукции (- рынок экспортной продукции i-ой отрасли и импортной продукции, аналогичной продукции, производимой i-ой отраслью, i=1… 22); • - рынки промежуточной продукции (- рынок промежуточной продукции, производимой j-ой отраслью, j=1… 22); • - рынок инвестиционных товаров; • - рынки рабочей силы (- рынок рабочей силы в i-ой отрасли хозяйства); • f – финансовые рынки, включающие в себя рынок акций – f 1 и рынок кредитования – f 2. Подразумевается, что последний включает в себя и рынок облигаций, опосредованный банками. 10
Предложение (т. е. объем производства данной отрасли) моделируется производственной функцией, зависящей от используемых факторов производства (труд, капитал, продукция других отраслей). Спрос определяется использованием продукции данной отрасли другими отраслями и конечным потребителем (домашними хозяйствами).
где: - выпуск j -ой отрасли; - количество i-ого продукта, используемого в производстве j-ой отраслью ( «промежуточный продукт» ); - количество f -ого первичного фактора производства, используемого j -ой отраслью
Спрос Часть выпущенного в отрасли продукта используется в производстве какой-то другой отрасли, другая часть уходит на инвестиции собственного производства, третья продается домашним хозяйствам как готовая продукция, четвертая продается внешнему миру на экспортном рынке. Агенты–производители торгуют между собой промежуточными и инвестиционными товарами
Построение матрицы SAM На основании статистики межотраслевых связей строится матрица SAM (Social Accounting Matrix – матрица социальных расчетов). Ее основу (клетку таблицы) составляет стоимость продукции i-ой отрасли, используемой в производстве j-ой отрасли.
(тыс. руб. ) 1 Электроэнергетика 2 Нефтегазовая промышленность 3 Угольная промышленность 4 Прочая топливная промышленность 5 Черная металлургия 1 Электроэнергетика 98 539 291 56 016 708 5 572 909 44 708 27 899 803 2 Нефтегазовая промышленность 81 757 348 129 403 1 023 285 77 200 15 155 469 3 Угольная промышленность 20 315 053 828 430 21 699 067 2 997 16 083 017 376 005 29 260 5 547 35 281 17 239 5 Черная металлургия 1 821 735 11 131 895 1 397 412 4 833 123 211 150 6 Цветная металлургия 2 898 452 968 270 19 992 128 Химическая и нефтехимическая 7 промышленность 3 727 577 19 173 986 3 788 870 6 446 3 353 898 11 666 314 25 789 634 6 570 953 44 847 10 605 959 288 993 1 066 755 388 1 318 519 4 Прочая топливная промышленность 8 Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и 9 целлюлозно-бумажная промышленность - 10 Промышленность строительных материалов 876 275 1 929 171 428 613 767 1 017 898 11 Легкая промышленность 145 151 722 008 379 278 345 1 060 979 169 483 166 95 095 8 352 850 1 967 622 2 526 841 411 727 44 1 546 507 17 494 874 35 045 860 938 929 12 890 6 960 584 313 394 250 503 34 917 355 61 749 978 5 816 939 40 332 32 592 449 129 082 423 178 309 167 4 637 110 52 482 57 734 053 18 Прочие виды товаров и услуг; 2 808 886 5 736 102 531 370 3 378 1 506 789 ЖКХ и непроизводственные виды 19 бытового обслуживания населения 6 369 048 4 789 606 1 578 469 53 261 2 122 619 426 734 507 743 77 772 155 255 975 3 426 024 9 182 971 279 298 1 901 428 12 Пищевая промышленность 13 Прочие отрасли промышленности 14 Строительство 15 Сельское и лесное хозяйство 16 Транспорт и связь 17 Торгово-посредническая деятельность Здравоохранение, физ-ра и соц. 20 обеспечение, образование, культура 21 Научные предприятия 22 Финансовое посредничество и страхование - 7 528 461 21 106 321 1 272 685 4 866 7 230 706 19 756 589 120 231 371 3 583 090 87 543 12 436 136 24 Оплата труда 115 014 539 124 123 753 28 193 597 1 173 407 68 683 896 25 Валовая прибыль 166 504 084 486 407 733 9 364 843 -447 688 78 277 870 -1 518 795 -838 903 -165 702 -200 -12 217 23 Налоги 26 Субсидии 27 ВДС (24+25+26) 279 999 828 609 692 583 37 392 738 725 519 146 949 549 28 Итого (1 -26) 725 901 223 1 514 682 861 98 547 911 1 198 290 491 556 207
23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 Потребление Чистый экспорт Сбережение Итого (1 -25) 80 312 192 7 325 229 0 725 901 223 25 054 318 682 452 597 2796794 1 514 682 861 1 731 383 11 242 892 -1789304 98 547 911 0 6 620 22753 1 198 290 142 195 123 930 647 1408325 491 556 207 0 253 486 438 -15 746 480 669 083 682 73 656 353 -43 162 406 9380547 446 498 810 258 956 663 -393 181 241 590 504 101 1 280 188 941 52 154 657 21 095 935 13 793 159 312 428 472 16 614 774 -34 904 736 3824357 231 843 548 410 799 734 -398 037 950 12701697 153 540 326 899 390 361 -244 493 374 30824345 1 205 237 950 23 894 884 15 286 720 15 280 532 190 557 548 29 230 185 -70 956 337 1 131 095 584 1 339 514 800 473 668 830 -18 852 558 46 942 721 1 074 102 700 407 542 079 276 177 361 11 336 997 1 651 464 600 1 395 143 356 855 527 551 90 150 752 3 925 180 660 22 215 019 -14 579 029 4 599 322 139 983 240 400 982 554 -43 731 006 0 558 262 400 1 055 746 125 -6 509 332 27 553 800 1 102 313 500 29794800 9 232 844 45 801 381 295 169 700 1 385 052 616 -14 517 774 0 1 535 710 600 23 633 253 426 24 3 798 545 208 25 5 613 380 415 -9 775 497 9 403 260 473 26 27 28 7 042 083 078 972 839 091 2 020 481 383
Калибровка модели По прошлым статистическим данным находятся коэффициенты Предполагается, что в прошлом на всех рынках суммарное предложение было равно суммарному спросу и в соответствии с этим равенством сложился уровень цен.
Определение внешнеторговых изменений Вследствие изменений условий (шоковых воздействий) внешней торговли возникает нарушение баланса предложения и спроса по отдельным отраслям. Определяется, по каким отраслям и насколько изменится спрос или предложение (экспертными оценками или расчетами через изменение цен).
Пересчет по модели новых значений цен и объемов производства Аналогично «невидимой руке рынка» в модели пошагово пересчитываются цены, соответствующие этим ценам объемы производства в каждой отрасли и потребляемые ресурсы. Пошаговый пересчет должен уменьшать дисбаланс предложения и спроса до тех пор, пока он не станет меньше пороговой величины (приближенное равенство предложения и спроса).
Инструментальные средства Excel GAMS (General Algebraic Modeling System) MPSGE (Mathematical Programming System for General Equilibrium Analysis) GEMPACK (General Equilibrium Modelling PACKage) RUSEC (ЦЭМИ: В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, С. С. Сулакшин)
Оценка итогового эффекта При новых (рассчитанных) значениях цен и объемах производства по отраслям определяются макроэкономические показатели (ВВП, индекс цен, суммарный спрос на труд т. е. занятость, объем экспорта, импорта и др. ) Это дает интегральную оценку макроэкономических последствий от введенных шоковых воздействий.
Рассмотрим набор шоковых воздействий - изменения внешнеторговых условий (согласованные условия вступления России в ВТО): • Сокращение субсидий сельскому хозяйству в 2 раза • Сокращение экспортной пошлины на древесину с 25% до 7% от стоимости. • Сокращение импортной пошлины на ввоз автомобилей с 30% до 25% от их стоимости.
Таблица 1. Изменение выпуска продукции отраслей отрасль Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Угольная промышленность Прочая топливная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая промышленность Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Прочие отрасли промышленности Строительство Сельское и лесное хозяйство Транспорт и связь Торгово-посредническая деятельность Прочие виды товаров и услуг; ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания населения Здравоохранение, физ-ра и соц. обеспечение, образование, культура Научные предприятия Финансовое посредничество и страхование Значение в базовом периоде, тыс. руб. Значение в будущем периоде, тыс. руб. Изменение, % 725 901 248 728 274 368 2 373 120 0, 33 1 514 682 880 98 547 912 1 198 290 491 556 224 1 476 469 760 98 364 840 1 223 009 499 131 808 -38 213 120 -183 072 24 719 7 575 584 -2, 52 -0, 19 2, 06 1, 54 669 083 648 446 498 816 1 280 188 928 654 802 432 456 088 832 1 365 369 472 -14 281 216 9 590 016 85 180 544 -2, 13 2, 15 6, 65 312 428 480 231 843 552 153 540 336 1 205 237 888 190 557 552 1 339 514 752 1 074 102 656 320 891 808 246 321 472 166 109 064 1 204 800 896 190 748 896 1 430 572 672 1 068 339 200 8 463 328 14 477 920 12 568 728 -436 992 191 344 91 057 920 -5 763 456 2, 71 6, 24 8, 19 -0, 04 0, 10 6, 80 -0, 54 1 651 464 576 1 633 217 664 -18 246 912 -1, 10 3 925 180 672 139 983 232 3 882 873 088 140 606 288 -42 307 584 623 056 -1, 08 0, 45 558 262 400 554 153 280 -4 109 120 -0, 74 1 102 313 472 295 169 696 1 085 266 688 298 336 -17 046 784 3 168 640 -1, 55 1, 07 1 535 710 592 1 511 757 824 -23 952 768 -1, 56
выводы • Изменения номинального ВВП в разных модификациях разнонаправлены, что не позволяет сделать однозначного вывода о том, снизится ВВП или вырастет в результате вступления России в ВТО, однако наблюдаемые изменения незначительны и находятся в пределах допустимой погрешности, что позволяет сделать вывод о том, что модель не показывает значимого изменения этого макропоказателя. • Ожидается, что в результате либерализации торговли вырастут как импорт, так и экспорт, чистый экспорт сократится. • Ожидается, что в результате принятых мер потребление упадет, а сбережения вырастут. • При фиксировании импортных цен ожидается падение цен на товары отечественного производства.
Достоинства и недостатки модели • Достоинства: можно просчитать эффекты шоковых воздействий, изменений внешнеторговых (пошлин, квот) и налоговых факторов на макроэкономические показатели. • Недостатки: необходима межотраслевая статистика, слишком крупная агрегация по отраслям, плохо отражает природу финансовых рынков, различная интерпретация результатов.
Возможность использования для региональных рынков • При построении матрицы SAM (наличии статистики) по региональным данным можно провести калибровку модели и выполнить все расчеты. • Проблема сбора статистики по структуре межотраслевого баланса. • Специфика региона будет проявляться только в статистических данных, не учитываются качественные факторы и связи.
Гравитационная модель где индексы i и j обозначают торгующие страны, а переменные имеют следующие значения: export_ij - экспорт товаров из i в j gdp_i -ВВП страны i в текущих ценах pop_i - численность населения страны i dist_ij - расстояние между столицами стран i и j WTOPURE - единица, если обе страны в ВТО и нет торгового соглашения между ними, нуль иначе RTA - единица, если между странами есть региональное торговое соглашение, нуль иначе COMLANG_ij - фиктивная переменная общего языка для пары стран (государственного) COMBORD_ij - фиктивная переменная общей границы по суше для пары стран W ij - ошибка 27
Гравитационная модель результаты • увеличение экспорта России в страны ВТО при вступлении можно оценить в 39% • При наличии торговых соглашений переменная ВТО оказалась незначима. Это может свидетельствовать о том, что эффект от членства в ВТО затмевается эффектом торговых союзов. 28
Спасибо за внимание
Скачать презентацию Применение моделей общего равновесия для анализа макроэкономических последствий
dea866b340cc8295674da5a11c07e5be.ppt