Прикладная эконометрия Преподаватель Иванов Сергей Николаевич

Прикладная эконометрия

Преподаватель – Иванов Сергей Николаевич, доцент кафедры Международного бизнеса и прикладной экономики (комн. 402 -б)

Структура дисциплины лекции - 18 часов практические занятия - 5 часов лабораторные - 18 часов форма контроля - экзамен совместно с 1 -й частью – временные ряды

Консультации?

Литература • Наконечний С. І. , Терещенко Т. О. , Романюк Т. П. Економетрія: Підручник. – К. : КНЕУ, 2005. • Лук’яненко І. Г. , Краснікова Л. І. Економетріка: Підручник. – К. : Товариство “Знання”, КОО, 1998. • Джонстон Дж. Эконометрические методы. – М. , 1980. • Румянцев Н. В. , Медведева М. И. Прикладная эконометрия. Учебное пособие / Сост. Н. В. Румянцев, М. И. Медведева. – Донецк: Дон. НУ, 2010. – 87 с.

• Доугерти К. Введение в эконометрику. – М. : ИНФРА-М, 1997. • Грубер И. Эконометрия (в 2 -х т. ). – К. , 1995. • Дрейпер Н. , Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. – М. : Финансы и статистика, 1986 (в 2 -х т. ). • Наконечний С. І. , Терещенко Т. О. , Водзянова Н. К. , Роскач О. С. Практикум з економетрії: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998.

ВВЕДЕНИЕ

«Ни одно человеческое исследование не может называться научным, пока оно не прошло проверки с помощью математических методов» Леонардо да Винчи

Термин «эконометрия» 1910 г. П. Цьомпа (Львов) “Нариси економетрії і побудована на національній політекономії теорія бухгалтерського обліку” 1926 г. Р. Фриш (Норвегия)

Эконометрия (или эконометрика) – область экономической науки, которая изучает методы количественного измерения взаимосвязей между экономическими показателями, а также рассматривает основные направления применения эконометрических моделей в экономических исследованиях

Математическая модель экономического явления (процесса – абстрактная запись основных закономерностей экономического процесса или явления с помощью математических формул и соотношений.

Цель эконометрии количественное выражение качественных закономерностей, определяемых экономической теорией.

Что думают разные люди по поводу эконометрии?

Несерьезные мысли

«Эконометрия слишком математизирована, – вот почему мой лучший друг не специализируется в эконометрии» Эдвард Лимер (США)

«Есть две вещи, процесс создания которых не хотелось бы наблюдать – производство сосисок и эконометрические исследования» Эдвард Лимер

Более серьезные мысли

«Эконометрия …– количественный анализ реального экономического процесса» П. Самуэльсон, Т. Купманс и Дж. Стоун (Отчет оценочной комиссии по эконометрии, 1954 г. )

«… опыт показывает, что «экономические трюки» (английская игра слов: econometrics “economy-tricks”) обычно не что иное, как подтверждение предположений автора, выдвинутых до начала исследования» П. Самуэльсон, Т. Купманс и Дж. Стоун

Некоторые имена, которые полезно знать В. Парето (1897 – использование уравнения гиперболы для описания распределения доходов) Р. Хукер и А. Чупров (конец 19 -го века – работы по корреляционному анализу экономических процессов) Г. Мур, Г. Шульц (1914 -1917 гг. – первые труды по эконометрии)

Ч. Кобб и П. Дуглас (1928 г. – работа, посвященная исследованию производственной функции) Я. Тинберген, Л. Клейн, Р. Стоун, Р. Фриш, Е. Шумпетер (30 -е годы 20 -го столетия – попытка объединить экономическую теорию с математическими и статистическими методами) И др.

Эволюция развития эконометрии • Отдельные модели в виде уравнений регрессии: • функции спроса и предложения в зависимости от размеров прибыли, объемов выпуска продукции, уровня цен, налогов, затрат труда, способов производства, • производственные функции и т. п. • Комплексные модели: • множества уравнений, описывающих статистические связи производства, конечного личного и общественного потребления, цен, налогов, внешней торговли, спроса и предложения рабочей силы, накопления и износа капитала

• развитие математического аппарата и расширение области применения эконометрии • комплексные эконометрические модели на макроуровне (спрос, финансовое состояние, налоги, прибыли, цены и т. п. )

Простая эконометрическая модель • • • Ct – потребление Yt – доход It – инвестиции Tt – налоги Gt – правительственные расходы εit – возмущения (случайные составляющие), i = 1, 2, 3

Типы переменных эконометрической модели • Экзогенные переменные – переменные, которые задаются как бы извне и в определенной степени управляемые. • Эндогенные переменные – это переменные, значения которых формируются внутри анализируемой социальноэкономической системы под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом. • Предопределенные переменные – это объясняющие переменные, которые формируются из экзогенных переменных и лаговых эндогенных переменных. Значения лаговых эндогенных переменных измерены в прошлые по отношению к текущему моменту времени и поэтому могут быть рассмотрены как известные, заданные.

Эконометрическая модель в общем виде: Y = f (X, ε) Y – эндогенная (зависимая) переменная X – экзогенные (независимые) переменные ε – случайная или стохастическая составляющая

Эконометрическая модель – стохастическая модель!

Закон Оукена • Увеличение уровня безработицы ведет к снижению уровня ВНП. • Каждые 2%, на которые реальный объем производства превышает свой естественный уровень, сокращают уровень безработицы на 1% по сравнению с естественным ее уровнем и, на оборот, каждые 2% сокращения реального национального объема производства ниже естественного уровня увеличивают уровень безработицы на 1% по сравнению с естественным уровнем безработицы: y = a − bx или ΔВНП(%) = a − b× ΔУБ(%)

Кривая Филлипса • Отражает зависимость между уровнем инфляции и уровнем безработицы или между уровнем безработицы и изменением прироста денежной заработной платы. • Чем выше безработица, тем меньше прирост денежной заработной платы, тем ниже рост цен; и наоборот, чем ниже безработица и выше занятость, тем больше прирост денежной заработной платы, тем выше темп роста цен.

Модель Ричарда Лэйярда • Модель построена на основе исследований состояния экономики России в переходный период • Устанавливается связь между отклонением реального ВНП от равновесного уровня инфляции. • Эмиссия денежной массы порождает инфляцию, и в период, когда инфляция начинает превышать эмиссию, наблюдается снижение объемов производства.

Кривая Лаффера • Характеризует зависимость бюджетных поступлений от ставок налога на прибыль и заработную плату. • Существует долгосрочная зависимость между ставками налогов и поступлениями в бюджет, и, кроме того, существует оптимальный уровень налогообложения, при котором функция достигает своего максимума. • Кривая Лаффера показывает нелинейную связь между налоговой ставкой (в %) и поступлениями от налогов в бюджет.

Наиболее часто используемые эконометрические модели • производственные функции: • функции потребления различных групп населения; • функции предпочтения потребителей; • статические и динамические межотраслевые модели производства, распределения и потребления продукции; • модели экономического равновесия.

ИТАК Эконометрия изучает методы оценивания параметров моделей, которые характеризуют количественные взаимосвязи между экономическими показателями, а также рассматривает основные направления применения этих моделей в экономических исследованиях

Классическое определение эконометрии • Это наука, которая изучает количественные закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математико-статистических методов и моделей

Этапы Формулировка теории или гипотезы. Разработка эконометрической модели для проверки этой теории или гипотезы. Сбор и подготовка экономической информации.

Оценка параметров выбранной модели. Проверка модели на достоверность (верификация). Использование модели для анализа. Прогнозирование с помощью модели.

Для построения эконометрической модели необходимо • иметь достаточно большую совокупность наблюдений; • обеспечить однородность совокупности наблюдений; • обеспечить точность входных данных.

Формирование совокупности наблюдений • во временном разрезе (динамическая выборка); • в пространственном разрезе (статическая выборка); • в пространственно-временном.

Однородность наблюдений • качественная • количественная

Наблюдения должны иметь • одинаковую степень агрегирования; • однородную структуру единиц совокупности; • одни и те же методы расчета показателей во времени;

• одинаковую периодичность учета отдельных изменений; • сопоставимые цены и одинаковые другие внешние экономические условия.

Ошибки бывают • систематические • случайные

Что необходимо сделать предварительно? • определить набор переменных, которые описывают процесс функционирования исследуемых объектов;

• проанализировать взаимосвязи между отдельными переменными; • выбрать рациональную форму эконометрической модели.

Наиболее часто используемые виды функций

Общий вид регрессионной модели (на примере линейной)

Зачем включать в модель параметр u ?

• Множество показателей, незначительно влияющих на y, не включаются в уравнение (например, потому что отсутствуют данные наблюдений);

• Практически невозможно избежать некоторого вида ошибок измерений, по крайней мере, у одной переменной уравнения;

• Теоретическое уравнение регрессии может отличаться от построенной зависимости;

• Помимо рассматриваемых, на исследуемую величину могут оказывать влияние и случайные факторы;

Основная цель регрессионного анализа • получение теоретически обоснованного и статистически надежного точечного и интервального прогнозов зависимой переменной y.

Вопросы есть?