Позиция банка в драгоценных металлах это состояние обязательств по сделкам продажи и сделкам покупки драгоценных металлов с учетом требований и обязательств по сделкам с не наступившими датами валютирования (как по наличным, так и по срочным), возникающих при проведении банком операций с ними. 1
Закрытая позиция в драгоценных металлах — состояние обязательств банка по отдельным драгоценным металлам, когда примеры обязательств по сделкам покупки и продажи равны между собой. 2
Открытая позиция в драгоценных металлах — состояние обязательств банка, когда размер сделок на покупку и продажу отдельных драгоценных металлов не совпадает количественно и возникает разница между ними. Различают короткую и длинную открытые позиции. 3
Короткая открытая позиция в драгоценных металлах — состояние обязательств банка, когда в отдельных драгоценных металлах размер обязательств по сделкам продажи количественно превышает размер обязательств по сделкам покупки. 4
Длинная открытая позиция в драгоценных металлах — состояние обязательств банка, когда в отдельных драгоценных металлах размер обязательств по сделкам покупки количественно превышает размер обязательств по сделкам продажи. 5
Лимит суммарной величины Драгоценны Активы й металл (требования), г Величина открытой позиции, г Пассивы (обязательст ва), г Вид открытой позиции Золото 2420000 2180000 240000 Длинная Серебро 1848000 3100000 -1252000 Короткая Платина 273000 307000 -34000 Короткая 6
Требования и обязательства банка по срочным сделкам Драгоценный Активы металл (требования), г Величина открытой позиции, г Пассивы (обязательст ва), г Вид открытой позиции Золото 877000 10000000 -123000 Короткая Серебро 2171000 1752000 419000 Длинная Платина 240000 263000 -23000 Короткая 7
Позиция банка в каждом драгоценном металле Драгоценн ый металл Позиция банка в драгоценных металлах по наличным сделкам, г по срочным сделкам, г по металлу в целом, г Золото 240000 -123000 117000 Вид открытой позиции по металлу в целом Длинная Серебро -1252000 419000 -833000 Короткая Платина -34000 -23000 -57000 Короткая 8
Рублевый эквивалент Драгоценный металл Величина Рублевый эквивалент, руб. 117000 Официальная цена, открытой позиции, г руб. /г 238, 73 Золото Серебро -833000 4, 10 -3415300 Платина -57000 341, 92 -19489440 27931410 9
Предположим что размер собственных средств (капитала) банка составляет 30000 руб. Активы и обязательства банка по наличным сделкам Сумма длинных позиций равна открытой позиции в золоте (27 931 410 руб. ). Сумма коротких позиций равна сумме открытых позиций в серебре и платине (3 415 300 руб. + 19 489 440 руб. = 22 904 740 руб. ). Таким образом, суммарная величина открытых позиций в драгоценных металлах составляет 27 931 410 руб. (максимальная из сумм коротких/длинных открытых позиций). Определяем ее процентное соотношение с собственными средствами (капиталом) банка. 10
Скачать презентацию Позиция банка в драгоценных металлах это состояние обязательств
К СБ др.мет.ppt