Поведенческая экономика Аксиомы рационального принятия решений

Поведенческая экономика

Аксиомы рационального принятия решений • Порядок альтернатив. Прежде всего, рационально принимающие решения должны иметь возможность сравнить любые две возможности. Нужно либо предпочесть одну другой, или остаться безразличными к обеим

Аксиомы рационального принятия решений • Доминантность. Поступающие рационально никогда не должны принимать стратегию, над которой доминирует другая стратегия (в нашем случае стратегия равнозначна принятию решения). Стратегия является слабо доминантной, если при сравнении с другой стратегией она приносит лучшие результаты как минимум в одном отношении и такие же или лучшие, чем другие стратегии, в других отношениях (здесь «лучшие» означает, что они приносят большую выгоду). Стратегия является сильно доминантной, если при сравнении с другой она оказывается способной приносить лучшие результаты во всех отношениях

Аксиомы рационального принятия решений • Погашение. Если две связанные с риском альтернативы включают одинаковые и равновероятные последствия, их выгода не должна учитываться при выборе. Другими словами, выбор между двумя возможностями должен осуществляться только на основе их разницы, а не общего между ними. Это должно игнорироваться

Аксиомы рационального принятия решений • Транзитивность. Если принимающий рациональное решение предпочитает альтернативу А альтернативе Б, а альтернативу Б — альтернативе В, то он должен предпочесть альтернативу А альтернативе В

Аксиомы рационального принятия решений • Непрерывность. Для каждой группы возможностей рационально принимающий решение всегда предпочтет риск между наилучшей и наихудшей возможностями уверенности в среднем результате, если шанс получения наилучшего результата достаточно высок.

Аксиомы рационального принятия решений • Инвариантность. Принцип инвариантности означает, что принимающий решение не должен попадать под влияние способа предложения альтернатив

Даниэль Канеман (род. 1934)

Амос Тверски (1937 1996)

• В наше сознание изначально заложены свойства, которые определяют ограничения и предрасположенности биокомпьютера, каким является человеческий мозг. Для обозначения «запрограммированных» свойств разума исследователи используют термины «эвристика» (heuristics), «отклонение» (bias) и «эффект» (effect). Эти свойства позволяют указать на возможные источники нерациональности принятия индивидуальных и групповых решений.

Эвристика • Эвристика — это подсознательный прием для упрощения процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей. В отличие от алгоритма, эвристика не ведет к точному описанию явления, а маршрутизирует умственный процесс или создает правило для решения проблемы путем упрощения информации.

Отклонение и эффект • Отклонение — это предрасположенность нашего сознания к определенным устойчивым процессам, приводящим к решениям, отличным от «рациональных» . Многие отклонения являются следствием эвристик • «Эффект» — синоним понятия «отклонение»

Эвристика подобия (representativeness heuristic). • Тверски и Канеман пришли к выводу, что • 1) у людей сильно развита интуиция относительно результатов выборок, но • 2) она часто подводит из за ряда фундаментальных проблем; • 3) неправильная интуиция свойственна в равной степени и непрофессионалам, и подготовленным специалистам; • 4) следование неправильной интуиции приводит специалистов (ученых) к неприятным последствиям

• Люди не только верят в то, что выборки похожи друг на друга и на популяцию в целом, но и в то, что ошибки балансируют друга в самокорректирующемся процессе. Он действительно свойствен закону больших чисел, но не относится к ограниченным выборкам. Подсознательную веру в то, что небольшие выборки дают правильное представление о популяции в целом, авторы называют законом малых чисел.

Пример 1 • Линде 31 год. Она не замужем, открытая и очень красивая. Она училась на философском факультете и, будучи студенткой, была очень озабочена проблемами дискриминации и социального неравенства, а также участвовала в демонстрациях протеста против ядерного вооружения. Отметьте более вероятную, на ваш взгляд, альтернативу: • • Линда — банковская служащая и феминистка.

Игнорирование наиболее вероятного исхода (insensitivity to prior probability of outcome) • Ряд исследований выявил, что люди не учитывают наиболее вероятные сценарии (base rate) при появлении не относящейся к делу дополнительной информации • Пример 1 демонстрирует возможную причину возникновения и роль стереотипов в сознании людей

Пример 2 • На ваш взгляд, в каком из родильных домов — большом или маленьком — более высокая вероятность того, что 60% новорожденных будут мальчики?

Невнимание к размеру выборки (insensitivity to sample size) • это проявление отклонения, вызванного консерватизмом восприятия, когда происходит недооценка новых событий, не вписывающихся в предыдущий опыт.

Иллюзия подтвержденности (illusion of validity) • основанная на спорных доводах уверенность, в которую трансформируются многие предрасположенности. Ее суть заключается в том, что люди используют для принятия решений непротиворечивую информацию. Например, гораздо легче предсказывать оценки студента, который (по американской шкале) весь год учился на «В» (что соответствует нашей «четверке» ), чем студента, оценки которого в течение года колебались между «А» и «С» . Между тем эта информация может содержать излишние или высококоррелированные данные, т. е. неправильно отражать процесс

Игнорирование центростремительной тенденции, или закона о возврате к среднему (misconception of regression) • Следование эвристике приводит к тому, что люди не обращают внимания на значительное количество существующей информации и неправильно оценивают вероятности

• Исследователи приводят пример из летной практики. Инструкторы учебной части пришли к выводу, что нельзя хвалить курсантов за удачные полеты, т. к. после этого их результаты ухудшались. По мнению авторов, этот вывод не учитывал существования центростремительной тенденции, в соответствии с которой за отличными результатами часто следуют посредственные. Поэтому, скорее всего, способ мотивации в данном случае не играл определяющей роли.

Рекомендации • Не позволяйте детализированным сценариям вводить себя в заблуждение. Спецификация, из за которой детализированные сценарии кажутся более правильными, определяет также и их привлекательность. В общем, чем больше деталей содержит сценарий, тем менее он вероятен — даже если кажется, что он в совершенстве отражает наиболее вероятный исход дела.

Рекомендации • Помните, что шанс не саморегулируется. Ряд неудач значит только ряд неудач. Это не значит, что впереди такой же ряд удач, и это не значит, что вещи роковым образом остаются неизменными. Если существует (как при подбрасывании монеты) конкретная вероятность определенного исхода или результата, прошлые события не имеют влияния на будущие.

Рекомендации • Не забывайте о регрессе к среднему. Даже если ряд неудач не обязательно компенсируется рядом удач (и наоборот), после ярких событий обычно следуют более обычные. Регресс к среднему типичен, от чего бы ни зависел исход. Каждый из факторов, приводящих к усредненному, может в иной комбинации привести к необычному, но в большинстве случаев события возвращаются к норме.

Эвристика наличия (availability heuristic) • заключается в склонности людей оценивать вероятность наступления некоего события на основе сохранившейся в памяти яркой и/или недавней информации.

Отклонение из-за построения мнения на основе доступных фактов (biases due to the retrievability of instances) • проявляется, например, в такой ситуации: человек, чей знакомый перенес инфаркт, переоценивает среднюю вероятность наступления этого события применительно к себе. К этой же категории относится влияние рекламы: недавно показанный сюжет может подтолкнуть к ненужной покупке

Пример 3 • Где буква «р» встречается чаще — в начале слова или в третьей позиции?

Отклонение из-за построения мнения на базе неэффективных выборок (bias due to the effectiveness of a search set). • Люди склонны строить свое мнение на базе более простых выборок

Отклонение из-за воображаемых вероятностей (bias of imaginability) • Оценивая возможности провала экспедиции, люди склонны предполагать все возможные риски без учета вероятности их происхождения. Таким образом, риски могут быть завышены или занижены

Отклонение из-за иллюзорных корреляций • Вы верите в приметы?

Эвристика якоря (anchoring heuristic) • В этом случае люди исходят из неких первоначальных оценок и подходов, которые становятся базой для характеристики новых ситуаций (синдром «человека с молотком» )

10 • Сколько африканских стран в ООН?

Отклонение из-за недостаточной приспособляемости (insufficient adjustment) Люди в недостаточной степени корректируют базу сравнения, чтобы правильно оценить текущую ситуацию.

• В эксперименте Тверски и Канемана перед двумя группами людей установили рулетку и запустили ее. Перед одной группой выпала цифра 10, перед другой — 65. После этого испытуемым был задан вопрос: «Какой процент африканских стран состоит в ООН? » (Подразумевается, что никто не знал истинного ответа). Средний ответ в первой группе был 25%, т. е. значительно ближе к цифре 10, а во второй — 45% (ближе к цифре 65).

Отклонение из-за неправильной оценки конъюнктивных и дизъюнктивных вероятностей (biases in evaluation of conjunctive and disjunctive events) • Если для осуществления желаемого исхода должно произойти несколько событий, то в статистике говорится о конъюнктивных вероятностях. Если события, которые ведут к данному исходу, не связаны между собой, то в статистике идет речь о дизъюнктивных вероятностях

• Люди имеют склонность переоценивать события с конъюнктивными вероятностями. Например, часто при планировании предполагается, что несколько событий произойдут одновременно. В таких случаях, даже если возможность возникновения каждого из них высока, то вероятность того, что они произойдут одновременно, будет гораздо ниже, чем кажется. Пе реоценка вероятности одновременного совершения ряда событий ведет к излишнему оптимизму, который особенно часто проявляется в случаях оценки рисков. С другой стороны, оценка, связанная с независимыми (дизъюнктивными) вероятностями, ведет к недооценке ситуации и излишнему пессимизму

Рекомендации • Сохранять точные записи. Сохраняя записи того, как часто отдельные события случались в прошлом, возможно до минимума снизить эффекты первенства и новизны, отклонения доступности, а также другие искажения, которые могут возникать после представления информации

Рекомендации • Остерегаться думать о желаемом. Во многих случаях вероятность едва ли осуществимых событий переоценивается, а вероятность осуществимых — недооценивается (несмотря на это, существуют очевидные исключения из правила, вроде случаев, в которых доступность пугающего результата увеличивает оценку вероятности). Один из лучших способов защититься от мыслей о желаемом — спросить совета у третьей — независимой, но информированной стороны.

Рекомендации • Разбивать сложные события на простые. Если сложное событие состоит из статистически независимых простых событий (т. е. событий, перспективы которых независимы), полезно оценивать вероятность того или иного исхода для каждого простого события в отдельности. Затем, если сложное событие — объединяющее, перемножить эти вероятности.

Эффект постановки вопроса (framing) • результаты обычно считаются позитивными или негативными после сравнения с некоторым нейтральным результатом, принимаемым за точку сравнения. Ее изменение влечет переоценку, приводящую к тому, что достигнутый результат может быть переклассифицирован из положительного в отрицательный. Точка сравнения, или, дословно, «точка ссылки» — перевод с английского языка термина reference point. Исследователи объясняют смысл термина reference point как the individual's point of comparison, т. е. базовый вариант, с которыми конкретный индивидуум сравнивает другие альтернативы.

• Важность правильной постановки вопроса демонстрирует следующий анекдот. Молодой монах обратился к настоятелю с вопросом, может ли он курить во время молитвы. «Конечно, нет» , — ответил настоятель. Услышав об этом, монах из соседней кельи пообещал уладить вопрос. Он пришел к настоятелю и спросил: «Святой отец, могу ли я молиться во время курения? »

Теория проспектов (Prospect theory) • в ситуации, связанной с прибылью или позитивным исходом, люди предпочитают определенность, т. е. склонны минимизировать риск. В ситуациях, ассоциирующихся с убытками, люди демонстрируют склонность выбирать более рискованные решения с максимальным количественным исходом

Теория проспектов (Prospect theory)

• «Удовлетворение» , испытываемое от выигрыша, меньше, чем «боль» от аналогичного проигрыша. Технически именно свойство и называется отвращением к потерям (loss aversion). Из за него график функции выигрыша более пологий, чем график функции убытка.

• Чем больше выигрыш, тем меньше испытываемое «удовлетворение» от каждой последующей единицы прироста. Аналогично в какой то момент, когда убыток уже и так велик, его рост не вызывает такой же сильной «боли» . График описывает известный парадокс, который заключается в том, что инвесторы часто отменяют приказы о закрытии убыточных позиций в момент достижения намеченного ранее уровня фиксации убытка. Даже осознавая возможность дополнительных потерь, они менее болезненно переживают вторичные потери, чем первичные.

• В результате график выигрыша — выпуклый, а график проигры ша — вогнутый

• Точка сравнения (reference point), которая обсуждалась ранее в связи с рассмотрением эффекта постановки вопроса, оказывает значительное влияние на исход анализа.

• большая вогнутость функции ценности на стороне потерь является следствием отвращения людей к убыткам, которые приносят примерно в два раза больше неудовольствия, чем прибыли равного размера — удовольствия

• «Я представлял отношение человека к своему собственному поведению, описывая лектора, объясняющего человеческое поведение, в том числе поведение других лекторов, а затем, спускаясь с кафедры, со вздохом заключающего «Да и я тоже такой» • Беррес Фредерик Скинер