Портфель ценных бумаг Выполнила: студентка группы ДНФ 404 Унанян Цовинар
Исходные данные
16. 03. 2012
Структура портфеля по эмитентам 5% 10% 15% 10% 30% 11% 7% 9% 3% Аэрофлот МЕЧЕЛ Сбербанк России ИНТЕР РАО ЕЭС Магнит Северсталь Лукойл Норникель ГМК Сургут НГ
Структура портфеля по секторам 15% 16% 9% 10% 20% 30% Нефтегазовый сектор Финансовый сектор Энергетика Ритейл Металлургия Авиаперевозки
20. 03. 2012
Новостной фон 20. 03. 2012 § Базовые отпускные цены на бензин и дизтопливо повышаются в Китае с 20 марта на 600 юаней (около 95, 1 доллара) соответственно, до 9, 12 тысячи юаней (1445 долларов) и 8, 33 тысячи юаней (1320 доллара) за тонну, сообщил государственный комитет по развитию и реформам КНР. § Цена золота на Лондонском рынке – 1648, 50 долл. /тр. унция. § Официальный курс доллара снизился на 14 коп. и составляет 29 рублей §Цена нефти Brent в Лондоне по итогам торгов понизилась на 1, 59 долл. до 124, 12 долл. /барр. § Цена нефти WTI в Нью Йорке по итогам торгов понизилась на 2, 48 долл. до 105, 61 долл. /барр.
28. 03. 2012
Новостной фон 28. 03. 2012 §Фондовая Европа открылась в минусе. §Доллар подешевел в начале дня на 50 коп. и составляет 28, 94 руб § Цена нефти Brent в Лондоне по итогам торгов снизилась на 1, 3 доллара. до 125, 54 долл. /барр. § Цена нефти WTI в Нью Йорке по итогам торгов снизилась на 0, 30 доллара. до 107, 33 долл. /барр § РТС акций снизился на 1, 88 % и составил 1667, 8 пункта §ММВБ акции снизился на 1, 46 % и составил 1531 пункта §Голубые фишки на ММВБ все снижаются. Самое большое снижение у Сургутнефтгаз а 2%
4. 04. 2012
11. 04. 2012 Убыточность портфеля = 1, 39%
Новостной фон 11. 04. 2012 Фондовая Европа открылась в плюсе. DAX составил 6649 (увеличение на 0, 65%) СAC 40 составил 3222, 28 (увеличение на 0, 15%) РТС = 1603 пункта, уменьшение на 0, 24% ММВБ = 1503 пункта, увеличение на 0, 21% Доллар 29, 79 Евро 31, 10
Аэрофлот -2, 26 % 18/10/11: ФАС разрешила "дочке" "Аэрофлота" купить активы "Ростехнологий" 23/03/12: Международное рейтинговое агентство FITCH подтвердило кредитный рейтинг Аэрофлота на уровне ВВ+, прогноз «Стабильный» 01/11/11: События предстоящего дня: Состоятся заседания СД "Рус. Гидро" и "Аэрофлота", в Санкт Петербурге пройдут российско корейские переговоры на высшем уровне 02/11/11: За 9 месяцев 2011 года "Аэрофлот" перевез более 10 млн пассажиров Совет директоров "Аэрофлота" принял решение открыть представительства компании в Штутгарте, Болонье и Кракове 03/11/11: Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2011 года сократилась на 4, 6% до 10, 8 млрд. руб. 08/11/11: Владимир Путин: В 2012 году будет направлено 2 млрд рублей на субсидирование лизинговых ставок на среднемагистральные самолеты для регионов 09/11/11: "Аэрофлот" ввел в эксплуатацию третий самолет Sukhoi Super. Jet 100 11/11/11: Выручка "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2011 года выросла на 19, 8% до 99, 14
ГМК Норникель -16, 6 % 29/03/12: ОАО ГМК «Норильский никель» подводит итоги своего участия в долгосрочной целевой программе Красноярского края по переселению жителей Норильска и Дудинки в благоприятные для проживания регионы страны. 30/03/12: В 2012 г. ОАО ГМК «Норильский никель» направит на реализацию корпоративных социальных программ «Наш дом» и «Мой дом» 1, 4 млрд руб. В предыдущие годы на финансирование программы «Наш дом» было потрачено 4 млрд руб. , программы «Мой дом» 950 млн руб. 5 /04/12: ГМК «Норильский никель» направит около 1, 6 млрд. руб. на отдых и оздоровление своих сотрудников и их семей в 2012 году 9/04/12: «ГМК «Норильский никель» планирует направить на реализацию программы улучшения социально бытовых условий работников 628 млн. руб. , что более чем в два раза превышает уровень затрат 2011 г. (276 млн. руб. ).
Интер РАО ЕЭС 0% 16/03/12: «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрела инжиниринговую группу «Доминанта» 20/03/12: Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовала результаты производственной деятельности по итогам 2011 года ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» опубликовало отчётность за 12 месяцев 2011 года по РСБУ. Выручка составила 73, 4% 06/04/12: ОАО "Интер РАО ЕЭС" возобновляет поставки электроэнергии в Молдавию с Молдавской ГРЭС (Мо. ГРЭС).
ЛУКойл +1, 9 2% 21/03/12: Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердило Годовую программу научно технических работ Группы «ЛУКОЙЛ» на 2012 год и Среднесрочную программу научно технического развития Группы «ЛУКОЙЛ» на 2013 2014 годы. 22/03/12: ЛУКОЙЛ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТЫ НА ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНАЯ КУРНА 2 В ИРАКЕ 28/03/12: ЛУКОЙЛ ведет активные ремонтно восстановительные работы по ликвидации последствий возгорания, произошедшего в середине декабря 2011 года на производстве этилена на нефтехимическом предприятии «Ставролен» 3/04/12: пресс служба ОАО «ЛУКОЙЛ» сообщает, что в результате падения 02. 04. 2012 г. самолета авиакомпании «ЮТэйр» , выполнявшего рейс Тюмень – Сургут, погибли два сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ Инжиниринг» филиала института «Когалым. НИПИнефть» в г. Тюмени 11/04/12: ЛУКОЙЛ И РОСАТОМ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ. ЛУКОЙЛ НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА КАСПИИ.
Магнит +5, 3 3% 23/03/12: Выручка Компании в рублях выросла на 42% с 236, 193. 55 млн. руб 26/03/12: ОАО «Магнит» анонсирует открытие 95 го гипермаркета 28/10/11: "Магнит" ожидает, что операционный денежный поток в 4 квартале будет на уровне показателя 9 месяцев 2011 года 17/04/12: Standard & Poor’s присвоил ОАО «Магнит» корпоративный кредитный рейтинг “BB “ с прогнозом «Стабильный» .
Мечел +6, 5 2% 20/03/12: «Мечел» сообщает об успешной установке новой ферросплавной электропечи на БЗФ 27/03/12: «Мечел» сообщает о возобновлении работы сталеплавильного производства в Оцелу Рошу 04/04/12: «Мечел» получил премию Russia Korea Business Awards в номинации «Партнерство во имя процветания» 05/04/12: «Мечел» сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций на сумму 15 млрд рублей
Сбербанк -0, 6% 21/03/12: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Центральный банк Российской Федерации 22 марта 2012 года (четверг) проведет депозитный аукцион с кредитными организациями – резидентами Российской Федерации со сроком привлечения денежных средств в депозит "1 месяц". 28/03/12: О выпуске в обращение памятных монет из драгоценного и недрагоценного металлов О проведении ломбардных кредитных аукционов и аукционов прямого РЕПО на срок 3 и 12 месяцев во II квартале 2012 года 29/03/12: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 23 марта 2012 года составлял 510, 8 млрд. долларов США, против 505, 4 млрд. долларов США на 16 марта 2012 года.
Сбербанк (2) -0, 6% 30/03/12: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что начиная со 2 апреля 2012 года Банк России: возобновляет проведение операций по предоставлению кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 181 до 365 календарных дней Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 26 марта 2012 года составил 6815, 9 млрд. рублей против 6841, 0 млрд. рублей на 19 марта 2012 года. 05/04/12: Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк « отозвать с 5 апреля 2012 года лицен зию на осуществление бан ков ских опера ций
Северсталь +13, 9% 16/07/12: Череповецкий металлургический комбинат, один из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ), снизил удельное потребление энергии на производство стали до 5. 620 Гигакалорий на тонну, что на 25% меньше по сравнению с показателем 1999 г. , когда стартовала программа по энергосбережению. 17/03/12: «Северсталь» построит в Череповце шаропрокатный стан стоимостью около 150 мил руб.
Северсталь (2) +13, 9% 30/03/12: Череповецкий металлургический комбинат (Чер. МК), один из крупнейших интегрированных сталеплавильных заводов в мире (актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь» ), планирует направить 1, 25 млрд рублей на природоохранную деятельность в 2012 году. 04/04/12: ОАО «Северсталь» , одна из ведущих в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, увеличивает поставки металлопроката для иностранных автопроизводителей, собирающих автомобили в России.
Сургутнефтегаз +6, 7 6% Рейтинг страхового общества «Сургутнефтегаз» подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» на уровне А+
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Портфель ценных бумаг Выполнила студентка группы ДНФ 404
портфель.pptx