Почему это важно Реальная работа ВСЕГДА отличается от

Почему это важно Реальная работа ВСЕГДА отличается от модели этой работы, называемой Планом. Факт: 100% мегапроектов, выполненных в лучших методах и практиках проектного менеджмента, не уложились в сроки и в бюджет. Лишь в 8% случаев причиной стало несовершенное планирование. В 92% случаев причина в неумении принимать решения и владеть ситуацией в условиях полной или частичной неопределенности, неполноты и неточности информации, в управлении рисками 2

Почему это важно • Типичная ошибка менеджеров – при идентификации рисков путаются причины (источники риска) и следствия (влияние от наступления риска). Поэтому при планировании риск менеджмента силы и ресурсы могут нерационально тратиться на последствия от наступления рисков, а не на борьбу с рисками и источниками рисков. • От правильной идентификации рисков и выбора стратегии борьбы с рисками в большинстве случаев зависит качество и успех проекта • Владение способами снижения риска необходимо для всех девяти областей проектного менеджмента. 3

Пример Владея методами управления рисками менеджер будет принимать более эффективные, правильные управленческие решения • за раннее завершение работ назначена премия 1 млн. • за превышение плановых сроков - штраф 2, 5 млн. Без учета рисков и вероятностей раннего и позднего завершения менеджер с очевидностью выберет интенсивный график работ, нацеленный на премию. С учетом вероятностей успеха для интенсивного графика (20%) и для консервативного графика (90%) по критерию финансового выигрыша будет принято противоположное решение – консервативный график 4

1. Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. 2. Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется как частота одного события при наступлении другого. 3. Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. 4. Риск — это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств.

Понятие риска Риск (словарь Вебстера) – опасность, возможность убытка, ущерба Риск в проекте — любое вероятностное событие, которое влияет на запланированный ход развития проекта. Риск в проекте может привести к срыву сроков, перерасходу ресурсов, снижению качества результата, провалу в достижении целей проекта. 6

Проектный риск – это осознанная и зафиксированная возможность возникновения ущерба и потерь. Риски могут быть • учтенные – явно формулируется возможность появления трудности или проблемы с вероятностью ее появления • неучтенные – «все остальные неприятности, проблемы» , о которых мы сейчас и не подозреваем и часто не можем оценить их вероятность 7

ПРИЧИНЫ появления рисков • НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, то есть неполнота и неточность нашего знания о планируемом будущем • ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ получения запланированных результатов 8

Категории факторов неопределенности НЕПОЛНОЕ ЗНАНИЕ – неполнота и неточность информации о всех параметрах проекта, о ситуациях, требующих оптимального решения, наличие вероятностных характеристик ФАКТОРЫ СЛУЧАЙНОСТИ – факторы, для которых невозможна даже вероятностная оценка СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ – возникают при взаимодействии партнеров, имеющих противоположные интересы 9

Управление рисками проекта это совокупность методов выявления, анализа и нейтрализации факторов риска, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий 10

Процесс управления рисками 11

Этапы процесса управления рисками 1. Выявление (Идентификация) рисков – определение рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик 2. Анализ рисков – качественный и количественный анализ вероятности возникновения и влияния последствий рисков на проект 3. Планирование реагирования на риски – определений действий, способных ослабить отрицательные последствия от рисковых событий 12

Этапы процесса управления рисками (продолжение) 4. Слежение – выполнение запланированных действий по снижению рисков, мониторинг рисков, определение остающихся рисков, оценка эффективности действий по минимизации рисков 5. Контроль и управление – по результатам оценки эффективности действий по минимизации рисков осуществляется обратная связь на планирование и принятие текущих решений по управлению рисками 13

Виды рисков • Прямые риски – – – – Организационные финансовые «людские» «временные» деловые, технические риски по внешним зависимостям риски расписания • Косвенные риски 14

Причины, риски и последствия Большинство наших проблем от того, что мы путаем причины и следствия (А. Эйнштейн) 15

Причины, риски и последствия У риска есть причина – это определенные события/обстоятельства, существующие в проекте или его окружении, которые порождают неопределенность (нехватка персонала, нет опыта работы с проектами такого типа, применение нового метода и пр. ) Всё это – определенные, не вероятностные факты! Причины могут вызвать (а могут и не вызвать) вероятностное событие (риск). Например, по причине, что мы никогда не выполняли проект такого типа (это ОПРЕДЕЛЕННЫЙ факт, служащий источником риска), есть вероятность, что мы неправильно поймем требования клиента (это риск). 16

Причины, риски и последствия Если риск произошел, то у него могут быть (а могут и не быть) последствия/ влияние – незапланированные отклонения от целей проекта Пример: По причине, что мы никогда не выполняли проект такого типа (это ОПРЕДЕЛЕННЫЙ факт, служащий источником риска), есть вероятность, что мы неправильно поймем требования клиента (это риск). Это может вызвать перерасход бюджета (влияние риска) 17

Идентификация рисков: входы • описание проекта, • WBDS, • оценки стоимости, • планирование человеческих ресурсов, • истории аналогичных проектов, . . . 18

Ресурсы Список известных рисков в индустрии разработки ПО http: //cve. mitre. org 19

Идентификация рисков: инструменты и техники • Опросники • Check lists • Таксономия рисков • Исторический анализ 20

Идентификация рисков: выходы • источники риска, • симптомы, • потенциально опасные события 21

Оценка (анализ) рисков: входы • Терпимость к рискам стэкхолдеров • Источники риска • Симптомы • Потенциально опасные события • Оценка стоимости проекта 22

Оценка (анализ) рисков (1) Типы анализа Качественный Количественный 23

Оценка (анализ) рисков (2) Подходы Мозговой штурм Метод Делфи Анализ на основе чувствительности с учетом приемлемых диапазонов вариации для критических характеристик проекта Вероятностный анализ – аналогичен анализу на основе чувствительности. Добавляется вероятностное распределение для каждой переменной Имитация по методу Монте-Карло – аналогичен вероятностному анализу Теория полезности Использование дерева решений – графический метод удобный для оценки затрат и промежутков времени 24

Оценка (анализ) рисков (3) Статистический метод – задается область риска с указанием допустимых потерь при предельных значениях уровней риска Анализ целесообразности затрат – идентифицирует зоны риска (5 зон) с предельными значениями уровней риска для перерасхода затрат (от зоны абсолютной устойчивости до зоны кризисного состояния) Метод аналогий – основан на извлечении уроков и наблюдения закономерностей по проектным рискам из своего либо чужого опыта. Правила выбора решений при полной неопределенности. Применяются правила максимина, максимакса, правило Лапласа или правило равной вероятности Интервальный анализ – применяется, если полная неопределенность преодолена и известны оценки вероятности исходов (благоприятный или неблагоприятный) для каждой альтернативы Управление рисками/Оценка рисков 25

Оценка (анализ) рисков: выходы • Возможные действия на возникновение рисков • Возможности по минимизации рисков 26

Оценка рисков 27

Реакция (отклики) на риски 1) ИЗБЕЖАНИЕ (AVOID) – устранение неопределенности, порождающей риск в проекте или радикальная переделка проекта 2) СМЯГЧЕНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ (MITIGATE) – проведение мероприятий по сокращению влияния риска 3) ПРИНЯТИЕ, УДЕРЖАНИЕ (ACCEPT) – сохранение ответственности за риск и способность покрыть все убытки 4) ПЕРЕДАЧА (TRANSFER) – перевод ответственности за риск другой стороне, страхование, включение в контракт Управление рисками/Реакция на риски 28

Реакция (отклики) на риски • При планировании откликов на риски ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО решить, на какую часть триплета <причины риска, риск, влияние риска > будут нацелены меры по сокращению отрицательных последствий от риска 29

Пример реакций (откликов) на риски • Пример – по причине дыры в крыше дачи (определенный факт) при сильном дожде может литься вода на ковер (риск – неопределенное событие), что может повлечь порчу/гниение ковра (последствие – вероятностное событие) • Борьба с последствиями – сушим ковер, покупаем новый ковер • Борьба с риском – всякий раз при сильном дожде бежим на дачу и сворачиваем ковер, либо держим над ним зонтик и пр. • Борьба с причиной – ремонтируем крышу 30

Контрольное задание Приведите примеры, когда разумнее и выгоднее бороться с • Причинами риска • Риском • Последствиями от наступления риска 31

Карточка риска • • • Номер риска Дата идентификации/обновления информации Наименование Описание Вероятность Степень влияния на проект Предвестники риска Реакция на риск. План действия Ответственное лицо. 32

План управления рисками: входы • Возможные действия на возникновение рисков • Возможности по минимизации рисков Управление рисками/План управления рисками 33

План управления рисками: выходы • План по управлению рисками • Контрактные соглашения 34

План управления рисками • В плане должно быть отражено: – Идентификатор риска – Описание – Последствия риска (чем грозит) – Вероятность (high, medium, low) – Действия по минимизации влияния риска – План действий в случае, если риск случился – Владелец – Статус Управление рисками/План управления рисками 35

Контроль за рисками • Отслеживание состояний текущих рисков (отчеты ответственных лиц) • Пересмотр рисков • Отслеживание трендов • Выявление новых рисков 36

Содержание работы с рисками на этапах проекта • На стадии замысла – решить, стоит ли браться за проект • На стадии планирования – учесть факторы риска всех аспектов плана • На стадии начала – информировать участников о возможных рисках, обсудить меры по управлению ими, призвать выявлять новые риски • На стадии исполнения – следить за вероятностью появления риска, за реализацией мер по сокращению риска, корректировать план управления рисками 37

Процесс управления рисками 38

39

9 областей знаний PMBOK 40

Пример (Ремонт комнаты в общежитии) • Финансовые В случае непредвиденных обстоятельств часть (какая? ) этих средств может потребоваться для других нужд Цены на материалы/услуги могут измениться и потребуются дополнительные затраты. Какой есть запас бюджета? • Согласования ремонтных работ, сроков Стоимость работ по предложенному дизайну превысит бюджет Кто-то из должностных лиц не даст согласие на проведение ремонта Требуемые работы принципиально не возможны в установленные сроки • Процесс Затопление жильцами сверху Отключение отопления (необходимо для сушки, а за окнами -30 С) Отключение электричества Вас отчисляют из НГУ и забирают комнату. 41

Риск - Затопление жильцами сверху (1) Симптомы Появление мокрых пятен на потолке, стенах; вода из розетки; затопление соседей по этажу. Потенциально опасные события Покупка соседями стиральной машины; Ремонт у соседей в ванной/туалете; Проверка водо- и тепло сетей (скачки давления) Вероятность события 0, 2. Молодая семья с ребенком. Собираются покупать стиральную машину 42

Риск - Затопление жильцами сверху (2) Тяжесть последствий 5. Перекраска потолка, переклеивание обоев. . Действия на возникновение риска: отключить водоснабжение, сообщить соседям, предпринять такие-то действия для сбора воды. Возможности по минимизации риска Страховка от несчастного случая (перекладывание ответственности) Включить в план ремонта заделку всех межплитных швов. Создание «стакана» в ванну соседей. 43

Проблемы внедрения процесса управления рисками Неправильное отношение: • Руководитель – Само ожидание, что могут быть неудачи, отвлекает людей от нацеленности на успех Менеджер требует ресурсы на борьбу с возможными трудностями (рисками). Тем самым он повышает значимость своей работы и просит повысить оплату его труда • Менеджер проекта - Если риск реализуется, то ситуация будет рассматриваться как ошибка управления. • Исполнитель — Обвинения в адрес принесшего плохую весть за ее последствия. Либо разговор о трудностях (рисках) воспринимается как оправдание допущенных отклонений от плана 44

Проблемы внедрения процесса управления рисками Правильная трактовка: • Руководитель — Управление рисками - способ избежать неудач, повышает вероятность успеха • Менеджер проекта - Если риск реализуется, то с помощью управление рисками можно показать, на сколько были минимизированы потери • Исполнитель — в условиях налаженного процесса управления рисками известие о риске дает возможность спасти проект. 45

Почему развитое управление рисками в России применяется в основном в сфере финансов и страхования? • Риски не воспринимаются как проблемы! • Люди, выявляющие проблемы, рассматриваются как негативно мыслящие и/или не умеющие действовать • Как только риски определены, с ними нужно работать – а это дополнительная работа! • Высшее руководство не любит выделять средства на управление рисками 46

Резюме • Управление рисками проекта является формальным процессом, при котором риски систематически идентифицируются, оцениваются и смягчаются • Выбор метода борьбы с риском должен основываться на результатах анализа «затраты - конечная выгода» с тем, чтобы усилия по управлению рисками не повлекли снижения плановой чистой прибыли проекта 47

Резюме • Риск следует воспринимать как потенциальную проблему, для которой должен быть заранее продуман план действий и определены размеры ресурсов для этих действий. Только тогда наступление риска не застанет нас врасплох и не повлечет радикальных перемен в планах • Не допустимо реактивное управление рисками – «вот наступит неприятность, тогда и будем решать, что делать» . Такой принцип управления рисками может повлечь самые тяжелые последствия. • ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН! Такой должна быть конструктивная позиция менеджера проекта по отношению к рискам. 48

Использование критерия Вальда, Сэвиджа В Саратове решено открыть яхт-клуб. Необходимо определить, сколько следует закупить яхт (из расчета: одна яхта на 5 человек), если предполагаемое число членов клуба колеблется от 10 до 25 человек. Годовой абонемент стоит 100 денежных единиц. Цена яхты - 170 денежных единиц. Аренда помещения и хранение яхт обходится в 730 денежных единиц в год. Несомненно, что имеет смысл рассматривать количество приобретаемых яхт в диапазоне от двух до пяти (4 варианта) и количество потенциальных яхтсменов от 10 до 25. Однако объем перебора будет великоват и потому ограничимся вариантами 10, 15, 20, 25 (если полученные выводы для смежных вариантов будут существенно разниться, проведем дополнительный, уточняющий расчет).

Матрица решений Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов ситуаций развития событий субъекту, принимающему рисковое решение, неизвестны. В этом случае при выборе альтернативы принимаемого решения субъект руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением (отношением к риску), а с другой - соответствующим критерием выбора из всех альтернатив по составленной им «матрице решений» .

Построение матрицы полезности х = {xi} = (2, 3, 4, 5) - количество яхт (i = 1, 2, 3, 4); = {Sj} =(10, 15, 20, 25) - количество членов яхт-клуба (j = 1, 2, 3, 4). Для того чтобы начать поиск решения, строят матрицу полезности, элементы которой показывают прибыль принятии i -го решения при j -ом количестве членов яхт-клуба: = 100 α min(5 α xi ; Sj) - 170 α xi - 730 т. е. решающее правило в задаче формулируется как «доход - затраты» . Выполнив несложные расчеты, заполняют матрицу полезности {Wij}: S 1 = 10 x 1 = 2 S 2 = 15 S 3 = 20 S 4 = 25 -70 -70 x 2 = 3 -240 260 260 x 3 = 4 -410 90 x 4 = 5 -680 -80 420 920 590 Например, W 11 = 100 α min(5 α 2, 10) - 170 α 2 -730 = -7012 = 100 α min(5 α 2, 15) - 170 α 2 -730 = 7013 = W 14 = -70 (спрос на яхты останется неудовлетворенным). Отрицательные значения показывают, что при этих соотношениях спроса на яхты и их наличия яхтклуб несет убытки

Критерий Вальда (выбор осторожной, пессимистической стратегии) - для каждой альтернативы (количество яхт в клубе) выбирается самая худшая ситуация (наименьшее значение величины прибыли) и среди них отыскивается гарантированный максимальный эффект: = max (-70; -240; -410; -680) = -70

Критерий Вальда Вывод: принимая решение по критерию Вальда, яхт-клубу следует закупить 2 яхты и максимум ожидаемого убытка не превысит 70 д. е. Критерием Вальда (критерием «максимина» ) руководствуется при выборе рисковых решений в условиях неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий возможные ситуации как пессимист.

Критерий Сэвиджа (нахождение минимального риска). При выборе решения по этому критерию сначала матрице полезности сопоставляется матрица сожалений Для нашего примера, вычитанием (-70) из первого столбца матрицы полезности, 260 из второго столбца, 590 и 920 из третьего и четвертого столбцов соответственно:

Критерий Сэвиджа Наибольшее значение среди минимальных элементов строк (выделенные в таблице значения) равно: (-990; -660; -340; -510) = -340 Вывод: покупая 4 яхты для открываемого яхт-клуба, уверены, что в худшем случае убытки клуба не превысят 340 д. е. Критерий Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса» ) предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в «матрицу потерь» (один из вариантов «матрицы риска» ), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий.

Рассмотренные 2 критерия приводят к различным решениям и дают тем самым информацию к размышлению (принятое решение здесь будет существенно зависеть от психологии и интуиции субъекта решения).

Влияние инфляции на принятие инвестиционных решений

Инструменты измерения инфляции Основными инструментами измерения инфляции выступают индексы цен. В современной российской статистике используются следующие виды индексов цен: -индексы потребительских цен (ИПЦ); -индексы цен производителей и оптовых цен (ИЦП); -индекс-дефлятор ВВП. Каждый из трех индексов характеризует только одну сторону инфляционного процесса. Поэтому, чтобы изучить темпы инфляции, понять ее причины, нужно располагать всеми вышеназванными индексами.

Индексы потребительских цен (ИПЦ) Основное назначение ИПЦ – измерение динамики цен на потребляемые товары и услуги. ИПЦ измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг, приобретаемых населением для непроизводственного потребления, в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде.

Индексы цен производителей (ИЦП) ИЦП используются для характеристики цен на товары производственного назначения (ТПН). ИЦП характеризуют динамику цен, по которым производитель товаров отпускает их покупателям.

Сравнение ИЦП и ИПЦ Если индекс потребительских цен больше ИЦП, то можно говорить о т. н. инфляции спроса, Если, напротив, индекс цен производителей больше ИПЦ, это выступает свидетельством инфляции предложения(издержек).

Сравнение ИПЦ и ИЦП в РФ, декабрь к декабрю, в %

Инфляции спроса Причиной служит увеличение совокупного спроса.

Причины вызывающие избыточный спрос а/ увеличение суммы выплаченной заработной платы вследствие роста занятости б/ расходование накопленных ранее сбережений в/ прирост продаж товаров и услуг в кредит г/ увеличение выплат пенсий д/ увеличение выплат пособий по безработице вследствие роста числа безработных

Причины вызывающие инфляцию издержек а/ высокие таможенные пошлины б/ истощение недр, вынуждающее осваивать бедные и невыгодно расположенные месторождения в/ сильный неурожай зерна г/ повышение косвенных налогов

Использование инфляции в инвестиционном анализе Банк предоставляет торговой фирме долгосрочный кредит на сумму 1 млрд. руб. сроком на 3 года, исходя из того, что норма ожидаемой инфляции – 20% в год, а реальная процентная ставка – 10% годовых. Тогда банк предоставит кредит под 30% (20%+10%)

Использование инфляции в инвестиционном анализе Если фактическая норма инфляции оказалась 30%? Реальный доход банка равен 0 Торговая фирма получила бесплатный кредит Если фактическая норма инфляции оказалась 5%? Реальная процентная ставка – 25%! Банк значительно выиграл Торговая фирма оказалась в убытке

Вопросы для самоконтроля • Что такое риск? • Опишите процесс управления рисками. • Какие возможны реакции на риск и в каких случаях данные варианты предпочтительны? • Перечислите методы оценки рисков. • Что содержится в документе «План по управлению рисками» ? • Составьте список рисков, выполните их оценку и составьте план по управлению рисками для проекта «Организация вечеринки по случаю удачной сдачи сессии» • Какие критерии и почему для Вас предпочтительней использовать в условиях неопределённости? 68