Перспективы развития межбанковского кредитного рынка на СПВБ Филаретов А. Ю. , управляющий ЗАО СПВБ 28 июня 2012 г.
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ) Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт. Петербурга и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт. Петербурга Основные лицензии: o Лицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23. 07. 92 г. • Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской o Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 079 -10792 -000001 от 29. 11. 07 г. • Виды деятельности: Фондовая биржа o Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 078 -06049 -000010 от 07. 06. 02 г. • Виды деятельности: Осуществление клиринговой деятельности 2
Акционеры СПВБ ОАО Банк ВТБ (12, 736%) ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12, 441%) ОАО «Сбербанк России" (10, 967%) ОАО "Балтийский Банк" (10, 967%) ОАО Банк "Открытие" (10, 967%) ОАО "Витабанк" (10, 967%) ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10, 967%) Центральный банк Российской Федерации (8, 903%) ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2, 299%) ОАО АКБ "Связь-Банк" (2, 594%) КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2, 005%) НКО ЗАО "НРД" (2, 005%) КУГИ Санкт-Петербурга (1, 297%) ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0, 590%) ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0, 295%) 3
Финансовые показатели СПВБ в 2005 -2011 гг. , млн. руб. 4
Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ Секция межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками 09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На 1. 06. 2012 объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 1 764, 7 млрд. руб. В 2011 г. – 766, 3 млрд. руб. 28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 1. 06. 2012 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 827, 3 млрд. руб. В 2011 г. - 162, 2 млрд. руб. 2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса» . На 1. 06. 2012 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМБ составил 6, 5 млрд. руб. В 2011 г. – 3, 4 млрд. руб. 19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ С августа 2005 г. по июнь 2012 г. объем биржевых депозитных сделок составил 2 598, 5 млрд. руб. В 2011 г. – 931, 9 млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На 01. 06. 2012 объем торгов МКР составил 105, 5 млрд. руб. В 2011 г. – 41, 6 млрд. руб. 5
Организация расчетов Денежные расчеты по итогам торгов в секции МКР СПВБ проводит Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Петербургский Расчетный Центр» (ЗАО ПРЦ). ЗАО ПРЦ является специализированной расчётной организацией, которая осуществляет гарантированное проведение денежных расчётов по сделкам участников торгов на СПВБ. ЗАО ПРЦ имеет на основании договора с Банком России статус Расчетного центра ОРЦБ (вторая группа надежности), в силу чего ему запрещено проводить любые активные операции со средствами клиентов на корсчетах, и имеет 100% мгновенную ликвидность. 6
Организация расчетов Для обеспечения проведения расчётов у ЗАО ПРЦ открыты счета: в рублях в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу; в иностранной валюте прямые корреспондентские счета: по долларам США – в The Bank of New York, N. Y. , по ЕВРО – в VTB Bank (Deutschland) Frankfurt am Main и Deutsche Bank, Frankfurt am Main. ЗАО ПРЦ является членом СВИФТ, имеет опыт работы с региональными банками и инвестиционными компаниями. В общей сложности в ПРЦ обслуживаются Участники из 54 регионов России. 99% от общего числа клиентов ЗАО ПРЦ работают с использованием электронного документооборота и системы «банк-клиент» , что позволяет обеспечивать высокую скорость и надёжность проводимых расчётов. Так как все денежные средства, поступающие от клиентов для проведения операций в торговых секциях СПВБ, учитываются на открываемых для них счетах, то это позволяет обеспечивать прозрачность бухгалтерского учёта. ЗАО ПРЦ является участником системы БЭСП, позволяющей проводить онлайн расчеты по всей территории России (в том числе по региону Москва) до 21 часа. • • 7
Участники депозитных аукционов Инициаторы аукционов (Вкладчики) Комитет финансов Санкт-Петербурга ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса» Федеральное казначейство 24. ЗАО "Райффайзенбанк" Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 26. ОАО АКБ "РОСБАНК" 3. ОАО Банк ВТБ 27. ОАО "ОТП Банк" 4. ОАО "Сбербанк России" 28. ЗАО "Юни. Кредит Банк" 5. ОАО "Промсвязьбанк" 29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" 6. ОАО "Альфа-Банк" 30. ОАО "Нордеа Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 31. ОАО АКБ "АВАНГАРД" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 32. ЗАО АКБ "Центро. Кредит" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 33. ОАО "Первобанк" 10. ОАО "МДМ Банк" 34. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК " 11. ОАО Банк "Возрождение“ 35. ОАО АКБ "Пробизнесбанк " 12. ОАО "Транс. Кредит. Банк" 36. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) 13. ОАО "УРАЛСИБ" 37. ОАО "БИНБАНК" 14. ЗАО Банк ВТБ 24 38. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “ 15. ОАО "АК БАРС" БАНК 39. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“ 16. ОАО АКБ "Связь-Банк" 40. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 17. ОАО "Банк Зенит" 41. АКБ "НРБанк" (ОАО) 18. ОАО "Банк Москвы" 42. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 43. ОАО " СКБ-банк“ 20. ОАО "Россельхозбанк“ 44. ОАО Банк "Северный морской путь“ 21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“ 45. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ " 22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“ 46. ОАО КБ " Центр-инвест « 23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 47. ОАО АКБ " Металлинвестбанк " 8 8
Участники рынка межбанковских кредитов 1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк 3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 4. ОАО "АБ"РОССИЯ" 5. ОАО "Балтийский Банк" 6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" 7. ОАО "Витабанк" 8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО) 9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 11. ЗАО "КАБ "Викинг" 12. ЗАО Банк "Советский" 13. ЗАО "ЭКСИ-Банк" 14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО 15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" 16. ООО КБ "Финансовый капитал" 17. ООО "Невский банк" 18. ООО КБ "Инвест-Экобанк" 19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал" 20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК" 21. ООО "Пром. Сервис. Банк " 22. ОАО Банк "Онего" 23. ЗАО "СМБ-Банк" 9 9
Торги межбанковскими кредитными ресурсами В Секции МКР торгуются финансовые инструменты, которые имеют следующие стандартные параметры: Валюта обязательств – российский рубль Один лот равен 5 000 рублей Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 1 X 2 X 3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях (001999) X 4 X 5 X 6 – Код расчетов ( «TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N количество дней ) 10 10
Организация торгов межбанковскими кредитами Комитет по лимитам Лимиты Статистика движения средств по счету участника ГРКЦ ГУ Банка России по СПб Маклер Секции МКР Остатки Сделки Лимиты Клиринговый отдел СПВБ Остатки Обязательства требования Система торгов СПВБ ПРЦ Заявки Банккредитор Выписка из реестра сделок, Реестр МБК договоров 11 Заявки Банкзаемщик 11
Расчеты в Секции МКР – предоставление кредита ПРЦ СПВБ 4. Поручения по итогам торгов К 5. Кредит З 3. Выписка со счета ГРКЦ ГУ Банка России по СПб 6. Выписка со счета Банккредитор К 2 ПРЦ 1. Поручения до начала торгов 12 З 6. Выписка со счета Банкзаемщик 12
Расчеты в Секции МКР – возврат кредита ПРЦ СПВБ 4. Возврат К 1. Обязательства по возврату З Право на безакцептное списание с корсчета в ГРКЦ 2. Инкассовое поручение ГРКЦ ГУ Банка России по СПб 5 6. Выписка со счета К 3 ПРЦ Банккредитор З 6. Выписка со счета Банкзаемщик 13 13
Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн. руб. 14
Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ по годам, млн. руб. 15
Количество сделок и банков, заключавших сделки на торгах МКР на СПВБ по месяцам 12 140 Количество сделок 10 120 Количество банков заключавших сделки 100 6 60 4 40 2 Количество сделок 80 Apr 12 Feb 12 0 Dec 11 Oct 11 Aug 11 Jun 11 Apr 11 Feb 11 Dec 10 Oct 10 Aug 10 Jun 10 Apr 10 Feb 10 Dec 09 Aug 09 Jun 09 Apr 09 Feb 09 0 Oct 09 20 Dec 08 Количество банков 8 16
Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения межбанковских кредитных ресурсов 17
18. 05. 2012 02. 05. 2012 17. 04. 2012 03. 04. 2012 19. 03. 2012 02. 03. 2012 16. 02. 2012 19. 01. 2012 27. 12. 2011 13. 12. 2011 29. 11. 2011 15. 11. 2011 31. 10. 2011 17. 10. 2011 03. 10. 2011 19. 09. 2011 02. 09. 2011 19. 08. 2011 05. 08. 2011 22. 07. 2011 23. 06. 2011 08. 06. 2011 25. 05. 2011 11. 05. 2011 25. 04. 2011 11. 04. 2011 5 28. 03. 2011 6 14. 03. 2011 25. 02. 2011 10. 02. 2011 27. 01. 2011 11. 01. 2011 % годовых Сравнение средневзвешенных ставок размещения межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON 8 7 MOSPRIMEON, % год. Ср. взв. МКР СПВБ, % год. 4 3 2 1 0 18
Некоторые преимущества • • • Более чем шестилетний опыт работы СПВБ в этой области Действующая торговая и расчетная инфраструктура Имеющаяся нормативная и договорная база Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии, обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка Аккредитованные на СПВБ клиенты – банки, обладающие опытом биржевых депозитных аукционов Надежные программно-технические средства Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте) Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков, финансовых регуляторов и государственных органов управления Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного клиента Информационная открытость и раскрытие публичной информации в ведущих информационных агентствах 19
Торги межбанковскими кредитными ресурсами Изменения в порядке осуществления операций с МКР на СПВБ с 14 июня 2012 г. : • • Отказ от механизма солидарной ответственности при неисполнении обязательств; К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки - члены Секции МКР: имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Заемщиков и Кредиторов, не имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Кредиторов. 20 20
Требования к банкам при размещении средств федерального бюджета Требования к кредитным организациям при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковские депозиты: • Наличие генеральной лицензии Банка России; • Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей ; • Наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba 3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); • Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета; • Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; • отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов 21 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел. : +7812 324 3802 Факс: +7812 310 2647 Эл. почта: head@spcex. ru 22
Скачать презентацию Перспективы развития межбанковского кредитного рынка на СПВБ Филаретов
014b728235602526f551df6bf2e9fe0a.ppt