Пассивные операции КБ и управление ими L/O/G/O
Классификация пассивов По источнику получения По сроч -ности По ценовому фактору -Собственные -До -Бесплатные - Привлеченные востребования - Платные - Заемные - Срочные (дешевые и (кратко-, средне- дорогие) и долгосрочные) - Постоянные По управляемости -Легкоуправл яемые (гибкие) - Трудно- управляемые (негибкие)
Ресурсная база банка и ее состав Ресурсы банка - находятся в распоряжении банка, отражаются в пассиве баланса и используются для активных операций Собственные средства Уставный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль Привлеченные средства (обязательства) МБК Депозиты (вклады) Расчетные, контокоррентные и корреспондентские счета Эмитированные средства Облигационные займы Банковские векселя
Структура ресурсов КБ Привлеченные средства 65 -70% 5% Эмитированные средства 5% 6570% 20% 10% Собственные средства 8 -10% менее 20% Заемные средства
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ КБ Снижение доли собственного капитала приводит к потере платежеспособности и, в конечном итоге, к банкротству КБ. Уставной капитал Добавочный Резервный Обязательные Нераспределе капитал фонд резервы нная прибыль эмиссия обыкновенных и привилегированных акций участников служит обеспечением его ликвидности прирост стоимости имущества при переоценке, эмиссионный доход (для акционеров КО) и стоимость безвозмездно полученного имущества от юр. и физ. лиц Отчисления от прибыли или единовременные взносов пайщиков (min – 10 -25% УК) включаются в себестоимость оказываемых банковских услуг, иногда формируются за счет прибыли. часть прибыли, остающаяся после платежей в бюджет, отчислений в резервный капитал, специальные фонды и выплаты дивидендов.
ИСТОЧНИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ КАПИТАЛА БАНКА Выпуск и продажа акций (взносов пайщиков) Получение прибыли и эмиссионного дохода на увеличение капитала Создание фондов
Собственные ресурсы банка – основа его устойчивости и ликвидности. Экономический норматив, установленный ЦБ РФ достаточность капитала (Н 1) – относительный показатель, характеризующий деятельность банка с точки зрения его устойчивости при возникновении различных рисков по активным операциям. Норматив достаточности капитала определяется как отношение собственных средств банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска. Общий критерий достаточности капитала: обеспечение максимальной прибыли, с одной стороны, и ликвидности – с другой.
Привлеченные средства составляют основную часть ресурсов коммерческого банка Структура привлеченных средств банковского сектора РФ в 2011 г. Прочее Средства кредитных организаций Средства юр. лиц на расчетных и прочих счетах Депозиты юр. лиц и ПБОЮЛ Вклады физических лиц 1% 18% 20% 25% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Депозитные операции – операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до востребования 80 -90% привлеченных средств банка Депозиты -экономические отношения по поводу передачи средств клиента во временное пользование банка. Банковский депозит – это почти то же самое, что и банковский вклад (ст. 834 ГК РФ). Но на практике данный термин обычно используется в двух случаях: 1) когда вкладчиком выступает не физическое, а юридическое лицо; 2) когда речь идет о сумме, внесенной в банк на строго определенный, и, как правило, не подлежащий изменению срок (срочный вклад).
Классификация депозитов срочные депозиты – вклад, по которому устанавливается определенный срок хранения. в зависимости от срока депозиты со сроком до 3 месяцев; от 3 до 6 месяцев; от 6 до 9 месяцев; от 9 до 12 месяцев; свыше 12 месяцев и т. д. депозиты до сберегательные вклады востребования – населения – бессрочные вклады, вклады до изымаемые по частям востребования и или полностью в любой срочные срок по требованию вкладчика. в зависимости от характера и принадлежности средств, хранящихся на счетах средства на расчетных, текущих, бюджетных счетах предприятий, ; собственные средства предприятий, предназначенные для капитальных вложений; средства предприятий и организаций в расчетах; средства на корреспондентских счетах по расчетам с другими банками; средства бюджетов и др. в зависимости от особенностей их хранения а) срочные, срочные с дополнительными взносами; б) выигрышные, денежновещевые выигрышные, молодежно-премиальные; в) условные, на предъявителя, текущие счета, до востребования, сберегательные сертификаты, пластиковые карты
Депозиты до востребования могут быть изъяты в любой момент • Основной вид в РФ - расчетные и текущие счета предприятий и организаций, ИП • Требование владельцев ликвидность средств. • Дешевый ресурс для банка. • Нестабильны.
Срочные депозиты привлекаются на фиксированный срок! • Требования владельцев сохранность и доходность. • Чем «длиннее» , тем дороже для банка. • Разнообразные дополнительные условия.
Условия срочных депозитов • Процентная ставка и порядок начисления и снятия процентов • Минимальный размер • Возможность пополнения вклада • Возможность частичного изъятия • Предварительное уведомление пролонгации • Овердрафт
Банковские сертификаты – аккумулируют в себе функции депозита и ценной бумаги, причем могут обращаться на рынке ценных бумаг. БС - денежный документ, удостоверяющий внесение в банк суммы и право на получение суммы вклада и процентов • Депозитные – для юр. лиц • Сберегательные – для физ. лиц
Депозитный сертификат – в основном выдается на крупную сумму средств только юридическим лицам. Право требования по нему может быть передано только юридическим лицам, зарегистрированным в РФ, либо ином государстве, использующем рубль в качестве официальной платежной единицы. Сберегательные сертификаты предназначены преимущественно для реализации физическими лицами. Срок их обращения бывает до 1 года, а также может превышать 3 года. Причем условия выпуска сберегательных сертификатов должны быть согласованы с ЦБ РФ. Если срок получения депозита или вклада по сертификату просрочен, сертификат становиться документом до востребования, а банк обязан выплатить указанную в нем сумму по первому требованию владельца.
Сертификаты в РФ • Только срочные (не более 1 года, СС не более 3 лет) • Только рублевые • Именные или на предъявителя • Не могут быть расчетным и платежным средством • Содержат обязательные реквизиты • Требуют регистрации условий в ЦБ
Заемные ресурсы (недепозитные источники) Долговые Обязательства банка Облигации, векселя, закладные, Кредиты ЦБ РФ МБК Кредиты, предоставляемые одним КБ другому. Их купля-продажа осуществляется на межбанковском рынке.
Кредиты ЦБ РФ • Ограниченный доступ • Требования по обеспечению • Ограничения по использованию
Межбанковские кредиты ЦБ РФ Других КО Прямые Овердрафт Кредитный по к/сч договор Через посредников Банки Небанки
Межбанковские кредиты • Легкоуправляемый ресурс • Дорогой ресурс • Применяются чаще всего для оперативного регулирования ликвидности.
Ставки рынков МБК • Ставка предложения (MIBOR) • Ставка спроса (MIBID) • Средняя фактическая ставка (MIAKR)
Банковские векселя и облигации: • Недепозитные источники • Привлечение средств с рынка ценных бумаг • Рублевые и валютные • БВ – краткосрочные, БО долгосрочные
Депозитная политика • Государственный уровень – ССВ, денежно-кредитная политика, налогообложение доходов, борьба с псевдобанками • Уровень банков – круг вкладчиков, ассортимент вкладов, методы привлечения и удержания, определение качества
Принципы • Комплексность • Обоснованность • Оптимальность • Эффективность • Безопасность
Качество депозитной базы • Уровень расходов на обслуживание • Стабильность • Оборачиваемость и оседаемость • Возможность трансформации
Коэффициенты стабильности депозитной базы К с = Сумма досрочно изъятых депозитов/ Сумма депозитов Кс = Кол-во досрочно расторгнутых деп. договоров/ Кол-во деп. договоров
Оборачиваемость депозитов Об = Ср. остаток депозитов * Дни / Оборот по выдаче
Коэффициент оседания Ко = Окон – Онач/ Оборот по поступлению
Коэффициент трансформации К т = ( 1 – Дебетовый об. краткоср. ссуд /Кредитовый об. краткоср. депоз. ) * 100%
Contents Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Add your text in here Add your text in here Add your text in here Contents 1 Contents 2
Click to edit title style Contents Click to add Text Description of the contents Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Click to add Text
Click to edit title style 1. Description of the business Text 4. Description of the business Text 5. Description of the business 2. Description of the business Text 3. Description of the business Text Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Description of the contents 2006 Description of the contents 2007 Description of the contents 2008
Click to edit title style Title text in here 1. Describe contents for a Chart Description of the company’s sub contents 2. Describe contents for a Chart Description of the company’s sub contents Chart Title in here
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to edit title style Describe a vision of company or strategic contents Title in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 1. 2. Description of the company’s sub contents Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. • Description of the contents Title • Description of the contents
Click to edit title style 2003. 10 Add Your Text 2004. 10 Add Your Text 2005. 10 Add Your Text 2007. 10 Add Your Text
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Description of the contents Text in here
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Text in here 2006 Text in here 2007 2008
Click to edit title style Add your text in here Your text in here • Your text in here Add your text in here • Your text in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Your text in here Add your text in here Your text in here • Your text in here
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title in here Text in here 2005 2006 2007 2008 • Description of the contents • Description of the contents
Click to edit title style Add your text in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here
Click to edit title style Add your text in here Text 2 Add your text in here Text 1 Text 3 Text 4 Add your text in here Text 5 Add your text in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 60% Click to add Text 10% 30% Text in here • Your text in here • Your text in here Text in here • Your text in here
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Text in here • Your text in here 60% Click to add Text 5% 25% Text in here • Your text in here 10% Text in here • Your text in here • Your text in here
Click to edit title style Company History 2007 2004 2006 2004. 10 Add Your Text 2005. 10 Add Your Text 2006. 10 Add Your Text 2007. 10 Add Your Text
Click to edit title style Theme. Gallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Product Description of the company’s products 1, 000 Product Description of the company’s products 900, 000 Product Description of the company’s products 1, 100, 000
Thank You! L/O/G/O www. themegallery. com
Скачать презентацию Пассивные операции КБ и управление ими L O G O
Пассивные операции КБ.ppt