Основы эконометрического моделирования
Общий вид эконометрической модели: • Y- наблюдаемое значение зависимой (объясняемой) переменной • Х – объясняющая переменная • f(X) – объясненная часть, зависящая от значений объясняющей переменной • ε – случайная составляющая
Цели моделирования: • Понимание того, как формируется зависимая экономическая переменная • Выявление влияния каждого из факторов объясняющей переменной на значения зависимой переменной • Прогнозирование значений экономической переменной по основным параметрам
Основные виды эконометрических моделей: • По типу выборочных данных: 1) пространственная выборка (Х, Y): порядок наборов не важен модель пространственной выборки; 2) временной (динамический) ряд: важен порядок следования наборов друг за другом, - модели временных рядов; • По числу объясняющих переменных: 1) Х – вектор, то модель парная; 2) Х – матрица, то модель множественная. • По виду объясненной части f(X): 1) модель линейная; 2) модель нелинейная; , где Мх(Y) – условное математическое ожидание, то модель регрессионная
Основные этапы эконометрического моделирования • • • 1 этап – постановочный; 2 этап – априорный; 3 этап – спецификация; 4 этап – информационный; 5 этап – идентификация модели; 6 этап – верификация модели.
Содержание основных этапов моделирования Постановочный этап: 1) формирование цели исследования: - анализ исследуемого экономического объекта (процесса); - прогноз его экономических показателей; - имитация развития объекта при различных значениях объясняющих переменных; - выработка управленческих решений; 2) выбор набора участвующих в модели экономических переменных (немного, в несколько раз меньше числа наблюдений)
Содержание основных этапов моделирования Априорный этап: 1) анализ сущности изучаемого объекта (процесса); 2) формализация априорной (известной до начала моделирования) информации; Спецификация (непосредственное моделирование): 1) Выбор общего вида модели (вида функции f(X)); 2) Выявление входящих в нее связей
Содержание основных этапов моделирования Информационный этап: 1) Сбор необходимой статистической информации; Идентификация (параметризация) модели: 1) Оценка параметров модели; Верификация модели - проверка качества, адекватности модели 1) оценка значимости параметров модели; 2) оценка значимости уравнения в целом; 3) прогнозирование.
Скачать презентацию Основы эконометрического моделирования Общий вид эконометрической модели
Основы эконометрического моделирования.ppt