Основные виды риски коммерческого б Банковские рисков Банковский риск - присущая банковской деятельности возможность (вероятность) несения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и внешними факторами кредитный рыночный правовой расчетный (операционный)
Регулирование банковских рисков «О типичных банковских рисках» Письмо ЦБ РФ от 23. 06. 2004 г. № 70 -Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях» Письмо Центрального Банка РФ от 24. 05. 2005 г. № 76 -Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» Письмо ЦБ РФ от 30. 06. 2005 г. № 92 -Т О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» Положение ЦБ России от 24 сентября 1998 г. № 89 -П
Типичные банковские риски Банковские риски Кредитный Риск ликвидности Возникает вследствие Рыночный риск неспособности кред. организ. обеспечить исполнение своих обязательств Фондовый Валютный Процентный Возникает вследствие неблагоприятного изменения Операционный инструстоимости финансовыхриск ментов торгового портфеля и Правовой риск производных финансовых Риск потери деловой репутации банка инструментов, а также курсов иностранных валют и драг. Стратегический риск металлов
Кредитный риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Методы оценка кредитного риска Методика Центрального банка Скоринг Математические методы Методика Базельского комитета www. bis. org Энциклопедия финансового рискменеджмента / под ред. Лобанова А. А. и Чугунова А. В.
Методика Центрального банка Определение категории обеспеченности ссуды Нормативы Н 6 –максимальный размер риска на 1 заемщика (max 25%)СК Н 7 - максимальный размер крупных кредитных рисков совокупная сумма Определение текущего кредитных требований состояния ссуда к заемщику
Математические методы Credit metrics /Credit Var Оценка распределения вероятности изменения стоимости кредитного портфеля заемщика по Методике Va. R Методика КMV/ Corporation www. kmv. com
Процентный риск – опасность возникновения потерь изза неблагоприятного изменения процентных ставок на рынке Процентный риск Кредиторы Инвесторы Выражается в превышении процентов, уплаченных за кредитные ресурсы, над процентами, полученным по ссудам. Эмитенты ценных бумаг при повышении при понижении среднерыночного процента среднерыночной ставки по сравнению с процента по сравнению с фиксированным уровнем
Концепции управления процентным риском Анализ разрыва – ГЭП- анализ. Положительной процентной маржи (ППМ). Спрэд маржа между процентными доходами от активов и Анализ длительности (дюрация) процентными расходами по обязательствам; должна быть разница между средневзвешенной положительной ставкой, полученной по активам, и средневзвешенной ставкой, выплаченной по пассивам
Анализ разрыва- ГЭП-менеджмент Этапы 1. Определение горизонта планирования 2. деление А и П на чувствительные и нечувствительные к изменению процентных ставок 3. тенденция изменения процентных ставок (прогнозирование) 4. Определяется ГЭП = АЧП – ПЧП (1) 5. Изменение чистого процентного дохода ЧПД • ЧПД = ГЭП % ставок (2) применяется только в том случае, когда прогнозируется одинаковые изменения процентов А и П если ГЭП = 0 , следовательно АЧП=ПЧП. АЧП / ПЧП = 1 Если ГЭП положительный и % ставки растут, то % чистый денежный доход банка увеличивается, то риска нет, и наоборот. чем ниже ЧПД, тем выше риск. Недостатки: • не учитывается временной фактор • т. к. активы и пассивы переоцениваются в разное время, соответственно этот метод дает более искаженный результат • прогнозирование % ставок не всегда бывает верно.
Задача Банк имеет АЧП = 100 млн. $, ставка 10% и ПЧП = 150 млн. $, ставка 8%. Горизонт планирования 1 год. Прогнозируется, что ставки в течение 1 недели поднимутся по А до 12%, по П – до 10%. Требуется определить риск процентный банка и сделать выводы.
Дюрация – средневзвешенный срок поступления платежей в поток наличности, при котором весовыми коэффициентами являются текущие стоимости поступлений 1. Дюрация Маколеева 2. Модифицированная дюрация (дюрация Маколея, нормированная по множителю наращения) – мера чувствительности цены облигации к изменею уровня рыночной процентной ставки
Задача • Определить дюрацию 10 -летнего казначейского обязательства США с купонной ставкой 9%. Купон выплачивается 1 раз в год, номинал казначейской облигации 1000$. Рыночная ставка 10%.
Валютный риск – риск, связанный с возможностью денежных потерь в результате колебания валютных курсов Методы управления Включение валютных оговорок - Валютный своп пересчет суммы платежа пропорционально изменению курса валюты с целью страхования Прямая Косвенная Хеджирование покупка валюты А на условиях «спот» и в обмен на валюту В с одновременной продажей на условиях «форвард»
Скачать презентацию Основные виды риски коммерческого б Банковские рисков Банковский
Банковские риски.ppt