Организация деятельности коммерческого банка на валютном рынке
Законодательные основы регулирования деятельности банка на валютном рынке 1) 2) 3) 4) 5) 6) Федеральный закон РФ от 10. 07. 02 г. № 86 -ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» Федеральный закон РФ от 02. 12. 90 г. № 395 -1 «О банках и банковской деятельности» Федеральный закон РФ от 10. 12. 2003 г. № 173 -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон РФ от 07. 08. 2001 г. № 115 -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Положение Банка России от 18. 04. 2006 г. № 286 -П «Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю» Положение Банка России от 16. 06. 1999 г. № 77 -П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж»
7) Положение Банка России от 20. 07. 2007 г. № 308‑П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Положение Банка России от 01. 06. 2004 г. № 258 -П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» 9) Инструкция Банка России от 15. 06. 2004 г. № 117 -И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» 10) Указание Банка России от 02. 04. 2010 г. № 2423 -У «О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений» 8)
Участники валютного рынка Органы валютного контроля – Центральный банк Российской Федерации; Правительство РФ (Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, ФСФР) Агенты валютного контроля 1) уполномоченные банки, подотчетные ЦБ РФ; 2) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ; 3) не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, межбанковские валютные биржи; 4) таможенные органы и налоговые органы
Роль банка на валютном рынке определяется: размером и величиной собственного капитала банка; репутацией банка; степенью развития корреспондентских отношений и сети зарубежных отделений банка; объемом совершаемых банком международных расчетов; развитием IT – инфраструктурой банка
Купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки Центральный банк РФ устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Центральный банк Российской Федерации организует контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями, а также валютными биржами (ФЗ «О ВР и ВК» ) Основными инструментами и методами денежнокредитной политики Банка России являются (ФЗ «О ЦБ РФ» ): … валютные интервенции к банковским операциям относятся (ФЗ «О банках и банковской деятельности» ): … купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Определения … Валютное регулирование - это деятельность государства, состоящая в регламентировании общественных отношений, связанных с валютой, порядка проведения операций с валютными ценностями посредством издания нормативных правовых актов Валютный контроль - это деятельность, имеющая целью обеспечение соблюдения участниками валютных операций соответствующего законодательства и разработанных на его основе нормативных правовых актов
Внутреннее структурное подразделение кредитной организации (ее филиала) - ее (его) подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации (ее филиала) и осуществляющее от ее имени банковские операции, перечень которых установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка России, выданной кредитной организации (ст. 22 ФЗ «О Б и БД» ) Валютная позиция – соотношение активов (требований) и пассивов (обязательств) банка Закрытая валютная позиция – сумма активов в иностранной валюте = сумме пассивов в иностранной валюте Открытая валютная позиция – сумма активов в иностранной валюте = сумме пассивов в иностранной
Короткая валютная позиция – сумма балансовых (внебалансовых) активов (требований) меньше суммы балансовых (внебалансовых) пассивов (обязательств) возникновение валютного риска при увеличении валютного курса Длинная валютная позиция – сумма балансовых (внебалансовых) активов (требований) превышает сумму балансовых (внебалансовых) пассивов (обязательств) возникновение валютного риска при снижении валютного курса Валютный риск - это вероятность возникновения у банка потерь, связанных с изменениями курсов иностранных валют на валютном рынке
Инструкция Банка России от 15. 07. 2005 г. № 124 -И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике из расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» Расчет лимитов Открытых валютных производится банками ежедневно позиций Кредитные организации, имеющие филиалы, и крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений разрабатывают и утверждают внутренние документы, определяющие порядок контроля со стороны головных офисов за сублимитами открытых валютных позиций филиалов кредитных организаций
Кредитные организации составляют и представляют отчеты о размерах (лимитах) открытых валютных позиций по форме отчетности 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях» (Указание ЦБ РФ № 2332 -У)
Лимиты открытых валютных позиций сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 % от собственных средств (капитала) банка; любая длинная (короткая) ОВП в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 % от собственных средств (капитала) банка
Балансирующая позиция в рублях разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых позиций в рублевом эквиваленте и абсолютной величиной суммы всех коротких позиций в рублевом эквиваленте
Статистика 2011 года Показатель Значение 1. Кол-во выявленной банками нарушений валютного законодательства 750 тыс. 2. Прирост объема покупки населением в банках наличной иностранной валюты + 30% 3. Ввезено банками наличной иностранной валюты 10, 8 млрд. долл. (+200%) 4. Объемы вывоза из страны наличной иностранной валюты банками , всего 7, 0 млрд. долл. (-200%) 4. 1. в т. ч. вывезено долларов (в % к общему объему) 68% (45%) 4. 2. 31% (55%) вывезено евро (в % к общему объему) 5. Курс долл. к рублю 32, 1961 (+5, 6%) 6. Курс евро к рублю 41, 6714 (+3, 3%) Красным цветом – значение 2010 года
Скачать презентацию Организация деятельности коммерческого банка на валютном рынке
Лекция 10_Банк на валютном рынке.ppt