Операционные аспекты функционирования биржевого валютного рынка после передачи клиринговых функций ЗАО АКБ НКЦ. Особенности переходного периода. Семинар для сотрудников подразделений back-office банков-участников торгов 22. 11. 2007
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра сделок Биржа: ММВБ Участник торгов: <Код ДВР> <Код СЭЛТ> <Наименование участника торгов> Правила торгов: Единая торговая сессия Инструмент <Код инструмента> Валюта торгов Дата торгов <Дата> USD Размер лота Котировки за 1000 1 ед. валюты торгов Номер Время К/ Курс Объем Номер Конечный Комиссия, сделки заключения П сделки в заявки контрагент проведение ИТС, руб. клиринговое ИТОГО, сделки валюте рублях торгов, руб. обслуживание, руб. Сделки, входящие в операцию SWAP Номер Время К/ Курс Объем Номер Конечный Комиссия, сделки заключения П сделки в заявки контрагент проведение ИТС, руб. клиринговое ИТОГО, сделки валюте рублях торгов, руб. обслуживание, руб. Итого покупка Итого продажа Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника: 2
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра заявок (операционный лист) Дата завершения сессии <Дата> Участник торгов: <Код ДВР> <Код СЭЛТ> <Наименование участника торгов> Правила торгов: Единая торговая сессия Инструмент <Код инструмента> Дата торгов <Дата> N заявки АСП трейдера Валюта торгов N заявки Размер лота Котировки за 1000 ед. 1 ед. валюты торгов Время К/П Тип Объем Цена заявки Сост. Остаток ввода снятия Инструмент <Код инструмента> Валюта торгов Дата торгов <Дата> АСП трейдера USD Размер лота Котировки за Код конечного контрагента 1000 ед. 1 ед. валюты торгов Время К/П Тип Объем Цена заявки Сост. Остаток ввода снятия Код конечного контрагента Подпись уполномоченного сотрудника ММВБ: 3
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ Выписка из реестра подтверждений УКО (по требованию) НОВЫЙ ДОКУМЕНТ <иностранная валюта> за Российские рубли Дата завершения сессии <Дата> Участник торгов: <Регистрационный код> <Наименование участника торгов> Инструмент: <Код инструмента/Сделки своп> Дата торгов: <Дата> Номер Время Объем Номер Курс подтверждени регистраци Вид сделки в Сумма в руб. заявки сделки я УКО и валюте АСП трейдера УКО Инструмент: < Код инструмента/Сделки своп > Дата торгов: <Дата> Номер Время Объем Номер Курс подтверждени регистраци Вид сделки в Сумма в руб. заявки сделки я УКО и валюте АСП трейдера УКО Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника: 4
Особенности получения отчётных документов ММВБ посредством ПТК СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ Система электронного документооборота (ЭДО) Программный комплекс «Удаленный Back. Office» Документы на бумажном носителе Внешние программнотехнические средства (ВПТС) ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ 5
Отчетные документы, формируемые НКЦ
Отчётные документы, формируемые НКЦ Биржевое свидетельство Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата» Участник клиринга: «Полное наименование» , «регистрационный код Участника клиринга» , «расчетный код Участника клиринга» Наименование валюты торгов: «Наименование» Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам клиринга: Комиссия ЗАО АКБ Комиссия ЗАО Общая Комиссия ЗАО «Национальный ММВБ за Требования/обязательства сумма к Клиринговый Центр» за ММВБ за оказание организацию Участника клиринга по платежу в услуг ИТС, руб. клиринговое торгов, руб. итогам клиринга валюте российских обслуживание, руб. торгов рублях Сумма в т. ч. НДС Получить от ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» Заплатить ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Дата: Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» : _______/ФИО/ 7
Отчётные документы, формируемые НКЦ Биржевое свидетельство с учетом проведенной дополнительной сессии Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата» Участник клиринга: «Полное наименование» , «регистрационный код Участника клиринга» , «расчетный код Участника клиринга» Наименование валюты торгов: «Наименование» Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по итогам клиринга: Комиссия ЗАО АКБ Комиссия ЗАО Общая Комиссия ЗАО «Национальный ММВБ за Требования/обязательства сумма к Клиринговый Центр» за ММВБ за оказание организацию Участника клиринга по платежу в услуг ИТС, руб. клиринговое торгов, руб. итогам клиринга валюте российских обслуживание, руб. торгов рублях Сумма в т. ч. НДС Получить от ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» Заплатить ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» 8
Отчётные документы, формируемые НКЦ Биржевое свидетельство с учетом проведенной дополнительной сессии (продолжение) Взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по результатам дополнительной сессии ЕТС: Требования/обязательства Участника клиринга Сумма в валюте Сумма в российских по результатам дополнительной сессии ЕТС торгов рублях Получить от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» <сумма> Заплатить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» <сумма> Итоговые взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» : Комиссия ЗАО АКБ Комиссия ЗАО Общая Комиссия ЗАО «Национальный ММВБ за Требования/обязательства сумма к Клиринговый Центр» за ММВБ за оказание организацию Участника клиринга по платежу в услуг ИТС, руб. клиринговое торгов, руб. итогам клиринга валюте российских обслуживание, руб. торгов рублях Сумма в т. ч. НДС Получить от ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» Заплатить ЗАО АКБ <сумма> <сумма> «Национальный Клиринговый Центр» Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Дата: Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» : _______/ФИО/ 9
Отчётные документы, формируемые НКЦ Отчет о размере денежных средств участника клиринга, подлежащих блокированию Дата проведения торгов: «дата» Наименование валюты торгов: «наименование» _____________(далее – Участник клиринга) (полное наименование Участника клиринга) регистрационный код Участника клиринга: _____, расчетный код Участника клиринга: _____ Значение Итоговых/Текущих позиций Сумма блокированных средств Наименование инструмента в валюте торгов в российских рублях «наименование инструмента TOD» <сумма> «наименование инструмента TOM» <сумма> Расчет размера денежных средств, подлежащих блокированию, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Значения Итоговых позиций и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент окончания клиринга по инструменту со сроком исполнения обязательств в день проведения клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. Значения Текущих позиции и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент окончания торгов по инструменту со сроком исполнения обязательств в первый рабочий день в стране местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж. «дата» , «время» . Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» : __ __/ФИО/» . 10
Особенности получения отчётных документов НКЦ посредством ПТК СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ Система электронного документооборота (ЭДО) Программный комплекс «Удаленный Back. Office» Документы на бумажном носителе Внешние программнотехнические средства (ВПТС) ДОКУМЕНТЫ ИНФОРМАЦИЯ 11
Документы, направляемые Участниками клиринга в НКЦ ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ __________________________________, (полное наименование Участника клиринга) расчетный код участника клиринга: ____________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас перечислить денежные средства в размере ______________ (сумма прописью с указанием валюты) на корреспондентский счет _________ в _____________, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» . (Должность руководителя) _________ (Главный бухгалтер) _________ м. п. «____» ______ 200 / Ф. И. О. / г. Исполнитель ФИО, телефон _________ 12
Документы, направляемые Участниками клиринга в НКЦ ЗАПРОС НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ __________________________________, (полное наименование Участника клиринга) расчетный код участника клиринга: ____________ В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас денежные средства, в размере ___________________ (сумма прописью с указанием валюты) причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за «день» «месяц» «год» , не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» , и учесть указанные денежные средства, как средства, депонированные нашей Организацией для участия в торгах следующего рабочего дня. (Должность руководителя) _________ (Главный бухгалтер) _________ м. п. «____» ______ 200 / Ф. И. О. / г. Исполнитель ФИО, телефон _________ 13
Особенности получения НКЦ документов от Участников клиринга СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ Система электронного документооборота (ЭДО) Документы на бумажном носителе ДОКУМЕНТЫ S. W. I. F. T. ИНФОРМАЦИЯ 14
Переходный период. Общие аспекты.
Варианты участия в торгах в переходный период ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА ВАРИАНТ С ПЕРЕНОСОМ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ От участника не требуется дополнительных документов От участника требуются доверенности НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ОГРАНИЧЕН ПОЛНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ TOD TOM SWAP 16
Какие документы требуются от участников ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА ВАРИАНТ С ПЕРЕНОСОМ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КРОМЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С НКЦ НЕОБХОДИМО ВЫДАТЬ ЗАО ММВБ ДОВЕРЕННОСТИ: • На совершение сделок в последний рабочий день действия Правил ЕТС • На перевод денежных средств со счетов ММВБ на счета НКЦ 17
Перенос позиций участников. Общая схема. Пятница 07. 12. 07 TOD TOM Понедельник 10. 12. 07 TOD’ 8: 00 -8: 30 SWAP TOD” TOD 9: 00 -9: 30 10: 00 -14: 00 ОСОБЫЙ РЕЖИМ TOM SWAP Заключение сделок по старым Правилам ЕТС t Заключение сделок по новым Правилам ЕТС
Перенос позиций участников Пятница 07. 12. 07 Понедельник 10. 12. 07 TOM 1 млн. $ БАНК А + 1 млн. $ - 25 млн. руб. БАНК А SELL БАНК В - 1 млн. $ + 25 млн. руб. БАНК В 1 млн. $ БАНК А BUY БАНК В 0 $ 0 руб. ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ TOD” 9: 00– 9: 30 1 млн. $ БАНК А BUY 1 млн. $ НКЦ SELL БАНК А + 1 млн. $ - 25 млн. руб. БАНК B BUY SELL На основании заявок, поданных ММВБ BUY TOD’ 8: 00– 8: 30 БАНК В БАНК А t БАНК В - 1 млн. $ + 25 млн. руб. ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ 19
Взимание комиссионного вознаграждения Пятница 07. 12. 07 TOM Открытие позиций Комиссия = K руб. Понедельник 10. 12. 07 TOD’ 8: 00 -8: 30 Закрытие позиций Сумма неттообязательств = 0 Комиссия = K + 50 (руб. ) TOM SWAP (с покупателя) Комиссия = 50 руб. TOD” 10: 00 -14: 00 9: 00 -9: 30 TOD SWAP(с покупателя) Открытие позиций Комиссия = L + M + 50 (руб. ) Комиссия = L руб. Комиссия = М руб. Взимание комиссии ЗАО ММВБ по особому порядку, утвержденному Советом Директоров ЗАО ММВБ t Комиссия = 50 руб. 1. За орг. торгов (35% - ММВБ) 2. За ИТС (25% - ММВБ) 3. За клиринг. обслуж. (40% - НКЦ) Взимание комиссии АКБ НКЦ 20
Виды отчетных документов, формируемых в переходный период Понедельник 10. 12. 07 Заключение сделок по старым Правилам ЕТС TOD’ 8: 00 -8: 30 Закрытие позиций t 1. Выписка из реестра сделок (формируется ММВБ) 2. Биржевое свидетельство (формируется ММВБ) TOD” 9: 00 -9: 30 10: 00 -14: 00 TOM 3. Выписка из реестра сделок (формируется ММВБ) 4. Биржевое свидетельство (формируется НКЦ) SWAP Открытие позиций Заключение сделок по новым Правилам ЕТС 21
Переходный период. Операционные аспекты.
Лимиты нетто-операций участников Четверг 06. 12. 07 Пятница 07. 12. 07 t TOD TOM TOD Перевод средств для обеспечения открытых и вновь открываемых позиций TOD TOM SWAP Лимиты нетто-операций устанавливаются ЗАО ММВБ TOM TOD TOM SWAP Лимиты нетто-операций равны 0 23
Таблица нормативов депонирования t Инструмент USD TOM SWAP TOD EUR TOM SWAP Четверг Пятница 06. 12. 07 Валюта 07. 12. 07 Лимит неттоопераций 1, 8% + DL* 2, 7% 1, 8% + 2, 7% 4% 6% 4% + 6% * DL – дополнительное обеспечение позиций, открытых участником торгов накануне (в четверг) по инструменту TOM с использованием лимита нетто-операций 24
Пример расчета дополнительного обеспечения для проведения операций в переходный период t Четверг 06. 12. 07 1. Величина максимальной позиции, открываемой по инструменту USD/RUB_UTS_TOM с использованием лимита неттоопераций: 70 млн. $ / 1, 5 = 46, 67 млн. $ Пятница 07. 12. 07 2. Обеспечение позиций по инструменту USD/RUB_UTS_TOD, открытых участником торгов накануне (в четверг) с использованием лимита нетто-операций: 46, 67 млн. $ х 1, 8% = 840 тыс. $ 3. Обеспечение позиций, планируемых к открытию в ходе торгов: а) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD: Vплан. поз. х 1, 8%; б) по инструменту USD/RUB_UTS_TOM: Vплан. поз. х 2, 7%; в) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD_TOM: Vплан. поз. х (1, 8% + 2, 7%). 25
Сроки завершения расчетов Пятница 07. 12. 07 EUR USD Рубли 3 -й рейс 4 -й рейс Валюта 17: 00 20: 00 26
Перевод взносов в Фонд покрытия рисков Пятница 07. 12. 07 Взнос в Фонд покрытия рисков ЗАО ММВБ На основании специального заявления от участника Взнос в Фонд покрытия рисков АКБ НКЦ 27
Передача обеспечения и депонирования Понедельник 10. 12. 07 Свободные средства На основании доверенности от участника Депонирование средств для торгов 8: 30 -9: 00 Обеспечение под сделки с TOM Обеспечение под сделки с TOD Счета ЗАО ММВБ в рублях и в валюте Счета АКБ НКЦ в рублях и в валюте 28
Реквизиты НКЦ
Реквизиты НКЦ (продолжение)
Платежное поручение–банк получателя ЗАО РП ММВБ
Платежное поручение – банк получателя ЗАО СРЦ
Пример сообщений SWIFT при переводе иностранной валюты для расчетов по клирингу Поле : 20: : 21: : 32 A: : 57 а: : 58 А: : 72: Наименование поля Референс операции Связный референс Дата валютирования, код валюты, сумма Банк Бенефициара Банк-Бенефициар Информация Отправителя Получателю сообщения Формат/Опции PAY 0001 NONREF XXXXX NCCBRUMM Поле является обязательным и содержит дополнительную информацию, относящуюся к переводу. Поле 72 должно содержать: /BNF/UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS При переводе USD: При переводе EUR: Сообщение МТ 202 S R : 20: : 21: : 32 A: : 57 A: : 58 A: AAAARUMMXXX XXXXXX PAY 0001 NONREF 060405 USD 1000000, CHASUS 33 /400759950 NCCBRUMM : 72: /BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS AAAARUMMXXX XXXXXX PAY 0001 NONREF 060405 EUR 1000000, CHASDEFX /6231606713 NCCBRUMM : 72: /BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS
Операционные аспекты работы с Фондом покрытия рисков ММВБ и Фондом покрытия рисков НКЦ
Прекращение Фонда покрытия рисков ММВБ Фонд покрытия рисков ММВБ Прекращение действия ФПР ММВБ с 10. 12. 2007 г. (по решению Совета Директоров ЗАО ММВБ от 01. 11. 2007 г. Протокол № 17) Утверждение Советом Директоров ЗАО ММВБ ликвидационного баланса Выплата участникам ФПР процентов в руб. Возврат участникам ФПР суммы взноса в $ 35
Действия кредитных организаций, которые предоставили заявление на вступление в ФПР НКЦ (переходный период) 1. 26. 11. 2007 кредитной организации необходимо проверить по «Списку кредитных организаций, договоры с которыми готовы к подписанию» , размещенному на сайте НКЦ по адресу http: //www. nkcbank. ru (Информация от 15. 11. 07), что Договор корреспондентского счета с ней готов к подписанию со стороны НКЦ. 2. Если Договор корреспондентского счета готов к подписанию, то данной кредитной организации в срок до 10. 12. 2007 будет открыт Cчет участия в ФПР НКЦ (корреспондентский счет в НКЦ), с возможностью последующего перечисления вступительного взноса на основании предоставленного Заявления о выходе из состава участников ФПР ЗАО ММВБ (по старой форме - после п. 45 в Разделе «Документы для подписания» , адрес: http: //www. micex. ru/currency/ets_n. html). Необходимо предоставить данное Заявление, если оно не было предоставлено ранее. 3. Если Договор корреспондентского счета на 26. 11. 2007 к подписанию не готов, то кредитной организации необходимо: 3. 1. В срок до 30. 11. 2007 предоставить в ЗАО ММВБ Заявление о выходе из состава участников ФПР ЗАО ММВБ по новой форме, размещенной на сайте ММВБ по адресу: http: //www. micex. ru/currency/ets_n. html (Раздел новостей от 19. 11. 2007). 3. 2. В срок до 28. 12. 2007 для открытия Счета участия в ФПР НКЦ обеспечить предоставление в адрес НКЦ всех необходимых документов. Средства кредитной организации – участника ФПР ЗАО ММВБ будут перечислены непосредственно на корсчет НКЦ. Данные средства будут считаться средствами ФПР НКЦ согласно п. 3. 8 Положения о ФПР НКЦ. Вступительный взнос будет перечислен на Счет участия в ФПР НКЦ после его открытия.
Контакты Департамент валютного рынка ЗАО ММВБ ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Адрес: 125009, Москва, Б. Кисловский пер. , 13 Телефон: (495) 232 -15 -63 Телефон: (495) 782 -97 -94 Факс: (495) 234 -24 -86 Факс: (495) 782 -97 -85 E-mail: currency@micex. com E-mail: info@nkcbank. ru Интернет-сервер: www. micex. ru Интернет-сервер: www. nkcbank. ru Спасибо за внимание!
Скачать презентацию Операционные аспекты функционирования биржевого валютного рынка после передачи
939d6f7f1e772e3cb6958cb8f190b3e5.ppt