экспоненциальное сглаживание временных рядов.pptx
- Количество слайдов: 15
Оценка параметров моделей прогнозирования методом экспоненциального сглаживания временных рядов Подготовила: Корицкая Анастасия Группа 1051
При оценке параметров моделей прогнозирования наиболее распространёнными способами являются : - метод наименьших квадратов, - метод экспоненциального сглаживания временных рядов - метод скользящей средней.
Модели экспоненциального сглаживания и прогнозирования относятся к классу адаптивных методов прогнозирования, основной характеристикой которых является способность непрерывно учитывать эволюцию динамических характеристик изучаемых процессов, подстраиваться под эту динамику, придавая, в частности, тем больший вес и тем более высокую информационную ценность имеющимся наблюдениям, чем ближе они расположены к текущему моменту времени. Смысл термина состоит в том, что адаптивное прогнозирование позволяет обновлять прогнозы с минимальной задержкой и с помощью относительно несложных математических процедур.
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ — модификация метода наименьших квадратов для анализа временных рядов, при которой более поздним наблюдениям придается больший вес; иными словами, веса точек ряда убывают (экспоненциально) по мере удаления в прошлое.
Данный метод применяется при краткосрочном и среднесрочном прогнозировании. Его преимущество: он не требует обширной информационной базы.
Метод экспоненциального сглаживания был независимо открыт Брауном и Хольтом. Экспоненциальное сглаживание, как и метод скользящих средних, для прогноза использует прошлые значения временного ряда.
Сущность метода экспоненциального сглаживания заключается в том, что временной ряд сглаживается с помощью взвешенной скользящей средней, в которой веса подчиняются экспоненциальному закону. Взвешенная скользящая средняя с экспоненциально распределенными весами характеризует значение процесса на конце интервала сглаживания, то есть является средней характеристикой последних уровней ряда. Именно это свойство и используется для прогнозирования.
Обычное экспоненциальное сглаживание применяется в случае отсутствия в данных тренда или сезонности. В этом случае прогноз является взвешенной средней всех доступных предыдущих значений ряда; веса при этом со временем геометрически убывают по мере продвижения в прошлое (назад). Поэтому (в отличие от метода скользящего среднего) здесь нет точки, на которой веса обрываются, то есть зануляются. Прагматически ясная модель простого экспоненциального сглаживания может быть записана следующим образом:
, где Ft+1 – прогнозное (сглаженное) значение на период t+1; альфа) – параметр сглаживания или, иначе, фактор демпфирования– ( Хt – текущее значение временного ряда; Ft – прогнозное значение на период t, или сглаженное значение для периода t-1;
Экспоненциальный характер убывания весов значений временного ряда – от текущего к предыдущему, от предыдущего к пред–предыдущему и так далее:
При использовании методов экспоненциального сглаживания важным вопросом всегда является определение начальных условий (начального прогнозного значения). Процесс выбора начального значения сглаженного ряда называется инициализацией , или, иначе, “разогревом” модели.
Дело в том, что начальное значение сглаженного процесса может существенным образом повлиять на прогноз для последующих наблюдений. С другой стороны, влияние выбора уменьшается с длиной ряда и становится некритичным при очень большом числе наблюдений.
Браун впервые предложил использовать в качестве стартового значения среднее динамического ряда. Другие авторы предлагают использовать в качестве начального прогноза первое фактическое значение временного ряда. В середине прошлого века Хольт предложил расширить модель простого экспоненциального сглаживания за счет включения в нее фактора роста или иначе тренда.
В результате модель Хольта может быть записана следующим образом: где Tt – оценка тренда; (гамма) - параметр сглаживания для оценки тренда; m – период, на который осуществляется прогноз; Ht+m – прогноз по Хольту на период t+m; Данный метод позволяет учесть присутствие в данных линейного тренда.
Спасибо за внимание!