ОБЗОР СРОЧНОГО РЫНКА 2 -6 АПРЕЛЯ 2012 Г. Подготовила студентка группы ФМ 4 -4 Штин Я. С.
5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 Объем торгов, контрактов 4/5/2012 Кол-во сделок Источник: ww. rts. ru 4/6/2012
Объемы торгов на срочном рынке Объем открытых Объем торгов Дата Сделок Контрактов Млрд. руб. позиций Контрактов Млрд. руб. Фьючерсы 02. 04. 2012 3 679 204, 805 912 443 6 455 370 211, 467 06. 04. 2012 2 318 493 112, 611 504 057 6 436 752 217, 023 -1 360 786 -92, 194 -408 386 -18 618 5, 556 Опционы 02. 04. 2012 137 071 12, 327 15 183 1 385 520 91, 431 06. 04. 2012 169 870 15, 552 17 193 1 519 258 101, 386 32 799 3, 225 2 010 133 738 9, 955 Отклонение Источник: ww. rts. ru, собственные расчеты
Объемы торгов по фьючерсам и опционам Фьючерсы Опционы 4500000 200000 4000000 180000 160000 3500000 140000 3000000 120000 2500000 100000 2000000 80000 1500000 60000 1000000 40000 500000 20000 0 0 41001 41002 Кол-во сделов 41003 41004 41005 Объем торгов, контрактов
Объем открытых позиций (контрактов, шт. ) 10000000 8000000 350. 00 1385520 1403582 1451218 1480200 1519258 6000000 4000000 Объем открытых позиций (млрд. руб. ) 300. 00 250. 00 91. 43 91. 92 96. 39 98. 42 101. 39 211. 47 222. 23 219. 31 217. 14 217. 02 200. 00 6455370 6589740 6620678 6531414 6436752 150. 00 100. 00 2000000 50. 00 0 41001 41002 41003 Фьючерс 41004 41001 41005 41002 41003 Фьючерс Опцион Объем открытых позиций (контрактов), % 41004 41005 Опцион Объем открытых позиций (млрд. руб. ), % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 41001 41002 41003 Фьючерс 41004 Опцион 41005
Структура срочного рынка Объем, млрд. руб. Кол-во контрактов 0% 1% 8% 1% 11% 81% 15% Товарные контракты Валюта Облигации Акции Индексы Товарные контракты 0% Валюта 8% Кол-во сделок Облигации Акции 76% Индексы 93% 5% 0% 2% 0% Товарные контракты Валюта Облигации Акции Индексы
Фьючерсы на индексы на 6 апреля 2012 г. Инструмент Фьючерс на индекс РТС Число сделок Объем торгов, контр. Объем торгов, млрд. руб. 2 328 688 5 851 027 84, 156 Фьючерс на индекс ММВБ 876 3029 0, 450 Фьючерс на индекс РТС Стандарт 643 1 724 0, 175 Фьючерс на Российский индекс волатильности 7 26 0, 000516 Фьючерс на индекс РТС нефти и газа 1 100 0, 001 Фьючерс на индекс РТС потр. товаров и розн. торговли - - - ИТОГО ПО ФЬЮЧЕРСАМ НА ИНДЕКСЫ 2 330 215 5 855 906 84, 79
Фьючерсы на индексы на 6 апреля 2012 г.
MIX - 6. 12 RTS - 6. 15 152500 151500 150500 157000 151282 155785 156000 149367 155000 148894 149500 148045 148500 148503 154000 147500 153535 152775 153000 146500 154029 153563 152000 145500 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 151000 4/2/2012 RTS - 3. 13 161000 160000 159000 158000 157000 156000 155000 154000 153000 152000 151000 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 157223 156967 4/5/2012 4/6/2012 RTS - 12. 12 160333 162000 161181 161000 157878 160000 156066 159000 158590 157536 158000 154345 157000 156000 155000 154000 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012
Фьючерсы на акции на 6 апреля 2012 г. Компания Объем торгов Сделок Северосталь Газпром Норникель Русгидро Лукойл МТС Новатэк Роснефть Ростелеком Русал Сбербанк Сургутнефтегаз Татнефть Транснефть Уралкалий ВТБ Итого Млрд. руб. Конрактов 8 30 060 2% 0% 0% 0% 8 147 916 2 110 76 16 710 4 47 2 948 13 2 74 918 304 79 40 22 3 163 130504 По кол-ву сделок Сургутнефтегаз Северосталь ВТБ Татнефть 0, 0003 2, 575 0, 229 0, 004 0, 942 0, 0004 0, 009 0, 132 0, 003 0, 001 5, 376 0, 024 0, 008 0, 003 0, 002 0, 09 9, 400 4 379 338 54 276 20 238 6 347 234 50 562 930 1 015 426 61 84 13 374 791 696 Транснефть Уралкалий 0% 0% По объему торгов Сургутнефтегаз Северосталь ВТБ Татнефть 1% 0% 0% Газпром 23% Сбербанк 57% Норникель Русгидро 2% 0% Лукойл 13% МТС Новатэк Роснефть Ростелеком Русал 0% 0% 2% 0%0% 0% Транснефть Уралкалий 0% 0% Газпром 27% Сбербанк 57% Норникель Русгидро 2% 0% Лукойл 10% Новатэк МТС Роснефть Ростелеком Русал 0% 0% 1% 0%0%
Фьючерс на акции Сбербанка SBRF - 6. 12 9640 9600 SBRF - 9. 12 9571 9590 9729 9682 9700 9518 9540 9490 9729 9750 9607 9639 9650 9455 9600 9440 9578 9550 9390 9340 9500 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 4/2/2012 10000 4/5/2012 4/6/2012 7742 7770 9203 4/4/2012 SBPR - 6. 12 SBRF -12. 12 12000 4/3/2012 9752 8000 7720 7689 7659 7670 6000 7636 7595 7620 4000 7570 2000 7520 0 4/2/2012 4/3/2012 * По SBPR 9. 12 не заключались сделки 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012
Фьючерсы на облигации на 6 апреля 2012 г. Итого: объем торгов 0, 523 млрд. руб. , 51 741 контрактов, 36 сделок
OFZ 2 - 6. 12 10120 OFZ 4 - 6. 12 10180 10118 10116 10114 10175 10114 10113 10170 10111 10112 10175 10110 10163 10165 10108 10156 10160 10157 4/5/2012 4/6/2012 10155 10106 10150 10104 10102 10145 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 4/2/2012 4/3/2012 OFZ 6 -6. 12 10145 10150 10140 10135 10130 10120 10110 10105 10100 10090 10080 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 4/4/2012
Фьючерсы на валюту Итого: объем торгов 16, 684 млрд. руб. , 547 236 контрактов, 38 555 сделок
Объем торгов (млрд. руб. ) Кол-во сделок 0% 6% 1% 0% Австралийский доллар - доллар США 0% 12% 1% 0% Евро-доллар США 93% Австралийский доллар - доллар США Евро-российский рубль Фунт стерлингов - доллар США Доллар США - российский рубль Евро-российский рубль Фунт стерлингов доллар США Кол-во контрактов 86% Доллар США российский рубль 0% 89% 10% 1% 0% Австралийский доллар - доллар США Евро-российский рубль Фунт стерлингов - доллар США Доллар США - российский рубль
AUDU - 6. 12 ED - 6. 12 1. 34 1. 335 1. 3335 1. 037 1. 3334 1. 032 1. 0311 1. 0288 1. 33 1. 325 1. 027 1. 3193 1. 315 1. 3094 1. 31 1. 0196 1. 022 1. 308 1. 017 1. 305 1. 3 1. 012 1. 295 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 Eu - 9. 12 40100 40000 39900 39800 39700 39600 39500 39400 39300 39200 39100 1. 0228 1. 0224 1. 32 Si - 12. 12 39996 30550 30500 39783 30450 30488 30507 30466 30430 30400 39410 30350 30278 30300 30250 30200 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 30150 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012
Фьючерсы на процентную ставки
Фьючерсы на товарные контракты Итого по товарным фьючерсам: объем торгов 0, 834 млрд. руб. , 18 628 контрактов и 4 592 сделки
Кол-во сделок Объем торгов (млрд. руб. ) Сырая нефть марки Brent Медь Золото Аффинированный паладий в слитках Аффинированная платина в слитках Серебро в слитках Сахар-сырец 7% 0% 1% 0% Сырая нефть марки Brent 13% Медь 0% 0% 29% 63% 0% Золото 40% Аффинированный паладий в слитках 47% Аффинированная платина в слитках 0% Кол-во контрактов Серебро в слитках Сахар-сырец 6% 0% 1% 49% 43% 1% Сырая нефть марки Brent Медь Золото Аффинированный паладий в слитках Аффинированная платина в слитках Серебро в слитках Сахар-сырец
BR - 5. 12 SILV - 6. 12 124. 3 124. 5 33. 4 123. 94 124 32. 9 33. 02 32. 66 32. 44 123. 5 32. 4 123 122. 34 122. 5 122. 37 31. 81 31. 9 31. 47 121. 82 31. 4 121. 5 30. 9 121 120. 5 30. 4 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 4/2/2012 15. 97 16 15. 9 15. 8 15. 75 15. 67 15. 55 15. 6 15. 5 15. 4 15. 3 4/3/2012 4/4/2012 4/5/2012 4/6/2012 GOLD - 9. 12 SUGR - 7. 12 16. 1 4/3/2012 4/6/2012 1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600 1681. 9 1688 1646. 4 1634. 3 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012 1637. 5 4/5/2012 4/6/2012
Скачать презентацию ОБЗОР СРОЧНОГО РЫНКА 2 -6 АПРЕЛЯ 2012 Г
Обзор срочного рынка 2-6 апреля 2012 г.pptx