Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году

Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году Александр Шляппо, Вице – Президент Григорий Байцур, Начальник Отдела взаимодействия с внешними системами 27 октября 2011 года

Направления стратегии технологического развития ТКС ASTS (ММВБ) Производительность. Надёжность. Функционал. Название презентации

О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного тестирования 17. 09. 11, фондовый рынок: Реальные торги Тест Соотношение Число транзакций 31 000 40 201 475 1. 3 Число заявок 15 000 21 672 788 1. 45 Число сделок 1 100 000 2 832 379 2. 7 20272 11. 2 Пиковое число транзакций в 1800 секунду

О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного тестирования 17. 09. 11, срочный рынок: Реальные торги Тест Соотношение Число транзакций 10 000 22 428 623 2. 2 Число заявок 5 000 13 842 697 2. 8 Число сделок 110 000 1 739 818 15. 7 13000 15. 8 Пиковое число транзакций в 800 секунду

О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Параметры доступности ТКС Параметр Платформа PA-RISK (используется в настоящее время) Платформа Intel под управлением ОС Linux (готова к внедрению 31 октября 2011) Время исполнения транзакции на ядре, микросекунды 250 27 Время клиринговых операций, микросекунды 40 -50 менее 10 Время получения ответа на транзакцию для ПО клиента, микросекунды при темпе до 1000 в сек: 1500 при темпе 2000 в сек: 6000 менее 1000 при темпе до 20000 в секунду Предельная частота транзакций 4 500 в секунду 22 000 в секунду Время получения ответа на информационный запрос, миллисекунды 10 -70 0, 5 - 12

О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Технологические проекты: Переход центрального звена ТКС на новую платформу (Intel/Linux) + Горячее резервирование. Повышение производительности механизма репликации серверов доступа. Колокейшн для гиперактивных торговых автоматов. «Чистка мусора» . Дальнейшая работа по улучшению latency между ТКС и клиентскими местами. Создание прототипа разделения торговой и клиринговой системы. Исследовательские стенды совместно с IBM, HP и Сisco. FIX UDP Multicast Market. Data.

Проекты фондового рынка Привязка торговых счетов к идентификаторам пользователей (развитие темы «трейдер - счёт» ) и User Group. Завершение перевода торговых и клиринговых отчётов в формат XML для всех финансовых рынков. Простой клиринг нетто-обязательств с использованием различных ТКС. Изменение лотности ценных бумаг. Перевод ОФЗ и ОБР на фондовый рынок. (с 01. 2012) Вывод денежных средств в ходе торгов в размере плановой позиции. Заявки типа «Айсберг» . Dark-Pool аукционы. (с 21. 11. 2011) Перевод клиринга в НКЦ. Послеторговый аукцион (с 21. 11. 2011) .

Проекты валютного рынка Новая СУР. (с 15. 05. 2011) Развитие двухуровневого доступа (в процессе реализации). Торги Юанем. Продление торгов до 19: 00. Увеличение лота торгов. Бивалютная корзина в качестве инструмента. Заявки типа «Айсберг» . Инструменты «Длинный SWAP» . Унификация комиссионных вознаграждений.

Проекты срочного рынка на платформе ASTS Динамическая загрузка позиций. Валюта в обеспечении. Центральный контрагент. Межпродуктовые спрэды. Адаптивные ставки. Фьючерсы на ОФЗ (поставочные). Фьючерсы на ставки оvernight. Опционы (клиринг внебиржевых сделок). Заявки типа «Move. Order» и «Bulk. Order» . Дальнейшая оптимизация работы ТКС срочного рынка.

Доработки по запросам клиентов Время транзакций/заявок/сделок в микросекундах. Специализированный тестовый стенд для участников и разработчиков, эмулирующий полный дневной цикл работы торгово-клиринговой системы. Дополнительные сервисные поля для информирования об изменении лотности и тд. Доработки шлюза TEAP+ для дополнительного клиентского контроля. Сквозная нумерация транзакций в ТКС. Время изменения минимальной текущей цены.

Расширение протоколов взаимодействия с клиентами Транзакционный FIX-интерфейс. Multicast FIX/FAX market data.

Транзакционный протокол FIX 4. 4 Общебиржевые FIX gateways будут доступны с 31 октября для фондового, валютного и срочного рынков ММВБ: • подключение через выделенные каналы связи будет возможно для всех Участников = снижение задержек в торговле до времени пинга в канале • push технология и выделенные FIX серверы = значительное улучшение стабильности задержек в ответах на заявки и получении данных о своих заявках и сделках • на колокейшн в ТЦ ММВБ: время отклика 1. 1 мсек • Уже работает для нескольких Участников на фондовом и валютном рынках. Вклад торговли через MICEX FIX в обороты биржи приближается к 20% • для разработчиков доступен тестовый контур в сети Интернет

Рыночные данные по протоколу FIX / FAST MICEX FIX/FAST UDP Multicast marketdata – эталонный источник рыночной информации с минимальными задержками. Доступен в промышленной эксплуатации с 31 октября: • время публикации рыночных данных – 0. 4 миллисекунды после события в ТКС • фондовый, валютный, срочный рынки • Поток обезличенных активных заявок рынка = «стаканы» неограниченной глубины • FIX 5. 0 SP 2 с компрессией FAST • Разработчикам доступен тестовый контур через pptp vpn подключения через Интернет • Высокие требования к пропускной способности каналов связи: 8 Мбит = плата за скорость публикации данных • Вариант сервиса с меньшими требованиями к задержкам и к каналам – сколько миллисекунд и сколько мегабит оптимально для Вашего бизнеса? Сейчас большинство не очень крупных Участников имеет latency более 300 миллисекунд.

10000000 7/31/2008 8/30/2008 9/29/2008 10/29/2008 11/28/2008 12/28/2008 1/27/2009 2/26/2009 3/28/2009 4/27/2009 5/27/2009 6/26/2009 7/26/2009 8/25/2009 9/24/2009 10/24/2009 11/23/2009 12/23/2009 1/22/2010 2/21/2010 3/23/2010 4/22/2010 5/22/2010 6/21/2010 7/21/2010 8/20/2010 9/19/2010 10/19/2010 11/18/2010 12/18/2010 1/17/2011 2/16/2011 3/18/2011 4/17/2011 5/17/2011 6/16/2011 7/16/2011 8/15/2011 9/14/2011 Рост активности рынка Число транзакций, всего Число заявок, всего Число сделок, всего Expon. (Число транзакций, всего) 1000000 100000

IMicex

go. Invest

РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА ММВБ (COLOCATION) Не упустите возможность установить собственный сервер в непосредственной близости от ядра Торговой системы ASTS на Б. Кисловском переулке: Latency – 1 мсек. • Использование MICEX Bridge или FIX • Высокая скорость взаимодействия с ТС ММВБ • Надежность • Безопасность • Возможность подключения к дополнительным площадкам ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ • сервер HP Pro. Liant DL 320, DL 360 • два блока питания • два процессора • резервированная память • резервная дисковая подсистема • Система удаленного управления Integrated Lights-Out Advanced Тел. : +7 (495) 411 -8254 e-mail: soft-support@micex. com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Сопровождение ПО клиентов ММВБ • +7 (495) 705 -9682 • soft-support@micex. com