Направления развития расчетнодепозитарной системы Ирина Медовская

Направления развития расчетнодепозитарной системы • Ирина Медовская, • Начальник управления по взаимодействию с депонентами ЗАО НДЦ • 2 марта 2010 1

НДЦ сегодня • Входит в Группу ММВБ • Крупнейший расчетный депозитарий, обслуживающий все типы ценных бумаг • ЗАО НДЦ проводит расчеты на Результаты деятельности ЗАО НДЦ за 2009 г*: • Стоимость ценных бумаг на хранении: 6. 0 трлн. руб. (+47. 4%) • Число выпусков на хранении: 2896 (+5%) • Число инвентарных операций: 2 483 003 (-2. 17%) • Оборот: 60. 06 трлн. руб. (-1, 51%) условиях ППП (поставка против платежа) на первичном и вторичных рынках, а также расчеты • Собственный капитал: 2 174 562 тыс. руб. внебиржевых сделок на условиях (+24, 7%) • Выручка (доход по основной свободной поставки и ППП деятельности)**: 1 274 788 тыс. • Расчетный депозитарий трех руб. (+5, 8%) биржевых площадок • Чистая прибыль**: 481 900 тыс. • Рейтинг Thomas Murray AA-, что руб. (+22, 8 %) соответствует «очень низкому *По сравнению с 2008 годом риску» **Оценка с учетом реорганизации 2

Надежность Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария: AA- = очень низкий риск Риск обслуживания активов Операционный риск Финансовый риск Риск взаимодействия Риск ликвидности Риск резервирования активов Общий рейтинг Публичный рейтинг ЦД : AA- A+ A+ AA- Рейтинг ЗАО НДЦ Прогноз рейтинга: Стабильный 3

Структура активов на хранении (в млн. руб. ) Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 47, 4% - с 4 трлн. 130 млрд. 40 млн. рублей до 6 трлн. 85 млрд. 808 млн. рублей* Стоимость корпоративных облигаций, учитываемых на счетах депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 41. 18% - с 1, 547 трлн. рублей до 2, 184 трлн. рублей* Стоимость еврооблигаций, учитываемых на счетах депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 6, 87% - с 234, 078 млрд. рублей до 250, 148 млрд. рублей* *за период с декабря 2008 по декабрь 2009 года 4

НДЦ - эффективная площадка для расчетов на внутреннем рынке Государственные облигации НДЦ – де-факто ЦД • Торговля только на ММВБ • Основной режим торгов: T+0, режим переговорных сделок – T+0 -T+2 • Платежный агент – Банк России • Все сделки осуществляются на основе поставки против платежа Корпоративные и региональные облигации НДЦ – де-факто ЦД • Выпуск в дематериализованном виде с глобальными сертификатами • Основной режим торгов T+0, режим переговорных сделок T+0 -T+30 на основе ППП • ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агента в 34, 7% всех операций Акции ЦД отсутствует • Бездокументарная форма • Биржевая торговля (на ММВБ, РТС) • Внебиржевой рынок: перерегистрация через регистратора или в расчетном депозитарии/кастодиане • Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл • Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан – T+0 5

Обслуживание корпоративных действий Статистика ЗАО НДЦ за 2009 год • • ЗАО НДЦ обеспечило депозитарное обслуживание 3132 -х корпоративных действий, проведенных эмитентами ценных бумаг, принятых на хранение ЗАО НДЦ, в том числе провел 600 выплат по корпоративным и региональным облигациям на сумму 147 млрд. 595 млн. 719 тыс. руб. для 22 956 владельцев облигаций (за аналогичный период 2008 г. 129 млрд. 387 млн. 935 тыс. руб. ) и 10 млрд. 634 млн. 380 тыс. руб. доходов по именным ценным бумагам для 466 221 акционеров и владельцев паевых инвестиционных фондов (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций и погашения паев ПИФов), что на 17, 1% превышает аналогичный показатель 2008 г. (9 млрд. 81 млн. 510 тыс. руб. ). Получено и перечислено депонентам денежных средств по иностранным ценным бумагам в объеме 40 млрд. 12 млн. 551 тыс. руб. (в пересчете на рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату проведения выплаты). • 75% • • документов, обслуживаемых ЗАО НДЦ, связаны с корпоративными действиями ЗАО НДЦ - крупнейший платежный агент для эмитентов корпоративных и региональных облигаций ЗАО НДЦ выступает как российское национальное нумерующее агентство и авторизовано ФСФР России квалифицировать иностранные ц/б для торговли на российском рынке 6

На пути к эффективной корпоративной структуре • 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным обществом • ЗАО РП ММВБ и ЗАО НДЦ – на пути объединения Преимущества для клиентов Национальный депозитарный центр Расчетная палата ММВБ слияние • Весь спектр расчетных услуг • Увеличение капитализации для укрепления позиций на рынке • Репутация российской финансовой инфраструктуры на глобальном уровне • минимизация действий клиентов при переводе обслуживания в Объединенную компанию; • обеспечение непрерывности обслуживания клиентов в процессе реорганизации 7

ЗАО НДЦ последовательно расширяет спектр и возможности доступа расчетно-депозитарных услуг для своих клиентов. • С 15 июня 2009 г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ приступили к оказанию новой услуги по осуществлению расчетов на условиях «поставка против платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в международном центральном депозитарии Euroclear Bank. В разработанной схеме проведения расчетов ЗАО НДЦ отвечает за учет ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ – за движение денежных средств. По состоянию на 31. 12. 2009 19 депонентов открыли валютные счета в ЗАО РП ММВБ, и было рассчитано 230 сделок на общую сумму 640 млн. 206 тыс. в долларовом эквиваленте. • В 3 кв. 2009 г. внедрена новая услуга в виде автоматизированного рабочего места депонента ЗАО НДЦ, реализованного с использованием Web-браузера, а также дополнения к ПО «Луч» . Предусмотрен маркетинговый период в целях продвижения новых сервисов на рынок и в связи с необходимостью их интеграции с внутренними системами автоматизации участников системы электронного документооборота (ЭДО) ЗАО НДЦ. Новая услуга не замещает используемые в настоящее время каналы связи и обеспечивает для участников системы возможность гарантированной доставки поручений, отслеживания их статуса, оперативного доступа к информации об остатках ценных бумаг. • ЗАО НДЦ совместно с ЗАО ММВБ внедрили технологии проведения расчетов с многосторонним клирингом (модель расчетов DVP-3) по сделкам внебиржевого РЕПО Банка России с еврооблигациями, включенными в Ломбардный список. 8

Возможности для трансграничных расчетов Корреспондентские счета • • • Clearstream Banking S. A. Euroclear Bank S. A. /N. V. АО «ЦДЦБ» (Казахстан) НДЦ (Азербайджан) РУП «РЦДЦБ» (Беларусь) Новая услуга: ППП через Евроклир Сash clearance account link Securities clearance account 12065 9

Развитие каналов информационного взаимодействия в СЭД НДЦ ЛУЧ online • Обеспечивается надежность доставки (соединение точка-точка). Исключается использование цепочки почтовых серверов, спамфильтрации и действие фактора переполнения почтовых ящиков; • Обеспечивается оперативность информационного взаимодействия (практически в режиме реального времени); • Обеспечивается просмотр остатков ценных бумаг в реальном времени; • Обеспечивается получение информации в реальном времени о состоянии поручения, находящегося на этапе исполнения; • Не возникает необходимость в инсталляции дополнительного ПО на рабочем месте (за исключением ПО «Корвет» . В дальнейшем в этом необходимости не будет). Маркетинговый период до 01 апреля 2010 года 10

Запуск новой версии сайта www. isin. ru 13 октября 2009 года запущена новая версия сайта www. isin. ru • Более удобный • • • Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на интерфейс Больше информации о деятельности ЗАО НДЦ как члена АННА Больше возможностей поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN сайте www. isin. ru новой структуры Базы данных по кодам ISIN 11

Развитие on-line сервисов на сайте для депонентов НДЦ В январе 2010 года создан новый раздел сайта «Депонентам НДЦ» • • • Дежурный менеджер Специалист СРКО Депозитарный консультант Следующие шаги: • Раздел Персонального менеджера • Развитие блока «Ответы на вопросы» 12

Перспективы на 2010 г. Проектная деятельность. • Расчеты по принципу ППП в иностранной валюте через Клирстрим • Расчеты по принципу ППП в рублях через Клирстрим/Евроклир • Модернизация системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела» ) ЗАО НДЦ • Центр корпоративной информации • Расчетное кредитование ценными бумагами • Проекты, связанные с изменениями в законодательстве 13

Основные направления модернизации системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела» ) ЗАО НДЦ • Совершенствование договорной легитимизацию электронного контрагентами внебиржевых сделок схемы, обеспечивающей документооборота между • Разработка проектов (схем взаимодействия участников) по основным видам (типам) сделок • Регистрация и интеграция в систему «Стрела» ЗАО НДЦ эталонных Генеральных соглашений и Табличных договоров по основным типам сделок • Модернизация процедуры заключения внебиржевых электронных сделок • Модернизация процедуры подготовки и отправки расчетных документов по заключенным электронным сделкам • Обеспечение процедур разрешения споров и разногласий • Реализация поддержки внутреннего ЭДО участников заключении и расчете электронных внебиржевых сделок при 14

Сферы применения системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела» ) ЗАО НДЦ • Обеспечение сделок купли – продажи ценных бумаг. • Обеспечение сделок типа РЕПО • Обеспечение размещения, выкупа и других действий с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета депо. Эмитенты в процессе размещения и обращения своих облигаций могут заключать следующие сделки: Ø при внебиржевом размещении/вторичном обращении (заключение договоров купли-продажи и перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); Ø при выкупе/приобретении (оферте) вне биржи (заключение договоров купли-продажи и иных договоров, перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); Ø при размещении новых выпусков ценных бумаг (обеспечение договоров между организаторами размещения и инвесторами); Ø при дефолте (реструктуризация и. т. д. ). • Обеспечение иных типов сделок по запросам Участников. 15

Проект «Центр корпоративной информации» • база данных на сайте по ценным бумагам и корпоративной информации с удобным интерфейсом и поисковой системой • публикация на сайте информационных сообщений в html - формате с поисковой системой, включая поиск по ценной бумаге и эмитенту • просмотр на сайте календаря корпоративных действий и календаря событий по организациям • структурированная база данных по ценным бумагам и эмитентам (скачивание с сайта по паролю или получение на диске) • электронные сканированные копии эмиссионных документов (скачивание с сайта, отправка на ftp-сервер клиента или скачивание по паролю с ftp-сервера НДЦ) • рассылка пакетов информации по подписке • обновление структурированных данных по согласованным форматам на постоянной основе • предоставление еженедельных информационных бюллетеней • публикация в печати ежеквартальных или годовых статистических отчетов 16

Проект «Центр корпоративной информации» Способы предоставления информации • Предоставление информации различных видов на сайтах НДЦ (www. ndc. ru, www. isin. ru, www. aecsd. com) с различным уровнем доступа и возможностью индивидуального обслуживания (пакеты услуг, организация личного кабинета). • Публикация информации в печати и на сайтах НДЦ. • Рассылка информации в структурированном виде: по каналам ЭДО НДЦ (xml – формат); по каналам SWIFT (в формате стандартов SWIFT- сообщений, либо в xml – формате в рамках проекта SWIFT- Lite); по электронным адресам открытой электронной почтой на ftp – сервер контрагентов НДЦ на постоянной основе • Предоставление обновляемых данных через ftp – сервер НДЦ с доступом по паролю на договорной основе. • Предоставление ограниченного контролируемого доступа к информации через удаленные рабочие места – ЛУЧ on-line, WEB-интерфейс ПО АЛАМЕДА. 17

Контакты www. ndc. ru, www. isin. ru Ул. Машкова, д. 13, стр. 1, Москва, Россия, 105062 Клиентский отдел: Тел. : +7(495) 956 -27 -89/90/91 Депозитарный консультант: Тел. : +7(495) 234 -48 -65 Служба развития клиентских отношений: Тел. : +7(495) 234 -99 -60 18