МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНАЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет экономики и управления

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНАЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет экономики и управления Кафедра Экономических и финансовых дисциплин ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему: «Управление ликвидностью коммерческого банка на примере ОАО «Альфа-Банк» Автор: Чередникова Екатерина Анатольевна Руководитель: к. э. н. , доцент Кругляк Людмила Ивановна Москва 2010 /2011 учебный год

Ликвидность банка – это его способность своевременно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам, т. е. обеспечивать платежеспособность. Признаки, характеризующие ликвидность: время; источник ликвидности; тип платежного средства; размер издержек банка для поддержания его ликвидности.

Н 2 Н 3 В целях контроля над состоянием ликвидности банка установлены нормативы ликвидности (мгновенной, текущей, долгосрочной), которые определяются как соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и видов активов и пассивов, других факторов. Н 4

Анализ динамики и структуры активов Альфа-Банка за 2009 г.

Динамика активов баланса Альфа-Банка за 2008 -2009 гг. 680, 000 660, 000 640, 000 Сумма, тыс. руб. 620, 000 600, 000 580, 000 560, 000 39814 40179

Структура активов баланса Альфа -Банка за 2008 г. Структура активов баланса Альфа -Банка за 2009 г.

01. 2010 01. 2009 01. 2008 22. 7 27. 1 • Динамика совокупного кредитного портфеля за 2007 -2009 гг. 21. 6 млрд. руб. 19. 2 20 15. 7 15. 1 15 10 5 0 01. 2010 млрд. руб. 01. 2009 01. 2008 • Динамика совокупных активов Альфа-Банка за 2007 -2009 гг.

Структура пассивов Альфа-Банка по состоянию на 01. 2010 г. Млн. руб. Доля, % Собственные средства 70 735 12 Средства корпоративных клиентов 59 588 10 Средства на счетах физических лиц 395 319 65 Средства кредитных организаций 78 156 13 Прочие пассивы 7 111 1 Всего 584 986 100 1% 12% 13% 10% 64% Собственные средства Средства корпоративных клиентов Средства на счетах физических лиц Средства кредитных организаций Прочие пассивы

Нормативные и фактические значения коэффициентов ликвидности ОАО «Альфа-Банк» Нормативы Нормативные Фактические значения ликвидности значения на 01. 10 г. Показатель мгновенной Min 15% на 01. 09 г. 41, 3 93, 5 ликвидности (Н 2) Показатель текущей Min 50% 76, 1 81, 1 ликвидности (Н 3) Показатель долгосрочной Max 120% ликвидности (Н 4) 87, 7 103, 8

93. 5% 01. 2009 Показатель мгновенной ликвидности (Н 2) 41. 3% 01. 2010 Норматив ное значение 15. 0% 0% 50% 100% 81. 1% 01. 2009 Показатель текущей ликвидности (Н 3) 76. 1% 01. 2010 Нормативное значение 50. 0% 103. 8% 01. 2009 0% 20% 40% 60% 80% 100% 87. 7% 01. 2010 Показатель долгосрочной ликвидности (Н 4) Нормативное значение 120. 0% 0% 50% 100% 150%

Динамика коэффициента ликвидности ОАО «Альфа-Банк» за 2007 -2009 гг. 33% 40179 21% 39814 13% 39448 0% 10% 20% 30% 40%

Совершенство вание работы по управлению оборотным капиталом Увеличение собственных средств Рычагами оптимизации ликвидности организации могут быть: Оптимизация инвестиционн ой политики Реализация части постоянных активов, не используемых в процессе производства Оптимизация финансовой политики

В управлении активами банку следует обратить внимание на следующие моменты: Управление наличностью должно быть более эффективным. Работать над снижением риска операций. Акцентировать внимание на повышении рентабельности работы в целом и на доходности отдельных операций в частности. Сроки, на которые банк размещает средства, должны соответствовать срокам привлеченных ресурсов. Изменить структуру активов.

В управлении пассивами банку необходимо: Применять метод анализа размещения пассивов по их срокам, прогнозировать, менять их структуру, влиять на платежеспособность. Проанализировать депозитную базу банка. Следить за соотношением собственного капитала к привлеченному. Разработать политику управления капиталом и резервами.

Благодарю за внимание!!