«Московский государственный технический университет имени Н. Э.

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана) ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ КАФЕДРА ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА (ИБМ 2) Дипломный проект: Разработка комплекса показателей измерения эффективности деятельности коммерческого банка ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Выполнила: Панова Е. С. Руководитель проекта: Дементьев А. В. Консультант: Орлов А. И. Консультант: Пышкина Э. П. Консультант: Францева Н. В.

Цель дипломного проекта: Выявление слабых мест в деятельности коммерческого банка и повышение эффективности управленческих решений путем разработки комплекса показателей измерения эффективности Задачи дипломного проекта: исследование содержания и специфики банковского контроллинга; исследование теоретических основ системы менеджмента качества банковских услуг и оценки клиентской базы; проведение анализа финансового состояния банка; разработка комплекса показателей измерения эффективности; формулировка рекомендаций после внедрения.

Применение экономико-математических методов: 1. экспертная оценка для определения обобщающего результата по группе показателей оценки капитала; 2. метод наименьших квадратов для прогнозирования статьи расходов; 3. использование индекса инфляции для расчета прибыли в сопоставимых ценах. Результаты расчетов: 1. Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала РГК = 1 - состояние капитала “хорошее” 2. Прогнозируемое значение величины статьи «Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации» : х июль’ 12 = 460 131. 3 ± 123 434 3

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» : Основные услуги: клиенты: • Открытие банковских счетов и осуществление расчетов; • Кредитные линии, овердрафты и срочные займы; • Экспортное и торговое финансирование; крупные европейские • Инвестиционные банковские продукты и (облигации, кредитные ноты); российские • Купля - продажа иностранной валюты; компании • Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание; • Электронная поддержка документарного бизнеса; • Предоставление квалифицированных консультаций. 4

Группа показателей ликвидности: Наименование январь апрель июль октябрь январь апрель показателя 2010 2011 2012 Показатель мгновенной 87. 60 120. 74 178. 41 116. 83 173. 99 121. 54 98. 69 96. 95 198. 99 164. 71 ликвидности (L 1) Показатель текущей 235. 70 251. 06 221. 36 202. 86 174. 49 123. 96 109. 30 108. 04 145. 60 172. 58 ликвидности (L 2) Диаграмма динамики значений показателей ликвидности 5

Группа показателей ликвидности: Наименование январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель показателя 2010 2011 2012 Показатель долгосрочной 41. 50 47. 76 76. 44 59. 67 46. 21 54. 89 48. 49 48. 57 48. 58 22. 67 ликвидности (L 3) Показатель максимального размера 224. 20 200. 83 184. 12 105. 75 85. 97 129. 48 169. 40 185. 00 135. 95 101. 42 крупных кредитных рисков (L 4) Диаграмма динамики значений показателей ликвидности 6

Группа показателей оценки капитала: январь апрель июль октябрь январь апрель Наименование показателя 2010 2011 2012 Показатель достаточности 28. 30 32. 54 36. 22 48. 00 53. 48 48. 31 37. 88 37. 71 43. 86 56. 68 капитала (ПЕ 1) Показатель общей 27. 65 35. 38 37. 30 36. 79 40. 11 42. 22 28. 57 32. 73 32. 11 42. 80 достаточности капитала (ПЕ 2) Показатель оценки качества 8. 83 10. 84 12. 83 15. 33 17. 81 18. 34 2. 76 1. 53 0. 95 4. 55 капитала (ПЕ 3) Обобщающий результат по группе показателей оценки 1 1 1 капитала Диаграмма динамики значений показателей оценки капитала 7

Группа показателей рентабельности: Наименование январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель показателя 2010 2011 2012 ROE 12, 89% 8, 00% 11, 66% 12, 42% 12, 20% 0, 58% 3, 02% 1, 83% 1, 29% 3, 06% 8

Разложение показателя рентабельности активов ROЕ: 9

Группа показателей рентабельности: Наименование январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель показателя 2010 2011 2012 ROA 3, 26% 2, 46% 3, 62% 3, 45% 3, 25% 0, 18% 0, 83% 0, 56% 0, 38% 1, 22% 10

Разложение показателя рентабельности активов ROA: 11

Показатели качества обслуживания клиентов: Наименование январь апрель июль октябрь январь апрель июль октябрь январь апрель показателя 2010 2011 2012 Общее количество клиентов - юридических 913 894 900 909 912 888 889 891 894 898 лиц Кол-во новых клиентов 6 2 11 13 6 5 6 8 8 7 Кол-во новых открытых 27 6 15 17 24 6 18 19 26 8 счетов Кол-во потерянных 3 21 5 4 3 29 5 6 5 3 клиентов Кол-во закрытых счетов 8 45 13 12 16 62 22 5 20 Доходы, полученные от работы с постоянными 3 723 547 1 672 286 2 650 774 3 469 946 3 873 539 273 068 571 346 913 331 1 286 884 459 586 клиентами 1. Процентные доходы 2 234 128 1 003 372 1 590 465 2 081 967 2 324 124 163 841 342 808 547 999 772 130 275 751 2. Операционные доходы 1 489 419 668 915 1 060 310 1 387 978 1 549 416 109 227 228 539 365 332 514 754 183 834 Доходы, полученные от работы с новыми 930 887 418 072 662 694 867 486 968 385 68 267 142 837 228 333 321 721 114 896 клиентами 1. Процентные доходы 558 532 250 843 397 616 520 492 581 031 40 960 85 702 137 000 193 033 68 938 2. Операционные доходы 372 355 167 229 265 077 346 995 387 354 27 307 57 135 91 333 128 688 45 959 12

Анализ причин неудовлетворенности клиентов банка: 13

Выводы по дипломной работе: По результатам проведенного анализа я сделала вывод о высокой надежности ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" ЛИКВИДНОСТЬ Банк обладает хорошей способностью обеспечить своевременное исполнение своих обязательств по возврату средств вкладчикам и кредиторам в случае реализации возможного стресс-сценария за счет собственного капитала КАПИТАЛИЗАЦИЯ Зафиксированы периоды снижения уровня капитализации в силу опережающего темпа сокращения собственного капитала относительно темпа снижения активов банка ПРИБЫЛЬНОСТЬ Зафиксированы периоды резкого снижения прибыльности в силу сокращения клиентов и большой смены кадрового состава. Также на размер прибыли банка существенное влияние оказывают неустойчивые источники доходов (доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами), что, является фактором, оказывающее негативное влияние на стабильность будущих доходов КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ Зафиксированы периоды резкого сокращения клиентов в связи с сменой кадрового состава, предложены рекомендации по совершенствованию системы менеджмента качества