Моделирование случайных процессов Лямин Андрей Владимирович Векторный

Моделирование случайных процессов Лямин Андрей Владимирович

Векторный стохастический процесс

Стационарные процессы

Спектральная плотность

Дискретный белый шум

Экспоненциально коррелированный шум

Корреляционное описание случайных процессов

Уравнения системы

Z-преобразование

Преобразование уравнений

Вычисление передаточной функции

Виды устойчивости

Геометрическая интерпретация x t

Устойчивость линейной системы Дискретная система является устойчивой, если все собственные числа i матрицы A лежат внутри единичного круга | i | < 1

Устойчивость линейной системы

a = 0. 9, k = 32:

a = 0. 8, k = 16:

a = 0. 5, k = 5:

a = 0, k = 1:

a = -0. 5, k = 5:

a = 1, k = :

Прохождение через систему дискретного белого шума

Вычисление параметров выходной последовательности

Теорема о нормальных процессах

Экспоненциально коррелированный шум

Вычисление дисперсии выходного сигнала

Теорема вычетов

Теорема вычетов