МОДЕЛИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Суслова Ирина Павловна

МОДЕЛИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Суслова Ирина Павловна suslovairena@gmail. com

План практического занятия 1) 2) 3) 4) 5) 6) Природа современных циклических колебаний и актуальность поднимаемого вопроса. Разработанность проблемы – исследования теории циклического развития национальной экономики. Методология исследования экономических циклов в рамках традиционного (кейнсианские подходы и неоклассическое подходы), эволюционно-институционального и синергетического подходов. Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики советского типа (1950 -1991 гг. ). Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики с 1990 года. Методы, механизмы и способы регулирования циклических процессов в национальной экономике РФ.

Природа современных циклических колебаний национальной экономики Деформированные условия развития рыночных отношений; Общий кризис плановой модели развития усложнился трансформационным спадом. Циклические колебания макроэкономической динамики стали такими же деформированными. Возникновение рыночных отношений в экономике России Проявляют себя циклические колебания, принципиально отличные от колебаний плановой экономики Колебания имеющие рыночное происхождение и природу

Природа современных циклических колебаний национальной экономики Не совпадение динамики рынков является одной из наиболее значимых провокаций кризисных явлений в национальной экономике. Национальная экономика сохраняет циклическую форму воспроизводства и экономического неравновесного роста. Российское экономическое пространство Опирается на конкретный механизм, который пронизывает всю систему рынков Особенности функционирования рынков Все рынки взаимосвязаны Своеобразной автономией можно считать только финансовый рынок Достижения информационнокоммуникационных технологий Несмотря на органическое единство рынков, их динамика не совпадает

тем Неу пов стой деф рост чивос олт а по ть а 1 сле 998 г. кри эко Фина зис ном нсо 200 иче во 8 -2 ский 009 гг. Тра н кри сфор зис мац 199 ион 2 -1 ный 997 гг. Ва ма жней по кроэ шая гос лити коно зада ми ча уд ки чес арс кой тва Со рег врем ци улир енно раз клич ован е ви еск тия ого ие Природа современных циклических колебаний национальной экономики

Исследования теории циклического развития национальной экономики К наиболее значительным представителям можно отнести: • Дж. М. Кейнса, К. Кларка, Н. Д. Кондратьева, С. Кузнеца, К. Маркса, Й. Шумпетера, К. Фримена, Э. Хансена, Р. Харрода, Дж. Р. Хикса, Дж. Гобсона, Т. Мальтуса, Г. Мура, В. Парето, А. Пигу. Неокейнсианские теории • Н. Калдор, П. Самуэльсон, Т. Тевес и Дж. Хикс Анализ краткосрочных циклов: А. Бернс, Дж. Китчин, У. Митчел, Э. Хансен. Среднесрочные циклы: К. Жугляр, К. Маркс. Теоретические и практические проблемы циклических колебаний: Неоклассические теории • Ч. Нельсон, Ч. Плоссер и М. Фридмен В их трудах раскрыты основные причины, особенности и характеристики экономического цикла, предложены модели циклического развития экономики. Н. Д. Кондратьев (теория длинных волн), Й. Шумпетер (инновационная теория экономического цикла), П. Самуэльсон и Дж. Р. Хикс (модель Самуэльсона-Хикса), М. Фридмен (монетарная теория экономических циклов и кризисов), Т. Сарджент, Р. Льюкас, А. Лаффер (концепция рациональных ожиданий), И. Фишером (теория задолженности), и др.

Исследования теории циклического развития национальной экономики К. Маркс Дж. М. Кейнс и его последователи К. Маркс проанализировал законы воспроизводства экономической системы, выявил наиболее общие объективные основы, причины и условия, порождающие противоречия между производством и потреблением, совокупным спросом и предложением. Дж. М. Кейнс - не только анализ сущности и механизмов экономических циклов и кризисов, но и научное обоснование системы целенаправленных мер по эффективному антикризисному регулированию экономики. Зарубежные экономисты, занимавшиеся изучением динамики развития экономики СССР – А. Бергсон, У. Наттер, Я. Корнаи ( «экономика дефицита» ), Н. Ясный.

Исследования теории циклического развития национальной экономики Российская экономическая наука Эволюционно-институциональные концепции – Л. И. Абалкин, В. С. Автономов, С. Ю. Глазьев, О. В. Иншаков, Д. С. Львов, Г. Б. Клейнер, В. И. Маевский, В. Л. Макаров, А. И. Татаркин и Ю. В. Яковец. Проблемы развития российской экономики - Н. Я. Петраков, В. А. Цветков, Л. И. Якобсон, А. Р. Белоусов, А. Г. Гранберг, В. В. Ивантер, В. Я. Афанасьев, М. Ю. Ксенофонтов, В. А. Мау, А. Д. Некипелов, М. Н. Узяков, В. Н. Черковец, Ф. И. Шамхалов, А. Н. Шохин, Л. Н. Добрышина, А. В. Малявина, А. Б. Виссарионов, Б. А. Денисов, В. М. Рулев. Инновационная теория цикла - С. Ю. Глазьев, С. С. Дзарасов, М. Я. Каждан, Б. Н. Кузык, Д. С. Львов, В. И. Маевский, С. Ю. Румянцева, Э. Э. Россель, Ю. В. Яковец, В. Ю. Сахаров, Г. Г. Фетисова, Р. А. Фатхутдинов. Особенности мирового финансовоэкономического кризиса и меры его преодоления Е. Гайдар, Р. Гринберг, М. Г. Делягин, В. Иноземцев, А. Кудрин, Е. М. Примаков, Н. Я. Петраков, М. Л. Хазин, Ю. В. Ярёменко. В результате их исследований сделан анализ российской экономики, предложены современные методологические подходы к оценке развития российской экономики, на основе которых разработаны прогнозы будущего развития.

Методология исследования экономических циклов Характер и содержание модели циклических колебаний системы предопределяет ход ее эволюции, и наоборот. Эволюция цикличности: неравновесна, многомерна, противоречива. Применяется моделирование, выявление устойчивых и неустойчивых, существенных и несущественных факторов, взаимосвязей, тенденций. Модели циклических колебаний помогают выявлять системообразующие, регулярные, повторяющиеся в динамике экономической системы факторы и на основе познания их закономерностей - описывать происходящие процессы. Основной метод – выделение трендов динамических рядов. Фактическая динамика измеряемого показателя Экспоненциальные, линейные, логические зависимости Параметры модели

Методология исследования экономических циклов Сезонная волна – характеристика всего ряда динамики, она не эволюционирует со временем. Рыночной экономике присущи циклические колебания конъюнктуры, НЕ сводимые к сезонным перепадам. Представление о циклических колебаниях сформировано на основе исторически сложившихся внутренних и внешних факторов. Их можно группировать следующим образом: сфера действий колебаний, длительность колебаний, масштаб колебаний.

Традиционный подход – кейнсианские модели цикла Модель Самуэльсона (1939) Хикса (1950). П. Самуэльсон За основу берется статистическое основное макроэкономическое тождество закрытой экономики с участием государства. Авторы ввели фактор времени и получили динамическую модель цикла. Модель позволяет проанализировать различные варианты динамики национального дохода и дать количественный прогноз. Позволяет показать динамику национального дохода только при условии экзогенно заданных параметров предельной склонности к потреблению (мультипликатора) и акселератора

Традиционный подход – кейнсианские модели цикла Модель экономики Область Т. Тевеса равновесного устойчивого (1950). национального дохода. равновесия Сочетает в себе системы товарный и денежный достигается лишь рынок. при показателе Позволяет «акселератор» регулировать меньше единицы, динамику что не отвечает национального дохода реальной через денежный действительности. рынок.

Традиционный подход – кейнсианские модели цикла Модель Н. Калдора (1940). Н. Калдор Объясняет макроэкономическую динамику эндогенными факторами. Специфика заключается в том, что функция потребления и инвестиции здесь носит нелинейный характер. Стабильное равновесие установленное на высокой точке модели не соответствует реальности, так как чем дольше величина дохода пребывает на высоком уровне, тем более вероятно, что накопление капитала окажет депрессивный эффект на формирование будущих инвестиций.

Традиционный подход – кейнсианские модели цикла Модель несовершенной конкуренции С. Фишера (197). С. Фишер Модель на основе теории рациональных ожиданий и предположения о негибкости цен и заработной платы. Величина заработной платы остается неизменной в течение всего контрактного периода даже при возникновении непредвиденных событий. Неожиданное экзогенное нарушение или мероприятие в области денежной политики оказывает реальное воздействие на конъюнктуру и это продолжается только в рамках одного периода.

Традиционный подход – неоклассические теории цикла Модель М. Фридмана (1970). М. Фридман Модель Р. Хаутри Д. Лейдлер монетарной концепции (1927, 1975). Объясняет постоянное колебание экономической конъюнктуры, результатом возникновения случайных колебаний денежной массы. Модель состоит из трех составных частей: денежного сектора, реального сектора и кривой Филлипса, являющейся своеобразным связующим звеном между денежными и реальными секторами. Колебание номинального дохода не способно оценить величину амплитуды колебаний реального дохода. Рост предложения кредита ограничивается только эндогенными и экзогенными параметрами.

Традиционный подход – неоклассические теории цикла Модель борьбы за распределение национального дохода Крафта-Вайзе Модель Р. Гудвина (1967). Объясняет возникновение конъюнктурных колебаний, изменением стратегии поведения макроэкономических субъектов. Прослеживается влияние изменением стратегии поведения одного из множества факторов. Циклы возникают вследствие изменения распределения национального дохода между трудом и капиталом. Прослеживается влияние одного из множества факторов.

Традиционный подход – неоклассические теории цикла Концепция «реального бизнес-цикла» Ч. Нельсон Синтетическая концепция Хаберлера Г. Хаберлер Ч. Плоссер Позволяет оценить причину экономического цикла не только экономическими переменными. Не позволяет объяснить фазу кризиса как составляющую экономического цикла. Раскрытие циклического процесса через товарный и денежный рынок. Не даёт ответа на вопрос о первопричине циклического развития экономики.

Традиционный подход – неоклассические теории цикла Модель на основе портфельной теории Г. Марковиц У. Шарп Модель Ф. Кидланд Э. Прескотт Ф. Кидланда и Э. Прескотта Посвящена портфельному анализу эффективности инвестиций на финансовых рынках. Описывает только некую среднесрочную перспективу, и объясняет небольшие спады. Оптимальные поведения экономических агентов при рациональных ожиданиях. Описывает только некую среднесрочную перспективу, и объясняет небольшие спады.

Эволюционно-институциональный подход Концепция Митчелла Измерение цикла на основе рецессий. У. Митчелл Недостаточно проработанной осталась теоретическая часть. Теория «длинных волн Кондратьева» Н. Кондратьев Открытие и доказательство наличия в развитых странах долгосрочных волн, связанных с научнотехнической революцией. Использование только эмпирического подхода, который подходит к описанию только определённых стран. Теория Шумпетера Й. Шумпетер Объясняет цикличность экономики внутренними свойствами системы. Возможно только в рыночной экономике, а современная экономическая система является смешанной. Модель технической парадигмы С. Глазьев Наличие зависимости между технологическим развитием, неравномерностью экономического роста и периодичностью хозяйственных реформ. Проблематичность и сложность сбора информации техникоэкономического развития национальной экономики. Ю. Яковец

Синергетический подход Синергетическая концепция порядок из хаоса, модель на основе синергетической парадигмы. Г. Хакен И. Пригожин Хаос лежит в природе любой эволюционной экономической системы и основной упор делается на взаимодействие различных переменных и системы различных уровней. Существование хаоса ставит под сомнение точные экономические предсказания. Изучение экономических циклов средствами синергетического подхода оказываются эндогенными. Сложность вычислительных экспериментов и экономическая интерпретация циклических моделей.

Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики советского типа (1950 -1991 гг. ) Совместный график темпов прироста Y, K, L, I. Краткосрочные инвестиционные циклы длиной 4 -5 лет. 1950 -1956 гг. И 19621968 гг. – выпуск сохраняется неизменным при уменьшающихся затратах факторов. Наличие прогресса в этих периодах.

Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики советского типа (1950 -1991 гг. ) Динамика эластичности выпуска по фондам. Четыре среднесрочных цикла. Тенденция научно-технического прогресса. 1951 – 1962 гг. 1963 – 1972 гг. 1966 – 1967 гг. 1971 - 1974 гг. 1971 - 1990 гг. 1974 -1988 гг.

Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики советского типа (1950 -1991 гг. ) Циклы направленного развития национальной экономики: задают траекторию и темпы движения всем прочим циклическим процессам советской экономики; выступают как базовые циклы как в советской, так и в нынешней переходной/рыночной экономике России. 10 циклов направленного развития, начиная с цикла становления плановой модели экономики связанной с НЭП (ленинско-сталинский период (1917 -1930 гг. )), заканчивая циклом посткризисного периода и модернизации (путино-медведевский период (2008 -2016 гг. )). Последовательная смена среднесрочных циклов длительными – такая модель обладает определенными прогностическими возможностями.

Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики с 1990 года. Тенденции параметра научнотехнического прогресса. Два среднесрочных цикла 1991 -1998 гг. , 1999 -2009 гг. Показатели структурных сдвигов, рассчитанные по макроэкономическим данным, отражают все циклические колебания макроструктуры. Резкий спад коэффициента последовательности структурного сдвига в 20072009 гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей России в условиях мирового финансового кризиса.

Экономические среднесрочные циклические колебания макроэкономической динамики с 1990 года. Динамика среднесрочных циклов развития экономики России, две фазы. Цикл Повышате Понижате льная фаза 1950 -1962 1950 -1956 -1962 -1973 1962 -1966 -1973 -1985 1973 -1978 -1985 -1991 1985 -1987 -1991 -1998 1991 -1995 -1998 1999 -2009 1999 -2003 -2009

Методы регулирования циклических процессов в национальной экономике РФ Мировой финансовый кризис 2008 -2009 гг. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий вызвало падение экспорта, отток капитала, что привело к значительному спаду в промышленном производстве, торговле и инвестиционной сфере. Российский кризис 2008 -2009 гг. имел принципиальные особенности, обусловленные гипертрофированной сырьевой специализацией экономики, крайне низкой конкурентоспособностью несырьевых отраслей, слабостью и несовершенством финансовой системы, сильной ее зависимостью от мировых рынков капитала. Поэтому Россия по сравнению с другими странами в 2009 году переживала более глубокий спад экономики и финансовых рынков. Сильное падение ВВП происходило на фоне инфляции, в то время как во многих странах, в соответствии с законами рыночной экономики, цены падали, что стимулировало внутренний спрос. Аномальный экономический рост в СССР (занявший длинную кондратьевскую волну 1930 -1985 гг. ) Кризис перепроизводства продукции непотребительского характера Масштабное недопроизводство, всеобщий дефицит Отсутствие предпосылок для формирования классических циклов экономики Образование неоклассической переходной/рыночной цикличности Зацикливание в фазах депрессии Чтобы вывести переходную/рыночную экономику из этого сложного состояния необходимы инновационномодернизационные, регулирующие воздействия государства, направленные на воссоздание нормальных среднесрочных циклов классического типа

Механизмы регулирования циклических процессов в национальной экономике РФ Инструменты: Нормативноправовое регулирование; Нормативноцелевое регулирование; Денежнокредитное регулирование; Налоговобюджетное регулирование.

Способы регулирования циклических процессов в национальной экономике РФ Среднесрочный цикл Фаза подъема (политика сдерживания – повышение налоговых ставок, сокращение государственных расходов, проведение политики замедления амортизации). Сокращение государственной поддержки финансовой макроэкономической отрасли через систему жесткой кредитномонетарной политики. Проведение политики «дорогих денег» , что означает повышение процентных ставок по ссудам, сокращение кредитных ресурсов банков. Ограничение активности топливносырьевой макроэкономической отрасли через высокие экспортные пошлины. Увеличение доли инвестиционно инновационной макроэкономической отрасли в структуре ВВП и создание фундаментальной научно-технической базы. Среднесрочный цикл Фаза спада (государство должно накачивать платежеспособный спрос с помощью экспансионистской политики (увеличение государственных расходов, снижение процентных ставок, предоставление налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики ускоренной амортизации). Ограничительная монетарная и бюджетная политика при поддержке инфраструктурных и институциональных изменений. Проведение политики «дешевых денег» . Государственная поддержка финансово-кредитной макроэкономической отрасли через систему стабилизационного фонда, направленная на увеличение денежной ликвидности. Стимулирование топливно-сырьевой макроэкономической отрасли с помощью низких экспортных пошлин. Создание новых форм и методов реализации национальных проектов.

Способы регулирования циклических процессов в национальной экономике РФ Понижательная фаза долгосрочного цикла государство должно обратиться к неокейнсианской политике поддержки платежеспособного спроса и к инновационной политике инвестирования в базисные технологии и венчурный капитал. Повышательная фаза долгосрочной цикла - государство должно обратиться к неолиберальной политике с целью дать волю рыночной стихии и свободной конкуренции.

В основе способов регулирования лежит стимулирование государством конкуренции в сфере импортозамещающего производства товаров длительного пользования и относительного перепроизводства товаров народного потребления. Стимулирование нормальных циклических колебаний макроэкономической динамики не будет иметь успеха без переориентации производства на инновационные технологии, без приоритетного направления государственных средств на создание высокотехнологичных товаров, обладающих конкурентным превосходством на мировом уровне.