МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ТРЕЙДИНГА КЛУБНЫЙ ДЕНЬ
ТЕМА: Пин-бары и их использование во внутридневной торговле на рынке Forex
Пин-бары Пин-баром мы будем называть свечу с экстремально высокой тенью и маленьким телом, смещённым к одному из концов свечи. Примеры идеальных пин-баров. Всем, кто знаком со свечным анализом, пин-бары хорошо известны. В классическом свечном анализе такие свечи называются молотами, повешенными, могильными камнями, падающими звёздами, зонтиками или как угодно ещё. Смысл таких свечей в том, что они предвосхищают разворот цены.
Правила формирования пин-баров Рассмотрим правила, согласно которым на ценовых графиках формируются пин-бары. Правило № 1 Диапазон экстремальной тени должен быть как минимум в 2 раза больше суммы диапазонов противоположной тени и тела вместе взятых. (диапазон измеряется в пунктах) А Б В А+Б>=(Б+В)х2
Правила формирования пин-баров Тело бычьей свечи находится в верхней четверти Правило № 2 Тело свечи должно располагаться в самой нижней (или в самой верхней) четверти диапазона свечи. Тело медвежьей свечи находится в нижней четверти
Правила формирования пин-баров Образовался новый максимум при росте цены Правило № 3 Свеча должна образовывать новый минимум на нисходящем тренде или новый максимум на восходящем тренде Образовался новый минимум при снижении цены
Правила формирования пин-баров Правило № 4 Закрытие медвежьей свечи произошло на уровне закрытия соседней бычьей свечи Закрытие экстремальной свечи должно быть на уровне закрытия соседней свечи (в пределах 5 -7 стандартных пунктов) Закрытие бычьей свечи произошло на уровне закрытия соседней медвежьей свечи
Правила формирования пин-баров Правило № 5 Тень экстремальной свечи должна быть направлена в сторону, противоположную основному движению цены. Т. е. , если цены снижаются, длинная тень свечи должна располагаться снизу, если растут – сверху. На падающем рынке сформировалась длинная нижняя тень экстремальной свечи На растущем рынке сформировалась длинная верхняя тень экстремальной свечи
НЕ пин-бары Какие свечи НЕ являются пин-барами? Не образуется нового максимума! Цены закрытия бычьей и медвежьей свечей не находятся на одном ценовом уровне! Нет экстремальной тени! Тело находится в середине диапазона свечи! Длинная тень свечи направлена вверх на нисходящей тенденции! Для этой свечи выполняются практически все правила, кроме самого первого – диапазон верхней тени не превышает в 2 раза сумму диапазонов тела и нижней тени!
Торговая система на пин-барах Торговая система, основанная на использовании пин-баров. Stop-Loss Take-Profit Sell Buy Take-Profit Stop-Loss Мы входим в рынок на открытии новой свечи, начавшей своё формирование после закрытия пин-бара, выставляя Stop-Loss за минимум пин-бара с фильтром 5 п. , а Take-Profit откладываем по направлению входа на расстояние, равное размеру Stop-Loss.
Торговая система на пин-барах Принцип получения второй и последующей целей по прибыли при торговле с использованием пин-баров Take-Profit (второй) Stop-Loss Take-Profit (первый) Sell Buy Take-Profit (первый) Stop-Loss Take-Profit (второй)
Торговая система на пин-барах Варианты закрытия сделки по системе с использованием пин-баров. Take-Profit (3) (третий) 1) Сделка закрывается при достижении первой цели по прибыли. Take-Profit (2) (3) (второй) Take-Profit (1) (3) (первый) 2) Сделка закрывается при достижении второй цели по прибыли. 3) При достижении второй цели по прибыли перемещаем Stop-Loss на уровень открытия сделки (в паритет), получаем третью цель. При достижении третьей цели, перемещаем Buy (3) Stop-trade на уровень 1 -й цели. Проделываем это до тех пор, пока сделка не закроется по Stop-Loss ордеру Stop-trade, извлекая таким образом максимальную прибыль.
Примеры работы торговой системы EUR/JPY, 3 июля 2012 года. Часовой график.
Примеры работы торговой системы GBP/USD, 18 апреля 2012 года. Часовой график.
Примеры работы торговой системы EUR/USD, 21 мая 2012 года. Часовой график.
Заключение Мы получили простую и достаточно эффективную безиндикаторную торговую тактику для работы с любой валютной парой на любом временном интервале. Свечные модели, рассмотренные нами сегодня, появляются постоянно и отрабатываются с завидной регулярностью, принося при торговле на часовых графиках в среднем 70 -90 п. чистой прибыли еженедельно по каждой валютной паре.
ТЕМА: Пин-бары и их использование во внутридневной торговле на рынке Forex
ТЕМА: Торговая система, основанная на закрытии ценовых разрывов на рынке Forex
Принцип работы торговой системы Сегодня мы рассмотрим торговую систему, которая основана на одном из самых проблематичных феноменов рынка Forex – недельном разрыве (или, по-другому, гэпе) между ценой закрытия прошлой пятницы и ценой открытия понедельника. Предлагаемая система основана на предположении, что разрыв (гэп) – это результат спекуляций и излишней волатильности, поэтому позиция, открытая в противоположном ценовому разрыву направлении, с высокой долей вероятности должна стать прибыльной в течение нескольких дней.
Что такое ценовой разрыв? Как же выглядит разрыв на графиках валютных пар? Он выглядит как несоответствие цен закрытия и открытия соседних свечей. Разрывы бывают разного типа, но нас интересуют только те, которые возникают в момент открытия торгов в понедельник. Открытие понедельника Область разрыва Закрытие пятницы Область разрыва Открытие понедельника Предполагаемое направление движения рынка
Что такое ценовой разрыв? Разрыв, образовавшийся на открытии торгов в понедельник, вероятнее всего будет закрыт в ближайшие часы и дни. И поэтому мы должны открывать позицию в сторону, противоположную ценовому разрыву. Открытие понедельника Область разрыва Закрытие пятницы Область разрыва Открытие понедельника
Закрытие ценового разрыва Закрытием разрыва считается заполнение области разрыва ценой. Важно, чтобы закрытие свечи, заполняющей разрыв, было выше (ниже) верхней (нижней) границы области разрыва, как показано на рисунках ниже. Рост продолжится… Открытие понедельника Область разрыва Закрытие пятницы Область разрыва Открытие понедельника РАЗРЫВ ЗАКРЫТ! Падение продолжится…
Правила работы торговой системы, основанной на разрывах На открытии торгов в понедельник смотрим, есть ли разрыв на графике выбранной валютной пары. Разрыв должен быть как минимум в 4 раза больше спрэда для данной валютной пары. Если открытие понедельника ниже закрытия пятницы, то разрыв считается отрицательным и мы должны открывать длинную позицию, т. е. покупать. Если открытие понедельника выше закрытия пятницы, то разрыв считается положительным и мы должны открывать короткую позицию, т. е. продавать. Стоп-лосс 200 пунктов, тейк-профит не ставится! Открываем позицию в понедельник в первый час торгов, держим позицию неделю и закрываем позицию за 10 минут до закрытия пятницы!
Торговая система, основанная на разрывах Открываем позицию в начале торговой сессии понедельника. Если разрыв образовался вниз на нисходящем движении цены, то покупаем. Если разрыв образовался вверх на восходящем движении цены, то продаём. Открытие понедельника Область разрыва Закрытие пятницы Область разрыва Открытие понедельника ПОКУПКА ПРОДАЖА
Торговая система, основанная на разрывах Позицию держим всю неделю и не закрываем! Стоп-лосс 200 пунктов, тэйк-профит не ставится! За 10 минут до закрытия пятничной торговой сессии (в 23: 50 по МСК) сделка закрывается в любом случае. Закрытие пятницы ПРОДАЖА 23: 50 МСК Открытие понедельника ПОКУПКА
Правила работы торговой системы, основанной на разрывах Выбираем валютную пару с относительно высоким уровнем волатильности. Рекомендую EUR/JPY, так как она показала наилучшие результаты во время моего теста. Но и другие пары с японской йеной тоже подходят (GBP/JPY, AUD/JPY, CHF/JPY). Кроме того, мы учитываем направление тренда. Для определения тренда используем простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 55 на дневном графике – растущая SMA – тренд вверх, падающая SMA – тренд вниз. В том случае, если сигнал к открытию сделки противоречит направлению тренда (например, сигнал на продажу, а тренд вверх), то сделка не открывается!
Торговая система, основанная на разрывах В том случае, если сигнал к открытию сделки противоречит направлению тренда (сигнал на продажу, а тренд вверх; сигнал на покупку, а тренд вниз), то сделка не открывается! Дневной тренд вниз Открытие понедельника ПОКУПКА о т к П р о ы з и н в ц е а е и т я с я ! ПРОДАЖА Открытие понедельника Дневной тренд вверх
Примеры работы торговой системы EUR/JPY, дневной график с 1 января 2012 г. Значками отмечены сделки по нашей системе.
Расчёт результатов сделки Валютная пара EUR/JPY. За 6 месяцев 2012 года совершено 8 сделок. 1 сд. -170 п. 2 сд. +55 п. 3 сд. -56 п. 4 сд. +230 п. 5 сд. 6 сд. 7 сд. 8 сд. +132 п. +310 п. +321 п. +56 п. (на 19 июля) Общий итог: +878 п.
Примеры работы торговой системы GBP/JPY, дневной график с 1 января 2012 г. Значками отмечены сделки по нашей системе.
Расчёт результатов сделки Валютная пара GBP/JPY. За 6 месяцев 2012 года совершено 7 сделок. 1 сд. 2 сд. 3 сд. 4 сд. -5 п. +326 п. -93 п. -37 п. 5 сд. +47 п. 6 сд. +8 п. 7 сд. +17 п. (на 19 июля) Общий итог: +263 п.
Заключение Сегодня мы рассмотрели ещё одну предельно простую и очень эффективную торговую систему, основанную на феномене ценовых разрывов. Система рассчитана на среднесрочную торговлю, что может быть полезно для тех трейдеров, которые не могут постоянно отслеживать ситуацию на рынке и торговать «внутри дня» . Мы ещё раз убедились в том, что чем проще метод, используемый трейдером в своей работе на рынке Forex, тем лучше конечный результат.
ТЕМА: Торговая система, основанная на закрытии ценовых разрывов на рынке Forex
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ТРЕЙДИНГА БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ КЛУБНОМ ДНЕ!
Скачать презентацию МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ТРЕЙДИНГА КЛУБНЫЙ ДЕНЬ
пин-бары и гэпы.pptx