Межбанковская Система Переводов Денег RTGSS Платежная система Республики

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Встреча пользователей платежной системы Казахстана Алматы, 11 Октября 2005 г. 1

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстан План q Основные условия функционирования RTGSS q Структура и функциональные особенности МСПД q Управление рисками в МСПД q Статистика Алматы, 11 Октября 2005 г. 2

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Казахстанский центр межбанковских расчетов q Создан решением Постановления Правления Национального Банка № 252 от 30 декабря 1995 года q Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является Национальный Банк q Обеспечивает функционирование и совершенствует платежную систему q Обеспечивает необходимый уровень безопасности q Участвует в разработке проектов Национального Банка и Правительства РК Алматы, 11 Октября 2005 г. 3

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Казахстанский центр межбанковских расчетов q Предприятие Национального Банка на праве хозяйственного ведения q Non profit q Персонал 70 человек q Основной и резервный центр q Структура предприятия Алматы, 11 Октября 2005 г. 4

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстан Основные условия функционирования RTGSS q Соответствие ключевым принципам для системно значимых платежных систем BIS q Осуществление расчета деньгами Центрального Банка q Наличие инструментов управления рисками q Наличие надежной системы безопасности q… Алматы, 11 Октября 2005 г. 5

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстан Этапы создания RTGSS в Казахстане • Система крупных платежей (СКП) внедрена в 1996 г. – Использование операционного подхода при разработке – Полный отказ от бумажных документов и переход на электронные сообщения • В 1996 г. основан Центральный Депозитарий Ценных бумаг и в конце 1996 года внедрен механизм DVP (модель 1) • Параллельное проведение работы НБК по приведению системы к соответствию с ключевыми принципами для системно значимых ПС Алматы, 11 Октября 2005 г. 6

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (1) • RTGSS • Внедрена в 2000 г. – Наличие счета системы, аналогичного SIC Total – Усовершенствованная система мониторинга НБК – Усовершенствованная система безопасности: • А-симметричная ЭЦП с длинной ключа 512 бит • Открытое распределение ключей с единым центром распределения • Обеспечение целостности и конфиденциальности информации (шифрование, имитовставки) • Двусторонняя идентификация участников при доступе в систему Алматы, 11 Октября 2005 г. 7

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (2) • • • DVP (модель 1) FIFO приоритеты сообщений (1. . 99) SWIFT ориентированные форматы сообщений Соответствие 10 CP Алматы, 11 Октября 2005 г. 8

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Функциональность МСПД Банк А Банк Б МСПД КЦМР Национальный Банк РК Алматы, 11 Октября 2005 г. 9

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Общая схема потоков информации Национальный Банк РК Резервный Центр Основной Центр СРП Банки и финансовые организации Алматы, 11 Октября 2005 г. 10

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Доступ в платежную систему Frame Relay МСПД IP LAN КЦМР 2 LL-4 LL Dial-u p Алматы, 11 Октября 2005 г. 11

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Операционный день МСПД üОткрытие операционного дня üЗакрытие операционно го дня üПолучение начальных позиций пользователей из НБ РК üФинальный расчет 8 9 Прием и обработка документов 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Алматы, 11 Октября 2005 г. üВыдача финальных выписок 21 -24 12

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег для работы в МСПД Банк А Банк Г Счет МСПД Банк Б Банк В Банк Е Алматы, 11 Октября 2005 г. 13

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Процедура установки позиций Доступные средства для работы Банк КЦМР 2 позиции участников 1 2 Национальный Банк Подтверждение установки позиций Счет МСПД Алматы, 11 Октября 2005 г. 14

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Управление очередью В случае dead-lock: • изменение приоритета сообщения • аннулирование сообщения в очереди (самим пользователем) В случае grid-lock: • многосторонний клиринг всех сообщений при закрытии операционного дня Алматы, 11 Октября 2005 г. 15

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Управление очередью Изменение приоритета Баланс счета = 8. 000, -11: 53 пр. 50 11: 54 пр. 50 11: 55 пр. 50 11: 59 пр. 50 12: 03 пр. 50 10. 000, -500. 000, -2. 300. 000, -1. 000, -5. 000, -- Алматы, 11 Октября 2005 г. < 8 млн. 16

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Управление очередью Баланс счета = 199. 000, -11: 54 пр. 50 11: 55 пр. 50 500. 000, -2. 300. 000, -- рассчитан 11: 59 пр. 50 1. 000, -- 12: 03 пр. 50 5. 000, -- рассчитан 11: 53 пр. 70 10. 000, -- Алматы, 11 Октября 2005 г. 17

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Управление очередью Аннулирование сообщения из очереди Баланс счета = 8. 000, -Запрос на аннулиро вание 11: 53 пр. 50 11: 54 пр. 50 11: 55 пр. 50 11: 59 пр. 50 12: 03 пр. 50 10. 000, -500. 000, -2. 300. 000, -- рассчитан 1. 000, -5. 000, -- рассчитан Алматы, 11 Октября 2005 г. 18

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Закрытие операционного дня МСПД. Передача ведомости нетто позиций банков в НБ РК КЦМР Национальный Банк Электронная ведомость нетто позиций пользователей МСПД Алматы, 11 Октября 2005 г. 19

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег на корр. счета банков Банк А Банк Г Счет МСПД Банк Б Банк В Банк Е 0 Алматы, 11 Октября 2005 г. 20

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Сделка DVP Разблокирование Ц. бумаг Отмена операции Нет Депозитарий Подтверждение участникам сделки Ц. бумаги Да Дебет счета Депозитария в МСПД Кредит счета продавца в МСПД Блокиро вка Ц. бумаг Дебет счета покупателя в МСПД Кредит счета Депозитария Перевод Ц. бумаг покупателю Алматы, 11 Октября 2005 г. Да 21

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Риски q Операционный q Технический q Кредитный q Ликвидный Алматы, 11 Октября 2005 г. 22

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Операционного риска q Разграничение действий по категории пользователя: Ø Оператор Ø Руководитель операций Ø Администратор q Ведение журнала операционного дня q Обучение персонала Алматы, 11 Октября 2005 г. 23

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Технического риска q Функционирование резервного центра q Ограничение доступа к серверам и коммуникациям q Подключение к источникам бесперебойного питания q Климат контроль в гермозоне q Мониторинг состояния оборудования и баз данных 24 часа в сутки 7 дней в неделю q Осуществление горячей поддержки технического и программного обеспечения Алматы, 11 Октября 2005 г. 24

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Кредитного и Ликвидного рисков q Мост ликвидности q Механизмы управления очередью q Мониторинг Системы Национальным Банком в режиме реального времени q Предоставление участникам Национальным Банком кредитов овердрафт и овернайт. q Рынок межбанковских кредитов РЕПО Алматы, 11 Октября 2005 г. 25

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Количество документов в течение операционного дня Алматы, 11 Октября 2005 г. 26

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Тарифы q Тарифы на услуги в МСПД утверждаются Национальным Банком РК и в целях регулирования потоков платежей в течение дня дифференцированы по времени. q Оплата за услуги производится в национальной валюте. Время расчета Цена с 08 -00 до 13 -00 57 тенге с 13 -00 до 20 -00 114 тенге с 20 -00 до 24 -00 740 тенге Алматы, 11 Октября 2005 г. 27

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Статистические показатели МСПД q 52 пользователя q Среднее количество проводимых платежных сообщений в день – 31924 q зафиксированный “пик” – 61016 q Средняя сумма всех платежных сообщений в день – 173 млрд. тенге q Зафиксированный “пик” – 519 млрд. тенге q Производительность 5 -7 обработанных финансовых транзакций в 1 секунду Алматы, 11 Октября 2005 г. 28

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Динамика количества платежей в МСПД в 2001 -2004 гг. Алматы, 11 Октября 2005 г. 29

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Динамика объема платежей в МСПД за 2001 -2004 годы (млн. тенге) Алматы, 11 Октября 2005 г. 30

Система обмена банковскими сообщениями Схема функционирования СОБС 1 идентификация участника проверка структуры сообщения (1, 2, 4 и 5 блок) получение данных о том, кому предназначено сообщение Подтверждение о доставке Запись сообщения в архив Алматы, 11 Октября 2005 г. Отправка получателю 31

Система обмена банковскими сообщениями Основные функции СОБС q Идентификация участника q Шифрация всего потока сообщений q Осуществление смены криптографических ключей, как в целом по системе, так и по конкретному участнику q Осуществление сквозной нумерации как входящих, так и исходящих сообщений q Ведение архивов всех потоков сообщений q Возможность работы участников по синхронным, асинхронным линиям, с использованием протоколов TCP/IP, Frame Relay и РРР q Режим работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Алматы, 11 Октября 2005 г. 32

Система обмена банковскими сообщениями Тарифы q Тарифы на услуги СОБС утверждаются Национальным Банком РК и составляют 4 тенге за каждый килобайт переданной информации q Минимальная сумма оплаты 2500 тенге q Оплата производится в национальной валюте q входящий трафик - бесплатно Алматы, 11 Октября 2005 г. 33

Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Республиканское Государственное Предприятие “Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан” ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 Телефон: +7 (3272) 50 -67 -22 Факс: +7 (3272) 50 -66 -11 E-mail: info@kisc. kz http: //www. kisc. kz Алматы, 11 Октября 2005 г. 34