Методы торговли на финансовых рынках
Темы вебинара Финансовый рынок Виды анализа Терминал Способы торговли Написание роботов Тренд, уровни поддержки и сопротивления, ценовые уровни, торговые каналы Фигуры технического анализа Основные технические индикаторы Важные мероприятия и полезные ресурсы 2
Ø История зарождения финансовых рынков 3
История зарождения финансовых рынков Товарные биржи (существуют около 1000 лет) Фондовый рынок (зарождение ФР произошло во Франции в середине XII в. ; Италия, Великобритания, Америка) 4
История зарождения в России Первые торгово-маклерские учреждения создал Пётр I после поездки в Нидерланды 1703 г. – создана первая товарная биржа. Купцы указами государя были принуждены посещать биржи. Инициатива принадлежала не торговцам, а государству. Первая фондовая биржа открыта в Санкт-Петербурге в 1724 г. Содание Московской биржи связано с утверждением Екатерины II плана Гостинного двора с биржей при нём. Одной из первых бирж была Одесская (1796 г. ) В связи с реформами 1861 г. Биржи возникли почти во всех крупных городах России. К 1917 г. Было зарегистрировано 115 торговых и универсальных бирж. После Октябрьской революции Советом народных комиссаров биржи запрещены, т. к. шли вразрез с теорией коммунизма Возобновление биржевой торговли в СССР произошло при НЭП в конце 1921 г. К 1924 г. Их насчитывалось 96. В 1930 г. Деятельность советских бирж прекратилась, т. к. тоталитарной политике нужна была принудительная система контроля производства Очередное возрождение в 1990 г. Бурный рост прерван кризисом 1998 г. , причинами которого стали: Финансовые пирамиды Низкая платёжеспособность участников рынка Недоверие со стороны иностранных участников Низкое обеспечение у обращаемых ценных 5 бумаг
FOREX 1971 г. - система плавающих обменных курсов и система регулируемых курсов Произошло изменение курсов некоторых валют, в связи с этим деньги стали популярным инструментом международного инвестирования, как акции и облигации 6
FOREX Международный межбанковский валютный рынок (Foreign Exchange Market) Не имеет конкретного адреса или географического места нахождения Представляет собой глобальную компьютерную торговую систему Является децентрализованной системой Объёмы торгов в среднем до 7 миллионов долларов в день Более 80% сделок преследуют спекулятивные цели 90% операций осуществляется в электронной торговли Торговля продолжается круглые сутки 7
Понятие и структура РЦБ - совокупность сделок с ценными бумагами. Главная задача- привлечение капитала для экономического развития Основные функции: Финансовое посредничество – перевод денег от владельцев к тем, кто нуждается в финансировании инвестиционных проектов Централизация капитала – соединение общих капиталов в один Информационное обеспечение – доведение информации об объектах торговли до участников рынка Регулирование – установление правил эмиссии, торговли, учёта, регистрации и контроля на рынке 8
Виды рынков По географическому признаку можно выделить: Международный Национальный Региональный По срокам исполнения сделок: Рынок СПОТ – сделки совершаются не позднее 2 ого рабочего дня со дня заключения сделки Срочный рынок - сделки совершаются по условиям, оговоренным в контракте По этапу обращения: Первичный – размещаются новые выпуски ЦБ Вторичный – операции с ранее поступившими на рынок ЦБ В зависимости от уровня организации: Организованный – наличие торговой системы, стандартов и правил. Торговля осуществляется на фондовых биржах. Неорганизованный – сделки совершаются минуя биржу. 9
Сущность и виды ЦБ Эмиссия – выпуск ценных бумаг с целью привлечения денежных средств в бизнес Ценная бумага – это форма существования капитала, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке и приносить доход Свойства ЦБ: Обращаемость, стандартность, регулируемость, ликвидность, рискованность, обязательность исполнения Зависимость между рядом свойств: Чем выше риск, тем выше доход Чем выше рискованность, тем ниже ликвидность Этапы существования ЦБ: выпуск ->обращение->гашение 10
Эмитенты Органы исполнительной власти Юридические и физические лица Государственные облигации Векселя Юридические лица Имущественные комплексы Без образования ю. л. Акции Инвестиционные паи облигации Приватизационные ЦБ Чеки Депозитарные сертификаты Сберегательные сертификаты Банковские книжки Муниципальные облигации Закладные Простые складские/ Двойные складские свидетельства коносаменты Жилищные сертификаты Опционные свидетельства 11
Акции Акция – ЦБ, выпущенная акционерным обществом для привлечения денежных средств Акционер является собственником компании пропорционально доле его пакета Акция бессрочна Акция закрепляет за её владельцем три вида прав: На участие в получении прибыли (дивиденда) На участие в управлении (право голоса) На долю имущества при ликвидации Виды акций Обыкновенная: 1. Право голоса на собрании акционеров 2. Право на дивиденды 3. Право на часть собственности компании при её ликвидации по остаточному принципу Привилегированная: 1. Не даёт право голоса на собрании акционеров 2. Преимущественное право на получение Дивидендов 3. Не могут быть больше 25% УК 12
Профессиональные участники рынка ЦБ – ю. л. , получившие лицензию на осуществление одного или нескольких видов деятельности по ЦБ Брокерская Финансовое консультирование По организации торговли на РЦБ Дилерская Профессиональная деятельность на РЦБ По ведению реестра Владельцев ЦБ По управлению ЦБ По определению взаимных обязательств (клиринг) Депозитарная 13
Положительные и отрицательные стороны работы на ФР Положительные стороны Безграничные возможности для прибыли Направленность рыночных движений Возможность подобрать удобный режим Независимость Простота заключения сделок Отрицательные стороны Отсутствие стабильного дохода Возможны убытки 14
Ø Виды анализов 15
Виды анализа рынка Фундаментальный анализ Технический анализ (графический метод – паттерны; математический метод – компьютерный анализ) Теория «случайных событий» (Random Walk Theory) 16
Ø Основополагающие принципы ТА 17
Теория Чарльза Доу Основные данные для анализа • Цены на активы • Объемы торгов Постулаты технического анализа • Цена учитывает все • Движение цен подчинено тенденциям • История повторяется 18
Ø Терминал 19
Главное окно программы Net. Investor Professional 20
Графики цены Линии Бары Японские свечи Крестики-нолики 21
Бары и японские свечи Рост Цена открытия Цена закрытия Максимальная цена за период Минимальная цена за период Падение 22
Крестики - нолики Движение цены: 100, 103, 102, 100, 99, 98, 101 Цена Комментарий 100 Начало отражается черной точкой 103 3 «Х» 102 Не фиксируется, так как меньше разворота 100 Разворот и 3 «О» в новой колонке 99 «О» (всего 4 «О» в колонке) 98 «O» (всего 5 «О» в колонке) 101 Разворот и 3 «Х» в новой колонке Box size: 1, Reversal: 3 23
Преимущества графика крестики-нолики Фильтрация случайных движений рынка Ориентация на движение цены и отображение тренда независимо от времени Точное понимание уровня стоп-лосса Ясное отображение уровней поддержки и сопротивления 24
Ø Графический инструментарий 25
Окна графиков 26
Анализ графических данных Изменение масштаба графического окна Курсоры для отображения значений графиков Графические модели и фигуры Инструментарий панели «Графики» 27
Пример фигуры «Канал» 28
Ø Тренд, уровни поддержки и сопротивления, ценовые уровни, торговые каналы 29
Тенденции 30
Линии поддержки и сопротивления 31
Ценовые уровни Круглые числа часто становятся своеобразным "психологическим" уровнем поддержки или сопротивления Часто повторяющиеся локальные минимумы и максимумы представляют собой «исторические» уровни Психологические Исторические 32
Линии тренда 33
Линии тренда 34
Прорыв линии тренда 35
Прорыв линии тренда 36
Линии каналов 37
Прорыв нижней границы канала 38
Линии коррекций 39
Ø Фигуры технического анализа 40
Фигуры технического анализа: Продолжения Разворота Флаг Голова и плечи Вымпел Двойная (тройная) вершина дно Треугольник 41
Фигура продолжения: Флаг 42
Фигура продолжения: Вымпел 43
Фигура продолжения: Треугольник 44
Фигура разворота: Голова и Плечи 45
Фигура разворота: перевернутая Голова и Плечи 46
Фигура разворота: Двойная (тройная) Вершина/Дно 47
Фигура разворота: Треугольник 48
Autochartist программа автоматически распознает фигуры (паттерны) на графиках; позволяет быстрее находить удачные моменты для торговли и обозначает цели; распознает ключевые уровни (уровни поддержки и сопротивления); распознает паттерны, построенные на инструментарии Фибоначчи; отображает вероятностную статистику по паттернам; является дополнительной помощью для новичков в изучении фигур на графиках; сообщает о появлении новых фигур на графике; доступны различные рынки: Московская фондовая биржа (фондовый и срочный рынок) + западные площадки; предоставляет возможность выбора интересующих графиков и движения рынка; имеет большой спектр параметров для настройки 49
Ø Основные технические индикаторы 50
Виды технических индикаторов Трендовые Осцилляторы Moving Average (Скользящая средняя) CCI (Индекс торгового канала) Alligator Stochastic Oscillator. (Стохастик) Bollinger Bands (Линии Боллинджера) MACD (Схождение. Расхождение Скользящих Средних) RCI (Относительной силы индекс) 51
Основные технические индикаторы Moving Average (MA) Bollinger Bands (BB) Average True Range (ATR) Average Directional Index (ADX) Momentum Relative Strength Index (RSI) Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 52
Основные технические индикаторы Bollinger Bands (BB) 53
Основные технические индикаторы Moving Average Convergence/Divergence -Быстрая линия пересекает медленную снизу вверх- покупка -Быстрая линия пересекает медленную сверху вниз -продажа 54
Ø Торговые роботы 55
Функции систем механической торговли Механическая торговая система МТС. Meta. Stoсk Omega Research Решаемые задачи: Написание стратегии Тестирование на исторических данных. Подбор и оптимизация параметров Выдача сигналов трейдеру Отправка приказов на биржу
Omega Trade. Station. Пример стратегии
Ø Полезные ссылки 58
Полезные ссылки www. rts. micex. ru www. mfd. ru www. netinvestor. ru www. ilearney. com www. smart-lab. ru www. vk. com/fmarkets 59
Контакты Спасибо за внимание! 60
Основные технические индикаторы Moving Average (MA) Простые Взвешенные Экспоненциальные Смещенные 61
Основные технические индикаторы Average True Range (ATR) – средний истинный диапазон Степень волатильности рынка: - Низкий уровень ATR показывает отсутствие тренда - Высокий уровень ATR показывает наличие ярко выраженного тренда 62
Основные технические индикаторы Average Directional Index (ADX) Сила тренда: - Рост ADX наличие тренда - Падение ADX отсутствие тренда 63
Основные технические индикаторы Momentum Скорость и темпы изменения скорости рынка: - Рост цены – пересечение Моментом 0 снизу вверх , направлен вверх - Падение цены – пересечение Моментом 0 сверху вниз, направлен вниз 64
Основные технические индикаторы Relative Strength Index (RSI) Индекс относительной силы: - RSI<30 – рынок перепродан - RSI>70 – рынок перекуплен 65
Основные технические индикаторы Stochastic Oscillator 66
Основные технические индикаторы Commodity Channel Index (CCI) 67
Скачать презентацию Методы торговли на финансовых рынках Темы вебинара
Лекция 26 февраля Основы ТА.ppt